Представляю вашему вниманию документальный фильм: 

Quants: The Alchemists of Wall Street. Старье конечно, но тем не менее. 4 ноября у них выйдет новый фильм «The Wall Street Code»




Это для тех, кто понимает по английски. Там конечно попсятина в основном, но тем не менее. Насколько я знаю, у нас тут есть компании, которые любят переводить или по крайней мере перезаливать видос с титрами, так что может кто-то займется:)

И вообще, неплохой видео-канал на ютубе:

http://www.youtube.com/user/VPROinternational/videos

Привет всем,
Наверное многим известно, что торговля по системе это скукотища (если ты не дро*ишся на маленьких ТФ). Начал замечать что появляется проблема с концентрацией внимания и отвлекаемость из-за скуки, так как сигналы бывают редко.  Из-за отвлекаемости можно пропустить и так редкий сигнал на вход. Плюс глаза устают от многочасового сидения перед монитором 
Так вот, задумываюсь о создании торгового робота под свою ТС. Так как опыта в программировании нет, нужно будет найти программиста и дать ему тех.задание с формализованной системой, но сразу же возникает вопрос: как обезопасить себя от того что не чистый на руку программист начнет использовать или продавать мою ТС или вообще выложит ее или готового робота в паблик?
Конечно самое безопасное это самому научится и создать робота, но это время! И не факт что можно овладеть этим ремеслом в достаточной мере, кривыми руками можно испортить даже рабочую ТС.
Интересно будет послушать тех кто уже сталкивался с подобным вопросом.

         Биржевые аналитики почти всегда ошибаются с прогнозами – это факт, всем известный. Но почему неглупые высокообразованные люди, имеющие часто за плечами огромный опыт анализа экономической информации, в итоге почти всегда тычут пальцем в небо?
         Конечно, можно просто обратиться к принципу меньшинства победителей и все им объяснить. Действительно, все биржевые аналитики сами по себе образуют большую массу людей, в которой только меньшинство является более-менее продвинутым – мудрыми и прозорливыми талантами, а остальное большинство – обычная серость, «троечники» так сказать.
         Но, по-моему, не только в этом дело.
         Обратимся к самому объекту исследований – биржевому рынку и реальной экономике.
         Понятное дело, что первый и второй соответствуют друг другу с той точностью, которую обеспечивает практический арбитраж между ними — если, первое сильно отрывается от второго – это привлекает большие толпы заметивших это игроков, которые своими действиями сносят такую арбитражную возможность рано или поздно. Масштабы этой точности соответствия – вопрос дискуссионный. Однако, если она огромна, и первое не соответствует второму, а именно биржевые рынки не соответствуют или почти не соответствует реальной экономике, тогда дальнейшие рассуждения о возможностях анализа биржевых рынков на основании данных о реальной экономике можно на этом и закончить – такой анализ бессмысленен и точка.


( Читать дальше )

Предлагаю организовать группу для создания торговых роботов. Группа из 8 человек: два человека с экономическим образованием, два участника с математическим-, двое программистов, и два универсала (математика, физика, программирование, знание софта и биржевых протоколов и т.п.).

Приглашаю:

Тех кому не менее 30 лет;

Образование — экономика, программирование, математика;

Тех кто готов подписать договор (редакция договора будет обсуждаться и утверждаться всеми участниками группы) о неразглашении того что делалось в группе, с правом использования (но не разглашения) в собственных интересах в т.ч. при выходе из группы. Договор нужен для того что никто не зажимал информацию и все могли обмениваться информацией в группе свободно для пользы коллективного дела;

Тех кто организован, что-бы сроки из дней не превращались в недели и месяцы.

Пока объявление тут, оно актуально.  Вопросы и предложения предлагаю задавать тут или по емайл, если кому-то емайл удобнее.


de  @  fxneuro.ru

         Приветствую всех. Ввиду большого количества вопросов (даже учитывая тот факт что я это подробно разбираю в видео-уроках), а так же постоянных предложений купить у меня робота с трансляции, было принято решение сформировать курс обучения.
 
        Подробный план занятий можно прочитать в разделе TSLab+++, то есть мой курс предназначен, прежде всего для новичков в изучении алготрейдинга. Сразу говорю, я не обучаю в ходе занятий трейдингу, то есть да, конечно я много механизмов показываю, и разные системы, но это все для примеров создания скриптов. 
       Почему TSLab? ну тут все просто, я использую эту программу в торговле. 
       
       Итак, самый главный бонус!!!! Так как курс платный, я решил в качестве бонуса, раздавать две копии алгоритма с моей трансляции, которую веду не первый месяц. Алгоритм будет дан до конца следующей экспирации. Естественно алгоритм будет ограничен на 1 лот, только для ртс, и только потому, что алгоритм не предназначен для того, чтобы обогатить всех))), основная задача отбить стоимость курса. Хотя если обратить внимание  он на данный момент в переводе на рубли заработал около 6т.р. (стоимость курса 8). Именно поэтому ограничен на 1 контракт, дабы если вдруг алгоритм уйдет в минус, денег потеряли не много. С другой стороны если все пойдет в таком же духе, то алгоритм заработает, и если к примеру кто-то предполагает, что купит курс получит робота, запустит его на 1млн.р. и заработает (на примере прошлых результатов, допустим 100% за квартал), этого не будет. Во-первых, купить робота за 8т.р. заработать на нем 1млн.р., при этом создавая конкуренцию прежде всего мне (в стакане), это глупо было бы позволить с моей стороны, во-вторых будет описанно ниже!)))


( Читать дальше )

Глава 2: http://smart-lab.ru/blog/144089.php

Глава третья, в которой Вика узнает про мгновенные профили и торговцев волатильностью
 
-Леха, ты нас избалуешь! Давай уже переходить на более народные места. — мы с Викой чувствовали себя несколько неуютно в ...
 
— Обещание есть обещание. — развел руками седой. — по-любому мы не тратим на ужин все то, что зарабатывает робот. Так что терпите. Можете терпеть стиснув зубы, мне это выйдет дешевле.
 
— А где Алиса? — Вика обернулась, ища ее глазами.
 
— Отправилась в страну чудес. На пару недель. — Седой расплылся в улыбке. — Их головной офис что-то там устраивает в Голландии, так что твои лекции, гном, выйдут для нее в записи.
 
— Ну, это даже лучше, — сказал я, — мне постоянно кажется, что я ее как будто задерживаю своими рассказами.
 
— Еще как лучше, — согласился Седой, — карт-бланш на вискарик.


( Читать дальше )

Трейдеры работающие на одном таймфрейме не могут конкурировать с теми, кто рассматривает ситуацию на нескольких тайм фреймах, учитывая всю картину. Для людей торгующих на маленьких таймфреймах основным «рецептом» для получения профита является использование информации о уровнях на больших таймфреймах.
 
Можно иметь наилучшую установку на покупку на 5-тиминутном графике, которая у вас была за всё время, но если где-то вблизи на большем тайм фрейме есть уровень, то этот вход вряд ли будет правильным. Дело в том, что тренды имеют свойство заканчиваться на уровнях больших таймфреймов.
 
Оценка «старших» таймфреймов позволит узнать, где вероятней всего закончится текущий тренд и какая сторона рынка будет наиболее выгодной для входа в позицию. При таком подходе к своему трейдингу можно будет получить больше сделок с хорошим соотношением риск/прибыль и воздержаться от входов в позиции с небольшими потенциалом движения.

по материалам:  http://study-of-trading.ru/amatar/2013/10/13/nemnogo-o-taymfreymah.html

Первая глава здесь: http://smart-lab.ru/blog/142921.php


Глава Вторая, в которой Вика узнает о существовании формулы BS и профиля позиции, а Седой подавится тирамису.
 
…
 
— И ты представляешь, только в конце дня я понимаю, что макрос мой по передвиганию улыбки тупо не работает! — Седой в эмоциях рассказывал Вике о прошедшей неделе и его злоключениях с роботом. — Целый день и еще пол среды в пустую! Хорошо хоть план «пол процента в день» моя зверушка уже в понедельник выполнила. А вот, кстати, и гном наш пришел.
 
— Всем привет, извините что опоздал. — я плюхнулся на диванчик рядом с Викой. — По выбору места даже неискушенный наблюдатель может понять, что дела у робота пока идут неплохо, да Леха?

 
— Вашими молитвами, товарищ Гном, только ими. — Седой передал мне меню. — Держи, все уже заказали. Стейки, говорят, тут неплохие. Не скромничай. Человек схомячивает — робот оплачивает.
 
После закусок я начал свою лекцию.
 

( Читать дальше )

Дочитала в отпуске книгу Лоуренса Макдональда «Колоссальный крах здравого смысла». Расстроена. Когда читаешь после «Крах Титанов» smart-lab.ru/blog/128692.php, ждешь нечто подобное. А в итоге получаешь совсем другое...
В аннотации нам предлагают: «Банкротство инвестиционного дома Lehman Brothers, оказавшегося в эпицентре нынешнего финансового кризиса, стало самым крупным за всю историю США. О том, как процветающий банк с более чем полуторавековой историей на полной скорости несся в пропасть, несмотря на очевидные признаки приближающейся катастрофы, рассказывает в этой книге Лоуренс Макдональд — человек, знающий изнутри не только эту некогда славную компанию, но и весь американский финансовый мир».
 В реалии первые 100 страниц вы наблюдаете как герой этой книги шел по карьерной лестнице до Lehman Brothers. Душещипательная история. Карьера от продавца свинных отбивных до трейдера облигационного деска. Но никакое отношение это к банкротству Lehman Brothers не имеет. Искать скрытый смысл бесполезно.

( Читать дальше )