Блог им. Diccont

Применение уровней Camarilla/мой сегодняшний трейд.



Всем Добрый вечер! ;)
 
       На изучение Camarilla Equation меня подталкнуло прочтение нескольких постов участника Смарта и моего друга Виктора, доктора и трейдера — любителя (ник Gugenot), за что ему отдельное Спасибо!
 
       Скорее всего, Вы слышали о Camarilla Equation, и о том, какую помощь он (индикатор) может оказать тем, кто использует стиль торговли «внутри дня».
 
 
Немного истории:
 
       Существует мнение, что торговля по данным уровням представляет собой секретную формулу дей-трейдинга, которая позволит Вам достичь успехов при минимуме риска.

       Давайте разберем подробнее происхождение а также проанализируем работу Camarilla и попробуем разобраться, действительно ли он так хорош!


Происхождение Camarilla Equation:
 
       Камарилья — (исп. camarilla, от camara — палата, двор монарха), группа влиятельных советников. Термин вошёл в обиход при испанском короле Фердинанде VII (правил в 1808, 1814-33), в царствование которого его приближённые, фактически правившие страной, стали заседать в небольшой комнате — преддверии более обширного королевского помещения.

 
       Впервые Camarilla был рассмотрен в 1989 году трейдером, работавшем на рынке облигаций, Ником Скоттом. В основе этой тактики лежит достаточно банальное определение ценового движения на рынке – а именно умозаключение о том, что временные ряды имеют обыкновение возвращаться к среднему. Другими словами, если в определенный день на рынке формируется большой диапазона от максимума до минимума, на следующий день он имеет обыкновение разворачиваться и возвращаться обратно к уровню закрытия предыдущего дня. В Camarilla используются сложные математические модели для выделения уровней с использованием цен вчерашнего закрытия, максимума и минимума. Вычисленные при помощи Camarilla уровни поражают своей точностью даже опытных дей-трейдеров, которые все знают про уровни поддержки и сопротивления, стержневые точки и так далее. Вопреки распространенному мнению, уровни Camarilla доступны многим трейдерам. На ряде интетнет-порталов существуют калькуляторы для вычисления этих уровней.
Лично Я пользуюсь этим:
http://www.camarilla.ws/calculators/camarilla-calculator.htm
 
… расчет выглядит следующим образом:

 
 
Уровни Camarilla
 
       При помощи Camarilla идентифицируются 10 уровней, как указано на скрине выше, (в некоторых калькуляторах уровней всего 8), для вычисления которых используются закрытия, максимум и минимум вчерашней сессии. Эти уровни разбиты на две группы и пронумерованы от 1 до 5. Паттерны, которые формируют эти 10 уровней, представляют собой почти симметричные модели. Наиболее значимыми уровнями являются H/R 4 и H/R 3. Традиционно считается, что уровень H/R 3 является уровнем потенциального разворота. При касании ценой этого уровня открывается позиция ПРОТИВ тренда, при этом уровень H/R 4 используется в качестве стоп-лосса (в некоторых модификациях правил стоп-лоссы рекомендуется ставить по своему усмотрению, на приемлемых уровнях, а позицию открывать, только после подтверждения сопротивления или поддержки в указанной зоне). Т.е. в случаях, когда речь идет о верхнем уровне H 3 это означает, что цена уже развернулась и прошла обратно через этот уровень вниз. Другая тактика использования уровней Camarilla заключается в том, что уровень H 4 рассматривается в качестве уровня пробоя. Другими словами, позиция открывается В НАПРАВЛЕНИИ тренда, если цена проходит уровень H 4. Какую тактику использовать, это зависит от менталитета трейдера. Использование уровней H/R 3 позволяет извлечь прибыль из внутредневных рыночных движений (отлично работает в пиле), тогда как работа с пробоем H/R 4 позволяет менее опытным трейдерам капитализироваться на сильных ценовых движениях (в случае пробоя уровней H/R 4, т.е. присоединиться к тренду).

       Торговля по уровням Camarilla является дискреционной – хотя в основе этой системы лежит механическая «философия». Для того, чтобы хорошо торговать при помощи этой тактики необходим определенный опыт и знание принципов рынка.



       На рисунке продеманстрированы примеры сделок:





Теперь давайте разберем сигналы...

        Camarilla Торговые сигналы:
 
       Camarilla дает 2 типа сигналов, источниками которых служат коридоры:

  • внутренний  H3 — R3 для торговых сигналов первого типа;
  • внешний H4, H5 — R4, R5 соответственно для второго.

       Промежуточная зона между ними – буферная, в ней торговать запрещено (!!!).





        Торговые сигналы 1-го типа
       Торговые сигналы 1-го типа основаны на отбитии от границ канала H3-R3. Уровни H3 и R3 ограничивают внутренний коридор и являются уровнями потенциального разворота. Когда цена касается одного из этих уровней можно открывать позицию против тренда.
       Поскольку после отбоя цена часто доходит до противоположной стороны коридора, то стоит установить тейк-профит на H3 или R3, войдя на несколько пипсов внутрь коридора, а стоп-лосс – на ближайшем старшем уровене  H4 или R4.
 

В качестве подтверждения можно использовать, например свечные паттерны.


        Торговые сигналы 2-го типа
       Торговые сигналы 2-го типа основаны на пробитии границ канала H4-R4. При пробитии внешнего коридора H4-R4 уровней Camarilla открывается позиция по текущему тренду.
 

 
       Тейк-профит устанавливается на ближайшем уровне H5 или R5, а стоп-лосс, соответсвенно, на H3 и R3. Как правило, в большинстве случаев тейк-профит достигается.
       Пробой рекомендуется отслеживать вручную на меньших таймфреймах, используя  дополнительные индикаторы (например осциляторы) и/или свечной анализ.
 


Собственно ВСЕ! ;)
 
Спасибо! ;)
 
 
ps: мой сегодняшний трейд по уровням Camarilla:

 
 
pss: кстати скорее всего это мой последний пост на этом ресурсе, потому как он (ресурс) не оправдал ожиданий (!)
… насколько Я понял, здесь гораздо больше ценятся посты на околорыночные темы, чем темы относящиеся непосредственно к рынку...
… это как говориться печально!
 
Но с ресурса Я не ухожу, буду читать посты интересных мне участников, оставляя комментарии… Спасибо ВСЕМ кто читал мои посты, комментировал/критиковал! ;)


ВСЕМ удачной торговли, а главное ЗДОРОВЬЯ потому как без него «профит» будет Вам не в радость! ;)



ЗЫЫ МОЙ ПРОГНОЗ ОСТАЕТСЯ В СИЛЕ (!!!)
smart-lab.ru/blog/32852.php
 
 
UPDATE: перечитал свой пост, и понял что напутал с обозначениями уровней «H» «R»,… да и на скринах не правильные обозначения! ;)


Читать по тексту поста и на скринах правильно: 
 
Буква «H»=«R»
Буква «R»=«S»
как указано на скрине калькулятора
★115
81 комментарий
Залазь в наше логово smart-lab.ru/blog/33126.php обратно! ;)
avatar
lexakot, ;) возможно! ;) но для себя понял, что находясь в ветке на меня начинает давить шум, «купил/продал/щас разворот/ТМВ там/щас будет вынос...» ну и т.д. сам знаешь! ;)
avatar
СПС. взяла в избранное т.е. сохр. На выходных изучу.
avatar
ml, не за что! ;) буду рад если пригодиться! ;)
avatar
Kliment Efimov Pt, на какой ресурс ты уходишь?
avatar
EAGor, не на какой, Я просто больше не буду писать посты здесь, т.к. не вижу смысла, посты по теме удаляют с главной, а все остальное… :( как то так!
Я с комона ушел на этот, а здесь…
avatar
… не доведут до добра.
avatar
А где подробней можно ознакомиться с данной техникой торговли?
Сухомлинов Алексей, в интернете! ;)… здесь изложен материал который был собран как раз на просторах инета! ;) так что подробней…
avatar
Bee, Благодарю! ;) тебе графики не нужны, Я убедился в этом! ;) всегда плюсую твои посты! ;)
avatar
Kliment Efimov Pt, Очень интересный пост,,, побольше таких… одумайся не уходи,,,,
Сухомлинов Алексей, Я как раз «акстился»! :)
avatar
Сухомлинов Алексей, за одобрение поста, Спасибо! ;)
avatar
Пока прихожу к выводу наблюдая что без дополнительных фильтров данная система практически 50 на 50. Хотя мож как то не прально ее смарю просто.
avatar
bimero4ek, эти уровни точны как швейцарские часы! ;) поверь! ;)
avatar
Kliment Efimov Pt,… тогда озвучь свои входы заранее..)) и мы поверим что ты скоро особняк в лондоне купишь...)
avatar
Kronvel, а что!? Я кому то что то должен здесь доказать!??
… на скрине видны входы и выходы! вглядись! ;)
avatar
Kliment Efimov Pt, не доложны доказывать, но делаете это… иначе зачем ваш топик задним числом.

Вы же опубликовали входы постфактум… они уже не представляют интереса для проверки.
avatar
Kronvel, повторюсь: «Я выложил данный скрин КАК ПРИМЕР работы по уровням, НЕ БОЛЕЕ ТОГО! ;)… „
avatar
Kliment Efimov Pt,… повторяю, что он не является примером, так как вы выложили задним числом. Все поверят в пример РАБОТОСПОСОБНЫЙ… если бы вы назвали вход ВОВРЕМЯ а не задним числом и все потом увидели, что да действительно ТАК И БЫЛО.
avatar
Kronvel, не вижу смысла в продолжении дискуссии, свое мнение Я озвучил! ;)
avatar
Kronvel, и Я считаю, что если эта тема кому либо станет интересна, тот сам накидает уровни на график и проверит работоспособность этих уровней! ;) считаю что пустые разговоры ни к чему! ;)
avatar
Kliment Efimov Pt,… согласен, как и пустые примеры… мы же не знаем какой объём шорта вы закрыли по неопределенности.

Удачи…
avatar
Kronvel, Спасибо! ;) и тебе Удачи во всех начинаниях! ;)
avatar
Kliment Efimov Pt,… точны говоришь )… Прямо как на слабО поймал, посмотреть )
avatar
Treidun, проверь в понедельник! ;) убедишься, НО не надо забывать что это РЫНОК! ;)
avatar
Kliment Efimov Pt, идея попробовать новое, звучит по-рыночному )))
avatar
Treidun, ну и рынок меняется постоянно! ;) тем более Я считаю что трейдинг это профессия которая ТРЕБУЕТ постоянного развития мысли трейдера,… иначе «на… й с рынка» (с) ;))
avatar
УУУУУУУУУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРАААААААААААААААААААА!!!
Daks, да и хрен бы с ним! ;))… Я не это имел ввиду! ;)
avatar
приятно посмотреть на внятно составленный топик )
avatar
ЁR, с чувством с толком с расстановкой и с душой поделиться ). У всех бы такое отношение к делу было…
avatar
Treidun, Благодарю за понимание! ;)
avatar
ЁR, спасибо! ;)
avatar
...«откуп части шорта всзязи с неопределенностью» и несколько входв в шорт не в нужный момент… говорит о том что система 50 на 50. Походу напоминает пивотовские уровни.

Такой калькулятор на сайте и бесплатно… удивительное рядом
avatar
Kronvel, шорт был открыт абсолютно в нужной точке/зоне! ;)
Я не навязываю данную систему,… и Спасибо за мнение! ;)
avatar
Автор а какие цены берете для расчета? Если ртс — то с 10.00 до 23.50?
avatar
Skalpel, дневную свечу, с учетом вечерней сессии! т.е. по окончанию торгов вбиваю в кальк. цену: хай, лоу, слоз и раскидываю на графике (график 10м — 15м) это и служит уровнями на след день! ;)
avatar
Kliment Efimov Pt,… я не против. Но если бы вы озвучили входы в нужное время, а не сейчас.

Не понимаю… зачем публиковать сделки задним числом
avatar
Kronvel, Я выложил данный скрин КАК ПРИМЕР работы по уровням, НЕ БОЛЕЕ ТОГО! ;)… никаких сигналов давать не собираюсь! ;)
avatar
Kliment Efimov Pt,… так вас и не просят давать сигналы, если есть бесплатный калькулятор уровней на сайте.

Ваш скрин не является примером. Пример это когда вы по своей системе озвучили заранее вход и все это ПОТОМ увидели, что ЭТО так и было…
avatar
Kronvel, Ну чё ты упёрся — суть поста не в «посмотрите какие у меня крутые сделки», а в ознакомлении народа с калькулятором. Тема интересная. Именно из-за таких желающих писать не по теме и отказывается Ефимов постить впредь
avatar
Master_Razvorotoff, Спасибо! ;) Зришь в корень! ;)
avatar
Kliment Efimov Pt, спасибо. Жаль, если писать не будешь — очень полезные вещи.
avatar
Безумно жаль что уходишь. Всегда с большим удовольствием читаю твои посты. Море полезной информации. Прочитай комменты еще раз, буквально все просят тебя остаться. Может стоить забить на всех дебилов и писать для тех кто тебя действительно читает. По моему ради этого стоит остаться.
Alucardus, Спасибо огромное за столь теплые слова! ;) Я не ухожу с сайта, Я просто не буду здесь ничего писать, так что если будут какие либо вопросы, пиши в личку, всегда отвечу!… в силу своих умственных способностей! ;))
avatar
Kliment Efimov Pt, вот не хотел вступать в дискуссию про систему, ибо сам хочу попытаться ее освоить в будущем, но чую что после того пиара который ей тут устраивают перидоически, ее эффективность резко снизится в силу того что слишком много людей ее начнет юзать, но дискуссию ты открыли интересную. Так о чем я: если я прально читал материалы по этой системе, то там где у тебя был второй шортовый вход, должен был наоборот стоять стоп на шорт в ожидании пробоя следующего уровня. Либо у тебя вход сделан не по правилам там, и в таком случае данная сделка была бы убыточна, либо мы пользуемся просто разными источниками. Но в любом случае поздравляю что сделал прибыльный трейд, и тоже считаю что уходить не следует. Щас просто период такой тролльный чтоле, но он када нить кончится должен думаю, а твои посты всегда интересно читать было.
avatar
bimero4ek, Спасибо за мнение! ;) отвечу по порядку:
1. эту «систему» юзают с 1989 года (пока работает) ;)
2. Я написал в тексте поста следующее: «Для того, чтобы хорошо торговаться при помощи этой тактики необходим определенный опыт и знание принципов рынка.» в данной ситуации Я смотрю среднесрочно вниз, поэтому практически любые выносы шорчу! Насчет стопа, ДА ты прав, НО есть один нюанс который Я не упомянул в тексте поста!… «все заявки нужно выставлять на несколько пунктов (в зависимости от инструмента) ближе к цене, с учетом этого заявки будут исполнены с большей вероятностью», что касается стопов, то здесь противоположная ситуация, стопы нужно ставить на несколько пунктов выше уровня/дальше от цены, при этом появляется больше шансов что твой стоп не слижут! ;)
3. тролинг здесь не при чем! ;) проблема в модерации в целом! ;)

Спасибо большое за поздравление! ;)
avatar
Kliment Efimov Pt, ну я тоже надеюсь на это. Не очень хочется изучать систему и подстраивать ее под себя заранее зная что она не рабочая. На счет стопов ты наверное прав. Индивидуальная растановка стопов у каждого и будет определять наличие различий у трейдеров при юзании данных уровней. Это нарно и есть часть индивидуальной ТС каждого. Подумаю над этим на досуге, где же их все таки ставить. Просто сли смареть по тому как я себе предлсавляю юзание данной системы, то стоп был бы сеня собран у меня даже 2 раза, на стопе от первого шорта, и на лонге который следовало открывать от уровня Н4. День выщел бы сильно убыточный в итоге. Вощем прихожу к выводу что нада все равно под себя подсраивать уже на практике как и на каком рынке юзать данные уровни. Но тема однозначно интересная канеш.
avatar
bimero4ek, да да, все верно говоришь! ;) первое время не торгуй по уровням, просто нанеси их на график и все! следи за отработками сигналов (желательно на отдельном инструменте который НЕ торгуешь, чтобы не сбиваться с толку), и как почувствуешь уверенность в их работоспособности, переноси их на рабочий инструмент! ;)… и еще главное помнить, что данные уровни не прогнозируют движение цены на след. день! т.е. торговля ведется исключительно внутри дня (!!!) и все позы кроются либо на осн. сессии, либо на вечерней! ;)
avatar
Kliment Efimov Pt, жаль, интересно было тебя читать…
avatar
fadesun, спасибо за проявленный интерес! ;)
avatar
Наложил сегодняшние уровни — легли чётко. Даже странно как раньше о них не слышал. Думаю буду наносить их впредь, единственное в цвете, близком цвету фона, чтоб особо не отвлекали, но в то же время чтоб были видны
avatar
Master_Razvorotoff, рад что пригодилось! ;)… но если рынок новостной, про уровни ВСЕ забывают! это нужно помнить и понимать! ;)
avatar
Kliment Efimov Pt, Если рынок новостной, то имхо уровни будут оставаться в силе, но прошибаться легко. Я ведь не собираюсь работать от уровня при первом их достижении — для меня важна ПРОТОРГОВКА.
avatar
Клим, согласен, ресурс конеш развивается не супер. Но всё равно на нём много людей, с которыми приятно общаться. С тобой, безусловно, в том числе. ;)

Главное это развиваться самому и получать от жизни удвольствие. Так что пиши ещё, когда будет желание. ;)

Где можно посмотреть сами camarilla equation? Охота разобраться в формулах.
Константин (Caesar), Спасибо за добрые слова! ;) Согласен! ;)

Уровни Camarilla расчитываются по следующим формулам:

H1= close + (high-low)*1.1 /12
H2= close + (high-low)*1.1 /6
H3= close + (high-low)*1.1 /4
H4= close + (high-low)*1.1 /2
H5 = (high/low)*close

L1= close — (high-low)*1.1 /12
L2= close — (high-low)*1.1 /6
L3= close — (high-low)*1.1 /4
L4= close — (high-low)*1.1 /2
L5 = close — (H5 — close)

… но калькулятор www.camarilla.ws/calculators/camarilla-calculator.htm упрощает задачу! ;)
avatar
Kliment Efimov Pt, Ваши формулы не совсем сходятся с рекомендуемым вами калькулятором.
avatar
gari, калькуляторов много, формулы взяты с инета…
avatar
Kliment Efimov Pt, формулы верные, а вот калькулятор нужен другой. Заметил, что рынок уровни чувствует, огромное спасибо Антону Кротову, молодец провёл хорошие исследования по этой теме. Заметил, что уровни это только уровни, но вот решение на вход нужно принимать руководствуясь ещё чем то.Возможно внешним фоном или дополнителным сигналом.А вообще, спасибо за топик.
avatar
gari, согласен, поддерживаю! ;) Спасибо! ;)
avatar
Спасибо за сводное ознакомление!
avatar
XaMeJIeoH, Всегда пожалуйста! ;)
avatar
Kliment Efimov Pt, отличный пост!!! Спасибо! Очень полезно!
avatar
TEMR, Спасибо! ;)
avatar
Спасибо. Будем проверять. Так не люблю интрадейную торговлю, но отсутствие трендов ставит перед необходимостью этим заниматься.
avatar
Borrris, не за что! ;)
avatar
Молодец! хоть и скопипастил теорию:)

Надо еще озвучить важный момент, касающийся пивотных стратегий. Хоть цена и удивительно точно отбивается (или приостанавливается) на этих уровнях, очень важно научиться отличать пробой от отскока. Тут и есть причина того, что у одних система работает, а у других нет.

Я тоже торгую по камарильи, но в этот торговый день был в минусе. Вход в шорт у меня был так же от H3 (почти там же, что у тебя второй шорт), а на H4 сработал стоп-лосс. Больше я не входил.
avatar
Антон Кротов, Спасибо! ;)… не вижу смысла придумывать велосипед! ;)
avatar
Kliment Efimov Pt, зря ты так думаешь. Сравни:



Инженерам и изобретателям было над чем поработать.

На самом деле описание основ камарильи встречается довольно часто. Но сами по себе эти правила не очень ложаться на наш RI. В частности, в них нет шорта от H4, а ты его сделал, руководствуясь чем-то. Вот это «чем-то» и есть усовершенствование велосипеда.
avatar
Антон Кротов, с этим согласен! а руководствовался опытом! ;)
avatar
Антон Кротов,… насчет стопа, Я его поставил на 250п выше уровня! ;)
avatar
Антон Кротов, хочу высказать персональную благодарность тебе и твоей работе которую ты проводил про эту систему в свое время. Таблицу для расчетов тоже использую которую ты в свое время подготовил. Считаю ты проделал замечательную работу по изучению этой системы в свое время, спасибо. Жаль что ты прекратил публиковать ежедненвую работу над ошибками, но полностью понимаю тебя почему ты это сделал. И признаюсь, периодически посматриваю твою кривую доходности. Отметил что ты в последнее время несколько изменил свою торговлю по системе, и как я понимаю теперь торгуешь по ней не так как раньше не отрабатывая каждый сигнал? как вот в пятницу например, я понимаю ты не стал входить в шорт после того как она пробила н3 вниз вечером?
avatar
bimero4ek, спасибо.

Эквити сейчас отражает не только операции по камарильи, я торгую параллельно еще стратегии и не только по РИ. Этакая диверсификация стратегий :) Например, в ноябре я вышел в плюс только благодаря другим стратегиям (камарилья тогда в минусе), в то время как в декабре — наоборот: остался в нулях только благодаря камарилье.

Но и камарилья претерпела кое-какие изменения. В частности в шорт от H3 не зашел потому, что цена до этого уверенно пробила еще один уровень вверх (середину между H4 и H3).
avatar
Антон Кротов, ясно. Спасибо. Вообщем идет стандартный процесс построения конкретной своей ТС с применением элементов камарильи. Тоже этим занимаюсь потому как понимаю что чисто механически по этим уровням входы часто могут быть ложными. Тестирую фильтры различные. Желаю удачи и дальнейшего роста доходности!
avatar
Антон Кротов, «очень важно научиться отличать пробой от отскока». Нельзя не согласиться. Лично мне в этом помогает(скорее «призвано помогать») ожидание проторговки — особенно после сильного импульса или пробития важных уровней. Но советую ждать этой проторговки ни в коем случае не перед монитором — иначе можно импульсивно зайти или выскочить из сделки. Иногда я делаю так — если я в сделке и урорвень пробит в мою сторону, я практически убегаю в соседнюю комнату и заглядываю на график каждые 5-10 мин лишь на минуту, в течение которого принимаю для себя решение оставлять или закрывать сделку.
avatar
коллеги, разъясните, за какой период брать high, low и close для расчета?
Дмитрий Громаковский, с 10:00 до 23:50 предыдущего дня. Хотя сейчас есть мысль пересмотреть точку 10:00, т.к. иногда из-за гэпа уровни получаются не совсем корректные, но это пока только наблюдение.
avatar
Антон Кротов, да, тоже заметил! уровни рисуются без учета гепа! ;)
avatar

теги блога Fresh blood ㋛

....все тэги



UPDONW