Я алготрейдер и торгую на CME. Потратил безрезультатно значительное время на поиск свободных для скачивания исторических данных по фьючерсам в интернете. И недавно, сжав зубы, принял решение купить их – тиковые данные по четырем инструментам GC, ES, CL, NQ.

Для коллег, кто пользуется 5-минутками и выше, я решил выложит в свободный и бесплатный доступ 5 минутные OHLCV за всю историю:

GC — smart-lab.ru/blog/316383.php
ES — smart-lab.ru/blog/316408.php
CL — smart-lab.ru/blog/316497.php
NQ — smart-lab.ru/blog/316533.php

Upd: Здесь все оптом и в нормально сжатом архиве turbobit.net/53tle0u1k2qn.html

Тем же кто, как и я нуждается в тиковых данные у меня следующие предложение:

Я выкладываю всю историю по тиковым данным, но не бесплатно, а за небольшую часть от стоимости — за 5000р.

В чем профит для сообщества смарт-лаба?

— Кому не нужны тики: получает 5 минутки бесплатно

( Читать дальше )

про пост http://smart-lab.ru/blog/316518.php

как раз намедни я анализировал, что же отличает в корне тех кто имеет активы от простых спекулянтов и торговцев?
я думаю нашел ответ.
и сразу же родился маленький граальчик — долго шли роды, но как говорится — если чего то оч оч хочется...

ответ Баффета неполон — сам Баффет и не собирался простые истины доносить публике (не дурак наверное)
 а различие в том между спекулем и инвесторами....

что инвесторы (настоящие а не шадринско-бумажные)

приобретают АКТИВ с которого в будущем (в идеале -бесконечно)

будет идти КЭШ (наличка) — по-русски «сидеть на потоках»

ВСЁ. точка.

и инвестора не ипъиёт сколько он отдал за ТЕЛО актива и еще сильнее не ипъёт его ТЕКУЩАЯ стоимость РЫНОЧНАЯ!
в этом вся суть — рынок может оценивать актив хоть в 10 раз больше капитальной стоимости, хоть в 10 раз ниже ее -


( Читать дальше )

Дейтрейдинг может приносить хороший доход. Во всяком случае, к этому нужно стремиться, если вы собираетесь зарабатывать этим на жизнь. Безусловно, результативность каждого конкретного трейдера очень индивидуальна. В данной статье мы увидим, что стабильно получать прибыль на уровне 10-20% (и более) в месяц — вполне реально. Но если дейтрейдеры так хорошо зарабатывают, почему же мы не слышим о массовом появлении среди них миллионеров и миллиардеров?

Миллионеры в дейтрейдинге

Прежде всего, предположение о том, что среди дейтрейдеров мало миллионеров, основывается на том, что по телевидению и в финансовых новостях мало говорят об этом типе торговли. Большинство дейтрейдеров работают из дома и являются не публичными. Об инвестировании и инвесторах говорят гораздо больше.

Нужно признать, что в процентном отношении к общему количеству тех, кто торгует внутри дня, миллионеров среди дейтрейдеров действительно мало. Но их так же мало и в любой другой сфере человеческой деятельности. Чем бы люди ни занимались, диапазон их доходов весьма широк, и лишь немногим удается достичь вершины шкалы доходов. Кривая распределения доходов охватывает диапазон от нуля до миллионов долларов в год, большинство участников рынка находятся где-то в средней его части. В других отраслях, вы можете быть очень хорошим специалистом, но все же не стать миллионером. Так же и в торговле.

( Читать дальше )

Зная принцип работы двухстороннего аукциона, напрашивается вопрос: а как это нам может помочь в торговле? Первое, о чем я писал ранее- это позволяет нам по-средством глубины рынка ( стакан) и потока ордеров ( лента) увидеть как ведет себя пассивная и активная сторона рынка. Второе, обнаружить крупные исполненные заявки, что позволяет анализировать действия крупных участников рынка. Уверен, что найдется тысячи трейдеров, которые готовы прямь в эту минуту забросать меня помидорами и сказать, что все это «чушь»..,- ввиду наличия на рынке всяких манипуляций, роботов и т.п. Я не стану спорить, а поделюсь своим видением, а каждый сделает свой вывод сам для себя.( Просили сделать это с картинками и описаниями, но, к сожалению, стакан- это действие в моменте  и сделать скрин представляется крайне сложным)
Начну с повторений:  чтоб продвинуть цену на тик нужно выкупить всю ликвидность. Теперь представим, среднесрочный тренд вниз, а  цена находится на каком-то уровне где есть скопление объема, пусть это будет пок вчерашнего дня и цена подошла к нему сверху вниз. Второе условие: в стакане полно ликвидности и в ближайшее время нет серьезных новостей. 

( Читать дальше )

Просматриваю множество блогов — встречаются временами довольно интересные заметки о взаимосвязи событий и цикличности в политико-экономической сфере… Согласна, существуют определенные закономерности, которые на первый взгляд кажутся полным абсурдом при отсутствии должного внимания к внутренним информационным потокам. Однако если погрузиться в историческими дебри и выявить некоторые закономерности, то можно прийти к довольно интересным рассуждениям и прогнозам.

Ну чтож, приступим...
(это основа основ..., «мысли вслух» больше направлены на внутренние экзерцизы новичка-аналитика, так что прошу не судить строго и при отсутствии понимания просто пройти мимо...)

Итак, существует теория 50-летнего цикла работы денег. Согласно этой теории финансовые средства постоянно перемещаются из одного вида и сектора экономики в другой: производство, строительство, торговля, услуги, банки (кредиты), товарные биржи, финансовые биржи.
В чем заключается 50-летний цикл? Если мы посмотрим историю, то в течение последних 300 лет через каждые 40-50 лет возникают войны, которые приводят к обнулению ссудного процента… (но об этом позже)
Начнем с разбора цикла. Условно возьмем 2 точки «А» и «Б», которые символизируют: «А» — окончание одной войны, «Б» — начало новой войны. Временной отрезок между точками «А» и «Б» — 50 лет (значение примерное — не исключает 10-15-летнюю погрешность и взято для общего понимания процессов), «время зарождения, роста, зрелости и упадка...». Понимая процессы и предвидя новые витки цикла согласно новых дополнений(новых исходных данных) и общей направленности целевого потока «мировых сил и элит», можно довольно свободно ориентироваться в перетекании финансовых ценностей и своевременно принимать решения «на опережение».

Существует фундаментальное понятие периодов.  Если коротко: 
1 — Как вы знаете, после войны существует понятие «восстановление хозяйства». В этот период основная масса финансовых потоков сконцентрирована, в первую очередь, в таких сферах, как строительство, производство. Как только наступает конец этого периода, средства перемещаются в ...
2 — гражданское и частное строительство. Итог: производство растет, у всех есть жилье. 
3 — деньги начинают перетекать в такие сферы, как торговля и услуги — то есть, в удовлетворение потребностей людей. На 30-35 год цикла данные сферы достигают своего апогея. После это либо наступает условная временная стабильность, либо наблюдается снижение спроса к данным сферам.

Тем временем неуклонно растет ссудный процент. Если сразу после войны (в точке «А») деньги даются без или почти без процентов на восстановление хозяйства, то при возросшем потреблении повышается кредитный процент (для примера, в настоящее время процент достигает, если в национальных валютах, до 24-30%, если в валюте США, евро или швейцарский франк, то это 9-10%). При это в Европе и в Америке — это 5-7%

4- Когда деньги уходят с рынков услуг и, что не мало важно, с торговли, все они перетекают в рынки под названием «товарная биржа», «финансовая биржа». Сейчас мы наблюдаем этот процесс — он заключается в том, что из всего валового запаса денег на настоящий момент до 90% денег находятся на финансовых биржах (форекс или товарные биржи,…, биржи национальные,  либо международные — европейские, американские, азиатские).
Но этот процесс не бесконечен. Кредитный процент растет. Население, оплачивая кредиты, дает банкам возможность увеличивать депозиты для новых кредиторов, которые в свою очередь, также увеличивают депозиты банков для… Финансовые биржи начинают стремительный рост. Как только ситуация становится критической (количество ноликов на экранах в тысячи, сотни тысяч раз перевешивают показатели реальной наличности), производится обнуление (за счет войн) — что мы сейчас и наблюдаем (Ирак, Украина, «неизвестно откуда» профинансированный Игил и пр.)

Индивидуальный взгляд (то же самое, но со стороны мировой элиты):
Люди (представители крупных корпораций, банков), которые знаю об этих циклах, не держат свои средства в каком-то одном секторе экономики. Они постоянно их перемещают. Точка «А» — сначала средства работают на восстановлении хозяйства, то есть, в строительстве. Строительство закончено — средства перемещаются в услуги или торговлю. Торговля заканчиваются, перемещение производится на финансовые биржи. Как только подходит этап точки «Б», средства выводятся в большей части из финансовых рынков и направляются в реальный товар, имеющий ценность при военных действиях.  - категории 1 важности — крупных запасов вооружения, энергоносителей.., и тп.
Также основная масса финансовых средств (нолики на экране) просто списывается — в основном за счет выпуска новых валют (что мы, к примеру, наблюдаем сейчас в Беларуси). 
Например, сейчас в мире около 600 триллионов долларов. После всех войн, их должно, по идее остаться около 600 миллиардов, которые опять будут запущены в экономику для повтора нового 50-летнего цикла роста.

В этом и состоит суть 50-летнего цикла, из которого так часто многие из аналитиков выстраивают свои прогнозы относительно перемещения/перетекания сил между нефте/газо/энергодобывающих промышленностей, сельскохозяйственной сферы, производственной. 

( Читать дальше )

Признаюсь, быть участником смарта интересно, даже полезно- ввиду того что публика здесь различная. Люди делятся своим видением рынков, знаниями, кто-то ищет грааль и т.д., вот и я решил внести чуточку от себя. Читая посты, обнаружил, что очень мало информации есть о самых сркровенных знаниях о рынке, а именно об его основах.  Сразу хочу предупредить всех гурманов словоблудия, что такие детали как сделки внутри спреда, айсберг ордера т.д в данном случае не рассматриваются, так как хочется рассказать именно о том как устроен аукцион. Начну с того, что на рынке есть четыре стороны: иницативные покупатели и иницативные продавцы, пасивные покупатели и пасивные продавцы, а все ордера делятся на лимитные и рыночные. Других ордеров не существует… есть просто модификации этих двух видов. Есть также две цены- это цена спрса (бид) и цена предложения (аск), а между ними спред. Пасивная сторона выставляя свои лимитные ордера на эти цены бид/аск обеспечивает ликвидность рынка, а иницативная сторона выкупает эту ликвидность, двигает цену. Соответственно

( Читать дальше )

Примерно месяц назад мне на глаза попалась вот эта запись на Смартлабе:
http://smart-lab.ru/blog/307485.php

Как и большинство, опубликованных на Смартлабе, ценных мыслей, публикой воспринята она была довольно прохладно :-) Мне же идея сразу понравилась, в тот момент она мне показалась похожей на одну из стратегий прорыва полос Боллинджера, которую я использовал, но новый подход позволил бы кардинально сократить время на мониторинг графика.

Около недели я экспериментировал с идеей самостоятельно. Подбирал правила для входа/выхода из позиции. Убедился в наличии мат. преимущества, даже при совершенно безумных вариантах ее использования, например я пробовал искать сигнальную «маленькую» свечу на часовом графике и занимался скальпингом по мини-тренду на минутках в процессе формирования «большой» часовой свечки. И это даже работало в плюс, хотя комиссия сильно подъедала прибыль :-)

( Читать дальше )

Спойлер: данный пост, основанный на личном опыте, скорее всего, ориентирован на новичков, к коим я себя отношу, речь пойдет о матожидании. Текст ниже не является рекомендацией, скорее, это пример того, как ведение статистики своих действий может помочь улучшить торговлю.

С тех пор, как я начал мониторить каждое свое действие на рынке, я неплохо на мой взгляд продвинулся. Из мониторинга вы можете посчитать матождание A, которое, по определению, зависит от процента прибильных сделок W и отношения прибыли к риску R.

A = W*R-(1-W).

Если выборка сделок достаточно большая, то это значит, что, в среднем, на каждые 100 сделок вы получите 100А стопов, если стоп фиксирован в деньгах.

Как вы думаете, что более прибыльно? Торговать с W и 2R или с 2W и R? Давайте построим такую таблицу матожиданий:

( Читать дальше )

Нашел на сайте биржи подробную памятку, решил поделиться:

Как получить налоговый вычет по ИИС

Делая взносы на свой ИИС, Вы можете воспользоваться двумя типами инвестиционных налоговых вычетов.

( Читать дальше )