(Имхо, как всегда, личный взгляд частного трейдера по рынку( не гуру — пишу про себя), не отягощённый необходимостью разводки, связаной  с выстраиванием потока ордеров клиентов против своей большой позиции.
Афтор), как правило, не делает прогнозов  - рынок не прогнозируем в любой наперёд заданной точке… однако…… иногда!!! рынок «открывается» — и тут  надо  не теряться!!!.
Упоминаемые международные котировки — фьючи СМЕ, COMEX и т.д).


Дело в том, что управляющие ( инститьюшн с клиентами) играют от лонга всегда. Фактически управление лонговой позицией состоит в  том на СКОЛЬКО эта позиция заполнена лонгом. Где-то на локальных хаях управляющие теоретически продают( уменьшают лонг), на лоу они теоретически догружают лонги.
На самом деле всё происходит с точностью до наоборот на лоу управляющие избавляются от лонга ( и их продажи становятся лоу), а на хаях они догружаются и эти цены становятся локальными максимумами, ибо об их покупку разгружается Игрок Другого Временного периода — Кукл  ( т.к. их крупные заявки  создают нужную ликвидность для Кукла).

( Читать дальше )

Кривые основы на тему роботов выливаются в создание мифов относительно этой сферы, но от противного.
Т.е., сначала недоверчивый хомячок убеждается в том, что все роботы сливают, и тем самым разрушает якобы существующий миф что робот это грааль в кубе (т.к. уапшей ничего делать не надо).

Правильным пониманием темы советников будет такое:
1. Робот не может больше, чем в него заложили.
2. Робот просто автоматизирует часть работы и позволяет производить расчеты.
3. Даже прибыльный в данный момент робот может начать сливать через какое-то время.

Из вышеуказанного следует, что робот не имеет никакой сакральности, но является просто удобным приспособлением.
Если у кого-то нет своих идей чтобы закодить их в робота (Самому, или наняв для этого программиста), то робота вполне можно купить.
Однако, если не хватает ума разобраться в сути его деятельности, то неплохо бы заручиться поддержкой продавцов.

( Читать дальше )

 
Докупкой, или как ее еще называют в блогосфере «пирамидинг», принято называть увеличение позиции по мере движения цены в сторону открытой сделки.

Основные правила «пирамидинга»:

1. Увеличение только прибыльной позиции. (наращивание убыточной позиции называется усреднением и весьма губительно для депозита!)
2. Разбитие позиции на 2- 3 части. Вход 60-70% (от предполагаемого размера позиции) докупка 30-40%.
3. Вход в сделку большей частью, докупка меньшей.
4. Открытие позиции по докупке происходит по тем же принципам что и первоначальная точка входа. 
5. Операция по докупке никогда не должна приводить сделку в убыток.

Теперь разберем, кажущиеся спорными, некоторые правила докупки.

Если с первым пунктов все предельно ясно и на практике каждый получил урок, что усреднение не есть хорошо, то второе и третье правило большинство считают ошибочным.

Простой пример:
Мы купили 7 акций по 2 рубля, цена пошла в сторону открытой позиции, мы купили еще 3 акции по 3 рубля, средняя цена сделки получилась 2,3 рубля, даже если предположить, что цена развернется и пойдет вниз, наша средняя цены все равно окажется выше первоначального входа, и ниже цены докупки, что позволит избежать «несправедливого стопа». Если же купить 3 акции по 2 рубля и купить 7 акций по 3 рубля, средняя цена получится 2,7 руб. да, цена выше первоначального входа, но зона «безубытка» переместилась вплотную к зоне докупки и небольшая коррекция цены может оставить трейдера без позиции. К тому же, для трейдеров работающих на пробойных системах, хорошо известно, что самый большой импульс получается именно в момент пробоя, следовательно, докупка пойдет уже с меньшим потенциалом движения цены.     


( Читать дальше )

Дельные вещи говорит, во многм согласен. А я наоборот торгую бывает РИ смотря на бакс в определенных точках. Случайно наткнулся раньше не попадалось.

на самом деле механизм негатива уже запущенн и опозиция нептуна на солнце и положение солнца на пике между узлами северным и южным  -вы грезите фундаметалом а негатив уже в ваших головах и он будет только рость к сентябрю -астрология первична а все остальное уже следствие воздействий эл магнитных полей планет на различные участки вашего мозга -вот так -сия картинка очень редкий момент на рынке -нептун обманщик и чтоб не пела меркель и оланд все ложь))))) и не удивляйтесь резким провалам цен -гепам вниз

Пишу в ответ на душераздирающую статью:
www.shareideas.biz/?p=2039
Пишу здесь, поскольку оппонировать в блоге автора смысла не вижу. И не раз у этой аудитории встречал такие же настроения.
Ну… всё правда. Почти всё. И учат у нас у брокеров всякой х-не, и клиентуру разводят, и деньги отнимают под песенку «на жадину не нужен грош, ему немного попоёшь, и делай с ним что хош». И ФР США несравненно крупнее, и порог входа гораздо выше. И гуру у нас люди темные, со странной историей, со странным обучением. И Баффеты всякие учат нас, что акция есть ценность вечная.
Однако...
Апеллируя к опыту Баффетов, следует помнить, в какие годы он добился своих успехов. И второе — сколько Баффетов родила благословенная американская земля. Стоит ли кивать на Баффетов?
Кивая на порог входа на американский рынок, может стоит припомнить простейшие экономические показатели вроде «средней зэпэ» или «ВВП на душу»? Мы всё-таки свой рынок хотим развивать, а не американский.
Обвиняя множество учебных центров во лжи — может, стоит указать, где именно они врут? Нет, ну понятно, про работу среди пальм или феррари за год — это ложь. Но я не припоминаю, чтобы на каком-то вебинаре или на учебных курсах о таком рассказывали. Обычно на обучении говорят о вещах вполне приземленных — торговых методах, методах анализа и планирования. Зачисление же преподавателей УЦ в разряд поголовных лузеров или неоперившихся унцов — вообще апофеоз. Такое впечатление, что автор судит их заочно, никогда не побывав на учебных курсах, в стиле «Пастернака не читал, но осуждаю».


( Читать дальше )

Навеяно постом: http://jc-trader.livejournal.com/393976.html#cutid1

— «Генетическая оптимизация производилась с 2007 до 2011 года. То есть с 1998 до 2007 out-of-sample»

— «Непонятно только почему IS проводился на относительно свежих данных, а OOS на более старых»

— «Это я сам тестировал, у меня такая манера. Все равно оптимизировать для торговли надо на свежих данных, а заодно посмотреть как было бы на старых данных OOS. От перемены мест слагаемых сумма не меняется :)»

Заставило задуматься что все таки лучше? Приведу некоторые аргументы в пользу каждого из методов:

IS OOS: Проверяя оптимизированные параметры на свежих данных мы получаем некоторое представление о боеспособности параметров на более свежем участке и возможно типе рынка.

OOS IS: Оптимизируя на более свежих данных мы какбы более плотно приспосабливаемся к новой рыночной фазе проверяя имела ли место такая неэффективность в прошлом.

Есть еще третий вариант проверки живучести системы называемый кросс-валидация, который сочетает в себе оба метода, но о нем не сегодня.

Дисскас.

Вебинары на смартлабе: http://webinar.smart-lab.ru/

создать свой вебинар

Фразы, наиболее часто предшествующие краху на бирже:

«Цены на акции наконец достигли уровня, который они вряд ли пробьют, так как здесь их ждет очень сильная поддержка.»

«Все аналитики сразу не могут ошибаться!»

«Индексу Dow Jones сейчас ничто не угрожает.»

«Будем надеяться на то, что завтра ситуация исправится.»

«По крайней мере, хуже уже быть не может!»

«Уверен, что мы достигли дна.»

«Скорее всего, это просто коррекция.»

«Вероятность того, что это произойдет, один к миллиону!»

«Этот метод анализа всегда срабатывает.»

«Не надо паниковать!»

Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки.
Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит.
Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои.
Все реки текут в море, но море не переполняется: к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь
Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.
Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но было уже в веках, бывших прежде нас.
Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после.


Для быков «красный», будте осторожны при переходе «улицы», могут переехать

Цвет зеленый –
Проходи!
Желтый –
Малость погоди.
Ну, а если красный –
Стой, дружок!
Опасно!