Рынок сегодня просто волшебный. Он как будто забыл про свои объективные законы. Постэкспирационные последствия, ожидание ставки ФРС США, новых пакетов санкций — все это интересно, но далеко от меня. Не забывая про внешние факторы, я, чтобы защитить свой инвестиционный портфель, стараюсь выбирать бумаги, которые чувствовали себя хорошо с апреля 2011 года (со времени, когда на индексе РТС потянулся нисходящий тренд, актуальный до сих пор).

Я много пишу про акции, но с конца прошлого года важной частью моего портфеля стали облигации. Защита рублевого «кэша», который лежит на счете в ожидании покупок, через точечные покупки фьючерса Si, в этом году неактуальны и сложны. Так что, представляю вам дополнительный инструмент, который появился в моей копилке. Это — ОФЗ!

Не буду рассказывать про надежность эмитента и прочую стандартную пургу. Просто напомню, что под определенный список ОФЗ возможна маржинальная торговля.

В частности, если вы начинающий спекулянт, чтобы обезопасить себя – вы можете купить ОФЗ 25077 (по лимитированной заявке, указав в цене 95,7 или 96%), 26203 ( в районе 92,5-93%), 25080 ( по 89,5-90%),26206 ( по 88,5-89%). Сами выберете для себя более ликвидный актив – посмотрите в «стакане», что повкуснее. Не забывайте, что кроме стоимости бумаги, вы еще выплатите НКД.

Парный трейдинг вернулся! Все что нужно для понимания темы активной торговли и портфельного инвестирования в пары акций есть в статье — «Парный трейдинг: пара акций, корреляция, коинтеграция спреда, инвестиционный портфель».

Для всех желающих и интересующихся, на следующей неделе, 18 марта, в среду, в 19:00 по Мск состоится ВЕБИНАР ПО ПАРНОМУ ТРЕЙДИНГУ.

Краткое содержание вебинара:

Расскажем, что такое парный трейдинг
Представим торгово аналитическую платформу PairTrader
Продемонстрируем ее возможности и наши навыки
Ответим на все вопросы по теме парного трейдинга

Чтобы принять в нем БЕСПЛАТНОЕ участие, необходимо заполнить регистрационную форму на сайте utmagazine.ru — http://utmagazine.ru/posts/6795-vebinar-po-parnomu-treydingu-18-marta-v-sredu

Рекомендуем:
--------------------------------------
Обучение скальпингу

Торговые сигналы

Работа трейдером
--------------------------------------

«Цена — это то, что ты платишь. Стоимость — это то, что ты получаешь. Не имеет значения, говорим ли мы об акциях или носках, я предпочитаю покупать качественный товар в тот момент, когда он недооценен» (Уоррен Баффетт).

Предисловие.

Тема тем для стоимостного инвестора – это «справедливая» или целевая цена.

Определение того, «что получаешь» - в этом и есть вся соль стоимостного инвестирования.

Покупка акции с «запасом прочности» (в виде дисконта к её «справедливой цене») уже подразумевает защиту инвестора от потенциальных потерь, конечно, при разумной диверсификации инвестиций.

Стопы, линии поддержки/сопротивления, пересечение средних, уровни фибо и прочая ересь из черчения графиков (так называемый тех.анализ) – просто фантазии, основанные на том, что человеческий мозг всегда ищет закономерности, даже если их нет.

1. При наличии актива. Продажа опциона Call на актив. Если актив не вырос выше цены страйк, то получаем дополнительную прибыль. Например Газпром 6 лет «пилит» и все это время можно было продавать опционы получая доп.прибыль, на которую докупать акций. При сценарии бурного роста, который бывает раз в «100 лет» с Газпромом, сократится количество акций в портфеле.
2. При желании купить актив, но дешевле чем он торгуется сейчас. Продажа опциона Put. Если цена актива упадет ниже цены страйк, то получаем желанный актив по нужной цене, но дешевле на полученную от продажи опциона премию. Опять тот-же Газпром, который «пилит»… при снижении цены и возникновении желания купить актив – продаем Put на него. Если цена актива не пойдет ниже цены страйк опциона, то получаем компенсацию в виде премии за проданный опцион.
3. Если в долларе высокая волатильность. Делим сумму на две части, половину несем в валютный вклад, вторую на срочный рынок. Продаем Call и Put опционы на доллар/рубль. При росте доллара радуемся, что заработали в рублях, при падении доллара, радуемся, что заработали в долларах. При снижении волатильности, и «флете» по доллару заработали и в рублях и в долларах банковскую ставку.
4. При наличии желания инвестировать в рынок акций с ограниченным риском, и нежелании кормить управляющую компанию.  90% средств на банковский депозит, а оставшиеся 10% делим на 4 части и каждый квартал покупаем опцион Call на индекс. Через год, если индекс вырастет, будет плюс, если нет, то «при своих».
5. ….

В общем, с помощью опционов можно реализовать различные торговые идеи, при этом риск будет не больше, чем при покупке акций.

*С известным и ограниченным риском.

Продолжая тему авторских и оригинальных техник следует еще раз осветить тему статистики. В прошлых статьях я мельком упоминал о том, что одно из направлений моих исследований заключается в том, чтобы перебраться из лагеря алго, работающих от эффективного стопа в лагерь тех участников, которые обращают больше внимания на предсказательную способность входов.
Внимание, вопрос:

Канал Кёльтнера (англ. Keltner channel) — технический индикатор, состоящий из двух полос, построенных вокруг экспоненциальной cкользящей средней (Exponential Moving Average, EMA), ширина которых зависит от волатильности рынка, определяемой индикатором среднего изменения цены за период (average true range, ATR)
Период вычисления EMA  - 20, ATR — 10 периодов, ширина полосы — две величины ATR.
Можно перенастроить.

Представлена версия индикатора, рисующая сигналы на торговлю внутри канала:
1. Продать: закрытие свечи внутри канала а максимум свечи был выше верхней линии канала.
2. Купить: закрытие свечи внутри канала а минимум свечи был ниже нижней линии канала.
Для настройки индикатора на случай торговли на пробой канала наружу, следует направления линий «bue» и «sell» поменять наоборот: параметр Type «Треугольник вверх» с «Треугольник вниз».
Скачать: KeltnerChannel.lua