Так как пока что программировать у меня получается значительно лучше, чем зарабатывать, поделюсь тем, что успела напрограммировать за это время для бесплатного использования в торговле волатильностью и расскажу, как оно и зачем применяется «белыми» (с лёгкой руки Карл$она, термин прижился) сторонниками динамического управления и дельта-нейтральных торговых стратегий.

В методичке «Опционные беседы с Бесом» упоминались две вещи, о которых за это время я получила много вопросов:

1. Оценка и расчет текущей реализуемой волатильности и справедливой опционной волатильности в моменте
2. Алгоритм оценки вероятности движения определенного размера через статистику «выбегов» (термин СБ).

Из ответов на эти два вопроса родился сервис OptiMore. Пробовать гонять лучше в будний день.




Предварительные важные замечания:

• Инструкции к каждой считалке нужно прочесть, а не как обычно. RTFM.
• Расчеты ведутся внутри текущего дня, если дата экспирации совпадает с текущей — будет лажа в результатах, использовать в день экспирации для прогноза на этот день не получится
• Источник свечных данных — Alor Open API. Если там чего-то нет или какие-то задержки — сервис работать не будет. Все происходит в реальном времени с серверов Алора и никакой истории он себе не пишет никуда.
• Исходный код сервиса написан на языке R, приложение для веб — R Shiny, хостинг бесплатный и без гарантий того, что это дело будет жить всегда.

( Читать дальше )

Для анализа объема использую платформу SBProX. Раньше пользовался Volfix, но с их ценовой политикой далеко не уедем.

Итак, в SBProX есть все необходимые инструменты для объемного анализа и даже больше. Не буду все их перечислять, если интересно сможете сами ознакомиться на их сайте, а расскажу о тех, которыми сам пользуюсь и их всего два:

1.Кластер-профиль

Все графики я строю при помощи этого инструмента. Он показывает каждую свечу в формате «профиля рынка» и позволяет установить фильтры (желтые круги) для конкретных значений объема. Цветовую гамму можно настроить под себя, мне удобно так.

2.Рейтинг цен

( Читать дальше )

Начался глобальный выход из российских позиций. 
Первый вышел Мовчан.
echo.msk.ru/blog/movchan_a/2704851-echo/
Точнее не первый конечно. Но это очень знаковое событие. 
Я давно слежу за ним и это очень важный индикатор предстоящих потрясений. Чуйка у мужика всегда была .  
Причем судя по посту — с семьей и детьми. Тоже нюансик. 
Конечно все это сопровождается свойственной ему политкоректностью. Глобальный мир, неважно где работать, я на связи… И прочее.
Но нас то не обманешь. Ясно что дело запахло жаренным и он это прекрасно почувствовал. Ждем вслед за ним толпу отъезжающих.
Цепь последних событий тоже не вдохновляет. Все один к одному.
Прогнозы профессора Соловья стремительно начинают реализовываться.

Предстоят горячие дни и месяцы. 
Те кто остается делает выводы- каждый сам. Я свои уже сделал. С понедельника буду претворять в жизнь. 

Очень интересно отслеживать Nasdaq через сравнение с пузырём 1999 2000. Если два графика Nasdaq наложить друг на друга так, что бы центр коррекции 20 марта 2020 совпадал с центром коррекции 10 сентября 1998, то сегодня по календарю NASDAQ — 25 февраля 1999 (Плюс / Минус)

Это дневной график на сегодняшний день и на 25 февраля 1999



( Читать дальше )

Сбербанк 1я глобальная цель 175.00 и ниже по сигналу до 70
Лукойл 1я цель достигнута, 2я- 4500, затем 4000 и 3500
Транснф 1я цель 125000, затем 70000.
Сигналов много. Все не могу разместить здесь. 

Пишите пожалуйста вопросы в телеграм чат, либо Л/С, если что не понятно. Отвечу по любому сигналу. Хоть видео звонок проведём, либо личная встреча, если кто-то рядом с Орском. Часто в Москве бываю. 
Отвечать беснующимся от своего бессилия и злобы людям я не могу, времени нет на идиотов по определению. Адекватные меня поймут. Те, кому неприятна моя политика и сигналы, добавьте меня пожалуйста в ЧС и вопрос решите, всего-то лишь. А негативные комментарии можете писать сколь угодно и заниматься пустословием под моими сигналами с себе подобными. Общайтесь сами с собой там на здоровье.

Вот что делает с людьми AAPL (Apple), а вы покупаете «газпромы» — не противно? Давно ему говорил, уzпокойся и предоставь все мне. Сделки все реальные, пруфы есть.



( Читать дальше )

Аналитика по волнам Эллиотта по инструментам: Биткоин, Рубль, РТС, Евро, Фунт, Йена, Новозеландский доллар, Золото, Нефть(WTI), Газпром  Тайминг: Евро: 00:28; Индекс доллара, Франк: 02:34; Фунт: 07:48; Йена: 06:39; Золото: 08:42; Российский рынок: 09:21 Биткоин: 16:36; Нефть: 13:54; Новозеландский доллар: 04:47;

Дисклеймер: Всё написанное и нарисованное в данном блоге является моей личной фантазией и не является рекомендацией ©


Прощай скальпинг, здравствуй интрадей. Удаляю минутку. Оставляю рабочий тф 5 м и старше. В рамках подготовки к комбайну. ТопСтеп Трейдер.
Буду юзать микрушки на АМП Глобаль. Открыл и зарегал счёт в фнс. У АМП есть счета в рублях, так будет легче отчитываться. Поэтому в долларах для интрадея будет напряжно наверное делать отчёт для декларации. каждую сделку переводя в рубли.

Продолжаю участие в комбайне от TST. Этап 2. День 4 (25.06.2020)

Торговля фьючерсом на нефть (CL), интрадей.

Цель Этапа 2 — $3,000 прибыли. Максимальная просадка за день — $1,000, за неделю — $1,000, за все время — не более $2,000. 

Проторговать нужно минимум 10 дней.

Комментарии по дню:
1. Сделал одну сделку одним контрактом. Прибыль за день $1,006.30
2. Накопленная за 4 дня прибыль — $2,341.90
3. День способствовал одному большому трейду. Были соблазны перезайти и взять еще 40-60 тиков, но остановил себя)))



( Читать дальше )

Привет спекулянты
Все мы видим интересную ситуацию по золоту последнее время

Я не прогнозирую рост или падение, а просто делюсь интересным наблюдением
Значит к делу
Часть Одын
02 июня 2020 открываем и смотрим что мы видим вот такой вот график и ничего особенного


( Читать дальше )