Чтобы на умеренных суммах (где-то до миллиона долларов или может быть до миллиарда рублей) строить трендовушки на Мосбирже – сильно много ума не надо. Нет, сколько-то надо. И ума, и терпения, и программа для тестов еще нужна. Но справится, допустим, любой человек с ай-кью 120 и без сильного отвращения к математике.

         Но успешным массовым промыслом это как-то не становится, верно? Хотя входной билет не такой уж дорогой, и барьер не такой уж высокий… Может – не в уме дело?

         Кстати, это мысль. Торговать простые, логичные, без подгона и потому довольно надежные трендовухи – требует некоторого… эээ… мужества. Также можно назвать это пофигизмом или дзеном, если хочется красиво.

       Сто раз сказано: правильный процесс контринтуитивен и противен нашей животной психике.

        Большую часть времени в нуле или легких потерях, потом быстро, за несколько дней, забиваешь своего мамонта. Потом, какое-то время, возвращаешь часть туши обратно. Совершенно не так люди строят дом, возделывают сад, пишут книгу, и т.д. В более человеческих занятиях – мелкое, но ощутимое приближение к цели каждый день. Так нам ближе.

( Читать дальше )

Книга прям реально открывает глаза на циничное устройство рынка. 
Я уже целую кучу постов написал по мотивам этой интереснейшей книги. Теперь решил поставить точку.

👉 Читаешь и понимаешь — торговать американские акции руками на мелком таймфрейме / скальпировать — это все равно что с говном и палками пытаться победить терминатора Т1000.

власть над рынками все больше переходила от людей к машинам

***

высокочастотные трейдеры стремились как можно чаще торговать с простыми инвесторами, которые использовали медленные соединения

👉Сначала были NYSE и NASDAQ. Потом было создано 13 частных бирж, на которых торговались те же акции (BATS, ARCA, Direct Edge и т.д.). А потом было создано еще 40 площадок, включая собственные площадки Goldman Sachs, Credit Suisse и так далее. Рынок стал фрагментированным и это было выгодно HFT-трейдерам.

👉 Мне понравилось вот что: банки, которые торговали на бирже, сами не понимали, что происходит с их приказом, как он исполняется. Потому что биржи в США не давали никакого описания того как они работают.

👉 Чуваки из канадского банка RBC Capital Markets просто охеревали от того, как их имеют при исполнении приказов и создали систему, которая  тормозила отправку приказов по биржам таким образом, чтобы заявка приходила на их все одновременно и их никто не успевал отфронтраннить. Систему назвали «Тор». В 2010 году они благодаря этой системе поднялись с 19 строчки рейтинга Уолл-Стрит на первое место.

👉 Они первые поняли как на самом деле работает рынок и начали встречаться с инвесторами и рассказывать о том, как всех стригут паразиты-HFT. Народ даже не догадывался об этом. 


( Читать дальше )

Недельный торговый план с 07.10. по 11.10.2019 года.

Анализ рынка.

 

 

По реакции рынков на данные по труду США (несколько поволновались и сбросили рисковые активы в среду на АДР до 76% нисходящей коррекции, а затем с четверга пошли в рост снова) стало понятно, что хоть и понервничали, но не испугались.

Индекс ДОУ Дневка. Прежде всего четко видно что даже в среду на АДР фондовый рынок не выпал за рамки восходящего квартального канала, обозначив только переход в нижнюю часть канала 25850(76% нисх.коррекции)- 26750 (кластер из средней квартального канала и долгосрочного сопротивления торгового диапазона с конца 3 квартала 18года). Вот ниже уровня кластера на 25850 из 200дн.скользящей на дневке, среднесрочной поддержки диапазона и поддержки квартального канала можно ожидать панических настроений ухода из рисковых активов… Но поскольку кластер на 25850 очень сильный опционный барьер то пока о панике речи нет. Считаю что больше вероятности у фондового рынка торговаться пока в диапазоне 25850-26750 в ожидании октябрьского заседания ФРС и комментов, прежде всего от Пауэлла.

( Читать дальше )

 Добрый вечер уважаемые трейдеры. Давно уже ничего не писал, периодически захожу на ресурс, читаю, если вижу что-то толковое или интересное, то плюсую или оставляю комментарий. Написать пост мне захотелось из-за того, что вижу как люди читают мой блог, читают анализ основанный на VSA, DSA + кластеры. Пишу в первую очередь, тем кому интересен кластерный или дельтоспредовый анализ, кто его недавно или уже продолжительное время изучает и применяет на практике.
 Был не так давно пост Василия о умных деньгах, где я ему задал вопрос «На основании каких данных вы делаете вывод, что это низ или верх волны и умные деньги покупают или продают», на что никакого ответа не получил. Ну да и ладно, наверное Василий это подробно описывает в своей книге??? не знаю, но буду надеяться, что он действительно знает когда умные продают, а когда умные покупают. 
 ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ НИЗ ИЛИ ВЕРХ ВОЛНЫ БЕЗ КЛАСТЕРНОГО ИЛИ ДЕЛЬТОСПРЕДОВОГО АНАЛИЗА (VSA в помощь) НЕ ВОЗМОЖНО. 
 Крупные игроки могут заходить в рынок как рыночными заявками так и лимитными, как распределять пакет по нескольким уровням цен так и заходить более направленно (точечно).  Со временем и с опытом при применении такого анализа можно сформировать свою стратегию входа и выхода из сделок вместе с крупным игроком и брать с рынка свое заработанное.

( Читать дальше )

(Информация ниже касается исключительно фьючерсной торговли на СМЕ и содержит материалы с сайта www.cmegroup.com, в особенности, мануала для начинающих трейдеров)

Сразу хочу предупредить опытных трейдеров: вероятно, что вам известно практически все, описанное ниже, и покажется элементарным, но среди нас много людей, только начавших изучать СМЕ,  или переходящих на СМЕ с других площадок, данной информации нет на русском языке нигде.  Если у вас есть дополнения или полезные ссылки из официальных источников по теме, с удовольствием включу их в исходный пост. :)

В недавней беседе о раутинге ордеров на фондовые площадки сразу же возник вопрос о том, что же происходит при перемещении ордеров на СМЕ. С СМЕ все, на самом деле, намного проще. СМЕ- монополист с точки зрения своей продукции.

( Читать дальше )

 

ES

СиП пробил поддержку в районе 2100 и подтвердил отсутствие покупателя. Приоритет шорт. Вероятен тест объема продавца и продолжение падения. Покупки возобновятся после пробоя 2102


 

( Читать дальше )

Есть у меня один друг, который мощно трейдает. В эти выхи он овощ. Лежит и ничего не хочет.  Я грю: заежжай. А он: я ничего не хочу. 
Лично у меня есть объяснение, почему так происходит. 

У нормального человека в нормальной жизни деятельность строится на цикле — мотивация-удовлетворение. Вы чего-то захотели, вы начинаете что-то делать, вы добиваетесь этого, вы полчаете удовлетворение. Под этими явлениями есть вполне конкретные химические процессы, которые регулируются при помощи определенных гормонов (дофамин, серотанин, норадреналин). 

Моя недоказанная теория состоит в том, что во время торговли на все плечи, человек запускает в течение дня мощные циклы выброса этих гормонов. Поскольку эти действия многократно повторяются, организм привыкает к такому мощному стимулированию…  


( Читать дальше )

С понедельника начинаю вести трансляцию своих торгов с реального счета на сайте My-Trade.Pro. Никакого скальпинга, только свинг или интрадей. Буду торговать все фьючи СМЕ. В конце каждой торговой недели буду выкладывать стейтмент. 
P.S. Как же все интересно вышло, раньше я мечтал о большом депозите на СМЕ, о работе в команде с такими крутыми ребятами, как Майтрейд, а сейчас, когда я всего этого достиг, я понял, что самое главное, это прибыльная торговля, а все остальное- антураж. Ребята, кто стремится как можно быстрее выйти на нормальный размер депозита, кто пытается любыми путями попасть на настоящий рынок, кто греет себя мыслью о бесконечных деньгах, ждущих его там, верит, что существует грааль, поймите, это все ерунда, главное это прибыльная торговля и уверенность в завтрашнем дне, остальное не имеет значения.

Здравия всем.

ковырялся я ковырялся с долгосчрочником на РФ споте, и между делом перенес эти алгоритмы для торговли на СМЕ.
взял инструмент 6е да и проверил..
в итоге получилось следующее:

Торговля начинается с: 0 часов (автоматическое круглосуточное исполнение, с закрытием позиций перед клирингом)
Горизонт исследований с 7 ноября 2011 года по текуий день. (3.5 года)

учет:
комиссия = 5.00$ на круг
потенциальное проскальзывание = максимальный объем подобран с учетом объема в стакане.

Баланс на начало периода: 10 000.00$

Объем сделки: один контракт на каждые 5000.00$ Но не более 7 контрактов на сделку
Общее количество сделок: 3250
Прибыльных сделок: 2850
Убыточных сделок: 400
Сделка с наибольшим МИНУСОМ: -2397.50$   7 - контрактов
Сделка с наибольшим ПЛЮСОМ: 2765.00$   7 - контрактов
Сделок закрытых в Безубыток +1 тик: 158

Баланс на конец периода: 484 450.00$

Сделки по часам в сутках: час | убыточных | прибыльных

( Читать дальше )