Уф… не раз натыкался на имя лектора в обсуждениях. Вроде как нестандартный подход и 20 лет опыта. Решился отступить от проверенного временем правила «игнорировать посты без текста внутри».

Изложена довольно простенькая мультиагентная модель изолированного рынка. Довольно странного рынка — непрерывного двойного аукциона без поступления новой информации.  При этом все агенты гомогенны, имеют одинаковые характеристики, единственная их реакция на цену определена через ассимметрию восприятия исходов, известного как когнитивное  искажение НЕПРИЯТИЯ РИСКА (почему именно его и почему только это искажение принимается во внимание? об этом умалчивается).

 Вообще говоря неясно как этот модельный рынок без информации извне вообще может выйти из состояния устойчивого равновесия. Все рассуждения сводятся в реакции агентов на некий уже произошедший импульс цены (в рамках которого половина встала в лонг, а половина в шорт по некой VWAP-like цене) и последующей релаксации системы на новом уровне, после которого благодаря нелинейности неприятия риска якобы следует последующее движение в ту же сторону.

( Читать дальше )

Видеоконспект https://youtu.be/gHKSstJr_R0 (Мой канал goo.gl/5CTbRU о том, что нам ждать от будущего и как в нем преуспеть. Подпишись!)

Магия утра. Глава 4-6. Видеоконспект. Часть 3. https://youtu.be/tcmlqeJd4YQ 

Часть 1-2 https://youtu.be/DvR4uCZ_1Ow Текст 

( Читать дальше )

 Красная таблетка. Посмотри правде в глаза! Курпатов Андрей. ВидеоКонспект https://youtu.be/dq6hOk6PVKA
(Мой канал goo.gl/5CTbRU о том, что нам ждать от будущего и как в нем преуспеть. Подпишись!)  Вся  книга http://flibusta.is/b/518331/read


Книга для интеллектуального меньшинства, абсолютно не рекомендована тем, кто готов по любому поводу оскорбиться

Предисловие

Даже путь в тысячу ли начинается с первого шага. Лао Цзы

( Читать дальше )

Многим читателям топика 

smart-lab.ru/blog/470606.php

не понравилось включение индексов в базу расчета. Индексы были включены для демонстрации результатов стратегии «купи и держи». Ну что же посчитаем без индексов.


1. Евгений Ворончихин          +17 % с начала года

2. А.Г.                                        +4,33 %

3. 
 
4. Дмитрий К.                           +2,96 %

5. К.G.B.                                     +2,43 %

6. qwerty                                   -0,02 %

7. 

Средняя доходность  пятерки трейдеров за 17 недель составила  5,34 % или  16,33 % за 52 недели (т.е. за год).  Только еще нужно учесть что доллар в начале года стоил около 56,5 рублей, а сейчас 62,5 рублей. Какова же доходность в долларах? Рублевое депо (условно 100) за 17 недель стало условно 105,34. А в долларах? В начале было условных 100/56,5=1,769912 долларов, а через 17 недель стало 105,34/62,5=1,68544 условных долларов. В валюте через 17 недель депо составило 95,2274 % от первоначального депо. Наши доблестные управляющие за 17 недель получили в валюте убыток-4,773 %. Не слабо? Напомню, что долларовый индекс РТС за 17 недель упал на -5,32%. Недалеко ушли наши управляющие от индекса РТС.  

прим.авт — вся информация в данной статье не претендует на непреложную истину. Любое утверждение или какой либо факт имеют субъективную природу и изначально неверны или сомнительны, пока в индивидуальном порядке не будет доказана их обратная ц-образность.

•  Рынок сплошной хаос. Произойти может все что угодно и когда угодно. Бессильны шаманы слепы пророки никто и ничто не может знать что произойдет через минуту. Нет фигур нет паттернов нет уровней ничего там нет… все что там видит человек это плод его больного воображения.
• Для того что бы зарабатывать на рынке не надо быть ясновидцем и предсказывать будущее.
• Контрибуция (накопление) рынка распределяется между участниками указывая на определение преимущества.
• Успех в торговле на 90% зависит понимания человеческой психологии и на 10% от технического метода.
• Пики цены или тенденции в виде трендов это ни что иное как лишь указание на более высокую вероятность.
• Все вероятности и предположения должны быть подтверждены дальнейшем движением цены.
• Каждый момент, новая доля секунды на рынке уникальны, никогда прежде не происходившее и не может быть повторено в будущем.
• Терпение последний ключ открывающий все двери, терпение с победителем нетерпение с проигравшим.
• Зарабатывать важнее чем доказывать свою правоту.
• Подход к очередной сделке такой же как к предыдущим убыточным.
• В условиях ограниченной информации вход в позицию с 99.9% уверенности.
• Не искать вершины и низы не думать — дорого или дешево.
• Думать как маркет-мейкер а не трейдер.
• Не искать информацию из вне, не читать не подражать кому  бы то ни было. Смотреть вглубь себя!

Задумка была неплохой, но её реализация подкачала. Участники управления менялись как в калейдоскопе, одни уходили сами, другие сливали депо, на днях пришел новый чел с 373 % с начала года (у нас джентльменам верят на слово!). Поэтому я хочу провести анализ управления только по тем участникам, которые были в проекте с самого начала и до настоящего времени. Вот эти стойкие закаленные бойцы:

1. Евгений Ворончихин          +17 % с начала года

2. А.Г.                                        +4,33 %

3. Micex                                     +3,66 % 
 
4. Дмитрий К.                           +2,96 %

5. К.G.B.                                     +2,43 %

6. qwerty                                   -0,02 %

7. RTS                                        -5,32 % 

 Средняя доходность за 17 недель составила  3,577 % или  10,94 % годовых. Если учесть, что доход на бирже облагается налогом, то вывод очевиден. Алексей, неси деньги в банк и не парься с доверительным управлением.

сортировка алгоритм и ликбез про логарифм и МЫ

поискав по форуму и обнаружив очередной
математический пробел и проверив данную тему
на спец форумах и моими программами
сравнивающими одинаковые настраиваемые массивы

сообщаю быстрый алгоритм
на понятном миллионам языке basic
удобно приспосабливаемый в любую программу
а другие алгоритмы сортировки просто непонятные

и одновременно я создал мой алгоритм
как оказалось ускоряющий школьную сортировку
и если удастся заменить переменные на массив
тогда сможет сортировать без чужих алгоритмов






( Читать дальше )

 Обратился за помощью мужчина средних лет (хотя обычно в такое влетают бабушки). Он продал автомобиль и вложил денежные средства в компанию, которая обещала 10% дохода каждый месяц. Доход должен был извлекаться благодаря торговле на валютном рынке.

Особенностью договора было то, что трейдер, который в будущем должен был осуществлять торговлю со счета, также был включен в договор как сторона. Дополнительным соглашением он гарантировал, в случае ухода счета в минус, возместить все убытки за счет собственных денежных средств.

Клиент пришел очень воодушевленным, дело в том, что перед заключением договора, он проверил трейдера на сайте ФССП и убедился, что исполнительных производств против него нет. Также ему были продемонстрированы бумаги из ЕГРП по наличию имущества у трейдера.

На момент обращения к нам никаких денег и процентов уже не выплачивалось, исковое заявление уже было подано и принято к рассмотрению. Клиент хотел нанять юриста «который размажет эту компанию и трейдера в суде».

( Читать дальше )

Доступный язык и интересные идеи, которые почерпнул из книги Механизатора«Биржевой трейдинг. Системный подход»,  заставил не мешкать с покупкой новой книги. Не ошибся в выборе.

Поставил бы книгу по полезности для трейдера и инвестора в один ряд с работами мировых экспертов поведенческой психологии – Канемана и Талера. Однако в отличии от нобелевских лауреатов, специализирующихся на поведенческих финансах в целом, Александр погрузился в нужную нам рыночную психологию. Копнул, должен сказать, очень глубоко. Подробно разобрал те неоптимальности, которые влияют на наши решения.

Во главу угла автор поставил Поведенческое преимущество – нашу способность работать со страхами и соблазнами, которые нам предлагает рынок. Подчеркнул приоритет этого качества над Аналитическим и Техническим преимуществом, то, что недоработки в области собственной психологии в долгосрочном плане могут нивелировать конкурентные преимущества в других областях.

( Читать дальше )

VSA анализ — основы и метод торговли [1 часть] источники: [1], [2], [3], [4], [5], [6].

VSA анализ. Его применение на рынках.

VSA (расшифровывается как Volume Spread Analysis – анализ объема и спреда) – метод торговли, при работе с которым используются объемы, проторгованные на определенном временнóм промежутке, а также спред свечи (разница между хай/лоу бара).

Данный метод начал свое существование на фондовых площадках в первой половине прошлого века. Одним из главных основоположников VSA анализа является Ричард Вайкофф. В последствии Том Вильямс довел начинания Вайкоффа до той модели, которая есть сегодня.

( Читать дальше )