На это воскресное праздничное заседание клуба «Бэнкинг по-Русски» предлагаю животрепещущую тему, неоднократно поднимаемую в комментариях к предыдущим топикам и даже упоминавшуюся в обзорном видео Гусева (https://youtu.be/Tc6RSidvrYk) ;)

Как спасти деньги со счета юридического лица и стоит ли это делать. Обзор рисков и правовых последствий, основанных на судебной практике

Отзыв лицензия банк с последующим банкротством банка, как правило, является катастрофой для его клиентов юридических лиц. Если счета физических лиц и ИП хотя бы частично застрахованы (лимит ответственности 1.4 млн), то неплатежеспособность банка лишает юр.лиц своих средств надолго, а вернее почти навсегда.

В связи с этим у распорядителей (бенефициаров) этих счетов возникает вполне понятное и объяснимое желание правдами и неправдами спасти хотя бы часть средств. Зачастую, осознавая угрозу гибели, нависшую над из детищем-бизнесом они готовы пойти на различные ухищрения.

( Читать дальше )

Занимаясь самым важным ничегонеделанием перед графиками, изучая термоядерный синтез, наткнулся на прикольный сайт, который в режиме реального времени воспроизводит скорость света в понимаемых нами координатах. Sit back and scroll it!

Для наглядности небольшой инструктаж ниже.

Оригинал.А что получается правда, все равно или кувыркнется.

http://khazin.ru/articles/6-ekonomika/29560-matematicheskoe-objasnenie-prichin-kapitalisticheskih-krizisov

Предисловие

Причины капиталистических кризисов в своё время вполне полно раскрыл Карл Маркс. К сожалению, сделал он это слишком подробно, во многом сумбурно и очень непонятно. Но непонятность объяснения им данного, вполне можно оправдать тем, что в его времена экономическая наука, как наука, только формировалась. 

Во времена Маркса ещё не существовало понятия «Макроэкономика», не было, соответственно, методов, терминов и понятий макроэкономики. Однако при этом Карл Маркс рассматривал именно макроэкономическую проблему, но, не имея других инструментов и понятий, он пытался рассмотреть эту ее через исследование микроэкономики. Ну не было тогда таких понятий, как совокупный доход, совокупная прибыль, макроэкономическое равновесие и т.п. Поэтому пришлось ему пользоваться тем, что было доступно. На примере отдельно взятых предприятий, Маркс попытался проанализировать и сделать макроэкономические выводы о причинах экономических кризисов. 

( Читать дальше )

В одной из прошлых статей обещал выложить интервью знакомого из Barclays… В итоге все переросло в идею собрать в одном месте инфу по всем ошибкам тысяч трейдеров по всему миру, которые приводят их к краху. Исключив эти ошибки из своей работы, очень многие с большой долей вероятности смогут через определенное время получить стабильность в своих результатах. Всего инфа уложится в 20-30 статей, которые будут составлены из интервью и историй разных трейдеров и сотрудников больших трейд. институций, которые имеют доступ к статистике большого кол-ва реальных трейдеров. 

Статьи будут выкладываться регулярно 1 раз в 3 дня в мой блог fund-blog.com

Зачем это нужно и какой будет иметь формат? 

Ниже немного статистики с комментариями одного менеджера из трейд-деска.

Далее прямой текст:

«Поиск на Amazon по книгам с тематикой „trading“ выдает следующее кол-во результатов:

Investing: 12027
Online Trading: 2575
Introduction to Investing: 1611
Stock Market Investing: 2102

Многие из этих книг являются первоисточником, т.к. некоторые книги пишут довольно успешные и профессиональные участники самого развитого в мире рынка. 

( Читать дальше )

У меня есть 5 картинок на эту тему. Первая не помню откуда взял ( неправильная ИМХО отрисовка)

Должен быть установочный максимум (т.2), далее минимум Т3, второстепенный деградируюший максимум т.4.
Через т.1-4, 1-3 проводятся линии проекторов для расширяющейся волны Вулфа.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Ниша все еще пустует — до сих пор никто не сделал толковой программы для построения роботов.
За неимением нормальной программы приходится пользоваться лучшим из худших — TSLab-ом.

Речь пойдет о кубиках на сильно упрощенном примере!

Итак, при пользовании TSLab-ом периодически требуется обратиться к предыдущим значениям баров, что, можно сделать с помощью указания индекса i, под которым подразумевается номер текущего бара, например open[i-5] — обратились к цене открытия пятого бара от текущего.

Вроде все удобно, но если в кубике с формулой использовать подобную запись, то на начальном участке истории кубик выдает ноль (когда еще нету пяти баров и отсчитать пять баров назад не получится). И если это значение выводится на график, допустим фьючерса на индекс ртс, то на начальном участке истории получается одновременный вывод нулей и значений цены в районе 114000 — можно представить как это все отображается — в виде тонких линий, где ничего не рассмотришь, а только матом выругаешься )))

( Читать дальше )

Кто из нас не грузил свечки или тики с Финам ручками… Более продвинутые грузят эти данные при помощи различных автоматических загрузчиков, таких как s#.Data (гидра), Quotes Updater, есть еще разные другие варианты, не в этом суть..., а она в том (т.е. эта самая суть), что дух творчества неистребим. Нам всегда кажется, что твое собственное детище будет грузить быстрее, свечки будут «прямее», а тики точнее.

Два слова о копипасте доступного в инете кода — копипаст это разумно. Кстати, у меня один знакомый работает алгопрогером в Москве, на приличной зарплате и копипаст — главный стиль его программирования.

Короче все вышеизложенное — это просто треп, суть в том, что у себя на блоге я выложил пример, как собственными руками написать код, который будет грузить исторические данные с сайта Финама.

Все лежит здесь Грузим данные с Финам.

ПЛЮС

Здравствуйте, коллеги, точнее, собратья по оружию.

На российском рынке я новичок, поэтому, возможно, задаю школьные вопросы — заранее извиняюсь, если что. Собственно, суть моего вопроса отражена в заголовке —  куда можно деть свободный капитал на рублевом счете во времена, когда нет сигналов, либо их очень мало, и поэтому с целью диверсификации используется не весь капитал? На американском рынке это около-кэшевые ETFы BIL & SHY, имеющие около-нулевую доходность, но и около-нулевую волатильность. Есть ли что-либо подобное на ММВБ?

Вопрос не праздный, поскольку, как я понимаю, ни один из российских брокеров не может похвастаться международным инвестиционным рейтингом (поправьте, если я не прав), а поэтому их ненулевой кредитный риск лучше как-то постараться снизить. Сразу оговорюсь, что интересуют именно торгуемые рублевые ликвидные инструменты (то есть вышел из позиции — и сразу можно переложить в них кэш со счета), поэтому всякие бондовые ПИФы для этой цели не катят.