Избранное трейдера Игорь Яфаркин

по

Посты бывалых ( Ataman,Neo и К) - поделитесь у кого остались (поделились)

Был хороший топик  «Лучшие посты смарт лаба всех времен» smart-lab.ru/blog/469326.php
В котором автор ссылался на другой топик  «Посты бывалых ( Ataman,Neo и К)» smart-lab.ru/blog/136886.php

Ребят, у кого подборка постов есть этих трейдеров, поделитесь плз, т. к. ссылки в старом топике давно мертвые

----
PS:

Спасибо большое nnnd
smart-lab.ru/blog/469460.php#comment8469080  — Тут ссылка на искомый материал.

На вопрос зачем это надо, меня лично привлек тот факт, что Атаман предугадывал действия и реакцию рынка на действия элиотчиков, пробойщиков, паттерналистов и перед тем как они двинут рынок он входил в него.

Формула для расчета вероятности выхода опциона в деньги

Чтобы окончательно поставить точку в вопросе о том, почему дельта опциона не равна вероятности выхода опциона в деньги, давайте просто посчитаем эту вероятность.

Для экономии места и времени я буду использовать кое-какие обозначения и преобразования, которыми я пользовался в посте "Функция нормального распределения в формулах стоимости опционов".

Рассмотрим логнормальное случайное блуждание:

Формула для расчета вероятности выхода опциона в деньги

где dX — Винеровский процесс.

Определим вероятность того, что цена из начальной точки S во время t окажется в диапазоне от a до b во время t':

Формула для расчета вероятности выхода опциона в деньги

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW