2. Торговать только теми инструментами которые знаешь и разбираешься.

3. Перед тем как зайти в сделку, подумай как и когда ты из нее будешь выходить. Точка входа и выхода.

4. Не гнаться за всеми и любыми торговыми возможностями, рынок завтра не закроется. Не находитесь все время в рынке, старайтесь больше наблюдать.

5. Давать себе время на отдых, соблюдая режим. Быть собранным и структурированным. Когда вы собираетесь войти в рынок, нужна безмятежность. Отложите или решите все дела, чтобы они не мешали вам.

6. Создайте для себя идеальное рабочее место, личный комфорт, торговые условия, техническое оснащение. Конечно среда и настроение также имеет важное значение.

7. Маниторить открытые сделки каждую биржевую сессию. Оптимизируйте если потребуется.

Всем привет.

Решил выложить в открытый доступ базу данных тиков с CME, которая накапливалась за последние годы, и обновляется по итогу дня.

FTP доступ: 

85.25.211.62
login: smartlab
pass: smartlabpass

Ссылки на торрент: http://ge.tt/1Ql8j3Y2

№2: app.box.com/s/h0dhmkif0fhnvlpzdp8ma89c1ysv876t

Формат данных:

seconds (int32) — кол-во секунд с начала суток по Чикаго.
milliseconds (int32)
price (int32)
volume (int32)
bestBidPrice (sbyte) — расстояние в тиках между price и реальной ценой BidPrice
bestAskPrice (sbyte) - расстояние в тиках между price и реальной ценой AskPrice
bestBidSize (int32) — доступно с июня 2015
bestAskSize (int32) - доступно с июня 2015

Ниже код для чтения бинарных файлов (На C#).

Создаем класс Tick:

1. public class Tick
2. {
3. public DateTime Time { get; set; }
4. public int Price { get; set; }
5. public int Volume { get; set; }
6. public int BidPrice { get; set; }
7. public int AskPrice { get; set; }

Итак, мой первый пост на Смартлабе на главную не попал. Не смотря на то, что контент такого типа редко попадается  в здешних краях, он отпугнул изрядную долю читателей, скорее всего, языком исполнения. Я предполагал, что большее количество посещающих данный ресурс владеет английским, может, оказался неправ.

Ссылка на первый пост в котором вкратце объясняется суть http://smart-lab.ru/blog/309088.php

На этот раз публикую сделку от 05.02.16 на GBPUSD

Картинка для наглядности и ссылки на нормальное разрешение.

http://i.imgur.com/W1XvL16.png  D1                                                                                                                                                           http://i.imgur.com/IXHGgCh.png  H1                                                                                                                                                          

Доброго всем. Решил поделиться своими трейдами и их анализом. Сразу скажу, что анализ на английском т.к. делался для закрытого англоязычного форума. Я не думаю, что я буду постить много, аннотация графиков занимает уйму времени, но иногда очень полезна прежде всего для себя самого.

Еще одно, я постараюсь не постить плюсы без минусов, чтобы была реальная картина мыслительного процесса и его недостатков.

В первом заходе я решил разбить на 3 поста, будут 2 плюса и 1 минус.

Итак, поехали. Первым будет трейд на NZDJPY, анализ от D1 до М1

P.S. Так как Смартлаб не позволяет вставлять картинки в нормальном разрешении(привет 2016г.), я дам одну картинку для затравочки, а ссылки на нормальное качество будут ниже её.

i.imgur.com/gEuvebi.png D1

i.imgur.com/ROtmIl5.png H4

i.imgur.com/luketa8.png H1

i.imgur.com/eiuPeSE.png M5

i.imgur.com/VMJTqkj.png M1

Спасибо всем, кто выразил свое конструктивное мнение в том посте , а также написал личные сообщения.
Как и обещал, возвращаюсь с предварительными итогами, а после комментариев к текущему посту, через некоторое время, будет финальный пост, куда человек решил инвестировать. Если это вам интересно, конечно (тогда плюсуйте этот пост).

Сначала некоторые выводы про тот пост и аудиторию смартлаба:
1. В основном на сайте сплошные теоретики и/или «зеленая молодежь». Или «профессионалы» не снизошли для комментариев к тому посту.
2. Даже теоретики не смогли предложить правильную стратегию и обосновать свои рекомендации.
3. Зачем нужен этот сайт «про инвестиции и биржу», если здесь легче получить совет «за какую партию голосовать», чем совет по финансам? И есть ли у него будущее? Вот что по этому поводу думает Reshpekt Fund Russia.

Теперь подитоги по хорошим советам пользователей, но если вы посмотрите критерии, то эти советы не в полной мере отражают заданные границы (или совсем не отражают).

Метод ГП по своим свойствам потенциально мог бы являться универсальным методом поиска алгоритма оптимизирующего заданную целевую функцию. И я как любитель эволюционной оптимизации не мог пройти мимо такой заманчивой идеи.

Торговый алгоритм ищу в виде набора элементарных функционалов. Каждый функционал может иметь любое количество входов и по крайней мере один выход. Вход и выход характеризуется типом данных. Выход одного функционала может быть подан на вход другого при условии, что тип данных входа и выхода совпадает.

Например, функционал вычисления минимума/максимума в заданном окне получает на вход интересующую величину и значение размера окна, а также имеет 4 выхода: минимум/максимум, позиция точки минимума/максимума в окне.

ГП должен подобрать функционалы и связать их входы и выходы так, чтобы в итоге получился единственный выход типа сигнал (сигнал есть либо нет), который и будет являться сигналом на покупку/продажу. Связанные функционалы с общем случае образуют граф. Целевой функцией является критерий Шарпа с поправкой — наказанием за информационную сложность алгоритма.