Я продаю информацию

Институциональная аналитика опционных потоков и микроструктуры рынка | GEX · Delta · Quant Занимаюсь реконструкцией позиций крупных портфелей по паттернам опционных и фьючерсных потоков. Не даю сигналов и не угадываю направление. Строю вероятностные карты ликвидности на основе механики дилерского хеджирования, агрегации OTC-блоков и количественных моделей. 🔹 Методология
Анализирую данные COMEX/CME, динамику открытого интереса, дельту покупателя/продавца и синтетические структуры. Калибрую сценарии через ARIMA/GARCH и 10k+ итераций Монте-Карло. Вычисляю зоны максимальной гамма-экспозиции (GEX), где маркет-мейкеры вынуждены докупать/продавать базовый актив для хеджа, создавая структурное давление на цену. 🔹 Для кого это
Для трейдеров, которые понимают гами, дельту, риск-менеджмент и ищут структурное преимущество над ритейлом. Начинающим материал полезен как учебник по рыночной механике, но без базового понимания опционных гиков и ликвидности воспринимать будет сложно. 🔹 Философия
Рынок — это аукцион ликвидности, а не поле для угадывания. Моя задача — показать, где крупные игроки уже разместили капитал, как они хеджируют риски и куда механика рынка тянет цену. Никакой магии. Только данные, модели и дисциплина.