Авторские & Оригинальные техники №2

Почему нужен маленький стоп во втором варианте? Этому есть 2 причины
1. Когда мы работаем с не эффективностями участники рынка часто понимают, что их завели в ловушку и быстро захлопывают возможности из-за чего, нам нужно выйти довольно быстро.
2. При оптимизации подгонка выдаст Вам скорее всего большой стоп, однако в этом кроется та же опасность, что и с «умными стопами», в процессе ожидания закрытия позиции будет пропущено множество сигналов, что как мы выяснили, нам, для адекватной работы 2-ого метода, не подходит.

Почему же я двигаюсь к переходу из одного лагеря в другой?
1. Тот кто научился работать с закономерностями может использовать в портфеле и эффективные стопы, а тот кто работает только в одном направлении получит однообразный портфель стратегий.
2. Психологически 2-ой вариант стратегий мне походит больше, эмоционально мне спокойнее, когда прибыльных сделок у меня больше 50%.
3. Если что-то пошло не так, я смогу быстро диагностировать отрицательные результаты и заменить стратегию в портфеле, не дожидаясь отрицательного квартала.
4. При работе трейлингами и другими интеллектуальными стопами невозможно применять рыночную статистику, так как в процессе того, как мы держим позицию (как правило от 1 дня до 3-х и даже более), мы пропускаем большое число сигналов, а значит «монетка подкидывается», а мы не учувствуем. Это не только делает наш ум инертным, так как нам нет необходимости искать истину о рынке (так как стоп делает все за нас), но и упускаем возможности
5. В результате чего такие стопы не дают использовать качественно мани-менеджмент так как сделки вырваны из торговли.

Почему так долго ;)?
• стратегии с интеллектуальными стопами — уже на вооружении, они относительно стабильные особенно в наше волатильное время
• качественные предикторы триггеров на вход достаточно сложно выявить приходится использовать машинное обучение, залезать внутрь свечи — смотреть поток ордеров, для всего приходится писать некий софт и учить новые языки, разрабатывать необычные концепты. Поэтому проект долгосрочный и пока в состоянии активных исследований.
 

При разработке стратегия с равноудаленным стопом встретился с некоторыми препятствиями. Как правило разработчики стратегий тестируют робота одинаковым сайзом, либо "% от капитала" в случае равноудаленных стопов это происходит к некоторым проблемам:
• Если сигналы у нас точные и довольно редкие, то особой проблемы не возникает. Но скорее всего сигналов будет выходить очень много, что приводит к большим транзакционным издержкам (проскальзываниям из-за большого сайза, большим комиссиям) и главное — повышается волатильности счета. Именно поэтому при оптимизации находятся именно большие стопы, что делает бессмысленным любой поиск предсказательной способности входов
 

• Нас становится просто вычислить, особенно с фиксированным стопом — этим обязательно воспользуются все кому не лень (Параноик 80 lvl)!

Полноценным решением данных проблем являются сложные виды входов, в основе которых лежат действительно стоящие предикторы выведенные в результате исследований.

Но ближе к делу!

В данной статье я расскажу про более простое решение, был сконструирован некоторый переходный вариант, частично решающий вышеописанные проблемы равноудалённых стопов.

Логика данной техники заключается в том, что мы, зная допустимое плечо на каждом из фьючерсов, а также частоту сигналов нашей стратегии(что зависит от точности предиктора) можем рассчитать сайз каждой сделки таким образом, чтобы попадать на 80-100 процентов всех сигналов данного предиктора, подбрасывая таким образом «все возможные монетки»(или максимально-возможную(по рискам) их часть).
Другими словами мы заходим на каждом сигнале определенным количеством контрактов до тех пор, пока нам позволяет капитал в пределах безопасного плеча.
 

При таком подходе уходит проблема волатильности счета, так как по факту сделок становится больше, но
а) они могут быть разнонаправленными
б) заход происходит не на всю сумму, выделенную стратегии
в) эквити должна сглаживаться, а просадка уменьшаться
г) и главное — комиссия остается на привычном уровне, а проскальзывание на счет маленького лота сводится к минимуму.
При использовании лимитки — маленький лот, также легче поглощается, если, конечно рядом нет «мощной плиты».

В итоге мы получаем стратегию, которая входит на каждом сигнале по 1-3 лота, однако, когда лимит плеча который мы указали стратегии исчерпан, входы прекращаются, защищая Вас от комиссий.

 Пример разнонаправленных сделок из другой стратегии

Из-за того, что стратегия имеет возможность входить в обе стороны одновременно, при наличие качественных входов, можно достигнуть хорошей оптимизации гарантийного обеспечение.

Устойчивость параметра (по интегрированному показателю, включающему NetProfit, Drawdown, Recavery и еще кое что)

Разрешите представить пример стартегии с использованием данной техники. Как всегда предупреждаю — это не стратегия для реала, а пример техники — торговать ее «как есть» я не рекоммендую. И как всегда выкладываю код для всех, чтобы доработать ее, если идея понравится.
>>Благодарю за понимаение<<

Можно усовершенствовать оптимизацию ГО, путем добавления 2-х DataSeries LongShares и ShortShares. Это нужно для того, чтобы стратегия не входила всеми контрактами в одном направлении, а оставляла часть капитала для противоположных позиций. Благодаря чему происходит лучшая оптимизация капитала.
Лично мне более интересно, чтобы сделки поскорее закрывались, лучше войти еще раз и также по-быстрому выйти, таким образом позиции в квике прямо в ноль будет навряд ли схлопываться с точки зрения гарантийного обеспечения, но то, что оно уменьшится — однозначно.

Является ли это панацеей от всех проблем?
Как я указывал ранее — это переходная ступень. Возможно, что множество эффективных входов с таким же маленьким стопом будут смотреться куда лучше, но такие входы с большой предсказательной способность не так уж просто найти(и не так просто отдать в народ).

Я уверен, что данная техника будет полезна многим, хотя бы с тех позиций, что если Вы не умеете выявлять предсказательную способность входов, такой стоп сможет дать Вам ориентир при их поиске в том же Wealth-lab.

 СПАСИБО ЗА ТВОЙ ПЛЮС И ТВОЮ ПОДДЕРЖКУ!!!
 >>Помните пожалуйста ставить! +++<<

 Ну и конечно, все нужно проверять на своем опыте, слепо верить авторам не стоит! Для этого нужно тестировать на свечках, тестировать на тиках, оценивать устойчивость стратегии, диверсифицировать портфель стартегий и т.д.
Вот бесплатное обучение Wealth-Lab на русском
Вот ссылка на сайт Wealth-lab
После освоения Wealth можно переходить к более сложным вещам, таким как S# и R
Коды:
Скачать пример стартегии