Введение: От алфавита к словам

В первой части мы создали для нашего алгоритма «алфавит» — систему из 153 уникальных состояний, которая ёмко и точно описывает каждый отдельный ценовой бар. Мы научили его «видеть» и понимать рыночную ситуацию на фундаментальном уровне.

Но один кирпичик — еще не стена. Одна буква — еще не слово. Сегодня мы движемся дальше: наша задача — научить алгоритм анализировать составные паттерны, последовательности этих «кирпичиков», и находить в них статистически значимые аномалии, которые могут указывать на высоковероятные сценарии развития событий.

---

Часть 1: Главный вызов — проклятие большой размерности

Самая большая сложность, с которой мы сталкиваемся на этом пути, — это экспоненциальный рост количества возможных комбинаций. Это классическая проблема анализа данных, известная как «проклятие размерности».

Если одиночный бар может находиться в одном из 153 состояний, то для паттерна, состоящего всего из 5 баров, теоретическое число возможных комбинаций составит 153⁵ — это астрономическая величина, превышающая 8 миллиардов.

( Читать дальше )

Введение: Искусственный трейдер

Представьте себе трейдера-виртуоза. Он с первого взгляда на график оценивает обстановку: «Цена росла последние полчаса — это неспроста», или «Падение было слишком сильным и резким — вряд ли кто-то рискнет штурмовать предыдущий максимум». Его решения основаны на опыте, интуиции и распознавании неочевидных даже для него самого паттернов.

А теперь представьте, что мы хотим создать его цифровую копию. Алгоритм, который не просто слепо следует кодексу правил, а видит, анализирует и мыслит как человек, обладая при этом вычислительной мощью машины. Это наша амбициозная цель.

С чего же начинается любое обучение? С умения видеть. И это — первый и критически важный шаг. Мы создаем для нашего алгоритма «зрение», способное воспринимать и интерпретировать рыночную информацию на человеческом, понятном уровне.

Часть 1: Пропасть между человеком и машиной

Проблема в том, что фразы «сильное падение» или «ровный рост» для компьютера — просто бессмысленный набор символов. Что такое «сильно»? На 100 пунктов? На 1%? А «быстро» — это за минуту, час или день? Человеческий мозг оперирует контекстом и относительными понятиями, а машине нужны четкие, формализованные инструкции.

( Читать дальше )

… прям брать и прогнозировать рынок.))

Но позвольте, это же противоречит выводам великого и могучего Ильи Коровина мол рынок хаос и прогнозам не поддаётся? Всё вроде-бы так, да немного таки не так.)

Вот! Теперь попробую передать мысль немца.)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Небольшое вступление.
Совсем недавно, буквально на днях, я был в гостях в телеге глубокоуважаемого мной И.Коровина. Ошивался я там пару тройку дней с целью прочувствовать настроения, как гуру моего, так и его тележного окружения.
Сижу там короче и вижу начинается дискуссия на тему веры в ТА. Ну я там подвякнул в поддержку ИК для приличия), потом смотрю, а темка то трансформируется в «срач/нападки» на верующих уже не в ТА, а в самого Господа Бога! Тут же какие-то подонки/оскорбители подключились, потом один пёс давай матом всех богов крыть (Charlie Hebdo — цветочки).
Смотрю капец! Надо же чо-то делать! Ну и поднялся я, весь такой благородный, за справедливость, мол негоже такие параллели тут проводить, не место и контингент не тот. Предупредил я наставника своего так вежливо, что забаню за нападки никчёмные и игрища на чувствах верующих, бесовские.))))

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Продолжаю делать первые шаги в разработке ботов. Нужен совет по поводу трейлинг стопов. 
Нашел не так много вариантов, может быть Вы знаете еще какие-нибудь какие стоит попробовать. 
Вот что у меня есть в копилке:

1. Трейл стоп в абсолютных значениях. Говорят, что кто-то использует. Смущает, что цена может сильно меняться и 100 пунктов в разное время это разный % от цены. Если же Вы приверженец данного подхода черканите плиз в комментариях пару слов почему считаете этот подход наилучшим.
2. % от текущий цены. Этот подход нравится больше не столько по тестам сколько для понимания. Но минус данного варианта — не учитываем текущую волатильность. 
3. SMA. Простая скользящая средняя. Есть мнение, что если использовать скользящие средние в качестве параметров входа и выхода, то можно сильно подогнаться под инструмент. Если это правда, то на бэктестах мы получим хороший результат, а реальная торговля будет уже не такой успешной. 
4. Минимумы/максимумы за n предыдущих баров. Неплохой вариант, однако если начался коридор — то сразу вылетаем из позиции. 
5. Parabolic Sar. Индикатор хорош для резких движений, а также трендовых движений с малым количеством консолидаций. Основная причина — с каждый движением в сторону позиции увеличивается коэффициент ускорения. 
6. % от ATR (Average true range). Какая-то доля от среднедневного диапазона. Хороший вариант! Недостатки: для расчета необходимо использовать 2 параметра. Один для расчета самого индикатора. Второй для определения доли. Говорят, что если много параметров то большая вероятность подгонки. Где-то читал, что вроде больше 4-х никак нельзя. Так ли это?

Вот и все, что мне удалось найти. Если Вы знаете еще какие-то варианты, что можно попробовать или знаете, что лучше не стоит использовать, напишите плиз в комментариях. 
Заранее Спасибо!

Так вот.

Эйнштейн вывел настолько универсальную формулу среднеквадратического отклонения случайного процесса, что трудно не воспользоваться ей в своих интересах.
На вопрос: «а справедлива ли формула Эйнштейна-Смолуховского в ее частном случае, а именно:

Коэффициент диффузии броуновской частицы связывает средний квадрат её смещения x (в проекции на произвольную фиксированную ось) и время наблюдения τ:

естественно, должен быть выдан положительный ответ. Собственно, все данные исследований говорят именно об этом.

Относительно центральной меры тенденции случайного процесса, который протекает на рынке, это дает хорошее приближение к той величине отклонения, от которой начинается „возврат к средней“.

Однако, читателей не должно вводить в заблуждение, что данная формула справедлива для любых интервалов времени и для любых временных периодов.

Собственно, Относительное Время рынка относительно Абсолютного Времени дает именно такие возможности использования данной формулы. Иначе — нет.

Аминь.

С уважением,
Toddler

Ну, не знаю...
Подарить, что ли, основы построения Грааля страждущим на Новый Год?

Душа болит за рыцарей, бьющихся с бездной… Э-хе-хе....

Ладно. Поехали...

1. Котировки должны приниматься с интервалами времени, удовлетворяющими распределению Эрланга.
Вы должны быть уверены, что поток событий на рынке имеет последействие определенного порядка. Сие есть «память» рынка.
Это -  основная парадигма построения граальной ТС. Без достижения этой цели, Вы обречены бороться с рынком как с СБ, математически победить которое очень сложно. Но, можно. Это есть — Относительное Время Системы.

2. Ваша модель должна быть вероятностной.
Это означает, что Вы должны быть готовы как к победам, так и к поражениям. Однако, вероятность победы (получения профита) должна быть выше вероятности поражения. Если для СБ достаточно теоретически доказанных 66% вероятности возвращения к среднему, то эта вероятность должна быть максимально преобразована в деньги.

( Читать дальше )

Несколько раз уже натыкался на статьи на данном ресурсе о том, как тестируются торговые системы на основе скользящих средних, да и вообще любых индикаторов: люди программы пишут, изощряются в поиске оптимального тестера, котировки подготавливают определённым образом для того, что тестер их смог воспринять…. Ужас одним словом))) Решил внести свои три рубля в эту копилку...

Сам я тоже ещё очень давно столкнулся например с удивительным для меня тогда фактом того, что одни и те же параметры скользяшек например на евродолларе и фунте дают совершенно разные торговые результаты при тестировании. Я брал дневной график обоих инструментов и по логике вещей брал скользяшки с периодами 20, 40 и 65. 20, потому что 20 рабочих дней в месяце в среднем, 40 за два месяца, ну а 65 квартал. На евробаксе такие параметры работают хорошо. Эквити положительная, мало ложных сигналов, а на фунте это просто ад на земле. Даже при небольших лотах слив происходил бы за полгода. Я тогда чуть ли не бросил торговать, потому что понятия не имел, как подобрать оптимальный параметр для механической системы. Пришёл я тоже к тому, что метод перебора руками ужасен, потому что полжизни ушло бы на то чтобы просто протестить, а торговать когда? Плюс ко всему это всего лишь один инструмент, а движения хорошего на одном инструменте бывает приходится ждать месяцами, поэтому приходится перескакивать и на другие инструменты, а их тестирование это ещё время. Тестировать каждый руками сумасшествие. А для скользяшек желателен фильтрующий осциллятор, который показывал силу тренда, чтобы выходить из сделки пораньше и ему тоже параметры надо бы подобрать…

( Читать дальше )

Материал предназначен для начинающих трейдеров.

Как прибыльнее торговать, с коротким стопом и большим тейк-профитом или наоборот? И насколько один должен превышать другого? А может быть они должны быть одинаковыми? 

Интересно? Проверим на исторических данных?
Поехали!

Рассмотрим классическую стратегию пересечения двух скользящих средних. Будем использовать индикатор МА (Moving Average). Если быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю снизу вверх, то открываем Лонг. Пересечение является сигналом на вход в позицию. Если пересечение в обратную сторону, то открываем Шорт. Выставляем заявки стоп-лосс и тейк-профит. Ждем какая из них отработает.

Получилась вот такая логическая схема робота:



( Читать дальше )

Торговля на финансовых рынках сопряжена с множеством рисков, в числе которых самый главный — это риск совершить ошибку при принятии торгового решения. Мечта каждого трейдера – поставить вместо себя торгового робота, автомат, который всегда в отличной форме, не знает усталости и не подвержен людским слабостям: страху, жадности и нетерпению.

Каждый новичок, приходя на рынок, надеется заполучить или создать четкую и строгую торговую систему, которую можно переложить на язык алгоритмов, и полностью избавиться от рутинной работы. Возможно ли это?

Наличие торговой системы является необходимым условием для торговли, и эта система, конечно, должна быть прибыльной. Когда новичок приходит на рынок, на него буквально обрушивается лавина информации, в которой не так-то просто разобраться. И на помощь здесь приходят книги и форумы трейдеров.

К сожалению, не все авторы книг являются успешными трейдерами, и не все успешные трейдеры являются авторами книг. Многие специализированные ресурсы создаются только для заработка их хозяевами, ведь торговать на свои деньги гораздо сложнее, чем выпускать прогнозы и обучать торговым системам.

( Читать дальше )