Выше приведена гистограмма, где показан мой заработок в секунду и разнесен по годам!
На биржу я вступил в октябре 2008 года, поэтому 2009 год, как не странно, прибыльный для меня…
Короче, я все заработки (будь это навйденный на земле гривенник) тщатильно записывались. 
Такое ведение учета позволяло мне экономить время( читай- деньги). Например, 5 минутный разговор с пустым человеком мне обходился в 2008 году обходился в 15 рублей. Ну и так далее-просмотры сериалов особенно дорого мне стоили...
Ладно, предлагаю и вам вести такой учет!

Работал тут над одной идеей в опционах и натолкнулся на совершенно парадоксальный результат

Вот график эквити двух систем на часовиках с момента введения вечерки (май 2008-го)

 
Про синий писать долго — это как раз считаемая мной идея, а вот система, изображенная на красном графике тривиальна:
— если предыдущий час выросли и мы в лонге, то закрываем лонг и открываем шорт по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут (как сделать последнее я знаю);
— если предыдущий час выросли и мы в шорте, то сохраняем шорт;
— если предыдущий час упали и мы в шорте, то закрываем шорт и открываем лонг по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут;
— если предыдущий час упали и мы в лонге, то сохраняем лонг.

Т. е. полный контртренд на часовиках с реальным исполнением. Отдельно решил рассмотреть с 2010-го года («пильный рынок») и получил

( Читать дальше )

Фундаментальный анализ акций является довольно сложным способом определения наиболее выгодных моментов входа в рынок и предпочтительных объектов инвестиций. Инвесторам в этом случае приходится анализировать куда больше параметров экономики, чем приверженцам технического анализа. Но между двумя видами анализа все же существуют точки соприкосновения.
 
Вот один любопытный пример. Рассмотрим график индекса ММВБ недельки. На этом графике красными и синими стрелочками довольно точно отмечены моменты среднесрочных разворотов рынка. Но поразительно то, что сигналы были поданы фундаментальным анализом. Причем в самом примитивном его виде. Они основаны на изменении денежной политики Центрального Банка России.
 
Для получения этих сигналов достаточно раз в месяц обращаться на главную страницу сайта ЦБ РФ в раздел макроэкономических индикаторов. И в нем выбрать статистику по денежной базе М2. Сам по себе этот индикатор всего лишь показывает одну из составляющих денежной массы в стране. Его величина прямо или косвенно регулируется монетарными властями страны при помощи процентной ставки и количества бумажных денег в обращении.
 


( Читать дальше )

Сделки участников конкурса ЛЧИ 2012 на графике !

Немного C#, веб — программирования, трудолюбия и платформы S# для написания торговых роботов — и в итоге мы получаем интереснейший веб-сервис — tradeimage.net, с помощью которого вы сможете посмотреть как торгуют участники ЛЧИ 2012 на биржевых данных.


Сейчас проект только начинает  развиваться, но на сегодняшний день уже можно  посмотреть сделки любого из участиков на минутных данных, а также детально разобраться в их торговле.


Для наилучшего отображения высокочастотных сделок, к примеру, таких роботов, как robot_aspirant и др..., а так же некоторых особенностей отображения сделок на официальном сайте конкурса, мы создали специльаный алгоритм агрегации, который совмещает сотни сделок (за одну минуту), всего в две сделки (с направлением «покупка и продажа»), а так же суммирует обьем этих сделок. В итоге, по агрегированным сделкам можно будет понять, заработал ли робот на этой «свечке» или нет.


( Читать дальше )

Вот видос:

SPANISH GOVERNMENT GENERIC BONDS — 10 YR NOTE

GSPG10YR:IND
5.87600 0.10400 1.79%
 
 
 

http://www.bloomberg.com/quote/GSPG10YR:IND 

Индес S&P500 на дневном графике тестирует сверху очень важный уровень: пробитые ранее максимумы марта и августа  (горизонтальный уровень) и нижнюю границу среднесрочного растущего канала...



 На недельном графике индекс по-прежнему остается в растущем канале и не думаю, что с таким трудом пробитый уровень максимумов 2008 года и хорошо проторгованный в 2006 и 2007 годах может быть так просто сдан… Я уже обозвал ранее диапазон в СиПи 1375-1425 зоной принятия решений  (выделена голубым) и выход из этой зоны на истории давал сигнал на хорошее движение в сторону выхода...(красные стрелки)

( Читать дальше )

На вчерашней сессии индекс VIX чуть-чуть уменьшился вместе с  S&P500. Притом, что обычно внутри дня они ходят разнонаправлено. Среднесрочную картину и свою позицию уже описывал много раз.
Сегодня рассмотрим текущую ситуацию:

 
На графике днёвки индекса VIX. Октябрьский Фьюч VX последние дни торговался с минимальным контанго, однако это связано в большей степени с тем, что до экспирации всего 5 дней. Ноябрьский фьюч вчера закрылся + 1,8 к базовому индексу (в рамках дня ~1,6 и +0,2 на последних секундах сессии).

Что вижу

Здесь хочу сделать небольшую ремарку.
Классический индикатор – это, инструмент, производный от цены или объёма. То есть, в нём нет ничего кроме формулы от базового актива. Индекс VIX принципиально отличается от индикаторов тем, что в нём есть люди. Человеческий фактор. Цепочка выглядит так: S&P500 > покупатели/продавцы опционов > формула VIX.


( Читать дальше )