Написал робота, который читает Смарт-Лаб :)
Он заходит на страничку с дивидендами:
smart-lab.ru/dividends/
берёт тикер и дату среза реестра (Т+2), и если сегодня акция последний день торгуется с дивидендами, пишет в КВИКе:

Первая цифра: дивиденд в рублях, вторая цифра — див.доходность в процентах. (Без налога)
В день, когда гэп произошёл, он напишет, что сегодня гэп по такой-то акции.
Самую сложную часть робота написал Николай Камынин (программист), за что ему большое спасибо. Моя часть работы была совсем простой.
Чтобы увидеть эти сообщения, надо открыть окошко сообщений в КВИКе.
Делается это так:


( Читать дальше )

Привет трейдерам :)  Выкладываю ссылки на сайты, которые я использую почти каждый день, торгуя на Америке 8 лет.

Для удобства я всегда располагаю все в порядке убывания. Т.е. самые первые сайты это те которые я больше всего использую, самые последние те которые я не очень люблю, но они тоже есть :)

 

Важно: Сохраните себе эту страницу, чтобы не потерять ссылки. либо скачайте себе этот PDF файл c полезными сайтами тут http://pennystock.ru/files/sites.pdf 

 

Сайты для просмотра графиков и сканирования (скринеры):

http://finviz.com  — Всем известный финвиз. Хороший графический скринер акций + просмотр графиков. 

http://bigcharts.com - Просто просмотр графиков, но преимущество в простоте, и показывает историю за все время, например за 20 лет на недельном графике. Этим похвастаться не могут другие сайты, тот же финвиз показывает историю за 7 лет на дневке. Поэтому если необходима история за много лет, я пользуюсь этим сайтом + красивые графики, можно настроить под себя.

( Читать дальше )

По следам этого поста скрипт на qlua, называется «Светофор».
Суть скрипта- отслеживать дистанцию до «дна», которое представляет собой лои 2008 года+накопленная инфляция.

Подсветка строк:
зеленым- цена ниже уровня инфляции
желтым — до дна менее 50%
красным — до дна более 80%

сортировка строк по ctrl+клик

В чем не смог разобраться:
как получить лой 2008 года по акции (вбито вручную)
как получить полное название компаний (вбито вручную)
кто знает — подскажите!

Как это выглядит в Квике:



Бэктест на проливе 2014 года:

( Читать дальше )

Играя на фондовом рынке обнаружил весьма полезную для интрадейной торговли закономерность. Если начать откупать лидеров падения примерно с 16:00 МСК, то велика вероятность выйти к закрытию в хороший плюс. На падающем индексе закономерность проявляется лучше. Думаю такое происходит в том числе и потому, что другие крупные рынки «просыпаются» и включаются в игру новые спекулянты, которым интересны подешевевшие активы, либо они набирают шорты. :) Самые сильные движения случаются в последние минуты торговой сессии, поэтому закрываться лучше минут за 20 до конца торгового дня.

Как и было обещано- выложил сканер стаканов в открытый доступ. Торговый робот поможет Вам искать большие заявки в стаканах по всему рынку. Очень важно иметь такой инструмент любому трейдеру, а скальперам — особенно!

Пока готовятся  еще темы опционов.  Потом еще выложу свои мысли по госдолгу США.

ВОт ссылка для скачивания. Сегодня тех поддержку можно получить прямо тут на смарт лабе в комментариях.

Хотите получить уведомление о выходе поста на смарт лабе? Подписывайтесь. 

Ставим лайки, подписываемся на канал. Скачиваем. Получаем тут тех поддержку.

Всем привет!
Тем кто подписан на меня и смотрит канал возможно будет полезно! Я отсортировал все видео со своего канала по темам, кому это интересно, вот список, в котором хранятся знания, которые могут существенно улучшить вашу торговлю!
Горизонтальный объем: 
Анализ рынка с помощью горизонтальных объемов(полноценная лекция): https://www.youtube.com/watch?v=Q02xCTm2gLU 
Профиль волны — сильный фильтр при анализе: https://www.youtube.com/watch?v=BVivMOwN5_o 

Горизонтальный объём в динамике торгового дня: https://www.youtube.com/watch?v=ShXzjPzTQMA 
Горизонтальный объем, как фильтр открытия позиций: https://www.youtube.com/watch?v=_he90E7owuw 
Специфические накопления позиции на графике цены: 

( Читать дальше )

Стратегия парного трейдинга очень популярна на рынке. Она основана на чистой статистике, что делает ее привлекательной для алгоритмической торговли. Общий смысл сводится к нескольким шагам: найти пару, проверить ее поведение, определить границы входа в позицию и направление (лонг/шорт).

Пары ищут с помощью корреляции, но корреляция в чистом виде может сослужить плохую службу. Спред пар должен быть стационарным и обладать коинтегрированностью. Весь представленный код на Python.

В статье рассмотрены:

• Введение в корреляцию/коинтеграцию на простом примере.
• Корреляция без коинтеграции.
• Коинтеграция без корреляции. 

( Читать дальше )

Одна политика, да и все одно и то же, читать уже крайне не интересно.

Ностальгирую по интересным материалам, где практически раздавались граали.

Годнота из моего избранного ниже:
 
1. Мувинги… Невкусно? Да вы их просто готовить не умеете! :)
2. Let’s trade together. Серия 1. Индустрия по отъёму денег.
3. *** РАБОЧАЯ ТЕМА ***
4. Целевая цена...
5. Особый мани-менеджмент
6. И Райан Джонс призывает к этому...
7. Интересный метод анализа рынка.
8. 20 советов по управлению личными финансами
9. Повторю один хороший пост.
10. Вниманию трейдеров: расчет налога, который можно вернуть за убыточный год
11. Разогнать депозит...

( Читать дальше )