dr-mart

Вебинар Каленковича №2. Историческая волатильность.



Вебинары на смартлабе: http://webinar.smart-lab.ru/

создать свой вебинар
78 | ★36
14 комментариев
это видео недоступно.
Что так?
avatar
Grigoriy
(скоро будет доступно)
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+1
Тимофей, огромное спасибо!
avatar
Swan
+1
благодарен
avatar
Grigoriy
+1
большое спасибо!!!
avatar
valera
+1
Никак не определюсь, на кого здесь больше Алексей похож — на Мефистофеля или Старика Хатабыча?
avatar
Вестников (Витковский)
По мне больше на буддийского монаха) А вебинар полностью выложен? Просто обрывается он на вопросе о расчете дельты.
avatar
ProfFit
Вестников, Хоттабыч, без вариантов. Колдует, колдует себе и наколдовывает :)
avatar
polniyp
Вопрос к вебинару не был задан!

По вашему мнению жизнеспособна ли (статистический арбитраж) стратегия основаная на разности улыбок волатильности для коллов и путов с одинаковым сроком истечения (несколько страйков). Обыгрывается тот факт что на момент экспирации колл и пут входят в паритет (иначе был бы возможен безрисковы арбитраж)
Заранее спасибо.
avatar
Lexa83
Lexa83, Каленкович Алексей (enki) вам вопрос:)
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+1
Lexa83, паритет возникает не в последний момент, он всегда есть. так что я не считаю что есть две улыбки, я считаю что улыбка одна. т.е. я работаю по «сведенной» улыбке лучшие биды и офера и от коллов и от путов в одной улыбке.
avatar
Алексей Каленкович
Проверенный аккаунт
Тимофею и Алексею огромное спасибо.
avatar
Евгений (609)

Читайте на SMART-LAB:
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (МФК Быстроденьги подтвержден на уровне ruBB | ЭкономЛизинг подтвержден на уровне ruBBB- | КЛВЗ Кристалл рейтинг на пересмотре)
🔴ООО «Альфа Дон Транс» НРА понизило кредитный рейтинг ООО «Альфа Дон Транс» до уровня «CC|ru|» по национальной рейтинговой шкале для...
Фото
Андрей Хохрин
09:20
Фото
Индикатор NRTR в OsEngine: формулы расчёта, сигналы и бесплатный робот. Видео.
В этом видео разбираем индикатор NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse). Это инструмент, который одновременно работает как трендовый фильтр и как...
Фото
OS_Engine_team
11:10
Фото
🥪 Казалось бы, как могут быть связаны между собой хакерская группировка и урожай сахарного тростника? Напрямую!
В историю попала компания Mackay Sugar Limited — один из крупнейших и старейших (более 140 лет на рынке) австралийских производителей сахара. Она...
Фото
positivetechnologies
14:09
Фото
Размещение облигаций Атомэнергопрома в долларах и юанях: интересно ли поучаствовать?
10 июля Атомэнергопром соберет заявки на выпуски облигаций в долларах сроком 2,5 года и в юанях сроком 1,5 года. Объемы будут определены после...
Фото
Андрей Севастьянов
10 июля 2026, 10:15

полезные записи за 24 часа

★13 0 Игра проигравшего
★12 76 Немного личного ЗОЖа в ленту
★5 7 СТРЭНГЛ в синтетике
★4 16 Полюс: действительно ли Сухой Лог требует отказаться от дивидендов до 2030 года?
★4 10 Инфляция в начале июля — проблемы всё те же: топливо и дефицит бюджета. Месячный подсчёт июня шокирующий, но вполне ожидаемый.
★3 9 📈Доходность ОФЗ выше ключевой ставки. Возможность, или обычное дело?
★3 4 Ларри Уильямс, «Long-Term Secrets to Short-Term Trading»: проверили календарь на S&P 500 и Мосбирже — эдж был настоящим, но умер дважды
★3 13 🐯Тигр, по ходу, прыгнул в форточку. 18 недель падения подряд
★3 5 Первое повышение ключевой ставки?
★2 177 Жизнь продолжается... Рак IV стадии. (Метод Геллы)
+180 177 Жизнь продолжается... Рак IV стадии. (Метод Геллы)
+90 76 Немного личного ЗОЖа в ленту
+72 72 С утра по классике смотрю шорсы Тимофея
+65 0 Игра проигравшего
+58 20 Пугалки.
+48 10 Инфляция в начале июля — проблемы всё те же: топливо и дефицит бюджета. Месячный подсчёт июня шокирующий, но вполне ожидаемый.
+48 11 Золотой кукан: Полюс снова отрицательно порадовал инвесторов
+45 9 📈Доходность ОФЗ выше ключевой ставки. Возможность, или обычное дело?
+44 9 🥇Не всё то золото, что блестит. Полюс, Селигдар, Южуралзолото
+44 51 Топливный Кризис закончился !!!

самые обсуждаемые сегодня

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн