dr-mart

Вебинар Каленковича №2. Историческая волатильность.



Вебинары на смартлабе: http://webinar.smart-lab.ru/

создать свой вебинар
★36
14 комментариев
это видео недоступно.
Что так?
avatar
(скоро будет доступно)
Тимофей, огромное спасибо!
avatar
благодарен
avatar
большое спасибо!!!
avatar
Никак не определюсь, на кого здесь больше Алексей похож — на Мефистофеля или Старика Хатабыча?
По мне больше на буддийского монаха) А вебинар полностью выложен? Просто обрывается он на вопросе о расчете дельты.
avatar
Вестников, Хоттабыч, без вариантов. Колдует, колдует себе и наколдовывает :)
avatar
Вопрос к вебинару не был задан!

По вашему мнению жизнеспособна ли (статистический арбитраж) стратегия основаная на разности улыбок волатильности для коллов и путов с одинаковым сроком истечения (несколько страйков). Обыгрывается тот факт что на момент экспирации колл и пут входят в паритет (иначе был бы возможен безрисковы арбитраж)
Заранее спасибо.
avatar
Lexa83, паритет возникает не в последний момент, он всегда есть. так что я не считаю что есть две улыбки, я считаю что улыбка одна. т.е. я работаю по «сведенной» улыбке лучшие биды и офера и от коллов и от путов в одной улыбке.
Тимофею и Алексею огромное спасибо.
avatar

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн