Всем Добрый вечер! ;)
 
       На изучение Camarilla Equation меня подталкнуло прочтение нескольких постов участника Смарта и моего друга Виктора, доктора и трейдера — любителя (ник Gugenot), за что ему отдельное Спасибо!
 
       Скорее всего, Вы слышали о Camarilla Equation, и о том, какую помощь он (индикатор) может оказать тем, кто использует стиль торговли «внутри дня».
 
 
Немного истории:
 
       Существует мнение, что торговля по данным уровням представляет собой секретную формулу дей-трейдинга, которая позволит Вам достичь успехов при минимуме риска.

       Давайте разберем подробнее происхождение а также проанализируем работу Camarilla и попробуем разобраться, действительно ли он так хорош!


Происхождение Camarilla Equation:
 
       Камарилья — (исп. camarilla, от camara — палата, двор монарха), группа влиятельных советников. Термин вошёл в обиход при испанском короле Фердинанде VII (правил в 1808, 1814-33), в царствование которого его приближённые, фактически правившие страной, стали заседать в небольшой комнате — преддверии более обширного королевского помещения.


( Читать дальше )

Инструмент- RI (на один контракт)
История с 2005г — н.в.
Комиссии и проскальзывания учтены.



 При всей красоте эквити, мне не нравится в этой системе средний убыток и максимальный убток по отношению к прибыли. Хотя эквити манит конечно :)

Вы бы стали торговать такую систему?

Изучение сложности — одно из важнейших направлений современной науки. Сложная система определяется как система, имеющая много независимых элементов, каждый из которых может взаимодействовать с остальными. Например, куча песка может рассматриваться как сложная система, поскольку нажатие на одну песчинку увеличивает силы давления на все другие песчинки в куче, а эти песчинки, в свою очередь, отвечают на это легкой деформацией, вызывающей силы противодействия. Фондовая биржа — другой пример сложной системы, где покупатели и продавцы меняют свое поведение при изменении поведения других покупателей и продавцов. Такая система, как фондовая биржа, где поведение элементов меняется в результате действий других элементов, называется сложной адаптивной, или самоприспосабливающейся, системой.
 
До появления высокоскоростных электронных вычислительных машин было невозможно изучать сложные системы. Эти системы просто слишком… велики, слишком сложны для того, чтобы с ними можно было работать с помощью обычной математики. Наиболее важным результатом компьютерных исследований сложных адаптивных систем стало понятие неожиданное свойство. Возьмем в качестве примера простую кучу песка. Если вы будете добавлять песчинки к куче, то рано или поздно неожиданно появится новый тип поведения. Когда вы добавите миллионную песчинку, произойдет сход лавины — такое поведение принципиально отличается от явления передачи давления, которое имело место ранее. Другими словами, с этой миллионной песчинкой мы достигаем точки, где понятие «больше» превращается в «иное».

( Читать дальше )

В продолжение http://smart-lab.ru/blog/19153.php.
Архив всех данных cо скриптами, и стратегией для WealthLab 5 которая их визуализирует, за лчи2011: http://narod.ru/disk/36794566001/lchi.rar.html

В корни архива, lchi/VisualizeStrategy.wld стратегия для WealtLab 5 которая визуализирует агрегированные данные (что это такое расписанно в предыдущем посте по верхней ссылке). Для этого:
1. экспортируйте данные по инструменту в data sets за период лчи. (например через Ascii Files, данные от финама в папке lchi/rts_m1_lchi)
2. создать новую пустую стратегию File->New->New Strategy From Code
в открывшуюся новую стратегию, скопировать и заменить код из VisualizeStrategy.wld
3. единственный параметр стратегии это filePath, идет первой строкой в методе Execute. В него необходимо прописать полный путь до файла содержащего агрегированные с лчи данные по инструменту.
Например если распаковать, архив lchi.rar в катало c:/project и мы хотим посмотреть торговлю dr-mart на ri:

( Читать дальше )

КАк обычно: мой первый пост, не пинайте и всё такое… )))

Торгую с 2007го года. Все года в плюсе.
Сайт понравился.
Буду писАть в интрадей наверное больше, к Шкуркину, потому что среднесрок бывает редко, а у меня есть система интрадейной торговли показывающая когда тренд, когда пила (пожалуйста не спрашивайте на чём основана).

Торгую руками (есть опыт когда робот не корректно стал интерпритировать информацию и слил прилично денег — пришлось его разобрать и сдать в утиль))))

В заключении этого поста добавлю (ну хз может кто не знал) — развороты лучше всего ловить на 15ти минутных и 30ти минутных дивиргенциях (всё остальное либо спешит, либо жутко тормозит, лучше когда только на них, причём обоих), ну а входы и стопы каждому пусть подскажет его ТС.

Всем, удачи!!!

Hello all.
My name is Aleksandr Yermachenko (aka ataman) and I'm the portfolio manager and stock market trader from Moscow, Russia.
My 1st trading day was in 1984 on FOREX market. After FOREX' volatility I think that U.S. stock market is very tranquil. Well, February 28, 1995 was my first day on U.S. stock market… funny but I bought AOL, CSCO and NSCP (Netscape)...
I use about 60 different trading techniques but I plan to use only 3-4 of them here...
It will be market timing investing. Mostly short term and mid term.
Sure that market timing is one of the best strategy to earn triple digits returns in a portfolio which Equity up to 70-100 Million of US dollars.
It seems to me that it will be intersting for you to see how market timing works.
I do not plan to sell options (calls or puts) simple because I think that selling volatility is much more risky way than anybody may imagine… I do not want to go Nick Leeson's way.
Most of deals will me at market opening and market closing… I do not plan to trade intraday, except of predefined stop-loss and stop-profit orders. Before a trading day I'll report possible orders for coming trading day. After end of a trading day I'll post deals, include deals I have made at market closing.
Also many orders will be 'limit @Open' type. This means that if price of a stock at market opening will be worse that '@Open' predefined price — the order will be cancelled and I do not trade such one.
Profitable trading to all,
Aleks

Технологии Александра Ермаченко (ataman)
 


( Читать дальше )

 

О правильном отношении к деньгам в трейдинге, о том как заработать миллион, имея 500 долларов и тупике технического анализа в биржевой торговле. 

На страницах «Википедии» о Сергее Михайловиче Голубицком сказано, что он «писатель, журналист, специалист по интернет-трейдингу… Разработчик мультимедийного курса TeachPro Internet Trading, не имеющего, по мнению авторитетного биржевого журнала «Technical Analysis Of Stocks And Commodities», аналогов на американском рынке по объему и охвату материала. В 1999 году создал «vCollege» — интернет-школу дистанционного обучения интернет-трейдингу». 

Глас народа из сетевой энциклопедии «Луркоморье» добавляет, что Сергей Голубицкий «увлекается оптимизацией головы компьютером. Часто оказывается сферическим д’Артаньяном в вакууме… Чтение его статей доставляет великие лулзы… культивирует злорадство, знакомит с интересным и полезным софтом, расширяет кругозор. Одним словом — делает читателя культурным человеком».

( Читать дальше )

 
 

Совершенно случайно ко мне в руки попала довольно любопытная рукопись. Не помню точно, в каком году вздумалось выписать учебные материалы по деривативам с биржи Chicago Board of Trade. В те времена почта работала исправно и через некоторое время я получил бандероль.

Сами учебные материалы ничего такого необычного не преподавали — простые методички, наверное, для студентов, про фьючерсы и опционы. Всякие там таблицы, примеры, строгие предупреждения насчет опасности занятий спекуляциями на бирже. В общем, обычная учебная макулатура литература. Внутри этой бандероли толи в качестве прокладки, в смысле каркаса, то ли на другой какой почтовый раж была вложена старая тетрадь. Бумага оной пребывала в состоянии ветхости, чернила выцвели и текст был почти невидим. Правда, в тетради в обилии наблюдались свежие пометки, вероятно, кто-то до меня уже пытался прочесть и по ходу дела вносил свои комментарии. Немало сил было затрачено на перевод и расшифровку этой тетради, но оно того стоило. Хочу с вами поделиться прочитанным. Начнем.

( Читать дальше )

Вот тут авторы уверяют что ЭТО называется голова плечи..

--> www.dealingcity.ru/content/education/course/index.php?COURSE_ID=4&LESSON_ID=67




И если ИМ верить то тут похожая ситуёвина.

взято мной от сюда--> smart-lab.ru/blog/30499.php

Подскажите, никак не разберусь...

Si:

Margin = ?
Point value = ?
Tick = ?
Decimals = ?
Comission/Share = ?

ED:

Margin = ?
Point value = ?
Tick = ?
Decimals = ?
Comission/Share = ?

По ED на графике по Y одни 1-цы....