Некто Татарин30. 1-е место ЛЧИ 2014. Изучаем стратегию. http://smart-lab.ru/blog/162821.php

Предлагаю вместе разгадать его стратегии. Кто видит его принципы — пишите в комменты.

Правила которые он использует в своей торговле.

1.  Нужно уменьшить количество сделок, сколько раз себе повторяю… с понидельника я буду торговать первые 3 часа и последние 2 часа, по сделкам это будет видно.

2. на минутках я не торгую… это я выставляю по время снятия скрин, чтобы хорошо были видны сделки, в основном торгую на 5 минутном графике

3. Очевидно что он использует наклонные и горизонтальные линии поддержек и сопротивлений. График 1. Тут видно что он рисует себе эти уровни.
  

( Читать дальше )

Главная социальная тенденция минувших недель — Василий Олейник и рубль. К сожалению, обстоятельства сложились таким образом, что о них либо хорошо, либо никак. Василий дал видео интервью Верникову у себя на квартире, которое набрало +326. Как бы там ни было, надо сказать, что Василий канонизировал себя как Народный герой смартлаба (Орден правда у Василия уже давно есть в профиле).
Второй важный эпизод: уход героя ЛЧИ Обивана с российского рынка (+358,143к) и его пресс-конференция на смартлабе (+176,201к).
Забавно, но факт. Инвесторы, вроде Александра Шадрина, в этот непростой момент отошли на второй план, но шансов сохранить здоровье и сбережения, у них видимо куда больше, чем у спекулянтов, шортящих доллар и т.п.

Новости партнеров
xcfd: Курс лучше, чем у Центробанка
UT: 10'000$ за торговлю на демо? Это XMAS series 2014!

Алго, статистика, роботы, опционы
Модель Хестона и гэпы (+76,43к)
Тимофей Мартынов: Круглый стол по опционам на конференции смартлаба (+50,16к)
ves2010: ТСЛАБ + VDS 2 месяца торгов делюсь опытом (+40,51к)
Результаты управления портфелем роботов за октябрь 2014 (+39,41к)
Макеев Евгений: HELP! Уравнение плотности нормального распределения (+30,31к)
Морозов Константин: Алгоритмический софт — мой опыт. Что посоветуете? (+4,7к)
Вопрос к специалистам по опционам (+4,9к)


( Читать дальше )

В связи с неисполнением основного прогноза в критическое время, поза была окончателньо перестроена в более нейтральную. Только что, дельта позиции достигла +1 и была выровнена в ноль. Имеем СЛАБО-ГАММО-ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ позицию. 
Волатильности стабилизировались, историческая чуть ниже опционной:

( Читать дальше )

Всем здравствуйте.

Господа, посоветуйте ЖЖ серьёзных трейдеров на РФ, Европа, США.
Серьёзность определяется размером депозита и годовой прибылью.

Спасибо.

Решил расписать ход мыслей во время торгов Ри на этой неделе. 

Часовой график Ri (картинка кликабельна)



Чтобы не загромождать и так уже разрисованный график, отметил всё цифрами, которые детально опишу. 

РИС 1

1. идентифицированна бычья дивергенция. Для меня это означает, что вблизи этого уровня ожидается активность. Т.е. либо пойдет отскок, либо дивергенция сломается и повалимся с удвоенной силой. В общем надо быть начеку. Отслеживаю ситуацию, не забывая, что превалирующий тренд нисходящий.

2. идентифицирована фигура "неудавшийся размах", либо 123, кому как больше нравится. Прошел импульсивный пробой, все как и положено. Фигура разворотная. В приоритете лонги. В голове всегда держу, что догм на рынке не существует, любая фигура может как и исполниться так и сломаться. Стопы трейлю плотно.

( Читать дальше )

  Предоставляю на суд общественности, разработанный мной, «анализатор опционных позиций». Анализатор написан в экселе на языке VBA и является бесплатным проектом, доступный всем. Анализатор будет полезен в первую очередь новичкам, которые еще не знают сильные и слабые стороны различных опционных стратегий и как изменится профиль их стратегии при изменении таких условий как количество дней удержания, волатильность или курс доллара. Внешний вид такой:




( Читать дальше )

Про риск-менеджмент.
В этом году, особенно в последнем полугодии, всем спекулянтам была дарована уникальная возможность заработь огромные суммы.
Но воспользовались ей далеко не все. Одна из причин — всем пох на риск-менеджмент. Я на рынке недавно, учить никого не имею права,
просто излагаю свои мысли, и делюсь своим небогатым, но положительным опытом.
Огромное спасибо человеку, который учил меня работать на ФОРТС.
С самого начала он вдолбил в голову, НИКОГДА НЕ РАБОТАТЬ БЕЗ СТОПОВ, не жадничать, торговать системно.
Благодаря ему, за год, максимальная просадка по депо у меня составляла 4%.

Как я набираю позицию:
торгую в основном на часовиках и на 15 мин., стоп беру половину значения ATR.
Риск по одной сделке 0,5% от депо, очень редко чуть более 0,5% (при хорошем трэнде или сигнале).
К примеру Депо = 100 000 руб
Стоп 1/2 ATR=50 руб.
0,5% от 100000=500 руб.
Итого 10 контрактов.
Многие говорят, что с короткими стопами торговать сложно, постоянно выбивает и т.д. и т.п. Постоянно самого выбивало.
Из-за этого я стал искать хорошие входы в позицию, стал немного лучше чувствовать рынок. Допустим есть на часовиках сигнал,
мониторю графики 30 мин и 5 мин, вхожу по лимиткам в моменты локальной перекупленности например по RSI или CCI, смотрю на свечи.
Понимаю, бывают очень длинные хвосты, и если выбило — то и хер с ним. Хорошая сделка как автобус — всегда придет следующий.
Знаю, что ничего, нового ни для кого не открыл. Ещё раз говорю, никого учить не имею права.
Но может быть, кому нибудь в кураже, еще раз напомнил. Будет интересно почитать мнения и другие варианты.
Всем удачи!

))) Приклейте себе на монитор эту картинку-И только тогда ШОРТИТЕ)))))