Поздравляем Всех с Рождеством!
Пришло время подвести некоторые итоги публичных торгов и платных сигналов. Почему «итоги»? Потому что по количеству среднесрочных сделок, которые публикуются на сайте profit.ly мы преодолели отметку 100. 
Итоги подведем только по закрытым позициям. Открытых на сегодняшний день остается порядка 40.
Количество сделок 102. Положительных 95. Средний доход на сделку $108. 


( Читать дальше )

Пока ботаны-математики продолжают мучить опционы применением своих безумных никчемных математических моделей, расскажу о зависимости, которая не является секретом ни для одного нормального опционщика))
 
Итак, рассмотрим новогодний гэп, на который мы, как на грабли, скорее всего наступим через несколько дней. Собственно, нас как опционщиков интересует даже не сам гэп в первый день торгов нового года, а максимальная сила движения, которая происходит в течении времени действующего ближайшего опционного контракта, а именно январского. Именно по этой максимальной цифре можно будет сказать о максимальном всплеске уровня волатильности, который наиболее полно охарактеризует понятие «новогодний гэп», тем более что,  проведя ретроспективный анализ поведения индекса РТС в период первой половины января, можно заметить очень интересную деталь – пиковые значения (что вверху, что внизу) не приходятся на первый день торгов, а располагаются скорее ближе к январской экспирации.


( Читать дальше )

Наконец появилась возможность подключения профессиональной программы Маркет Делта к Квику. Безграничные возможности программы впечатляют. Подробности в видеоролике.
video.yandex.ru/users/pro123s/view/1/#hq
P/S Если качество видео будет плохим, то переключите на хорошее (в верхнем левом углу ролика).

На конкурсе участвовал под ником SellOption
Основной доход был сделан именно от продажи опционов, вот эквити:



Кормлюсь с этой стратегии 1,5 года.
Всем удачно  потратить переспределенные бабосы! :))

P.S. На конкурсе поразил debtUM_2012, который умудрялся продавать почти ВСЕ страйки call и put, крутой чувак )

Когда был на встрече смартлаба в Новосибирске, спросил у Тимофея, почему он не занимается опционами. Он ответил, что у него нет в опционах никакого преимущества по сравнению с другими и что он не понимает, как формируется его финансовый результат при торговле ими. «Вот например купил я колл, цена на фьюч растет, а опцион — на месте».

Я подумал, что стоит написать, всем будет полезно.

Цена опциона зависит не только от цены базового актива.

Когда вы торгуете фьючерсом, вам необходимо иметь прогноз цены. При этом, если вы считаете, что на рынке боковик и движение в любую сторону равновероятны, то входить в рынок вообще не имеет смысла. А, как мы знаем, 70% времени рынок проводит в боковике… Отсюда мы получаем срывы — заключение сделок «от скуки», т.к. сидеть большую часть времени в кэше не способна основная масса нормальных людей.

Когда вы торгуете опционами, вам необходимо иметь 2 прогноза (для опционов на фьючерсы) - прогноз цены и прогноз собственных блужданий опциона (IV, подразумеваемая волатильность). И в данном случае прогноз боковика — это уже не бесполезный прогноз, а очень даже полезный. Вы можете продавать опционы (какие — отдельный вопрос) и зарабатывать на боковике.

( Читать дальше )

                  В околоопционном  информационном  пространстве широко представлены описания классических опционных стратегий. Но стратегия, описанная ниже упоминается редко или вообще не упоминается, хотя в последнее время вызывает всё больше интереса и споров.  Когда-то решил тезисно набросать  мысли по ней – сейчас файлик попался на глаза, почистил, обновил  и выложил. Не имея математического образования, заранее прошу прощения за отсутствие сложных математических выкладок, вызывающих у меня стойкий рвотный рефлекс. Всё написанное ниже носит скорее интуитивный  характер, никаким боком не претендует на истину  ”в последней инстанции”  и выложено  с целью сподвигнуть народ на комментарии  и  дополнения по существу (комментарии типа “нутыимудак” и “самтопонял чонаписал”, если можно, направляйте сразу в личку)
                       Опционный зигзаг в тезисах


( Читать дальше )

Навеяно топиком про очередной слив
Сам сливал, к сожалению, неоднократно  :(  

 
Причины общеизвестные и решения тоже, но мало кто им следует.Тем не менее попробую систематизировать ошибки и показать пути решения. Большинству не поможет, так как соблюдать не будут, но те, кто уже близок к прозрению, возможно, почерпнут для себя что-то и перестанут сливать.
Информация будет полезна дэйтрейдерам, торгующим небольшой суммой, и соответственно, берущим на себя большие риски. 
Итак, ошибки сливаторов и разбор ошибок
 
1. Желание зарабатывать сотни процентов
Подумайте, сколько бы Вы уже заработали, зарабатывая понемногу, но стабильно
Лучше зарабатывать немного, но стабильно. Это означает работа в рамках установленной просадки. Для этого надо определить риск на сделку и быть готовым к

( Читать дальше )

Год пролетел почти незаметно… пришло время подвести итоги, сделать анализ и выводы....

КОМУ ИНТЕРЕСНО ЧИТАЕМ БУКАВКИ (Я ЗА*П**СЯ ПИСАТЬ), КОМУ НЕТ СМОТРИМ КАРТИНОЧКИ И ТЫКАЕМ ПО СДЕЛОЧКАМ...

Я уже не смогу вспомнить, что было изначальным драйвером для публикации первой сделки… но факт остается фактом… 14 ноября 2011, ровно год назад, начало было положено....

ОТ ОНА ПЕРВАЯ http://smart-lab.ru/blog/23609.php

Потом уже я придумал для себя слудующую мотивацию:

1. Меня всегда удивляло стойкое нежелание известных публичных личностей этого, да, и других ресурсов, при нереальной «аналитической» гиперактивности в попытках «угадать» направление движения рынка НЕ ОЗВУЧИВАТЬ ПРИ ЭТОМ СВОИ СДЕЛКИ ПУБЛИЧНО… мое мнение, что НЕВОЗМОЖНО оценить эффективность аналитики отдельно взятой публичной личности, претендующей на гордое звание «АНАЛИТИК ФОНДОВОГО РЫНКА» без возможности анализа сделок совершенных им по СВОИМ ЖЕ ПРОГНОЗАМ… я пошел иным путем… (данное заявление не имеет отношения к Олейнику и Некрасову, этих ТРЕЙДЕРОВ я ОЧЕНЬ уважаю)

( Читать дальше )

посмотрел видео с Герчиком....

www.youtube.com/watch?v=x77wnCk_AHM

смотрите с 49 минуты ))))))) акуеть, чувак слил 1 млн.долларов...

коронная фраза: " ваш папа не заработал вам на Макдональдс"

и это  говорят «гуры» )))))))))))))) бгггггг....

и Вы ходите на их семинары, где они учат Вас жить ???

p.s.: Майтрейд говорит в 1000 раз правильнее вещи !!!
www.youtube.com/watch?v=aSy_ulowCUw&feature=related

но у всех «аааа», «на самом деле», «воооот»…

Речь пойдет о Трейдинге...

О ИНТРАДЕЙ ТРЕЙДИНГЕ И НИ О ЧЕМ ДРУГОМ… о интрадей трейдинге в частности на фьюче РТС… тут не будет ответов на вопросы: «как входить?» и «где выходить?»… но зато можно подсмотреть, что реально помогло мне многое понять и, возможно, сэкономить свое время на пути к своим собственным профитам… основной прогресс последнего времени отношу пока на изменение шага цены на ри и уплотнение стакана… надеюсь так дальше и будет… рынок реально «читать» стало на порядок проще, меньше шумов, меньше «обманок», меньше левых откатов, больше трендов… меньше сделок, меньше стопы, больше «точных входов»… ну, и на победу над основными тараканами в голове… когда я, например, принял пункт 1 как данное и перестал пытаться что-то там предсказать тут же избавился от негативных эмоций если рынок начинал от уже профитной позиции отгрызать кусок или забирать обратно полностью весь профит..

Будет много банальной банальщины, но, может, немного под другим соусом...

1.  Рынок — хаос.. и отностися к нему надо именно как к хаосу…

2. Никогда… НИКОГДА, МЛЯ, НЕ ЗАБИВАТЬ СЕБЕ ГОЛОВУ НАПРАВЛЕНИЕМ РЫНКА ЗАРАНЕЕ… ЭТО ФАКИНГ ВАЖНО!!!

2.1 никаких прогнозов, никаких Демур, Сапуновых, рубинштейнов и.т.д… все шо эти товарисчи с умным видом называют фундаментальным онализом никакова нихрена отношения не имеет к тому где цена будет в следующий момент времени… и уж тем более к интрадей трейдингу… потому, что на любой фундаментал известный, всегда может быть фундаментал не известный, либо фундаментал неожиданный… и уж тем более реальная оценка участниками рынка всей этой болтологии будет видна только на графике В БУДУЩЕМ и может отличатся от «прогноза» кардинально… Макроэкономикой и статистикой интересоваться полезно, для общего развития, но не более… в интредее использовать «прогнозы» самое злейшее зло из всего что может случится с трейдером… Фундаментал НА ПОМОЙКУ! единственное, что важно знать — это время выхода новостей и желательно иметь опыт оценки силы возможного движения, чтобы оценить безопасна ли текущая открытая позиция, если таковая имеется… все! можете поверить… игнорирование всего этого фона помогает всегда держать руку на пульсе и СВОЕВРЕМЕННО реагировать на изменение ситуации не «зависая» во мнении или в «не правильной» позе… и во время фиксить профит… к тому же всегда имеет место быть факт возможного «манипулирования» рынка в обратную сторону против очевидного направления крупными участниками рынка…

( Читать дальше )