Сразу оговорюсь, что все исследования проводились в программе EViews 3 и TSLab 1.2  
       Торговля в классическом виде корреляции двух инструментов, постепенно давно вымирает, в арбитраже, конкуренция высока, а в парном трейдинге для реально существенного дохода, необходимы большие капиталы!
         Еще со студенчества любил эконометрику, и решил проверить в трейдинге как будет выглядеть моделирование цены, и насколько это реально эффективно. Прежде всего, необходимо определиться, что нам необходимо:

• Либо мы делаем модель цены для краткосрочных спекуляций, или же hft алгоритм или же скальперский, обычно для создания модели необходимы данные цены ohlc так же объем, ои, любой индикатор, постоянная переменная и любые значения, исходя из которых можно проследить зависимость ценового движения!
• Если модель ценового движения построить, исходя из движения любого другого инструмента, то можно проследить взаимозависимость двух цен, и использовать это для парной торговли.

( Читать дальше )

Испробовал в 1998-2005 годах наверное несколько тысяч индикаторов, писал сам много, порядка сотни, индикаторов, в конце концов нашел десяток индикаторов, на которых можно создать систему. Все они на основе средней, и стрелочки эти на основе средней. Просто стрелочки мне удобнее для восприятия. Эти стрелочки торгую с 2005 года в неизменном виде, никаких корректив, ничего не изменял, как создал стратегию тогда в далеком прошлом, так она до сих пор не претерпела никаких вообще изменений. Восемь лет существует, а все так просто!

Правила открытия и закрытия позиции:



( Читать дальше )

Обнаружил на сайте Сеинт-Льюисовского ФЕДа классную штуку — волшебный add-in, встраиваимый в Эксель 2010/2013,
который вынесет мозг любому аналитеГу и обеспечит долгие ночные оргазмы каждому адепту от Макро/Экономики, причём абсолютно бесплатно :)

При его помощи, вы получите доступ к мириадам макро-данных, — не только к америкосовским, но и worldwide.
Впечатляет!

Вот небольшое видео, поясняющее вкратце, как это работает: youtu.be/93NHLnppiLg

А вот и страница для закачки.

Надеюсь, что всем будет полезно. 

   Если предположить, что Ri (RTS-6.13) не упадет к экспирации ниже 120к, и не улетит выше 140к, то вшортив на всю котлету колы 140-е и путы 120-е во сколько раз увеличится счет после экспирации, на размер плеча?

Всем привет.
Я дейтрейдер, но считаю что каждый человек должен иметь инвестиции акции-облигации-недвижимость. Рентабельность недвижимости сейчас весьма плачевная. Для акций — хорошие уровни для набора портфеля (сам загружен на 85%). Но вот в облигациях у меня пробел знаний, прежде всего практический.

Почему заинтересовала эта тема: держать свободные деньги в кэше на брокерском счету, вероятно не самый эффективный метод управления. Переводить на банковский депозит — геморой связанный с уплатой налогов на уже полученную прибыль. Облигации в этом свете видятся логичным решением, но возникают вопросы:
1) На сколько эффективно парковать деньги в облигах с горизонтом от 3-6 месяцев до года?
2) Какие ликвидные облиги крутятся на бирже (т.к. на сколько я представляю в России это в основном внебиржевой рынок)?

Заранее Спасибо.

Часто не пишу здесь, но буквально случайно на просторах интернета наткнулся на видео интервью одной дамы, опционного трейдера, которая заработала значительную сумму(в районе 40 лимов pf 3 года) торгуя опционы. 
Интервьюровал «девушку» основатель Thinkorswim мужик по фамилии Соснофф, может у него русские сибирские корни.))

Так вот, дама раскрывает детали своей торговли и «палит грааль». Пришлось второй раз пересмотреть видос, чтобы законспектировать отдельные моменты ее торговли.

Она бывший бухгалтер. Любит цифры. Пыталась торговать акции, но успех не пришел. В итоге потратила в районе 10тыс долларов на обучение опционам и поняла что нужно делать. 

Итак, в чем детали:

— Карен торгует в основном опционы на индекс SP500
— годовая доходность достигает от 20-35 и больше процентов в среднем.
— является чистым продавцом. Продает стрэнглы. Голые путы и колы.

( Читать дальше )

Росинтербанк запустил сегодня вклад с бонусом 2%. 

Бонус начисляется сразу и присоединяется к сумме вклада. Начисление процентов идет на сумму вклада + бонус.

На срок от 730 дней ставка в банке 11,5%, следовательно вкладчик на два года может рассчитывать на первый год ставку 13.5% с ежемесячным начислением.

Сложно сказать каким образом Росинтер будет объясняться в ЦБ.
Впрочем, отношения Росинтера с ЦБ могут быть и добрыми и «хорошими», не то что у Связного, которому до сих пор (уже пятый месяц)  ЦБ не разрешает привлечение. 

На депозитах Росинтербанка сейчас 14.2 млрд. рублей. Более чем любопытно, поведутся ли вкладчики на двухлетнюю историю. Увидим в середине июля, когда появятся балансы за июнь. 

P.S: Росинтербанк пылесосил рынок уже два раза. Будет интересно понаблюдать над третьим заходом. 
Это график остатков на 423 счете Росинтера

Финансовые рынки обладают известным свойством – толстые хвосты в распределении приращений актива. Обычно, для демонстрации эффекта сравнивают два графика дневной доходности – для исторического распределения цен и нормального. На рисунке ниже четко заметны выбросы в распределении доходности индекса вдалеке от центра. 
 


Часто можно услышать, как толстые хвосты назначают главной причиной возникновения улыбки волатильности. На недавно прошедшей НОК одним из наиболее интересных выступлений была презентация Виталия Курбаковского о причинах появления улыбки волатильности. Уважаемый мэтр строил улыбку на основе эмпирического распределения.
Проверим сами, как влияют толстые хвосты на форму улыбки. Построим модель движения фьючерса РТС на основе данных о ежедневной доходности close to close основной сессии. Возьмем ряд ежедневных приращений склеенного фьючерса с января 2010г. по февраль 2013г. Конечное значение цены близко к начальному, но, чтобы совсем исключить тренд, последнее значение цены фьючерса примем равным первому, а именно 157090 п. Период модели – 100 дней. Каждый день актив прыгает на величину, случайно выбранную из ряда прошлых значений. В конце траектории посчитаем стоимость опционов. Повторим опыт миллион раз. Усредним результаты каждого опыта и получим ожидаемую стоимость опционов в финальной точке. Она совпадает со справедливой стоимостью опционов в  начальной точке,  ведь ставка равна нулю. Результат моделирования в терминах волатильности представлен ниже



( Читать дальше )

В комментарии к этому посту сбрасывайте ссылки на любые финансовые услуги, которые предоставляете вы, ваши работодатели, ваши друзья или ваши знакомые.

• брокерские услуги
• обучение трейдингу
• продажи сигналов
• автоследование
• продажи торговых алгоритмов
• продажа паев хедж-фондов
• индивидуальное ДУ
• финансовый софт
• и т.д. и т.п.

каменты не по теме удаляются

всем кто не предоставляет услуги — если нашли услугу полезной, плюсаните камент со ссылкой.