Приветствую, коллеги!

Не думал, что будет такой интерес к моему посту https://smart-lab.ru/blog/634217.php , а точнее к индикатору, о котором в нем написано. Много сообщений в личку, не успеваю. Поэтому просто выкладываю код индикатора. Написан в QLua. Копируйте, вставляйте, запускайте и пользуйтесь! ВАЖНО: Для нормальной работы индикатора нужно, что бы была открыта таблица обезличенных сделок и шел поток данных по вашему инструменту!!!

p_CLASSCODE = «SPBFUT» --Код класса
p_SECCODE = «SiU0» --Код инструмента

function OnInit()

frame_60min = CreateDataSource (p_CLASSCODE, p_SECCODE, INTERVAL_H1)
frame_5min = CreateDataSource (p_CLASSCODE, p_SECCODE, INTERVAL_M5)

Index_60min = nil
Index_5min = nil

LastPrice = nil

IsRun = true

end

function main()

CreateTable()

while IsRun do

if Index_60min ~= frame_60min:Size() then

Index_60min = frame_60min:Size()

end

if Index_5min ~= frame_5min:Size() then

Index_5min = frame_5min:Size()

Transaq = 0
BuyWay = 0
SellWay = 0

end

if LastPrice ~= frame_60min:C(Index_60min) then

LastPrice = frame_60min:C(Index_60min)

BuySignal(frame_60min, Index_60min)
SellSignal(frame_60min, Index_60min)

if BuySpeed ~= nil and SellSpeed ~= nil then

if LastPrice < BuyPrice and BuySpeed > SellSpeed then

SetCell(t_id, 1, 4, «Buy»)

elseif LastPrice > SellPrice and SellSpeed > BuySpeed then

SetCell(t_id, 1, 4, «Sell»)

else

SetCell(t_id, 1, 4, «None»)

end

end

end

sleep(10)

end

( Читать дальше )

Всем, привет!
Мечты сбываются (и не только у Газпрома)! Weddy, надеюсь этим постом я полностью закрываю ваше ТЗ.

Суть скринера в вышеизложенном пожелании. Т.к. первый и второй скринеры не удовлетворяли требованиям ТЗ Weddy.
Надеюсь, теперь все ок. Выглядит так:


( Читать дальше )

Если мы возьмем некоторый базовый актив, представленный, скажем, распределением вида:


Распределение приращений базового актива за 1 период, СКО = 0.63, МОЖ = 0.499




И попробуем оценить его распределение, скажем,  за 20 периодов, то получим следующее:



( Читать дальше )

Приветствую, коллеги!

Скучно! Боты торгуют — я отдыхаю! Но мой мозг требует «пищи», поэтому решил доработать индикатор, который я описывал в этом блоге https://smart-lab.ru/blog/633889.php Добавил к нему еще один элемент из своих ботов. Это так называемый индикатор лучшей локальной цены покупки и продажи. Данный индикатор рассчитывает вероятный минимум по заданному тайм-фрэйму, другими словами минимум текущей свечи. Причем он динамичный и изменяет свое значение в зависимости от текущего изменения цены. Что показывает индикатор:

• BullPower — сила с которой совершают сделки покупатели
• BearPower — сила с которой совершают свои сделки продавцы
• BuyPrice — расчетная цена покупки
• SellPrice — расчетная цена продажи
• Recommendation — рекомендация покупать или продавать

Данный индикатор предназначен для открытия и закрытия позиции по наиболее лучшей цене в оптимальный момент времени. Где и как можно использовать данный индикатор? К примеру, вам нужно войти или выйти из рынка и вы приблизительно знаете по какой цене. Дожидаетесь соответствующего сигнала индикатора «Buy» или «Sell» и совершаете сделку. Или же можно использовать так. Дождались нужного сигнала и установили стоп-ордер на уровень BuyPrice или SellPrice. Почему так? Потому что рынок может пойти ниже/выше и значение BuyPrice/SellPrice будет меняться. И что бы получить лучшую цену, нужно использовать, что то типа трейлинг стопа. Появилось значение Buy — поставили стоп ордер на покупку, нет рекомендации, рынок пошел ниже — сняли. Опять появилась рекомендация, опять поставили и т. д. Что касается эффективности по торговле с помощью стоп ордеров, то я сделал небольшой бэк тест по контракту Si (период с 15 июня по вчерашний день) вот что получилось:

( Читать дальше )

Всем привет.

Продолжаем повышать опционную грамотность смартлаба, сегодня поговорим об очень интересной опционной стратегии под кодовым названием «Альбатрос».

Забегая вперёд, сразу скажу, ее обожают торговать хедж-фонды, потому что она «бесплатная», но при этом может принести не плохую прибыль.

Напомню, что к бесплатным опционным стратегиям относят всего лишь две: Диапазонный форвард (он же Коллар) и Альбатрос.

Диапазонный форвард — это продажа пута и покупка колла, то есть, если мы ожидаем движение БА вверх и хотели бы купить коллы, чтобы собрать это движение всё до копеечки, то продавая путы ниже ЦС, мы покупку коллов сделаем бесплатной. Чаще всего к использованию данной стратегии прибегают крупные банки и инвестиционные компании, они любят на халяву покататься в опционах. 

Вот так выглядит диапазонный форвард:




Что за птица такая Альбатрос?

Очень красивая птичка, нужно признать:

( Читать дальше )

Что то в последние время участились нападки на опционщиков.

Вот и я вам расскажу про опционы.

Их можно есть в трех случаях( при этом аппетит у Вас должен отсутствовать, иначе бяда):

1. Если у вас есть позиция по базовому активу, и Вы очень уверены что цена пойдет в Вашу сторону, но идет время и как то цена не идет в Вашу сторону, в этом случае надо хеджировать позицию опционами. Иначе будут чудеса. Как правильно хеджировать,  надо этому учиться.

2. При сильных движениях и только при сильных движениях,  можно и нужно только опционами контр тренд. Контртренд базовым активом приведет Вас к сливу.

3. Пробои важных уровней можно и нужно только опционами трендить.


Если Вы думаете, что умные формулы, расчеты греков мреков, построение необычайных бабочек, кондоров мондоров, всякой синтетики поможет Вам заработать бабло, то значит Вы полагаетесь на судьбу. А судьба штука жестокая.

Вот истину написал.  За это мне спасибо полагается. Новичкам которые еще не потеряли все помогу советами  неприятными на слух, и приятными для депо.

                На просторах смартлаба есть статьи, упоминающие стратегию The Wheel Strategy. Но сильного отклика и интереса эта стратегия к сожалению, не получила. Постараюсь в данной заметке раскрыть эту тему более подробно и с конкретными примерами.

                The Wheel Strategy достаточно интересная и мощная опционная стратегия.  Широко используется на западных рынках. Вход в стратегию начинается с продажи пута. Далее пут экспирируется во фьючерс, либо нет. Если пут не экспирировался, то начинаем снова с продажи пута. В любом случае мы получаем премию пута. Если получили фьючерс, то продаём стреддл, то есть мы имеем покрытый колл и проданный пут. Все операции по продажи путов и колов в данном примере для простоты приведены на одном страйке. Если рынок пойдет вверх мы получаем в результате три премии и можем начать стратегию заново. Если вниз, то получаем два фьючерса, и три премии, но мы сейчас либо в нуле либо в минусе. Соответственно далее продаем ещё 2кола. Если рынок пойдет вверх, получем пять премий, если рынок пошел вниз, то опять продаем два кола.

( Читать дальше )

Всем привет!
В продолжение топика «QLua скринер в 10 строк кода. Или „за базар отвечаю“, можно качать обнулённый обновлённый скринер.
Выглядит так в статике:

А так в динамике.
Если в прошлом скринере отображалось изменение текущей цены от цен закрытия за соответствующее количество торговых сессий (список „срезов“ задается пользователем), то в этом будет две таблицы. Первая таблица — изменение текущей цены от предыдущих хаев (чуть не оговорился...) за N-торговых сессий, вторая — от предыдущих лоёв.
В первой таблице от минимумов выделена строка с длинными ОФЗ. Видно, что минимум цены за 30 торговых сессий был на прошлой сессии.
А во второй таблице, мы видим, что Яндекс и Магнит обновили сегодня свои максимумы за последние 90 торговых сессий.
Таким образом, техзадание (ТЗ) участника тусовки Weddy практически выполнено, остается доделать, как он просил, тот же функционал, только относительно списка заданных дат.

( Читать дальше )

Всем привет!

Начал изучать Lua для квика и сразу возник вопрос:
К примеру, скрипт создает таблицу с интересующими параметрами по инструменту.
В таблице новая строка создается командой InsertRow(#table ID, -1).
После этого в нее добавляются параметры через команду setCell

Если инструмент один, например, в таблице только Лукойл, то все работает без проблем.
А как быть, если я хочу добавить несколько тикеров?

Добавление еще раз InsertRow(#table ID, -1) создает новую строку, а копипаст «заполняющих» команд с параметрами другого тикера новую строку не заполняет...

Привет!

С утра прочитал пост Тимофея, в котором он рассуждает про цели. Вот решил поделиться и напомнить сообществу о том, что для постановки цели по капиталу можно использовать одну формулу (вернее, две — они вытекают друг из друга). Уверен, что многие этой формулой не пользуются, из-за чего не понимают, какую доходность им нужно получать стабильно для достижения цели.

Вот сама формула наращения аннуитета: P = A*[[(1+r)^n — 1]/r]

Собственно, формула показывает то, какую сумму (P) вы будете иметь в конце периода (n), если будете стабильно вкладываться, типа раз в месяц, скажем, сумму (A) по отношению к нужной вам доходности r. 

Пример: Вы планируете вкладываться стабильно каждый месяц по 10 000 рублей на протяжении 20 лет. Доходность в месяц, которую вы хотите получать, составляет 0.2%.

Что мы имеем:

A = 10 000
n = 240 (20 лет — это 240 месяцев)
r = 0,002 (переводим 0.2% в числовое выражение 0,2/100)
P = итог

Подставляем: 10 000*{[((1+0.002)^240)-1]/0.002} = 10 000*[(1.002^240 — 1)/0.002] = 10 000*[(1.6153 — 1)/0.002] = 10 000*307.649952 = 3 076 499.52

( Читать дальше )