Народ — продолжаем тему, начатую тут: smart-lab.ru/blog/22991.php

Резюмирую ваши пожелания )

1) Компания должна иметь лицензии.
2) Наличие офиса в собственности в  деловом местоположении
3) Наличие собственный средств не менее 1 000 000 $
4) Прозрачная и понятная инвестиционная деклорация
5) Независимый аудит финансовых результатов (квартальные отчёты компании)
6) Наличие команды управляющих, ранее показывающие достойные результаты
7) Чёткое юридическое оформление отношений
8) Если что-то ещё — дополняем...

Понравился комментарий: smart-lab.ru/blog/22991.php#comment402605

Действительно — необходимо показывать реальную доходность — без искажений. Отсюда вижу такой продукт:

Формируется закрытый интервальный фонд — например время формирования с 15 декабря по 10 января = каждый участник вносит равные доли в фонд — например 1 пай = 100 000$ Соответственно если у вас 1 000 000$ — вносите 10 паев.

В итоге потом будет проще расчитать доходность каждого пая. Интервал фонда = квартал. Т.е. 15 апреля он расформировывается и пайщики могут выводить средства. К этому времени независимый аудитор проводит все расчёты и компания делает презентацию, где объявляет итоги.

( Читать дальше )

НКО ЗАО НРД с ноября вводит новый комплекс услуг — кредитование ценными бумагами в форме сделок  расчетного РЕПО:

В целом комплекс услуг расчетного кредитования ценными бумагами позволяет существенно упростить и ускорить для клиентов НРД процедуру заключения и исполнения внебиржевых сделок с ценными бумагами, необходимых для оперативного устранения недостатка ценных бумаг на их счетах депо в НРД, возникающего при исполнении клиентских поручений депо.

Указанные выше услуги оказываются клиентам на основании действующих депозитарных договоров, договора об обмене электронными документами и нового договора на оказание информационных услуг.
 
Оплата депозитарных и расчетных услуг клиентам, заключающим между собой внебиржевые сделки расчетного РЕПО путем обмена между собой электронными транзитными документами с использованием СЭД НРД осуществляются по действующим тарифам НРД.
Размер платы за услуги НРД по Договору на оказание информационных услуг равен 0,00025% от суммы, рассчитываемой в соответствии с информационным запросом клиента при формировании НРД информационного отчета для последующего заключения клиентом сделки РЕПО, без учета НДС, но не менее 5 (Пяти) копеек, за каждый отправленный клиенту Информационный отчет по форме № 1.1 (Приложение 4 к Договору на оказание информационных услуг.)

Под сделками расчетного РЕПО понимаются взаимосвязанные внебиржевые сделки РЕПО (одна («первоначальная») сделка РЕПО заключается с ценными бумагами, которые являются расчетным активом, другая («встречная») сделка РЕПО – с ценными бумагами, являющимися обеспечительным активом), которые заключаются Депонентами с использованием информации, подготавливаемой и предоставляемой НРД клиентам.
 


( Читать дальше )

Только приполз к своему любимому терминалу ))). Несколько часов назад стоя в пробке, на коленке с ноутом, всё же залез почти на дне в лонги овернайт, причём с 3 плечом. Теперь вот сижу и думаю, может завтра устроим Ударный день вверх? Кто за? Если внешний фон утром будет позитивный, предлагаю зайти на открытии до макс. плеча и после открытия европы потихоньку фикситься.

Сокращай убытки, пока они малы. Прибыль вам не повредит, а вот убытки критичны и трейдеры должны научиться их контролировать. Трейдинг – это бизнес по контролированию убытков. Если вы не можете им управлять, вы несете убытки. (Л.Вильямс)


Если твоё мнение совпадает с мнением окружающим, значит его пора менять. (М. Твен) 

В свое время, чтобы не объяснять каждый раз на пальцах новичкам, «что такое мувинги и с чем их едят», создал краткую инструкцию по настройке и классификации мувингов. Топик получил претенциозное название «Взгляд на мувинги от Tisha™», так как в принципе не планировался к широкому опубликованию и был доступен только на форуме Трейдерский Бомонд. Тем не менее, топик получил вдруг достаточно мощную поддержку от знакомых (и незнакомых) мне трейдеров. Как оказалось, при правильном понимании и использовании всего 3-х мувингов (честно говоря, все же 4-ре лучше, но это отдельная тема), можно легко и быстро построить простейшую торговую систему.  И не одну.
Вашему вниманию будет представлен основной пост этого топика. Возможно кому-то пригодится нижеприведенная информация.

Итак, о мувингах.

Прежде всего хочу обсудить мысль: «Мувинги запаздывают». Не согласен. Сразу вопрос, для чего запаздывают? Для взгляда в будущее? Для текущего состояния? А что, есть индикаторы, которые нам предскажут будущее? Увы…

( Читать дальше )

Предлагаю делиться интересными трейдерскими ЖЖ.
У меня в закладках пока что только 2:
dr-mart.livejournal.com/
my-trade.livejournal.com/

Вопрос 1: В какой среде (языке), ты разрабатываешь (лучше делать) роботов?

Это конечно очень индивидуальный вопрос и зависит он от двух вещей в основном.

Во-первых, конечно, ваши личные кондиции и способности. Честно говоря, мне кажется что после 30 пытаться освоить полноценный язык программирования — уже очень много сил потребует. Мозг так устроен, что чем дальше тем сложнее учиться и разбираться с такими деталями тонкими. Я вот сейчас по себе могу сказать, что осваивать новые технологии и методы сложнее чем на 1ом курсе универа. Думаю чем дальше тем сложнее будет.

Во-вторых многое очень зависит от задач которые должен решать ваш робот. Среднесрочная торговля на основе двух-трех индикаторов теханализа — строится практически на любой платформе. Что ни возьмете — все сгодится. Как правило, не имеет большого значения скорость подключения и тип торгового терминала. Высокочастотные роботы — это практически всегда полноценные языки программирования типа C#, среда разработки Visual Studio и протокол подключения типа Plaza2/FIX. Короче говоря — робот роботы рознь.

( Читать дальше )

Отличный вебинар, материал хорошо составлен и будет понятен даже новичку.

Основа VSA –это выявление продаж либо покупок профессиональных крупных трейдеров и специалистов, которые чаще правы и имеют больше доступной и качественной рыночной информации.

http://timesales.ru/stati-po-torgovle/vebinar-vsa.html

Хотел запостить тут тезисы, которые стоят у меня на рабочем столе, и я каждый день перед работой их прочитываю.

Для себя я их сочинил за день до того, как ушел полностью в трейдинг.

Собственно тезисы:

1. Следуй системе даже когда это невероятно.

2. На рынке может быть все что угодно, а того, что тебе кажется, может и не быть.

3. Ум оставляй за позицией. Когда ты в позиции, работает система.

4. Жди цели даже когда это абсолютно невероятно на твой взгляд.

5. Трейдинг несет в себе дискомфорт. Не бойся этого состояния, рынок не знает о твоей позиции ничего.

6. Выходи из зоны комфорта, только так можно заработать, а не смотреть потом, где ты «мог бы...»

7. Сидеть в трейде — это нервно. Привыкни. Тебе жить с этим всю жизнь.

( Читать дальше )

Никто не пробовал вычислять тот же АТР с поправкой на час торгов? т.е. сделать его адаптивным к времени суток?

 это не актуально на ММВБ,  но вот на FORTS или СМЕ — очень даже. особенно, если мерить часовой АТР. 

глядите: 




т.е. дико-волатильный день усредняет спокойную ночь!!! вдумайтесь, пит закрыт, да уже мб клиринг идет, и АТР часа мизерный, но средняя из 15 последних часов делает цель на 15 минут перед клирингом огромной. ну или для 3 часов ночи, когда все закрыто..

отсюда появляется вопрос о корректности «средней по больнице».
===================================================

на мой взгляд, с приходом круглосуточных рынков старые индикаторы, которыми возможно пользовалась моя бабушка и люди, читавшие первое издание Элдера — устарели. увы и ах.

нужно делить день на 3-4 части. Для каждой из них нужно вычислять АТР отдельно.

( Читать дальше )