Сегодня будем учиться скачивать огромные массивы исторических данных с сервера Мосбиржи MOEX ISS. Без программирования. Всё при помощи готовых интерфейсов в терминале для алготрейдинга OsEngine. Бесплатно и без регистрации)

В рамках OsEngine данный сервер данных называется MoexDataServer. Далее так и будем его называть наравне с MOEX ISS.

1. Доступные данные MOEX ISS.

Доступно скачивание свечных данных по российскому рынку следующих классов инструментов:

1. Акции;
2. Валютные пары, свопы;
3. Индексы РТС;
4. Фьючерсы активные;
5. Фьючерсы истёкшие.

Таймфреймы: от 1 минуты до 4 часов.

Продолжительность периодов:

По акциям доступны данные более чем за 10 лет, например, часовые свечи Сбербанка доступны с ноября 2011 года.

По некоторым валютам также доступна длительная история, например, часовые свечи по CNYRUBTOM доступны с апреля 2013 года.

 

2. Настраиваем OsEngine для работы c MOEX ISS.

В главном меню OS Engine выбираем Дата:

( Читать дальше )

Календарный год подходит к концу. Для российских активов 2024 год не стал результативным. И на это есть веские причины: санкции, геополитика, инфляция — как следствие, жесткая политика ЦБ. После падения цены стали весьма привлекательными и в акциях, и в облигациях. Как подготовиться к скорому росту и почему его следует ждать, рассказываем в сегодняшнем материале.

Редкий случай

В 2024 г. на российском рынке сложилась редкая ситуация — все классы активов с начала года пребывают в просадке. В целом периоды, когда под ударом находятся одновременно и рынок акций, и рынок облигаций, достаточно редки. С начала 2000 г. такая ситуация встречалась всего два раза — в 2014 и 2022 г. Капитализация рынка акций сейчас находится на уровне марта 2022 г.

Отметим, что за всю историю Индекс МосБиржи не закрывался в минусе два года подряд. Если же по итогам года рынок акций закрывался в просадке, то в следующие два года он рос. Исключение — текущий год.

В таких ситуациях рост — это лишь вопрос времени. Если вы готовы переждать период высокой волатильности, то сейчас лучшее время собирать портфель.

( Читать дальше )

В этой статье будем учиться подключаться к Finam и скачивать исторические данные для тестирования стратегий и торговли на Московской бирже.

Делать будем это при помощи терминала OsEngine.

Так как 15 Мая 2025 года OsEngine переехал на платформу .Net 9, то для корректной работы коннекторов к Data Server необходимо установить SDK Net 9.0.
Ссылка на установочные файлы: https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/9.0

Из главного меню OsEngine запускаем Дата:

( Читать дальше )

Как можно прорекламировать книгу одним абзацем, чтобы ее захотелось прочитать?

Роберт Уилсон в своем труде «Психология эволюции [Прометей восставший]» сделал такую рекламу другой книге между строк. Он писал:

«Неудивительно, что многие эсид-хэды [убежденные потребители ЛСД] замечали, что математика Брауна — это лучшее из когда-либо существовавших описаний „кислотного путешествия“.»

Что это за такая математика?

Роберт Уилсон ссылается на книгу «Законы формы» Дж. Спенсера-Брауна. Как показывает поиск, она еще не издавалась на русском языке, но есть кое-что получше! Труд Валериана Владимировича Попкова «Математика сознания», который посвящен работам Дж. Спенсера-Брауна.

Мы живем в удивительное время, нам впервые за всю историю человечества дана возможность доступа к знаниям мира в электронных библиотеках, миллионы книг. И мы первые, кто может проводить параллели, создавать связи между трудами авторов, которые друг о друге и не знали никогда.

( Читать дальше )

Че-то последние неск дней все стратегии стали публиковать и всех учить, как торговать надо. Я тож хочу всех поучить, чему-нибудь и как-нибудь.) Не является торговой рекомендацией. Я предупредил.
Итак, смотрим график, прикидываем, исключительно на глаз, амплитуду колебаний от максимума до минимума или амплитуду от минимума до максимума (роли не играет), и как эти максимумы-минимумы перемещаются в пространстве-времени. Ждем примерно минимума или максимума, в минимуме убеждаемся, что идет вверх, в максимуме убеждаемся, что пошло вниз. Далее, покупаем или продаем, соответственно.
Где закрываться, это уже вам решать по ходу пьесы.
А то все какие-то волны, да фибоначчи и пр заумь. Проще надо быть, проще.
Стратегия рабочая, даж не сомневайтесь. Ну, вот, хотя бы, итог за месяц. Только так и играю и воще не заморачиваюсь.

С удивлением прочёл аналитический прогноз Сбера на 2025г.
(с удивлением, т.к. считаю, что прогноз не политизирован и отражает сегодняшние реалии).

Основные моменты.



ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ
Рост мировой экономики чуть больше чем на 3%,
цена нефти Брент в пределах $70–75 за баррель.



РИСКОВЫЙ СЦЕНАРИЙ

С избранием президентом США Дональда Трампа
растет угроза развязывания торговых войн и замедления роста мировой экономики. 



( Читать дальше )

Обзор банков.

Все банки отчитались за 9 мес 24 года по МСФО.
Собрала всех в таблицу и пару коротких комментариев.

1️⃣Банк номер 1 в текущей ситуации Банк Санкт- Петербург. Маржа одна из самых лучших за счет оптимальной процентной маржи и низкой стоимости риска. При этом мультипликаторы по соотношению риск и дешевизна и драйверы роста одни из лучших. Поэтому Банк держится лучше всех.

2️⃣-3️⃣ Я не смогла выбрать кого поставить на 2 место. В моменте Сбер стоит дешевле при хорошей марже и рентабельности капитала. Но за счет объединения Т-банка с Росбанком улучшились мультипликаторы, Р/В впервые в истории менее 1! При этом ROE сохранена на высоком уровне 37%!
Если так будет и дальше, то Т-банк может быстро занять первое место. Менеджмент позитивен. Но я пока осторожна. Так как синергия/объединение пока незаметна — мы видим просто объединение отчетности.

( Читать дальше )

Нахожусь в процессе написания механизма торгового робота, работающего на Московской бирже через API одного из брокеров. Брокеров имеющих своё АПИ для МосБиржи катастрофически мало — мне известно только о трёх. При этом, когда я стал публиковать модули робота (и полностью выложу готовый механизм робота на GitHub), то стал получать непонимание — например, мне писали в комментариях — зачем придумывать велосипед, когда уже есть QUIK — популярная российская платформа для биржевых торгов. В Квике уже есть готовый функционал «импорт транзакций из файла» или таблица «карман транзакций». В тех же комментариях предлагали даже рассмотреть использование платформы 1С для робота, но оказалось, что торговля все равно будет осуществляться через импорт .tri-файла в Квик.

Лично мне Квик не очень нравится тем, что это программа для Windows. Хочется иметь механизм торгового робота, который был бы кроссплатформенным и легким — это позволит использовать его даже на «слабом» сервере. К тому же, много лет назад, когда Квик был единственной альтернативой для частного лица, невозможно было внутри одной Windows без использования виртуальной машины запустить несколько копий программы технического анализа с разными системами — для того, чтобы каждая из этих копий отправляла свои сигналы на покупку и продажу в соответствующий Квик.

( Читать дальше )

Основной бизнес (и основная статья доходов) классических банков — это процентный доход. Ну, строго говоря, несколько корректнее смотреть на совокупность чистого процентного дохода (ЧПД) и чистого комиссионного дохода (ЧКД), однако второй математически описывать сложнее; да к тому же, в российских банках это чаще всего лишь приятная добавка к ЧПД.

Итак, начнем с банального: ЧПД = r_c * L — r * D, где r_c и r — это средневзвешенные ставки кредитов и депозитов, а L и D — это объем кредитов и депозитов. Перепишем

ЧПД = r * L (r_c / r — D/L) = r * L (1 +Δr / r — 1/LTD),

где собственно Δr — это разность ставок (не надо путать с процентной маржой, хотя при D=L вроде должны совпадать), а LTD (loans-to-deposits ratio) собственно термин соотношения кредитов и депозитов. Хочется еще упростить формулу, поэтому введем ΔL=LTD-1 — по сути это относительное превышение (при позитивном значении) объема кредитов к депозитам. Далее, вспоминаем приближения (при х<<1, 1/1+x≈1-x), получаем, что  

( Читать дальше )

Всем привет! Продолжаю публикацию интересных предложений по банковским вкладам и счетам, на которые стоит обратить внимание.

Ссылка на источник