SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ya-marsel
IS OOS vs. OOS IS
- 24 августа 2012, 12:27
- |
Навеяно постом: http://jc-trader.livejournal.com/393976.html#cutid1
— «Генетическая оптимизация производилась с 2007 до 2011 года. То есть с 1998 до 2007 out-of-sample»
— «Непонятно только почему IS проводился на относительно свежих данных, а OOS на более старых»
— «Это я сам тестировал, у меня такая манера. Все равно оптимизировать для торговли надо на свежих данных, а заодно посмотреть как было бы на старых данных OOS. От перемены мест слагаемых сумма не меняется :)»
Заставило задуматься что все таки лучше? Приведу некоторые аргументы в пользу каждого из методов:
IS OOS: Проверяя оптимизированные параметры на свежих данных мы получаем некоторое представление о боеспособности параметров на более свежем участке и возможно типе рынка.
OOS IS: Оптимизируя на более свежих данных мы какбы более плотно приспосабливаемся к новой рыночной фазе проверяя имела ли место такая неэффективность в прошлом.
Есть еще третий вариант проверки живучести системы называемый кросс-валидация, который сочетает в себе оба метода, но о нем не сегодня.
Дисскас.
— «Генетическая оптимизация производилась с 2007 до 2011 года. То есть с 1998 до 2007 out-of-sample»
— «Непонятно только почему IS проводился на относительно свежих данных, а OOS на более старых»
— «Это я сам тестировал, у меня такая манера. Все равно оптимизировать для торговли надо на свежих данных, а заодно посмотреть как было бы на старых данных OOS. От перемены мест слагаемых сумма не меняется :)»
Заставило задуматься что все таки лучше? Приведу некоторые аргументы в пользу каждого из методов:
IS OOS: Проверяя оптимизированные параметры на свежих данных мы получаем некоторое представление о боеспособности параметров на более свежем участке и возможно типе рынка.
OOS IS: Оптимизируя на более свежих данных мы какбы более плотно приспосабливаемся к новой рыночной фазе проверяя имела ли место такая неэффективность в прошлом.
Есть еще третий вариант проверки живучести системы называемый кросс-валидация, который сочетает в себе оба метода, но о нем не сегодня.
Дисскас.
теги блога Marsel Tazetdinov
- amex
- C#
- data mining
- datamining
- daytrading
- earnings
- FORTS
- futures
- hft
- multicharts
- nasdaq
- nikkei
- nyse
- pennystocks
- pump'n'dump
- reseach
- s#
- S&P500
- si
- stocks
- swing
- trade
- trades
- trading
- us stockmarket
- ya-marsel
- акции
- алготрейдинг
- анализ данных
- будущее
- вебинар
- видео
- вопрос
- вопрос знатокам
- генетическая оптимизация
- гомотрейдинг
- грааль
- графики
- датамайнинг
- дейтрейдинг
- ду
- дэйтрейдинг
- инвестиции
- индикаторы сентимента
- комикс
- коррекция
- курсы
- майтрейд
- Марсель Тазетдинов
- мысли
- обучение
- объемы
- опрос
- Отчеты S&P500
- офтоп
- оффтоп
- пирамидинг
- про
- пробои
- Программирование
- профиль рынка
- рабочее место трейдера
- разрушитель мифов
- реальный сектор
- ржака
- ри
- риски
- роботы
- рутикер
- рынки
- рынок
- С#
- сайт
- сделки
- сентимент
- системное
- системостроение
- системостроительство
- системы
- скальпинг
- смартлаб
- софт
- статистика
- стратегии
- тестирование
- теханализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговые системы
- трейдерское
- трейдеру
- трейдеры
- трейдинг
- фильм
- фильтры
- фортс
- фото
- фьючерсы
- юмор
например 2010-2011 — IS — относительно свежие данные
2007-2009 OSS — проверка как работала очень давно
2012 IS — проверка последних результатов
если система рабочая, то будет работать на разном наборе параметров
поэтому запускаем оптимальные наборы для разных фаз или просто по годам. сразу несколько вариантов
Кто-нибудь смотрел первоисточник?
Паренек включил расходы на комиссии и вот что получил:
Тему можно закрывать.
jc-trader.livejournal.com/393976.html?thread=5325816#t5325816
Я больше наверно ищу те параметры которые работают на разных фазах и соответственно почиму они меняются…
По поводу проверки — оба метода являются частным случаем кросс-валидации, и по сравнению с ней никаких преимуществ не имеют. Так что и дискассить-то не о чем :)
А оптимизация вообще самообман, ведущий к сливу. Оптимизировать есть смысл лишь для более точной подстройки параметров, которые должны изначально работать и без оптимизации.
Для системы главное — устойчивость, а не прибыльность. Вот оптимизировать по устойчивости я бы не отказался, но таких методов наверное не существует в природе ))))