Мне говорят: "Андрей Верников, не снимай на видео клоунов". Так мы и не снимаем. Вот реальный трейдер Дмитрий Барановский.

Vernikov, да реально интересно. можете же когда хотите!

Vernikov, thanks for video

Vernikov, дык в этом офисе он торгует?

Сигизмунд ХVII, + в проф, замечание отличное!!!

прикольное интервью, молодца, парнишка то же прикольный)

Сигизмунд ХVII, + в карму, заебца сказано!

RuTicker.com, почему робот, который держит позицию несколько часов — бред? не вижу принципиальной разницы между ручной торговлей и торговлей роботом

Василий Антонов, высокочастоткники соревнуются в скорости доступа и гоняют мизерные контракты, поэтому там еще теоретически понятна конкуренция и возможность выиграть.
А на большом таймфрейме… Ну неужели вы верите, что можно создать алгоритм, который универсально играет на часовиках/дневках? Если бы он был потенциально возможен, его бы давно открыли до вас… простая логика

RuTicker.com, У меня есть алго, который сидит 3 дня… Мега-ликвиден. 45% за 12й год. 63% за 11й.

«У него получилось, по-тому, что он не знал, что „так не может быть“» ;)

Тут ведь не вопрос веры. А вопрос упорного труда.

RuTicker.com, даже не знаю, что и ответить.
1) Глупо утверждать, что робота на краткосроке написать нельзя; это даже доказывать не надо, и так ясно;
2) Откуда ты знаешь, что таких роботов нет? для исправления всех неэффективностей рынка нужны тысячи роботов, зачастую очень сложных — рыночная индустрия идет к этому, но достижение цели (абсолютной эффективности функционирования рынка) явно не близко. Вывод: судить по наличии неэффективностей на рынке об отсутствии таких роботов нельзя;
3) Роботы имеют как сильные, так и слабые стороны. Рынок меняется: меняется время суток, дни недели, праздничные дни, времена года, политические и экономические события, устраняются некоторые неэффективности, другие — вновь возникают; в этой чехарде увеличивается доходность одних систем, падает других, в минус уходят третьи, то же касается и роботов.
Следствие 1: отсутствие каких-либо сверхгигантских состояний, заработанных на рынке, также не свидетельствует о том, что прибыльных роботов на краткосроке нет.
Следствие 2: хотя роботы и имеют довольно большое преимущество перед большинством ручных систем (обычно их достаточно легко тестировать), в силу постоянной смены состояний рынка написать идеально-прибыльного, граального робота также невозможно, как и создать беспроигрышную ручную систему.

RuTicker.com, Как ни крути, говорить о невозможности создания прибыльного краткосрочного робота нельзя, я попытался опровергнуть большинство доказательств обратного

RuTicker.com, ну если он два года разработками занимался, то по любому время то не угробил

RuTicker.com, а сколько можно держать позицию чтобы зарабатать? и на каком таймфреме?
Горчаков торгует от минуты до 15 минут, управляет 500млн вроде как

Роботорговец, роботами?

RuTicker.com,

Конечно роботом. Я замучаюсь вручную с каждой сменой дневного экстремума переставлять стопы на десятках счетов. Вручную я только исправляю редкие сбои с несрабатыванием стопов. Ну и конечно любой робот требует визуального контроля раз в час-два.

RuTicker.com, да безразницы чем. робот просто программа которая за вас выставляет заявки, а принятие решения только за человеком

Роботорговец,

Смотря что считать под термином «торгую». Вообще то среднее время в позиции у моих систем чуть больше двух дней. Это уровни стоп-заявок у меня меняются с каждой сменой дневных экстремумов, а для вычисления последних я и использую поток минуток. 15-ти минутки я вообще никогда не использовал.

А. Г., торговтаь т.е какой минимальный таймфрем использовать для принятия решения(алгоритма). время удержания не зависит от таймфрейма, хоть 1 сек, хоть год. Значит вы торгуете поминуткам. Про 15 мин вы упоминали в семинарах. А на ночь оставляете(т.е если позиция 2 дня, закрываете и возобновляете в 10-00) или оставляете на растерзание случайным гэпам?

Роботорговец,

Я вообще торгую с 10:10 до 18:45, у меня данных вечерки даже в базах нет. А если позиция не закрылась по системе в 18:45, то стопы на нее появятся только в 10:10 следующего дня.

А. Г., но это же добавляется очень большая компонента случайной составляющей. цена в 10-10 на основании информации с 10-10 до 18-45(прошлого дня) не предсказуема статистически(или очень мало). убытков это не добавит, но эквити становится волатильной, т.е фактор восстановления профит/просадка будет меньше. не лучше ли брать немного больше плечо и закрывать позиции на ночь?

Роботорговец,

Все зависит от цели. Если цель зарабатывать на относительно больших движениях, то разрыв между 18:45 и 10:10 слабо влияет на предсказуемость таких движений. А если речь идет о том, чтобы брать интрадейные относительно небольшие движения, то конечно надо и вечерку торговать и позиции сокращать. А что касается профит/просадка, то при нулевом проскальзовании конечно у интрадейных систем она лучше, но как только возьмем «косты» 0,2% на операцию — весь интрадей «вылетает в трубу». А на сотнях миллионов рублей именно такие «косты» и получаются. Поэтому для одних денег одни принципы, для других — другие.

Zorkiy, не останавливался, потому что за время зарабатывания выработалось полная уверенность в себе, которую быстро не разрушить

jetta, к Amibroker, отношусь с осторожностью. Простенькая стратегия в Amibroker дала явно завышенные результаты, разряды перестал считать после 6 нулей. WL сразу поставила на место.
В Ami нужно хорошо знать язык AFL. WL, обладает, так сказать «защитой от дурака». Те же проблемы в Ami, нужно прогать, писать в коде.
В общем, нужно уметь «готовить» в Ami.

petr, Ликвидность. Такие монстры кроются об фундаментал, на фонде отымеют комиссией и проскальзыванием (аля 5 процентов на 100kk$ на сбере. Проще населению ипотеку выдавать. Чем больше бабок тем всё сложнее.

petr, А они (Сбербанк и другие) это развивают. Не официально, конечно. Через иностранных дочек. Крупные металлурги и нефтяники имеют свои дески в 50-100 трейдеров.
Enron, GE… Google недалече заявил, что намерен создать хедж-фонд.
Просто, это закрытая тема. Никто ж не будет конкурентам сливать перспективные направления. А сольет дезу, что мол «там рыбы нет, не ходите туда».

Инвест банки западные и особенно швейцарские 70% дохода имеют с спекуляций на рынках. Это видно в их отчетах.

petr, AAPL, кстати имеет свой фонд, название точно не скажу. На девять ярдов, если память не изменяет. Глупо, обходить самое ликвидное и Жирное место на планете.

Просто как в любом деле, нужно знать правила игры и технологию. А они скрываются и в книгах их не прочесть. Отсюда столько противоречий.

petr, на мой взгляд тоже… массовым это не будет, тысяча программеров ничего не сделают нормального, пока один совершенно не рядовой трейдер не придумает зарабатывающий алгоритм… и даже если он у них появится, тоже не факт что они это сделают… потому что нужен еще человек который этот проект распинает в бюрократической структуре, и потом эта структура деньги на кон поставит… но так как все деньги мира еще никто не сгреб, то есть причины, вероятно на уровне мироздания где-то мешающие этому )

Vernikov, зачетное интервью. Виден явный прогресс в работе — интереснее собеседники, интереснее вопросы, компактно, весьма познавательно.