Блог им. Toddler

Физико-математические основы Грааля. Часть 3

    • 27 декабря 2020, 21:07
    • |
    • Toddler
  • Еще
Так вот.

Эйнштейн вывел настолько универсальную формулу среднеквадратического отклонения случайного процесса, что трудно не воспользоваться ей в своих интересах.
На вопрос: «а справедлива ли формула Эйнштейна-Смолуховского в ее частном случае, а именно:

Коэффициент диффузии броуновской частицы связывает средний квадрат её смещения x (в проекции на произвольную фиксированную ось) и время наблюдения τ:

{\displaystyle \langle x^{2}\rangle =2D\tau .}
естественно, должен быть выдан положительный ответ. Собственно, все данные исследований говорят именно об этом.

Относительно центральной меры тенденции случайного процесса, который протекает на рынке, это дает хорошее приближение к той величине отклонения, от которой начинается „возврат к средней“.

Однако, читателей не должно вводить в заблуждение, что данная формула справедлива для любых интервалов времени и для любых временных периодов.

Собственно, Относительное Время рынка относительно Абсолютного Времени дает именно такие возможности использования данной формулы. Иначе — нет.

Аминь.

С уважением,
Toddler
★12
52 комментария
Хрень это все полная)))
avatar
Байкал, наукообразие действует на читателя как удав на кролика.
avatar
3Qu, да-да, особенно если Постоянной Планкой — да по хребтине! Клиент испустит непроизвольныю диффузию кратковременную, но вернётся к средней срочной! 
3Qu, а там же еще есть какой-то эффект с обратным отношением, название не помню — когда на общедоступные темы рассказчик пытается напустить туману витиеватой терминологией это автоматически снижает уровень доверия к говорящему.
Обычно такие опусы возникают на фоне чтения какой-то литературы, а пишущий ощущает себя как бы парящим над глупыми массами аки мессия.
Короче невооруженным глазом видно херня это и автор в крайней степени сам себя запутал.
avatar
Байкал, хе-хе… Не так все однозначно, дорогой товарищ. И торги на реальном счете докажут это. Что тогда говорить будете?
avatar
Toddler, ну вот как будет результат в реале тогда и будем разговаривать по существу))) А пока это все теория не более.
Вы думаете первый на этой планете кто пытается просчитать рынок?)))
До вас было тысячи людей но пока это никому не удалось.
avatar
Байкал, да, я — единственный в своем роде. Это право дал мне Колдун.
avatar
Toddler, 
хе-хе… Не так все однозначно, дорогой товарищ. И торги на реальном счете докажут это. Что тогда говорить будете?
Пока итоги на реальном счёте показали, что ваша стратегия никуда не годится. Она изначально проигрышная.
С чего бы ей вдруг стать выигрышной? Что и почему, вдруг, должно измениться? Ну, хоть подумайте об этом.
avatar
Байкал, Могу доказать что нет… Но мысль не закончена)))
avatar
E=mc2
avatar
Seroja, ну кто так пишет? Ошибка на ошибке… Учитесь грамоте!
E — это квадратные сантиметры.
А Вы буквы местами перепутали…
Тема сисек не раскрыта
avatar
Тока к средней ничё не возвращается. Сама она подтягивается к цене.
avatar
svgr, смотря какая средняя. Это тема для отдельного разговора.
avatar
Тоддлер, да проведите вы наконец Боллинджера, и не мучайтесь.
Сколько вы уже этим занимаетесь? Год? Два? Три? За это время Хамстер без всякой зауми вагон сахара заработал.
Да, нехило так Колдун вас развел.))
avatar
3Qu, дружище, ты же знаешь — как я к тебе отношусь… С уважением, а ты как думал? Не мешай — я говорю ровно столько, сколько надо.
avatar
Toddler, да, смотреть на ваши мучения жалко, слезы наворачиваются.
avatar
3Qu, не плачь — все воздастся.
avatar
3Qu, Новая вернулась! Знаешь об этом?
avatar
Toddler, кто это, или что это?
avatar
3Qu, хмм… Значит — ты, это не ты… Обидно. Извиняюсь.
avatar
" Большой ум" в трейдинге скорее помеха, чем подспорье :) Дело здесь нехитрое, тут другими умениями нужно уметь пользоваться . 
avatar
Был такой персонаж в «Швейке»: «Я только что открыл электричество!»
avatar
Rostislav Kudryashov, я ничего не открывал. Меня Колдун и 3Qu (или это не Он?) направили на путь истинный.
avatar
Toddler, к Эйнштейна, Смолуховским и прочим Эрлангам я точно не направлял.
Что касается приращений, то там почти чистый Максвелл.
avatar
3Qu, ну, ч.т.д. Если хочешь дискуссии на эту тему, давай создадим.
avatar
Toddler, чё там дискутировать, я и так знаю, без дискуссии. Надеюсь, вы понимаете, что означает Максвелл в распределении?
Но Максвелла вы увидеть не можете никаким способом, даже если он там есть. На Форекс для этого просто недостаточно данных. Да и сами данный к реальному рынку прямого отношения не имеют.
avatar
Физико-математические основы грааля и правда есть, но зачем так далеко ходить, к Эйнштейну. Колмогорова и БШ разве мало?
avatar
Dmitryy, как у Вас успехи опционные? Начинали очень за здравие. Фрагменты кода для R постили…
avatar
ch5oh, до этого был поиск идеи и много энергии, теперь есть понимание идеи, но и также понимание, что реализация очень трудоемка)) нужно инструменты пилить, а это пока откладывается…
avatar
Dmitryy, ага. Пилить инструменты — это очень трудоёмко. Даже когда точно знаешь, что именно нужно. Ну, успеха!
avatar
Dmitryy, кто такой БШ?
avatar
Antonov, Блэк-Шоулз, видимо…
avatar
Биржа — это не физика. Это виртуальным мир, а он будет такой какой захочет создатель этого мира. Захотят, взвинтят рынок до небес, любой нолик нарисуют. Конечно, всему есть рациональность, так как биржа и реальный сектор тесно связанны, но мир больше и больше становится цифрой и поэтому цена может быть какой угодно, не зависимо от природных явлений.
avatar
Уроки 2020 Баффета все смотрели? Диверсификация 
avatar
Ничерта в посте не понял, все еще жду, что хотя бы раскроется тема сисек, или мне станет понятна мысль автора поста. (
avatar
Пифагор ещё более прикольную формулу вывел (Пифагор ли?), почему бы и ей тоже не воспользоваться? )
avatar
Наукообразные понты, деньги должны быть в идее, а не в математике
гыгыгыгы… ништяк… осторожней
Toddler, Что считаете абсолютным временем рынка? Объем?
avatar
Броуновское движение  это гауссовский процесс.  То есть приращения должны иметь нормальное распределение. Но биржевые цены в распределение Гаусса не укладываются.

Это подтверждается наличием «улыбки волатильности» в опционах. Если бы верно было обратное — все страйки имели бы одинаковую подразумеваемую волатильность.

В связи с чем непонятно, зачем автору формула Эйнштейна-Смолуховского и прочее.

«Возврат к среднему» — на это надеялись частные трейдеры, покупавшие нефть перед тем, как она рухнула до -37. А профессионалы продавали, зная — терминал в Кушинге переполнен.

Здесь не нужно быть Эйнштейном…
avatar
Дмитрий Крупин, формула Эйнштейна-Смолуховского, как ни странно, применима и к негауссовским процессам. Однако, при этом, необходимо делать поправки на природу этого процесса. В частности, для рынка надо учитывать его нелинейное время.
avatar
Toddler,
 
формула Эйнштейна-Смолуховского, как ни странно, применима и к негауссовским процессам

Хорошо, я запомню. Впрочем, мне простительно — я не физик и не математик. И хорошо (для меня) то, что для прибыльной торговли глубокого знания математики не нужно.

Ведь риск Вы никогда не просчитаете заранее с точностью. Потому что риск неизмерим (Талеб, «Антихрупкость»).

А для приблизительной оценки достаточно иметь голову на плечах.
avatar
Toddler,

для рынка надо учитывать его нелинейное время

Тиковые данные?
avatar
Дмитрий Крупин, да. Обработанные определенным образом. На необработанном тиковом потоке, равно как и просто на OPEN/CLOSE, у меня ничего не получалось...

avatar
Почитайте блог Ильнура https://smart-lab.ru/my/TATARIN30/blog/

Там никакого Эйнштейна нет. Доход Мирамистина в деньгах заодно гляньте https://investor.moex.com/trader2020?user=255217

Не в ту сторону исследования направлены.
avatar
в очередной раз убеждаюсь что математика это гуманитарная наука
avatar

С наступающим Новым Годом!

Спасибо за статьи.

Восхищаюсь Вашей целеустремленности.

Не обращайте внимание на насмешки завистников.

Удачи и успехов

avatar
DV_13, Спасибо! Вас также — с Наступающим!
Да, я, особо и не заморачиваюсь -  просто пересказываю вкратце свои исследования. А Час Истины настанет после Нового Года. Уже открыл реальный счет — посмотрим… Но, думаю, все будет хорошо.
avatar

теги блога Toddler

....все тэги



UPDONW