Смешное видео про масквичей, встречались такие персонажи?

В России есть такой распространенный миф о том, что торговать на NYSE дорого, да и вообще гнусные американцы на всем хотят нажиться. Я сам когда-то в это верил, но случайно столкнулся с тарифами на обслуживание на московской бирже у разных брокеров. И решил все-таки сравнить, насколько дороже торговать американские акции, нежели русские. Комиссии считаются по-разному, поэтому в расчетах я отталкивался от суммы сделки.

Комиссию на американском рынке примем равной 0,45 USD за 100 акций + комиссия регуляторов и ECN это еще около 0,45 (это если не жалеть денег и всегда забирать ликвидность маркетом с ARCA). Итого получаем 0,9 USD за полкруга. Возьмем цену акции примерно 35 USD (рынок сейчас на хаях, это вполне оправданная значение). Цена сделки получается 3 500 USD. Теперь считаем комиссию на московской бирже, при приобретении ЦБ на ту же сумму. Возьмем комиссию брокера 0,04%. Прикинул на глаз, посмотрев эту таблицу.

 




( Читать дальше )

Хочу купить немножко опционов-колл апрельских со страйком 160.

Бид/аск сейчас 930/980

Профиль позы такой:


Вопрос:

Если я куплю 100 опционов допустим по 980, сколько будет максимальный убыток при сгорании опционов?

Сколько ГО будет зарезервировано под эти опционы? И что означает это ГО?

Что означает красненькая линия на графике?

А вот это что такое?
 

Уже много раз наблюдал, как люди здесь проявляют просто чудовищной силы интерес к довольно обычным системам. Более того, на ровном месте возникают интриги, что я считаю совсем не способствует здоровой атмосфере сайта.  Попробую немного оздоровить ситуацию.

АЛЬЗО!
Показываю простейшую систему, на которой 30-40% годовых даже ребёнок сделает без проблем. Сперва эквити и характеристики:

Инструмент —  ДолларРубль, исполнение на фьючерсе Si.
Тип системы — трендовая, по закрытиям дня (внутри дня ничего не делаем).

Эквити:





( Читать дальше )

Всем, привет!

Продолжаем ликбез про IV в картинках.

Предыдущий ликбез.

Тема вновь всплыла во вчерашнем обсуждении опционов в комментах. Постараюсь, как смогу поделиться своими представлениями:

Итак, кратко суть описана в моём вчершнем комменте (в качестве «введения»)

А теперь картинки:

Так выглядит обычная улыбка, которую мы можем видеть на сайте. Справа внизу доска опционов по которой она построена:


Вот так выглядит рабочий (усечённый) диапазон по которому биржа строит улыбку. Опционные премии пересчитаны в соответствующие IV:

( Читать дальше )

Знаете, какой набор переменных лучше всего предсказывает S&P500? Ни за что не догадаетесь: это производство сливочного масла в Бангладеш и США + выпуск сыра в США + поголовье овец в США и Бангладеш. И это не совсем шутка — именно такой результат получили исследователи, когда попытались найти, какие переменные лучше всего скоррелированы с рынком акций.


На самом деле, конечно, это экстремальный пример так называемого overfitting — переподгонки. Будьте осторожны с корреляциями! ) И с моделями, основанными на истории — тоже. Модель, идеально описывающая исторические данные, может абсолютно идиотически вести себя в будущем. Яркий пример:

( Читать дальше )

Добрый день всем! Скажите, есть ли какие то удобные терминалы с западными котировками и индексами, а то Квик меня уже достал в этом плане. То есть мне даже не столько для торгов, сколько просто для анализа. Пусть платный итд, ну тоже, чтобы не запередельная цена, порядка 150-200$ в мес-это допустимо. Буду благодарен за советы! 

P.s Кто то здесь говорил, что у mirus futures можно держать терминал и что там вообще порядка 50 баксов, а кстати вообще кто-нибудь через них торгует?-Интересно было бы послушать отзыв!

Полезное видео.! Толковый разказчик!

У этого автора много полезного в его видео, последней  записью я делюсь с Вами !!!

Веб №4 от 2013/02/26


Специальная серия вебинаров о Volume Spread Analysis (VSA)
«VSA в действии  — Курс молодого бойца»

продолжение, начало в 
smart-lab.ru/blog/104455.php

 Об аналитике buy side  мы имеем весьма смутное представление. Вроде бы она и есть… где-то… Иногда, довольно случайно))), почти вдруг, опционный трейдер по софт коммодитез начинает рассказывать историю, что покупает аналитику прогноза погоды у специализированных фирм. Поэтому, внимание: «ТОЧНО ЗНАЕТ когда и в какую сторону совершать операции». Его спрашиваю: " а как Вы роллируете позицию ?" ( ну типа убытки фиксите). А ответ, что нет убытков… не надо роллировать. Потому, что прогноз ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ и, поэтому, правильный!
И далее: «опцион — это инструмент, который позволяет просто собрать деньги с рынка, реализовав свои ЗНАНИЯ о нём!»
Вот это про buy side! 


 
www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=mIJc6BCkSdg
 
Buy side порой возникает совершенно случайно: на семинаре летом в  Метрополе по долгам на Европейском рынке сидящий рядом В**** вдруг начинает задавать вопросы, из которых становится ясно, что  , например, в Ирландии всё неплохо, и в других… некоторых… местах совсем не так, как пишут в финансовых изданиях. И ты начинаешь разговаривать и всплывает некоторое ЗНАНИЕ, которое супер АКТУАЛЬНО, а потом с августа евро начинает расти от 1,23!


( Читать дальше )