Блог им. novichok20

Трейлы, много хороших и разных

Продолжаю делать первые шаги в разработке ботов. Нужен совет по поводу трейлинг стопов. 
Нашел не так много вариантов, может быть Вы знаете еще какие-нибудь какие стоит попробовать. 
Вот что у меня есть в копилке:
  1. Трейл стоп в абсолютных значениях. Говорят, что кто-то использует. Смущает, что цена может сильно меняться и 100 пунктов в разное время это разный % от цены. Если же Вы приверженец данного подхода черканите плиз в комментариях пару слов почему считаете этот подход наилучшим.
  2. % от текущий цены. Этот подход нравится больше не столько по тестам сколько для понимания. Но минус данного варианта — не учитываем текущую волатильность. 
  3. SMA. Простая скользящая средняя. Есть мнение, что если использовать скользящие средние в качестве параметров входа и выхода, то можно сильно подогнаться под инструмент. Если это правда, то на бэктестах мы получим хороший результат, а реальная торговля будет уже не такой успешной. 
  4. Минимумы/максимумы за n предыдущих баров. Неплохой вариант, однако если начался коридор — то сразу вылетаем из позиции. 
  5. Parabolic Sar. Индикатор хорош для резких движений, а также трендовых движений с малым количеством консолидаций. Основная причина — с каждый движением в сторону позиции увеличивается коэффициент ускорения. 
  6. % от ATR (Average true range). Какая-то доля от среднедневного диапазона. Хороший вариант! Недостатки: для расчета необходимо использовать 2 параметра. Один для расчета самого индикатора. Второй для определения доли. Говорят, что если много параметров то большая вероятность подгонки. Где-то читал, что вроде больше 4-х никак нельзя. Так ли это?
Вот и все, что мне удалось найти. Если Вы знаете еще какие-то варианты, что можно попробовать или знаете, что лучше не стоит использовать, напишите плиз в комментариях. 
Заранее Спасибо!
★3
42 комментария
Дело не в методе, а в его соответствии вашей ТС, т.е. в качестве его применения. Про параметры никого не слушайте. Сложная система, описывающая рынок, не может долгосрочно работать с устраивающими результатами на двух параметрах — это нонсенс.
avatar
VladMih, А сколько Вы используете параметров для выхода? Понятно, что универсальных средств быть не может, но может есть какие-то негласные рабочие правила )
avatar
Novichok, только для выхода? Ну, от 1-2, до десятка, если используется сопровождение сделки. Один только трал требует их несколько штук. Еще может быть выход по зафлечиванию, по контрсигналу. Считайте!
И передайте привет чудакам, хотящим грааль на 2-х параметрах )

Никаких общих правил НЕТ и быть не может!
Если бы такие правила были, им бы давно все следовали.

Посмотрите блог Павла Крапчитова —
у него много полезного и конкретного для новичков-роботорговцев.
Можете поучаствовать в его «забегах» роботов и получить дополнительные рекомендации именно под вашу ТС.
avatar
VladMih, Спасибо за совет, Павла посмотрю обязательно. Правильно ли я понял, что количество параметров на выход не так критично и их может быть 2 или даже больше и система при этом будет устойчивой? 
avatar
Novichok, если я скажу, что чем больше параметров (НУЖНЫХ!!! Логичных!), тем система устойчивей — смеяться будете?
avatar
VladMih, зачем смеяться? буду думать, Спасибо!
avatar
Novichok, ну, раз воспринимаете, подкину еще инфу для раздумий — прикиньте, сколько параметров оптимизации в программах прогноза погоды, если эти прогнозы вынуждены считать на суперкомпах?
1-? 2-? 3-? 333-?… — ? 
avatar
VladMih, совершенно не эксперт в этой области. Но первое, что выдал Гугл вроде используется 7 факторов: скорость ветра, температура воздуха, атмосферное давление, влажность, осадки, солнечная радиация и топография.
avatar
Novichok, а сколько параметров в каждом из этих факторов вы себе можете представить? Да плюс надо все эти факторы учесть территориально (как минимум на смежных территориях, а их грубо, если по сторонам света — ЧЕТЫРЕ), да во взаимодействии идущих навстречу друг другу циклонов, например.
Если об этом задуматься — это как о космосе, можно с ума сойти.
Открою секрет — рынок, это то же самое.

Идеала нам не достичь, даже с прогнозом погоды нам не сравниться, но при стремлении к стабильной ТС трейдер вынужден учитывать огромное множество факторов!
Первое и главное — это МЕСТО, где собираешься брать сигнал. И уже это первое, если по уму, требует далеко не парочку параметров.

А оценка текущего состояния рынка? Тренд или флет? Какой тренд или какой флет? В какой стадии они находятся? Старый или молодой? — Сколько прошел пунктов и сколько прошло баров от начала?
Нужны параметры?
Да, и тоже не один. Мягко выражаясь…
avatar
Сергей Сергаев, Спасибо интересная идея, попробую! 
avatar
Так смотреть надо что за система, у трендовая, контртрендовая, импульсная.
У трендовой Машки не работают, если близко, то выбивает, если далеко, то сильно запаздывает. Лучше смотреть пересечение МА.
На импульсной можно с отступом по минимумам двигать.
Я бы вообще тренд влоб не торговал роботом)))
avatar
Алексей, Из того, что я слышал… говорят, что контр-тренд не работает на российском рынке и что лучше использовать тренд следящие стратегии.
А что бы торговали в лоб роботом, импульсы? Может быть посдкажите где можно почитать как их лучше находить. Сколько не пытался на графиках, легко определить только после того как все случилось. Импульс для меня это резкий вынос на объемах, верно? 
avatar
много разных систем было и есть. Так вот в 100% случаев именно трейл, только ухудшал в целом систему.
avatar
Денис Михайлов, А если не трейл, то что используете для выхода? Стоп и тейк? 
avatar
выход по условию зеркальному ко входу. А так — обычный стоп в некоторых системах есть.
Тэйки так же не улучшили ни один из моих алгоритмов ни разу.

Но у меня 99% алгоритмов трендследящие...)
avatar
Денис Михайлов, Получается похоже на систему с переворотом? 
Без стопов опасно, согласен. 
avatar
Novichok, да,  с переворотом. Но есть и выходы по условию, т.е. есть периоды, когда система в кеше. Такие системы люблю)
avatar
Денис Михайлов, Интересно, Спасибо! Начал думать, что можно такого попробовать в качестве условий ) 
avatar
Чего это контртренд не работает? Еще как работает)))
Да, импульсы интереснее. Так они и возникают после боковика. Резкие движения возникают либа новостные, либо кто то стопится, либо отсутствует противоположная сторона.
avatar
Алексей, Классно, что работают — это расширяет возможности для заработка! А если не секрет, какие инструменты торгуете в контр-тренд? 
avatar
Я бы не сказал, что я торгую чистый контртренд, скорее контртренд по тренду))
Последнее время нефть.
У рынка скорее состояние боковик и тренд. Контр тренд это стиль торговли на трендовом движении.
avatar
Алексей, ничего себе. Нефть очень волатильная, наверное не переносите позиции через ночь? Читал про отрицательные цены в этому году, наверное  у Вас очень серьезный подход к риск-менеджменту для торговли таким инструментом. 
avatar
Novichok, я на опционы перешел. Там движения меряют с шагом по 100п, так что это очень хорошо, что волотильная.
Посмотрите блог ТСлаба, Саро там много простеньких систем есть, может чего понравится
avatar
Алексей, Спасибо обязательно посмотрю!
avatar
Novichok, не нужно слишком усложнять вначале. Прибыльные системы как правило простые. Я думаю что важнее выбор таймфрейма, количество одновременно торгуемых инструментов и величина возможного убытка при срабатывании стопа, серии стопов. Нужно стараться понять к каким потерям может привести работа ваших роботов. Например, если по техническим причинам стоп не будет выставлен (такое может быть). При переносе сделки на следующий день (или в других случаях) возможен гэп. При большой частоте сделок (малые таймфреймы) комиссии могут съедать прибыль. Для контртрендовой стратегии стопы, как правило, короче чем при торговле по тренду. Инструменты нужно подбирать с учетом их характера и ликвидности. Успехов!
avatar
FBond, Спасибо, очень познавательно! А Вы в-основном больше торгуете трендовые или контр-трендовые системы? 
avatar
Novichok, я торгую только по тренду «руками» на недельном таймфрейме корзиной акций без стопов. Сейчас у меня 28 открытых позиций. Всего «на листе» 49 акций РФ, анализирую на закрытой недельной свече в выходные. Открытие и закрытие сделок — только по понедельникам на основании проведенного анализа (сигналов торговой системы). Только покупки, без плечей. В следующем году планирую добавить продажи. С мая этого года среднемесячная прибыль 3,1%; только в одном месяце (октябрь) была просадка -1,7%.
Я пробовал торговать роботами на Альфа-Директ, создавал и тестировал.
Стабильного результата не получил. Главным образом, из-за нестабильной работы серверов этого брокера.
Еще можете посмотреть на принцип работы робота Right, его легко найти в сети. Он формирует портфель на основе фундаментального анализа компаний.
avatar
FBond, Спасибо очень интересно! https://rg.ht/ — Right, это он? 
avatar
Novichok, да, это он. Я не агитирую за него и сам не пользовался. Он работает на фундаментальном анализе. Без стопов, корзиной акций, облигаций.
Я использую технический анализ.
Но принципы торговли корзиной одни и те же.
avatar
FBond, согласен, мне тоже кажется, что только портфельный подход может принести стабильные результаты. 
avatar
я еще каскадный стоп использовал — отличие от обычного что выходим из позиции по частям. скажем запланировали просадку на 5% — просели на 1% — скинули 1/5 позиции, просели на 2  — скинули еще 1/5. позволяет дольше помучиться при неправильном выборе позиции ))
avatar
sis12qw, Интересная идея. В таком случае не получается, что минимальная часть собирает больше всего комиссии и убытков? 
avatar
Здесь сегодня AlexChi писал об изменениях в своих системах со следующего года. У него простая однофакторная моделька с трендслежением. Он в своих постах очень подробно описывает все правила: входы, выходы и т.д. 
Там и размышления о стопах.

smart-lab.ru/blog/667270.php
smart-lab.ru/blog/660324.php
smart-lab.ru/blog/518601.php
avatar
Ну как бы, Здорово, Спасибо за ссылки, внимательно посмотрю!
avatar
3. SMA, 1 проверка за ТФ. Подгон под инструмент на каком-то участке in sample удивительно сходится с оптимальными параметрами под него же out of sample. Можно 2-3 значения периода использовать для диверсификации. Не факт, что это лучший вариант, даже скорее нет. Но элементарный код и устойчивость через годы среди важных плюсов. 6ой вариант плох числом параметров (количество свечей для подсчета atr и % от него для стопа). И это синтетические параметры, которые видите только вы на графике, в отличие от тех же общепринятых машек. Входить по такой оптимизации можно, т.к. цель поймать возможное начало импульса, а выходить имхо не стоит, т.к. при выходе цель убедиться, что весьма вероятно движение умерло. Из того, что я считал, именно машки дают такую уверенность (можно совместить с переходом к стопу по более короткой машке при удержании позы более Х баров). Все имхо, рецептов много.
avatar
krolix, да, как я понял разнос по параметрам и таймфреймам один из основных подходов для выживания. Да, машки с завязкой на количество в баров в позиции надо попробовать. А как лучше делать, на ваш взгляд: задавать какие-то периоды (допустим от 1 до 10 — 20MA, от 20 до 30: 15MA и так далее) или все таки пытаться сделать это в виде одной формулы (что-то вроде Период MA/(количство баров в позиции))? 
avatar
Novichok, я в торговлю пускаю тс с мин. числом параметров. Типа вход — сила импульса в контексте атр и выход по сма. Всё. Но иногда для шорта надо по таймингу ограничить. Тот же брент. Тогда логика типа: если позиция старше 2 суток (28 часовиков, 112 15минуток), то переходим на меньший период. Всего одна ступенька. Для лонга не делаю, так там прибыль лучше течет, при стопе 1-2% по сберу в 4м квартале высиживались движения в 10+%. Где-то цене надо давать дышать, где-то (шорт нефти и отчасти Ri) жестко подтягивать стоп по таймингу. Но это мой взгляд, кто-то может на это по-другому смотреть, считать автокорреляцию в каждой точке и т.п. У меня более простая эмпирика на базе бэктестов :)

Уменьшать плавно период МА до минимального (например, 5) при удержании позы мне кажется здравой идеей (надо тестировать), но поскольку робота заказывал на аутсорсе, пришлось упростить логику.
avatar
Также обязательно советую резать сайз в зависимости от волы. То есть от уровня входа до выхода дать максимум 2%, например, на том же сбере. Вход 300, стоп на 294 — норм. Если актив носит так, что вход 300, а мувинг висит на 282, то позу резать втрое (при сопровождении и сильном удалении от стопа я позу не режу, только при входе, но это up to you). В 2008 без этого никуда, да и в марте. Эквити плавнее делается. Но это не бог весть какое откровение — возможно, вы и без меня знаете. Риск шпильки/гэпа ниже мувинга и дополнительного минуса приходится нести. Он реализуется в единичных случаях и не так страшен. Выгоднее всегда выход в дискретный момент по условию (например, по клоузу тайм-фрейма ниже стоп-мувинга), чем кидать стоп-приказы на касание уровня выхода.
avatar
krolix, да, это очень интересная мысль. Тоже думал на тему больше волатильность — меньше объем, меньше волатильность — больше объем. Но надо что-то придумывать для фильтра, иначе на боковике может сильно ударить по счету. 
Также из того, что нашел — лучше всего тестировать все с реинвестированием, так как размер счета будет меняться в зависимости от результатов торговли. Поэтому тестирование с фиксированной суммой далеко от реальной торговли, исключением будет ситуация когда всю полученную прибыль выводим. 
avatar
Novichok, меньше волатильность — больше объем

так можете шум без четких сигналов наторговать в сильный минус — есть такой момент, что обычно чем сильнее волатильность, тем сильнее трендследящий сигнал.

От боковика — АТР или боллинджер — в границах канала не торгуем.

Я раньше тоже с реинвестом тестировал, последнее время стал постоянной суммой. Так эквити лучше изучать. Ну или логарифмическую шкалу надо включать :)
avatar

теги блога Novichok

....все тэги



UPDONW