Всем привет! Сегодня я расскажу вам как я применяю веер для торговли против тренда.

Условие появления паттерна, то есть когда можно ставить веер — две шпили, ждем третью шпилю по линии выше и обязательно шпильку! Ставлю веер. Смотрю, цена от 50 отскакивала. Это то что мне нужно! Начинаю открывать позиции, в сегодняшнем случае в шорт, долблю так сказать позициями, открываю их много.



Дальше просто ждут, цель 38, там все буду крыть. Стоп целая полнотелая свечка выше текующего хая. Пробьет красную — ничего страшного, как правило просто перерисовывает хай, придется еще открывать поз в этом случае повыше.

( Читать дальше )

9. Работа на послеторговых сессиях.

Только наиболее ликвидные бумаги. Требование маржинальности  и доступности в шорт.
Вход.
После окончания основных торгов, начиная с 18:40, ищем в «стаканах» крупную заявку, которая явно может сдвинуть результирующую цену послеторговой сессии в свою сторону. Цена должна сильно (на 0,8-1%) отличаться от Цены закрытия последней свечи основных торгов. Встаем перед ней ей в противоход.
Объем.
Без плечей, таким объемом, чтобы не сдвинуть «стакан».
Выход.
На предторговой сессии или на открытии основных торгов следующего дня.

Если мировые рынки, в первую очередь американский, пойдут против позиции, Цена чаще всего открывается близко к точке входа. В этом случае выход по безубытку или с небольшим убытком.
В противном случае цель — половина полученной разницы между ценой входа в позицию и ценой закрытия последней свечи основных торгов.
Стоп: отсутствует.

( Читать дальше )

6. Свечные паттерны. Разворот

 

Рисунок 23

После сильной дневной свечи (от 2%) появляется свеча противоположного направления, также не менее 2%, и закрытие на макс/мин дня. Тень в направлении второй свечи не более 0,3%.
В позицию пока не входим, ждем третий день.
Если следующая свеча пробивает уровень первой и второй свечи гэпом по направлению второй свечи — входа нет.
Условие входа: открытие против второй, сигнальной свечи, или на уровне макс/мин сигнальной свечи.
Вход — стоп-приказом на уровне макс/мин второго дня (по его направлению).
Объем 2-3 плеча.
Стоп 0,3% от точки входа.
Цель — 0,5% для первых 50% позиции и 1% для вторых 50% позиции.
Если первые 50% позиции закрыты по цели 0,5%, стоп переносится на уровень цены входа в позицию.
Удержание позиции не более 30 минут.
Переноса позиции нет.
Направление позиции лонг/шорт.

( Читать дальше )

4. Контртренд.
Работает для 30 наиболее ликвидных бумаг.
Точка входа ищется только в первые 2 часа торгов.
Не  использовать, если по акции вышла новость, вызвавшая сильное движение цены (до недели тому назад) .
Вход только на свои, без плечей.
Направление позиции лонг/шорт.
При прочих равных, выбирается более «быстрая» бумага.
Желательно, чтобы бумага опережала рынок, или шла в против рынка.
Ищем бумагу, которая в первые 2 часа работы выросла на 2,5-3%. Рост отсчитывается от последней сделки вчерашнего дня, результаты послеторговой сессии не учитывается.
Вход против движения на 50% портфеля.
По-возможности ищется плотность котировок в стакане и заявка размещается перед ней (± 10 копеек).
Откуп позиции — 0,5% от точки входа.
Если после входа цена не откатывает и не продолжает движение, т.е. консолидируется, то выход через 30 минут.

Если рост продолжается до 3,5-4%, вход на оставшиеся 50% портфеля.
Стоп устанавливается на усмотрение трейдера — 4,3-4,5% роста бумаги.
При доливке позиции, средняя цена получается в районе 3—3,5% роста.
Цель устанавливается на 0,5% ниже средней цены позиции.
Есть выход по времени — макс. 30 минут после доливки.

( Читать дальше )

За картинки сорри — принтскрин с PDF

Торговые стратегии трейдера ТАТАРИН30

 Содержание

1.Предисловие.
2. Рост/падение 5 дней подряд.
3. Лидеры роста. 4,5%.
4. Контртренд.
5. Статистический арбитраж ФСК ЕЭС — Россети.
6. Свечные паттерны. Разворот
7. Свечные паттерны. Продолжение
8. Свечные паттерны. Треугольники
9. Работа на после торговых сессиях
10. Фьючерсы
11. Вход при пробое границы коридора.

1. Предисловие.

В настоящем обзоре приводятся стратегии успешного трейдера, ведущего свой блог на Смартлабе.
Основанием для написания послужило обучение, пройденное у него некоторое время назад. Обладая собственным значительным опытом торговли на фондовой бирже, должен отметить, что все предложенные стратегии являются рабочими. Однако возможность практической работы по ним несколько различается. Для некоторых стратегий возможна простая торговля «руками», для других предпочтительна небольшая «механизация» в виде вспомогательных программ и/или скриптов, реализацию третьих либо полу-, либо полностью автоматизировать.

( Читать дальше )

Как искать инвестиционные идеи

На мой взгляд выбор акций похож на выбор квартиры для покупки

Например, у вас есть средства на покупку квартиры. И вы знаете, что возле водоема или метро квартиры всегда пользуются популярностью и дорогие. Покупать квартиру, когда дом уже сдан – это надежно, но очень дорого. В цене уже все заложено и учтено. Поэтому можно поступать так:

1. Убедиться, что застройщик – один из лидеров строительства в городе и работа на площадке кипит. Так поступают при покупке голубых фишек
2. Строительство идет, но застройщик непопулярен в городе, объектов у него мало и непонятно – закончит ли он проект или заморозит. Похоже на покупку акций 2-го или 3-го эшелона.
3. Вырат котлован, открыта продажа квартир, но работы еще не начаты, зато цена на квартиру очень низка. Похоже на проект закона о 50% дивидендов госкомпаний.

Думаю, инвесторов также можно разделить на 3 категории. Одним нужны гарантии и они готовы довольствоваться небольшим доходом. Вторые готовы обдуманно рисковать, чтобы получить более высокий доход. Третьи рискуют необдуманно, надеясь, что повезет.

( Читать дальше )

Вот уже почти два года я занимаюсь трейдингом как основным видом деятельности. Не могу сказать, что результаты меня не устраивают, но хочется большего. На одном трейдерском ресурсе (может быть даже здесь) я прочел, что прежде чем что-то получить надо что-то дать. Даю. Подготовил четыре видео, как построить МТС, и выложил первое из них на Ютьюб.
Все 4 видео идут под общим названием «От идеи до торговой системы». Приятного просмотра. См. https://www.youtube.com/watch?v=rhVlvkURfYk

Вопрос: Стоит ли в торговле опираться на что-то кроме цены, объема и скорости изменения этих характеристик актива во времени? стоит ли копать в направлении каких-нибудь вундер-индикаторов?
Ответ: Вундер индикаторов в природе не существует. Есть Вундер спекулянты, которые научись преобразовывать сигналы приборов в некое понимание рыночных процессов. Сочетаний индикаторов и настроек = бесконечно. По этому лучшие математические умы нашей планеты склоняются к тому, что системы надо упрощать. Для тех кто в это не верит (упрощение) предлагаю прослушать курс лекций Кирилла Ильинского.

( Читать дальше )

Disclaimer: как было сказано в одном из выпусков Клуба Комедий: «вынужден признаться, я не очень хороший человек». Имея это в виду, можно читать все, что ниже :)

Кирилл Пестов (Московская биржа): статистика срочного рынка Московской биржи

Кирилл там о чем-то с гордостью рассказывал, типа больше счетов в кризис и т.д. На мой взгляд, этот кусок слайда ниже говорит о том, что биржа — шарашкина контора, не лучше тех же контор с бинарными опционами, о которых расскажу завтра (специально для сыкунов будет страшный рассказ). Больше половины участников-недотрейдеров при отсутствии нормальных маркет-мейкеров (нормальные — это уровня ВТБ Капитала). Открыли глаза прям.

Илья Коровин: продажа волатильности

После этой презентации Ильи Коровина вспомнилась одна из первых историй Гнома про перекладывание путов при падающем рынке. Кульминация истории где-то тут. В общем, в своей презентации Илья рассказывал про что-то похожее при продаже волатильности, вернее, как управлять (произнести это слово 5 раз) рисками, когда рынок «поджимает» ваши страйки, при помощи вот этих стратегий. Это прям какой-то… (нельзя ж здесь материться, да?)

( Читать дальше )

Усреднение (увеличение позиции с целью формирования безопасной средневзвешенной цены) — это самый важный элемент управления размером позицией и это огромное благо.

Категорически не оправдан вход в торговую позицию на весь желаемый объем в одной точке, одномоментно. А тем более не оправданно одновременное закрытие противоположной позиции (т.н. переворот). Некоторые гуру любят говорить, как они в точке стоп-лосса на лонг тут же берут позицию шорт, и в итоге быстро отбивают зафиксированный убыток прибылью от новой позиции. Как правило, это совершенно убыточная тактика.

Есть зона для закрытия лонга на росте. А есть вышележащая зона – для открытия шорта (или прежняя зона, но уже на возврате цены через какое-то время). Предполагать, что вы настолько непогрешимы, что можете на абсолютной вершине движения продать лонги и встать в шорт – самонадеянно. Ожидать, что вы настолько ошиблись со своим стоп-лоссом, что цена после него значительно провалится вниз, и поэтому можно тут же заработать на шорте – безрассудство. Конечно, на графиках задним числом можно найти подтверждения прибыльности любых, даже самых безумных, действий. Но скорее всего с прибылью вы будете делать так один раз из десяти.

( Читать дальше )