Там смысл в другом у rgbi обратная корреляция с индексом ртс… и по нему легко торгуется фьючерс ртс используя rgbi как поводырь

Head of Algonaft'$, да, что есть то есть. У меня одна стратегия со 164 руб. больше месяца в лонгах Газпрома сидит. А стопы то у нее с 11:15 только половина от среднеисторической волатильности, от уровня, который больше всего пересекала цена с 10 до 11:15 и наиболее близкий к среднему за тот же период, а с 10 до 11:15 стоп такого лонга: открытие в 10:00 минус  среднеисторическая волатильность.

А ее же среднее время в позиции на истории торговых 2,8 дня. Скоро это позиция на порядок превзойдет среднее по времени.

гайды по торговле на бирже 
http://smart-lab.ru/blog/260540.php
http://smart-lab.ru/blog/155810.php
http://smart-lab.ru/blog/296793.php
https://smart-lab.ru/blog/296793.php
https://smart-lab.ru/blog/638001.php

Margin call witnesses, датачип и рентер… но лучше рентер
Аренда выделенного сервера в дата центре Москвы | Renter — аренда серверного оборудования ✅

Аренда выделенного сервера в Москве (datacheap.ru) тут вообще 3000 руб в месяц

сто раз про одно и то же написано, и вот опять ловят хомячков на рефералку

файл с презентацией и ссылками https://drive.google.com/file/d/17Bkr...

тайминг
00:47 что такое проколы и сквизы с технической точки зрения 01:19 это чистая торговля против толпы
01:37 крупные игроки избавляются от ритейл-попутчиков
01:54 алгоритмы для предсказания нахождения стопов и ликвидаций
02:11 но биржа и CZ видят стопы… и это казино пока не прикрыли
02:30 сколько стоит нажать на рынок и продавить рыхлый стакан
02:45 почему ликвидация стопов проводится быстро

добавлю… немного...

Проверка бота на стабильнось и оценка будущей просадки и прибыли

1 тестирование строго на постоянной сумме по ряду причин (тестирование на одном лоте завышает шарп, а тестирование с реинвестированием занижает шарп)… никаких тестов на 1ом лоте и никаких тестов на рефинансировеании...
2 есть роботы без параметров оптимизации но чаще всего это несколько параметров… поэтому надо делать проверку бота на стабильность… делается оптимизация — находятся оптимальные параметры ...  затем делается полный перебор этих параметров в диапазоне от 50% до 200%…

например у бота 2 параметра: параметр А = 10 и параметр Б=200… делаем полное тестирование в диапазоне по параметру А от 5 до 20 а по параметру Б от 100 до 400... 
затем смотрим результаты… если доходность по всем вариантом этого тестирования по всем параметрам не упала более  чем в 2 раза, то бот стабильный и годен для  торговли...

теперь смотрим самый худший вариант теста — он показывает риски… и исходя из этого наихудшего варианта строим мани менеджмент...

а средний вариант не лучший и не худший дает возможность оценить доходность бота в будущем...

успехов

wrmngr, 

мой вариант простой -  сначала покупка ЦС -стрэддла и  частичный хедж обеих ног ( индикатив) продажей календарного стрэнгла.
далее, при сильном движении, полный хедж убыточной ноги.
усреднение подешевевшей ноги.
частичный фиксинг подорожавшей ноги.
И т.д.

Убыток недопустим!
В крайнем случае перекрытие синтетикой и «дотягивание» до экспирации для безубытка.


PS — по матрице Т все шаги подробно изложены в презентациях автора.
но она торгуется без хеджа, только в одной серии и на одну дату.

добавлю еще про недостатки фундаментала и почему его нереально торговать без технической картинки цены...

 если прогноз по ФА предсказывает недооценку актива ниже 50% скорее всего результат инвестиций по фундаменталу утонет в рыночном шуме… т.е движения самого рынка будет превышать движение от фундаментала… и проще и правильнее в этом случае инвестировать в индекс

это преодалевается 2 мя способами... 

1 фундаментал + должен совпадать с технической картинкой рынка… т.е если идет рост рынка, то фундаментал реализуется и прогноз по движению цены актива будет выполнен...

2 идеи для инвестиций должны быть от 50% и выше… либо инвестору надо уметь хеджировать позу... 

я сижу в emlc jnk emb… там доха 7% в баксах...

кстати всерьез будешь держать тлт 10 лет? ради жалких +1..2% в год?

Владимир С., 

по СМЕ не в теме абсолютно.

пример по связке.
купили фьюч и ожидаете роста, но опасаетесь падения.
тогда можно подкупить пут на ЦС или чуть ниже.
а за уплаченный пут продать колл повыше.
( zero hedge).

вариантов много.
на NG мне нравятся купленные стрэддлы.
при такой IV пока это работает — логика проста и понятна.
можно еще подключить динамическое выравнивание по паритету по  матрице Т.
а если еще и перекрыть стрэддл, получится вообще кэрри-трейд.
но это, при нашей ликвидности на NG, пока проблематично.

 

Европейские газовые хранилища

Источник данных:
1) EEX — Европейская энергетическая биржа (сервис по основным европейским хабам)
2) European Gas Hub

3) Спрос

Для оценки можно смотреть на баланс спроса-предложения в сравнении со средним показателем за 5 лет. Источники данных: Пример отчета по рынку Газа от IEA

Исторический анализ показывает, что значительный дефицит хранилищ может быть нормализован за один сезон при условии снижения цен на природный газ.

Сигнал на рост газа — комбинация низких запасов и увеличение спроса.
Сигнал на падение газа — комбинация высоких запасов и снижение спроса.

Ниже пример спроса-предложения на South Central Natural Gas Storage, США.

• Увеличение спроса: баланс падает или отрицательный (в примере, -$1,66 млрд куб. футов в сутки)
Negative = supply Deficit (Отрицательный = дефицит предложения)
• Снижение спроса: баланс растет и положительный. Positive = supply Surplus (Положительный = избыток предложения)

4) Погода
Природный газ является крупнейшим топливным источником для выработки чистой электроэнергии, поэтому холодные погодные условия способствуют повышению спроса.

Источники данных: Almanac публикует прогнозы погоды в США.

Зима

• Если зима холоднее (похолодание / температура ниже среднего), спрос на NG растет. Объемы газа в хранилищах падают ниже среднего.
• Если зима теплее (потепление / температура выше среднего), спрос на газ падает.

Сезонность газа

По данным EIA, существует два пика использования природного газа в году.

• Зима. Сезонность обусловлена потребностью в отоплении частных жилых домов. Около 50% жилых домов в США используют природный газ, поэтому холодные зимы очень выгодны для роста цен.
• Лето. Производство электроэнергии. Пик потребления электроэнергии — летний период из-за необходимости кондиционирования воздуха.

Сезонное использования природного газа в зависимости от отрасли

Сезонность цены на фьючерсы NG

— Два периода роста в году: начало сентября–декабрь, середина марта–начало июня.
— Пик цены: годовые пики роста возникают в ноябре–декабре, локальные пики — май–июнь. 
— Слабые периоды: середина января–середина марта, середина июня–август.

Ниже представлен график сезонности фьючерса NG за 20 лет

Надеюсь, польза будет для интересующихся и торгующих NG )))

 

Что нужно знать о фьючерсе на природный газ на Московской бирже

На Московской бирже с 2022 г. резко выросла популярность фьючерсов на природный газ в США (NG). Инструмент встает в один ряд по привлекательности с контрактами на нефть. Рассмотрим особенности торговли газом на Московской бирже, на какие ключевые факторы обращать внимание для оценки будущего движения цены.

Параметры фьючерса на Московской бирже

— Базовым активом фьючерса на Мосбирже выступает фьючерс Henry Hub Natural Gas, рассчитываемый биржей NYMEX. Данные по нему публикуется на сайте CME Group. То есть это контракт на природный газ в США, который не стоит путать с газом, торгующимся в Европе.

• Тип фьючерса: расчетный, а не поставочный: на экспирации в момент окончания обращения пересчитывается финансовый результат.

• Контракты рассчитываются каждый месяц. Так происходит и по нефти Brent. В моменте на Мосбирже обращаются 6 фьючерсов на газ. Когда завершает обращение самый ближний, то появляется новый, самый дальний по сроку обращения.

• Каждый фьючерс имеет короткий код, который всегда начинается с букв NG. Третьим символом следует буква месяца расчета, а четвертым — год. Пример: фьючерс с экспирацией в мае 2023 г: NGK3

Важно: Код у фьючерса на Мосбирже и у базового фьючерса на CME не совпадают. Они отличаются на одну букву, но сроки обращения у них одинаковые. Пример: короткий код контракта на Мосбирже с экспирацией в 26 мая NGK3. На CME такой же контракт торгуется с кодом NGM3.

• Дата экспирации каждого контракта обычно назначается за 2–3 сессии до окончания месяца. Фьючерсы на Мосбирже исполняются по цене закрытия предпоследней торговой сессии фьючерса на бирже CME. Если экспирация на Мосбирже 26 мая, то расчет финансового результата осуществляется по той цене, которая была на американской бирже на 25 мая.

• Торгуется в долларах США за 1 MMBtu с шагом цены 0,001. Лот: 100 MMBtu.

• Гарантийное обеспечение (ГО) для удержания одного контракта на Мосбирже примерно 25% от всей стоимости контракта (на 02.05.2023). Таким образом, для покупки фьючерсов на 100 руб. необходимо иметь на счете 25 руб.

Важные особенности фьючерсов на газ

• В газе ярко выражена сезонность. Подробнее о ней ниже.
• Для фьючерсов природного газа на Мосбирже характерны ситуации сильного контанго и бэквордации. То есть цена фьючерса в Москве часто может сильно отклоняться от цены соответствующего контракта на CME. Более того, из-за сезонности контракты с разницей в обращении всего лишь на один месяц могут значительно отличаться в цене
• Из-за частых разрывов проведение технического анализа предполагает сложности, так как появляются гэпы при склейке разных контрактов в единый график.

Виды газа

• NG (Natural Gas) — сухой газообразный природный газ. Этот газ, сжатый и очищенный от примесей, с хабов отправляют клиенту по трубопроводу или морем на специальных танкерах в виде LNG. Например, с Henry Hub газ идет на продажу контрагентам по поставочным контрактам с объемом 1 контракта — 10 000 MMBtu.

• LNG (Liquified Natural Gas) — сжиженный природный газ. Получают при охлаждении природного газа до температуры –160°C. При этом происходит сжатие газа по объему в 600 раз, а его вес уменьшается вдвое по сравнению с газообразным состоянием.

• CNG (Compressed Natural Gas) — сжатый природный газ (метан): газообразные углеводороды, образующиеся в земной коре, высокоэкономичное энергетическое топливо.

• LPG (Liquified Petroleum Gas) — сжиженный газ (пропан-бутан). Газ, полученный при добыче и переработке нефти. В жидкое состояние переводят при охлаждении до критической температуры и последующей конденсации в результате отвода теплоты парообразования.

• SNG (Synthetic Natural Gas) — синтезированный природный газ (СПГ): газ, полученный из угля или нефти, состоит из тех же основных химических элементов, что и природный газ, и имеет такие же горючие свойства.

В США торгуется 1 вид. В автомобилях применяют виды 3 и 4.

Показатели, влияющие на цену натурального газа

1) Объем производства газа

— Увеличение производства — один из факторов для снижения цен на NG. Увеличение добычи газа ограничивает потенциал роста, снижение — благоприятный фактор для роста цен. Для оценки производства газа в США можно смотреть на данные «lower 48 production». За период 2019–2022 гг. добыча в США колеблется в диапазоне 85–102 млрд куб. футов в сутки (Bcf/d).

2) Запасы

• Низкие запасы — одна из составляющих того, что в будущий сезон ожидается пополнение запасов и возможен рост цен на газ. 
• Высокие запасы — заполненные хранилища рассматриваются как один из факторов более низкого спроса и снижения цен. 

Газовые хранилища в США

Смотрим на количество запасов в газовых хранилищах/хабах США в сравнении со средней динамикой за 5 лет.

Источник данных: в отчетах Управления энергетической безопасности (EIA).

Ниже представлена динамика заполняемости хранилищ за период 2019–2022

На графике ниже представлена средняя динамика заполняемости хранилищ газа за 5 лет. За счет этого можно оценивать периоды низкой и высокой заполняемости хранилищ. 

Henry Hub — газопровод в США, расположен недалеко от города Эрат, штат Луизиана, служит официальным местом доставки по фьючерсным контрактам на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX). Хаб принадлежит компании Sabine Pipe Line, имеет доступ ко многим крупным газовым рынкам США. Играет ведущую роль в формировании цен на природный газ в США.

 (ниже продолжение)

по ссылкам и контенту (предыдущие посты) сложилось впечатление что вы описываете то что лет 10 назад было, весь контент оттуда. Вы потом бросили алго? Или просто читать всяких мутных типов бросили и начали сами что-то делать? Или потом будет про контент позже 2013 года?

И имхо, вот один из лучших сайтов, не видел в ссылках
mechanicalforex.com/
это чтобы мой коммент не совсем негативным был.

кстати… все сигналы с утра… на открыти основной сессии... 


у афтора на картинке есть утрение торги… на которых вообще не особо кто торгует… и только после 10.30 на рынок выходит крупняк и баланс заявок меняется… что и наблюдаем…

афтору надо смотреть возникновения этих сигналов во второй половине дня после 13 часов… если они есть то ок… если их нет… то он наблюдает открытие торгов основной сессии

дам совет считать количество сделок за интервал времени… т.е количество отдельных тиков цены… при движняке их количество повышается

еще есть момент… счас на рынке доминируют частники которые торгуют через стакан… профучастники торгуют айсбергами которые в стакане не отсвечивают… либо приводом когда поза роботом набирается кусочками согласно алгоритму улучшающему сренюю цену

Sergio Fedosoni, 

понял простое правило — если бэквардация, покупаем вместо ВФ обычный квартальный фьюч.
если контанго — покупаем ВФ.

можно и ВФ купить на неопределенно долгое время и забыть про фандинг.
особенно если покрывать ВФ недельками-коллами «космических»  страйков.

Судя по вармарже, такая простая метода работает.
Почему — не выяснял, это задача для аналитиков или энтузиастов )))

Московский Лоссбой, 

вот теперь на  ЦС 2650...2700 можно на 1/10...1/5 от лимита под позицию 
открывать купленный стрэддл.

имхо, до 29.09.23 БА не останется на этом уровне и будет рисовать «пилу».
вот на ее зубьях и заработаем без фанатизма, поддерживая паритет на обоих ногах стрэддла путем арифметической покупки/продажи опционов для эквивалента суммарной премии.

если вдруг останемся на этом страйке еще одну-две недели, прикроем покупки продажей для обеспечения ТБУ на день экспирации.

план принят, цели определены — вперед, товарищи, коллеги, друзья
сострэддлчане! )))
Наш успех математически неизбежен!

слесарь, еще у облигаций есть фишка...
из-за сезонной инфляции в конце лета покупаешь короткие офз… а в январе когда инфляция начинается снижаться — покупаешь длиные… и имеешь дополнительную доху...

Если вы научитесь видеть взаимосвязи фьючей, коллов и путов на разных сериях, страйках, датах и кросс-зависимости и записывать их в виде своих формул, то вы создадите свою универсальную ТС, которая при любой ситуации на рынке будет эффективной и прибыльной.
Арбитраж, спрэдинг, хеджинг и кэрри-трейд — основные киты для успешного трейдинга с рассчитанным доходом и уровнем риска.
Визуально  вам в помощь графики в опционном калькуляторе.

Статья интересная.

Что может улучшить результат:
— исключить или отдельно посчитать фьючерсах нефти и газа, 3-4 дня до экспирации и 3-4 дня после экспирации.
— для остальных фьючерсов исключить или отдельно посчитать 2 недели до экспирации и 1 неделю после экспирации.
— учитывать рост, снижение или боковик, фьючерсного контракта в течении периода времени когда контракт является текущим, учитывать эти данные в статистике последего месяца или последних 1.5 недель до экспирации.
— учитывать годовую сезонность
— разложить тренды на дни недели и последние 5 торговых дней.

Sergio Fedosoni, 

-Р55000 (9)
-150  (ГО 2310)
С95000(9)
-400 (ГО 5550)

122 дня до экспирации

150/2310*122=6,5%, или 18,7% годовых

400/5550*122=7,2%, или 21,24% годовых

при неизменном ГО и простом стрэнгле.

фактически ГО может уменьшаться с течением времени и доходность повысится.
это для коридора 55-95.

как увеличить доходность?
в 1,5-2 раза?

применяем бустер, то есть уменьшаем ГО за счет покупки самых дешевых коллов и путов на июнь, например.
или иногда подключаем/отключаем одиночные  фьючи  на 1-2 дня в даты экспирации неделек (бесплатно!)
и дело в шляпе
но это уже грааль для пытливых и  любознательных)))


PS- коридор и даты можно варьировать, 60-90, 75-85, 80-80, но  тогда потребуется более активное управление позицией.
думаем глобально, действуем локально!