Блог им. asbara

Двухсторонний аукцион.

Признаюсь, быть участником смарта интересно, даже полезно- ввиду того что публика здесь различная. Люди делятся своим видением рынков, знаниями, кто-то ищет грааль и т.д., вот и я решил внести чуточку от себя. Читая посты, обнаружил, что очень мало информации есть о самых сркровенных знаниях о рынке, а именно об его основах.  Сразу хочу предупредить всех гурманов словоблудия, что такие детали как сделки внутри спреда, айсберг ордера т.д в данном случае не рассматриваются, так как хочется рассказать именно о том как устроен аукцион. Начну с того, что на рынке есть четыре стороны: иницативные покупатели и иницативные продавцы, пасивные покупатели и пасивные продавцы, а все ордера делятся на лимитные и рыночные. Других ордеров не существует… есть просто модификации этих двух видов. Есть также две цены- это цена спрса (бид) и цена предложения (аск), а между ними спред. Пасивная сторона выставляя свои лимитные ордера на эти цены бид/аск обеспечивает ликвидность рынка, а иницативная сторона выкупает эту ликвидность, двигает цену. Соответственно

, рынрчные ордера сводятся только с лимитными и никак по-другому. Т.е.: лимитная продажа есть рыночная покупка, а лимитная покупка есть рыночная продажа. Теперь представим что на цене 5 бид стоит 100 лимитных заявок, а по цене 6 аск стоит 70… так вот чтоб сдвинуть цену на 4 нужно рынком выкупить все 100 заявок, а чтобы на 7, то выкупить 70 на аске. Как это применить в торговле? Очень просто… когда видно как ведет себя пасивная и активная сторона можно видеть куда пойдет цена, но это тема для другого раза. Спасибо!

★2

Все просто и по существу 
Иван Тишевской, привет!!!))) 
Александр, Привет, мы знакомы?
Иван Тишевской,  Показалось что да))))
все слишком просто…
avatar

purpe

Не очень понятно, цена пойдет в сторону большего объема или меньшего?

avatar

grimm21

grimm21, давайте если вы мне ответите где больший объем, а где меньший в данном примере… я вам отвечу куда пойдет цена))?
Александр,  если речь идет об объеме лимитных заявок, то думаю что это не показатель,  т.к. имеют место быть манипуляции теми кто смотрит на обьемы на определенном уровне. Также не следует забывать о том, что лимитная заявка в доли секунды может быть снята, передвинута, выставлена на противоположном уровне. Лента всех сделок может дать больше информации, т.к. тут манипулировать сложнее ибо, сделки совершены по факту. Но у каждой сделки есть 2 стороны и кто есть кто в этой сделке понять нельзя, только предположить. Буду рад если кому то пригодиться информация, таже услышать методы интерпретации и приемы работы с лентой всех сделок и стаканом более опытных товарищей. Также интересно узнать подробнее про ордер лог (без воды ). Спасибо! 
Я имел в виду ваш пример. Цена пойдет на 4 или на 7?
avatar

grimm21

grimm21, чтоб цене продвинуться на тик нужно чтоб пришла инициатива с рынка, чтоб были желающие купить этих 100 или 70 контрактов. Если выкупят 100- передвинемся на 4, если 70, то на 7.
Прочтите еще раз внимательно… и поймете.
Александр, взгляд зацепился за фразу «Очень просто… когда видно как ведет себя пассивная и активная сторона можно видеть куда пойдет цена». Мне показалось раз очень просто, то и ответить не долго, как должны вести себя стороны, чтобы спрогнозировать движение цены. Но  я так понял «это тема для другого раза».
P.S. Если другой раз будет, то нельзя ли с реальными примерами из стакана. Заранее спасибо. Извините за настойчивость.
avatar

grimm21

grimm21, я бы уже начал писать, так как сижу в позе и время есть, но рейтинг позволяет писать только раз в сутки. сорри)
Ваня, стакан- это ритм цены… лента- это удары.  Понятно что в стакане манипуляции, но эти манипуляции далеко не для того, чтоб обмануть тех кто смотрит в стакан. Это мания преследования- думать что везде тебя хотят обмануть. Просто на рынке кроме всего прочего есть роботы ММ, делающие этот рынок. Они и создают шум «спуфинг», «флипинг» и делают это они для того, чтоб удерживать равновесие спроса и предложения, у них такой алгоритм действий. Это не касается затронутой темы, но если интересно, я приоткрою тебе завесу.
Обычный спред- тик, полтора. Иногда бывают моменты спред расширяется до 3-4 тиков, особенно хорошо это видно на новостях, когда нет ликвидности. Но если ты знаешь, что робот настроен на сдерживающий фактор и в момент когда в стакане полно ликвидности вдруг расширяется спред на 3-5 тиков и в доли секунд  опять становится 1- 1,5 тика… То что-то очевидным становится, для того кто понимает как двигается цена на аукционе?
avatar

Александр


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW