1. Клиент
Для начала, думаю нужно сделать разбивку потенциальных клиентов. В России, с биржевой торговлей, знакомо не более 1 млн. человек. Специфика рынка, заключается в том, что большинство (до 90%), частных лиц, в итоге, получают убытки. В трейдинге, почти все, даже успешные трейдеры, когда либо, хоть раз сливали счет. И большинство тех, кто торгуют успешно, сейчас, имеют не первый свой счет. Потому что, биржа, это не манна небесная и не Грааль, если кто то заработал, значит, кто то потерял. Выживают  сильнейшие. Поэтому, рынок, это вечная учеба, вечное постижение новых знаний, изучение самого рынка. Любой человек, который приходит на рынок, начинает его познавать и изучать, с самого начала. Убытки, заставляют его заниматься этим постоянно, без остановки. Если, процесс познания рынка останавливается, то обычно, это означает то, что человек уходит с рынка. И что важно, прежде чем открыть счет, человек, сначала пытается изучить рынок.
 
Выбор брокера, в трейдинге, не является главным элементом. Человек выбирает брокера попутно, изучая рынок. Поэтому, если какой-либо брокер, хочет привлекать клиентов, он должен постоянно, еженедельно и ежедневно,

( Читать дальше )

Оригинал статьи находится по адресу http://superscalper.ru/

С тем, ЧТО же такое скальпинг, мы определились. Пришла пора разобрать более подробно его отличие от, скажем, классического дэйтрейдинга. Помимо описанных в предыдущей статье различий, таких как потенциальный профит, частота сделок и их объем, есть еще ряд особенностей. Некоторые скальпинговые стратегии легко экстраполируются на дэйтрейдинг, так как там отличие лишь в риск-менеджменте и времени сделки, а суть та же, а некоторые никак не могут даже сравниваться между собой, в частности скальпинг спреда или торговля рибейтов.
 
Предлагаю вам посмотреть на приведенную ниже схему:



( Читать дальше )

11 числа мне пришла в голову замечательная мысль, а не прикупит ли мне волы.
Ну, сказано-сделано. Начало можно прочитать тут:
smart-lab.ru/blog/64720.php

Хеджировал позиуию 20 лотами, собственно видеть можно на диаграмке, как время удержания позиции так и точки входа.


Краткие резултаты:
Естественно, тета свирепствует и последние несколько дней до сегодняшнего УД я набирал фьючи, теряя на распаде и падении импля.
Сегодня, конечно, если бы я потратил время на чтение новостного фона то хеджился бы шире, но скорее всего, поступил все же системно и с этой точки зрения, правильно, сохранив шаг 20 лотов.

( Читать дальше )

Как удачно завершилась сделка. XIV это инверсный етээф VIX-а. То есть шорт XIV это как бы лонг VIX. Почему сразу не покупал VIX? Да просто не знал что XIV это инверсный VIX — только сейчас в справочнике посмотрел.



Немного промахнулся со входом. Но стоило подождать пару дней и справедливость восторжествовала.



( Читать дальше )

  Кто не видит, пометил сигналы:

( Читать дальше )

Сегодня, на мой взгляд, золото может уйти на 1550 и ниже. Та же участь — падение — постигнет  платину.



Sell GCQ12 @ 1571.3 Trailing stop +3 Цель 1550
Sell PLV12  @  1396.0 Trailing stop +3 Цель 1385

Прихожу к мысли, что этот пост стоит повторять каждые полгода. Аудитория ресурса стремительно обновляется, и новые читатели зачастую абсолютно не знакомы с темой мани-менеджмента.
 
Правильно выбрать направления для сделки это важно. Но, как минимум не менее важно, правильно выбрать объем, которым стоит входить!
 
Особенно бросаются в глаза посты выходящие на главную, в которой автор, протестировав систему, показывает красивый график эквити (что-нибудь около 100.000 рублей на контракт за год работы), не задумываясь о том, что торговля по его системе без применений правил мани-менеджмента убьет его счет с вероятностью близкой к 100% (совсем недавно был такой пост, но я не смог его сейчас найти, если кто-то даст ссылку в комментариях буду благодарен).
 
Друзья! Если на историческом тесте, ваша система допускает максимальный убыток в размере 7000-8000 пунктов, в реале, это означает слив 50% депозита! Для того, чтобы восстановиться, вам придется заработать 100% от вашего «нового» депозита.




( Читать дальше )

По просьбе Анатолия Радченко выкладываю его отрывок =)
 а также оригинальный промо-ролик встречи Смарт Лаба при активной поддержке Кит-финанс, Димы Шагардина и его команды.
Всем спасибо кто выступал, кто пришел да и всей Смарт-Лабе!
Отдельное спасибо Тиме и Шагардину, а также КИТ-финансу! Всем привет и удачных торгов
 
 

В серии статей я намерена познакомить с  базовыми понятиями об американских опционах. Цель статей -  дать представления о том, как  практически использовать опционы для получения прибыли на рынке ценных бумаг в  США.
Серия статей написана специально для читателей sMart-lab.ru., для тех, кто ничего не знает про опционы. Статьи нигде больше автором не опубликованы.
Часть первая.


Опцион (option)– это контракт, дающий покупателю опциона  право купить  (Call) или продать (Put) определенный актив в определенный срок по определенной цене. Опционы являются деривативами, то есть производными, потому что их стоимость зависит от цены другой ценной бумаги – базового актива.

Следовательно, опционы определены по следующим параметрам:


( Читать дальше )

Говоря математическим языком, рынки могут демонстрировать 
зависимость без корреляции. Объяснение парадокса кроется в 
различии между размером и направлением ценовых изменений. 
Предположим, что направление не коррелирует с прошлым, т.е.
вчерашнее падение цен не означает большую вероятность их падения
и сегодня. Это не исключает возможность зависимости абсолютных 
изменений: вчерашнее 10%-ное падение вполне может увеличить
вероятность 10%-ной подвижки цен и сегодня, однако заранее 
невозможно сказать, в каком направлении будет эта подвижка
 — вверх или вниз (рост цен или падение). Если так, то корреляция
 исчезает, несмотря на сильную зависимость. Вслед за крупными
 изменениями цен можно ожидать еще более крупных изменений,
 хотя они могут быть как положительными, так и отрицательными.
 Аналогично, за малыми изменениями, вероятно, последуют еще


( Читать дальше )