Избранное трейдера Urets

по

Покупать или продавать?

Верно ли утверждение: 

«Если самому себе выписать опцион, то при правильном управлении соответствующими стратегиями можно заработать, ничем не рискуя»?

       Напишите, кто что думает по этому вопросу. Торговый опыт и знания мат. базы значения не имеют. Приветствуется любая точка зрения. Троллей и им подобных попрошу быть поздержанней. Топик написан с целью развить тему выбора стратегии, чтобы каждый для себя вынес из неё что-то полезное!!!

Анализ волатильности пары доллар-рубль

Я достаточно давно поглядываю на неоправданно на мой взгляд обделенные вниманием опционы на доллар-рубль.
Контракт-то на самом деле просто уникален, это единственный ликвидный биржевой FX опшн, это супер.
Ну да ладно, меньше лирики, — к делу.
Чем же хороши ФХ опции? Естественно предсказуемой и низкой волатильностью, хоть и взрывным характером :)

Давайт проанализируем волу доллара. Начнем с хисторика, будем смотреть год, период 5 дней (это пальцем в небо на даст представление (общее).
Анализ волатильности пары доллар-рубль

(За картинку мени сенкс option.ru)


Итак, невооруженным взглядом виден лоу IV центрального страйка 8,6%, при этом хаи в районе 15-18, хотя самые экстримальные значения соответствуют периодам исчезновения ликвидности. Можно хай условно обозначить 13-15%.

( Читать дальше )

какую позицию надо сформировать????

    • 20 ноября 2012, 17:40
    • |
    • lari
  • Еще
Друзья, такой вопрос. Например я уверен что сегодня цена не пойдет выше определенного уровня… можно ли сформировать позицию из базового контракта и опционов так-чтобы если цена осталась ниже данного уровня поза оказалась в профите???

Пирамидинг и усреднение

Уже полгода собираюсь что-нибудь сказать на эту тему…


Небольшое ИМХО.
 
Пост о том, благо это или вред – пирамидинг и усреднение. В итоге получается уже давно избитая истина: к каждому случаю нужно подходить индивидуально. Но обо всё по порядку…
 
Пирамидинг и усреднение. Это два термина одного и того же явления или всё-таки два разных понятия? По сути, и пирамидинг, и усреднение предполагают вход в позицию частями. Термин «пирамидинг» чаще всего употребляется при описании способа входа в позицию частями в случае движения в сторону профита:
 
Пирамидинг и усреднение
 
В примере условия для входов/выхода взяты «от балды».
 
Есть сторонники пирамидинга. Например, тот же Ливермор всегда входил частями, как бы проверяя правильность своей идеи. Есть сторонники увеличения объема входа при каждом последующем подтверждении (у меня в примере наоборот: каждый новый вход меньше предыдущего). Но чаще всего трейдеры являются противниками данного метода входа в позицию, т.к. средняя цена входа ухудшается (можно было «зафигачить» весь объем в 200 штук акций по 168, а не размазывать по графику, получая среднюю в 165,5). И хоть тут многие скажут: «Да, трейдеры чаще всего теряют деньги на бирже, поэтому, да, 98% не используют пирамидинг при совершении сделки», — я считаю, что однозначного ответа на вопрос о пользе или вреде данного метода нет.


( Читать дальше )

Сервисы для трейдеров.

Добрый день, уважаемые участники форума.
 
Наша компания развивает проект аналитической поддержки трейдеров, об этом проекте я хотел бы рассказать.
На текущий момент, мы предоставляем следующий сервисы:
 
  • Еженедельный обзор товарных и валютных рынков, индекса S&P и Treasuries. Обзор выходит по понедельникам, во второй половине дня. Представляет собой перевод англоязычной аналитики, скорректированный нашими аналитиками. С обзором Вы можете ознакомиться здесь: http://optioncapitalgroup.ru/university/analytics.html
 
  • Новостная лента продавца опционов. Этот проект пока в стадии разработки. Идея проекта – выделить главные рыночные новости, убрать многочисленный «новостной шум». В нашей ленте мы выделяем те новости и события, на которые ориентируемся сами при работе. Новостная лента никак не поможет краткосрочным торговцам, однако если нужно составить среднесрочное мнение о рынке, то, по нашему мнению, необходимо брать в расчет именно опубликованные в Ленте события. Как я указывал выше, проект Новостной ленты пока в разработке. Однако, он уже есть в открытом доступе здесь: 


( Читать дальше )

IIF прошёл процедуру листинга на Bloomberg

Сегодня на сайте bloomberg была опубликована стартовая цена на паи фонда IIF:   http://www.bloomberg.com/quote/IIF:AD

Фонд полноценно начал наконец то свою работу.

Линк на проспект фонда для ознакомления: http://invetec-fund.com/investors/documentation/

Опционный зигзаг в тезисах

                  В околоопционном  информационном  пространстве широко представлены описания классических опционных стратегий. Но стратегия, описанная ниже упоминается редко или вообще не упоминается, хотя в последнее время вызывает всё больше интереса и споров.  Когда-то решил тезисно набросать  мысли по ней – сейчас файлик попался на глаза, почистил, обновил  и выложил. Не имея математического образования, заранее прошу прощения за отсутствие сложных математических выкладок, вызывающих у меня стойкий рвотный рефлекс. Всё написанное ниже носит скорее интуитивный  характер, никаким боком не претендует на истину  ”в последней инстанции”  и выложено  с целью сподвигнуть народ на комментарии  и  дополнения по существу (комментарии типа “нутыимудак” и “самтопонял чонаписал”, если можно, направляйте сразу в личку)
                       Опционный зигзаг в тезисах


( Читать дальше )

Рынок падает без страхов, и от этого страшно. VIX в ожидании спайка

Совершенно нетипичная ситуация складывается с августа этого года.
Буквально на следующий день после объявления QE3 индекс S&P500 начал свою коррекцию. К текущему моменту он отступил от хая на 7,80%, а VIX тем временем топчется на месте (+ 2,5%).
На каждый процент серьёзного коррекционного движения СиПи вниз, обычно приходится аж 4 с лишним процента роста VIX'a. То есть повышенные ожидания страхов должны были загнать VIX уже сегодня примерно на котировку порядка 22-25, а не 16,40.
Любопытно, что индекс SKEW ещё более уверен в стабильности ситуации.
SKEW – брат VIX'a. Рассчитывается на той же площадке (CBOE). Сразу скажу, SKEW чисто информационный индекс. Сегодня на него нет ни фьючей, ни опционов. Торгуют SKEW лишь опционщики, создавая собственные конструкции на CBOE.
Ключевое отличие SKEW от VIX'a — далёкие страйки (заметка на тему).
Я бы сказал, SKEW – экстремальная версия VIX. Индекс ожиданий мощнейших движений рынка.
Что же мы видим в этом году?Рынок падает без страхов, и от этого страшно. VIX в ожидании спайка
Почему? Почему так бесстрашно ведут себя большие игроки?

( Читать дальше )

Покупка волатильности

Правильно ли будет, если в формулу Блека-Шоулза подставлять реализованную волатильность вместа подразумеваемой? Не будет ли у меня перебора риска когда подразумеваемая волатильность выше исторической?

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн