ЛЧИ 2023 в этом году начался чуть позже, но уже сейчас готова новая версия для анализа сделок участников ЛЧИ-2023.

Многие помнят сервис по прошлым годам, но чтобы освежить воспоминания и функциональность, можете посмотреть предыдущий пост или, например, вот сделки одного из пользователя данного сайта)

Пользуйтесь и в этом году

Доллар по 100 сейчас не обсуждает только ленивый. Но одно дело обсуждать, а другое извлечь из этого прибыль грамотным способом. Доллар США является у нас второй по значению после рубля (а то и первой) «твердой валютой», и ее движения к психологическим уровням могут образовывать панические импульсы, что мы уже ранее наблюдали. Доллар по 100 является сильным раздражителем масс, что не очень хорошо в текущих политических и экономических условиях.

Что мы имеем. Уже начинаются словесные интервенции ЦБ и Минфина, что говорит о том, что доллар могут сдерживать несколько «искусственно». Доллар начинает переходить из экономической плоскости в политическую. Евро (который в более свободном «полете», хоть и менее волатильный) давно уже торгуется свыше 100, а доллар к 100 только приближается, и вот что можно со всем этим делать.

Основная мысль

Если валюта (доллар и евро) начнет расти, то этот процесс будет синхронным, но доллар будут стараться тормозить всеми доступными способами: повышать ставки, вводить продажу валютных резервов и включать валютный контроль, если придется.

( Читать дальше )

В 2023-м году рост индекса Мосбиржи составил +44.2%. Казалось бы, что покупатель фьючерса на индекс РТС должен был бы в рублях получить такую же доходность, потому что рост индекса РТС в рублях по индикативному курсу основного клиринга составил 45.7%. А вот и нет.

На лонге одного фьючерса каждый день списывается или начисляется вариационная маржа по формуле

(расчетная цена сегодня-расчетная цена вчера)*0.02*Курс основного клиринга сегодня 

Возьмем в качестве первой суммы рублевую стоимость фьючерса на 30.12.2022 и посмотрим, что дает доходность счета

размер счета в рублях на предыдущий день+вариационная маржа ближайшего фьючерса сегодня

Вот что получается в %% к начальной сумме в 2023-м году



И это без учета комиссий  перевложений в новые фьючерсы перед окончанием обращения предыдущих. И где на графике рост? Ведь последнее значение равно +2.83%.

Думаю, что аналогично и у других долларовых фьючерсов.


 

Здравствуйте форумчане.

Хорошего трейдера отличает от плохого только одно, его стратегия. Вообще стратегия должна быть не только на бирже, но и в жизни. 

Чтобы хорошо зарабатывать на бирже нужно иметь одну, очень хорошую и надежную стратегию.

Я такую стратегию даю бесплатно и помогаю желающим ее реализовать и конвертировать в постоянный доход. Моя стратегия проста и специфична одновременно. 

Выше моя вчерашняя сделка по Доллар-Рублю с тейком 500 пунктов. Да, цена пошла куда выше, но суть стратегии — это определение движения цены. Вся суть заключается в направлении движения заявок спроса и предложения (слева от графика зеленые и красные линии). Есть несколько вариантов формирования триггеров.

Чтобы не быть голословным, я покажу вам прошлогодние примеры с такими же паттернами. 

Ниже, вход на лонг:

( Читать дальше )

15.09.2023 исполнилось 4 года с открытия мною ИИС.

Эпиграф

Привет, Смартлаб.

Это опять лютейший длиннопост. Мой первый и единственный пост подобного формата ровно год назад собрал 164 лойса, что по меркам смартлаба, кажется вполне солидным достижением. Надеюсь, и этот не потеряется на фоне пятницы и заседания ЦБ и найдёт своего читателя.

По итогам первого поста, разделю этот на 3 части:

1. Первая будет с результатами на данный момент. Много циферок и картинок.
2. Вторая про принципы и мою философию. Как я делаю. Почему я делаю так, как делаю. Почему я упрямый хомяк. И всякое такое.
3. Третья часть про жизнь и личные финансы.

Если такой формат вам интересен, но совершенно нет сейчас времени, добавьте в закладки куда-нибудь. Потом почитаете, удалите.

Предварительные ласки считаю успешно завершенными. Погнали.

Часть первая. Результаты

Скрины на 14.09.2023.

За всё время занёс почти 2 млн (из них 138k налоговых вычетов). В августе портфель почти облизнул 3 млн, но в сентябре, как и у большинства, развернулся вниз.

( Читать дальше )

Есть такая универсальная формула по деривативам

+F = +C -P

Путем простого преобразования можно получать такие  стандартные комбинации на центральном страйке (ЦС).

С помощью опционов можно эффективно хеджировать цену базового актива и строить различного рода нелинейные конструкции, которые позволяют заработать практически на любом сценарии развития рыночных событий.
Однако, к сожалению, ликвидность опционов в настоящий период по целому ряду инструментов оставляет желать лучшего, и вполне могут возникнуть ситуации, когда трейдеру необходимо купить, например, опцион колл, а в опционном деске присутствует ликвидность только по опционам пут.
Выйти из подобного рода ситуаций можно с помощью синтетических опционов, которые образуются путём открытия позиции в базовом активе и противоположном опционе. 

Длинный колл +С=+F +P

Опцион колл даёт своему обладателю право приобрести базовый актив до определённой даты в будущем за уплаченную подписчику опциона (продавцу), опционную премию (стоимость опциона).

( Читать дальше )

Стрэддл в переводе с английского «седло» или «ноги врозь».

Так же называется и опционная стратегия — одновременная покупка (или продажа) колов и путов на ЦС.
То есть мы сидим на коне (БА), свесив ноги с седла ( колл и пут).


«Ничто нас в жизни не может
Вышибить из седла!—
Такая уж поговорка
У майора была...»
Это было лирическое отступление.

Имхо, в текущей ситуации по паре доллар/рубль это одна из лучших стратегий.
То же относится к RI, NG, BR, юаню, золоту и другим контрактам с валютной компонентой.

Речь о купленном стрэддле ( если кто-то решил  дальше не читать, но применить стратегию).

«Опционы позволяют трейдеру заработать на движении цены базового актива без конкретизации направления данного движения. Важно, чтобы движение было, и желательно, чтобы оно разворачивалось стремительно. Подобного рода стратегии относят к покупке волатильности, наиболее распространённой считается опционная стратегия стрэддл, которая реализуется путём одновременного приобретения опционов колл и пут на центральном страйке в равной пропорции в опционах с одной датой экспирации. Сама идея заработка на движении рынка в любом направлении звучит весьма привлекательно, но у указанной стратегии есть и свои нюансы.

( Читать дальше )

На современном рынке правят бал волатильность и неопределенность.
Но технический анализ любого БА позволяет определить общий тренд.
И это помогает выбрать оптимальную стратегию в зависимости от ситуации на рынке.

Повторим ещё раз три основных вопроса:

1. Я бык или медведь?
   
   
2. Какой этап тренда проходит БА?
   
   
3. Волатильность высокая или низкая?

Размышляя над ними, используйте матрицу стратегий.

Направление БА
Вверх	Вниз	Боковое движение (флэт)
Низкая волатильность
Длинный колл Дебетовый колл спред Покрытый колл	Длинный пут Дебетовый пут спред	Железный кондор Покрытый колл
Высокая волатильность
Покрытый пут Кредитный пут Покрытый колл	Кредитный колл спред	Покрытый колл

_{Источник: Robinhood}

• Покрытый (обеспеченный) колл/пут — популярная стратегия, суть которой в продаже некоторого количества опционов  на уже существующий базовый актив.
• Данный подход снижает риски изменения цены активов во владении инвестора за счёт частичной компенсации премией, полученной от продажи опциона.

( Читать дальше )

Сегодня дополним наш алгоритм советника следующими пунктами:

1. Пропуск «поздних» сигналов на старте.
2. Обработка советником обрыва связи.
3. Сохранение сигналов и логов в файл.


Еще один пункт, связанный со временем, который был выбран для апгрейда советника – это пропуск сигналов на старте, если запуск скрипта состоялся не в начале торговой сессии (например любой старт после 10:30). Это может быть полезным, если выбрана активная внутридневная стратегия и сигналы полученные на старте скрипта, например в середине дня, могут быть уже не актуальными (с низким потенциалом прибыли) и лучше дождаться новых. Т.е. необходимо разделить сигналы на те, которые сгенерировались на старте и остальные сигналы, которые будем далее брать в работу. Сигнал на старте может закрыться (по обратному/сигналу выхода) и если переоткроется снова, то его уже можно брать в работу как новый.

В нашем скрипте сигналы по каждому инструменту (массив signal) ранее могли принимать значение:

0 – вне позиции по инструменту

( Читать дальше )

Всем здравствуйте! Случилось так, что срочно понадобились деньги, которые лежали на брокерском счете в IB, а в связи с последними событиями, длящимися уже 15 месяцев и не собирающимися заканчиваться, сделать это архипроблематично. Рубли не принимают и не выводят (да и вовсе эту валюту удалили), доллары и евро вроде как принимают и выводят, но занимаются этим единичные банки и под какие-то конские суммы (поправьте, если не прав). И единственным спасением для российского инвестора стал китайский юань.

В интернете полно (просто огромное количество) инструкций, как пополнить счет в IB юанями с разных банков, а инструкций по выводу нет. Ни на ютубе, ни просто в поиске не нашел. Нашел только в узких телеграм-чатах и от поддержки, которую с n-ого раза все-таки добил выслать инструкцию. К слову, в ТГ-чатах и от них она одинаковая, и я подумал, что ее нужно написать сюда, ведь 100% кому-то это тоже будет полезно и пригодится, а найти ее тут или просто в интернете вбить и наткнуться на эту статью в тысячу раз легче, чем найти ее в телеграме.

( Читать дальше )