Финансы

В финансовом плане год — снова самый удачный за последние годы. Рост на основной работе, в инвестициях и других источниках доходов. Окончательные финансовые итоги буду подводить после Нового года. 



Продолжал вести нестандартные эксперименты:

• «Капитал с кредиток» — заработал уже почти 500 000 рублей полностью на заемные средства. 

( Читать дальше )

Продолжаем богатеть на облигациях, Завершаем цикл подборок облигаций для получения ежемесячного дохода с рейтингом А и выше. Сегодня 11 выпусков с рейтингом кредитного качества эмитентов на уровне А. 

Мало получать зарплату на заводе, еще необходимо себе формировать дополнительный источник дохода. Для получения ежемесячного кэшфлоу нам помогут облигации. В данном рейтинге средняя доходность в районе 22% годовых. Довольно неплохо, учитывая что вклады и надежные ОФЗ дают 15%.

⚙️ Из каких параметров приготовлена подборка? 

✅ Рейтинг А

✅ Ежемесячные купоны (ну почти)

✅ Отсутствие оферт 

✅ Отсутствие амортизаций.

✅ Выпуски на один год и более.

В чем прикол моих подборок про облиги? Если вам интересен регулярный, а еще лучше ежемесячный денежный поток, ну вот чтоб прям сейчас баблишко капало, то вы выбираете любую из представленных компаний и идете искать ее финансовые показатели. Если вас все устраивает, то приобретаете и получаете купоны.

🎄 iКаршеринг Руссия 001P-07

( Читать дальше )

Сегодня будем учиться скачивать с биржи слепки стаканов и запускать на них тестер.
Видео предназначено для программистов, которые уже умеют писать роботов на OsEngine или только планируют это делать.
Всех поздравляем — как с наступающим Новым годом, так и с тем, что у нас появился новый бинарный формат хранения стаканов! Теперь стаканы стали в сотни раз дешевле для хранения в памяти, чем раньше! Ура!

VK Видео:


RuTube:


( Читать дальше )

📌 Решил обновить таблицу долговой нагрузки наиболее популярных компаний. Все 200+ компаний не влезли бы в одну читаемую картинку, поэтому отобрал только 76 компаний с капитализацией более 15 млрд рублей (+ Whoosh и М. Видео). Данные брал из отчётов за 9 месяцев 2025 г., в некоторых случаях за 1 полугодие 2025 г.

❓ СМЫСЛ ПОКАЗАТЕЛЯ:

• Показатель «Чистый долг/EBITDA» позволяет оценить способность компании вовремя погасить свои долги. Чем он выше, тем более вероятен дефолт или допэмиссия акций.

• По механике расчёта, этот коэффициент показывает, сколько лет нужно компании, чтобы погасить свои долги, используя свой текущий размер EBITDA.

📊 ЦВЕТОВОЕ РАНЖИРОВАНИЕ:

🟢 Зелёным цветом отметил компании с отрицательным чистым долгом – они зарабатывают дополнительную прибыль (процентные доходы) благодаря высокой ключевой ставке. Такие компании могут погасить все свои долги, используя только уже имеющиеся денежные средства.

🟡 Жёлтым цветом отметил компании с умеренной долговой нагрузкой. У этих компаний чистый долг меньше, чем годовая EBITDA, поэтому в большинстве случаев у таких компаний нет проблем с обслуживанием долга.

( Читать дальше )

С увеличением капитала должна расти не только цифра на счёте, но и качество жизни. Решить эту задачу поможет портфель, который ежемесячно приносит дополнительную «зарплату» в виде процентных платежей. Вот пример такого портфеля.

В январе 2024 года аналитики Альфа-Инвестиций запустили портфель облигаций с ежемесячными выплатами.

Портфель сформировали для капитала в 3 млн руб., но его можно повторить с любой суммой. Для этого нужно пропорционально уменьшить или увеличить количество бумаг.

Параметры портфеля на 25 декабря 2025 года

• 3 млн руб. было инвестировано при формировании портфеля 26 января 2024 года.
• 2,98 млн руб. составляет оценка портфеля на 25 декабря 2025 года.
• 623 тыс. руб. после налогов было получено в виде купонов за 23 месяца инвестирования (в среднем 27 тыс. руб. в месяц).
• 23,1% (12,1% годовых) до налогов составила доходность портфеля. Если бы все купоны были реинвестированы, доход составил бы 27,8% (14,5% годовых).

После ребалансировки:

( Читать дальше )

Насри победил Насраллу на выборах в Гондурасе. Согласно результатам, Насри Асфура одержал победу при 40,3% против 39,5% у Насраллы. Как отметили Fox News, определяющим моментом выборов стала поддержка Насри со стороны Трампа.ЕЖ.

Уже предновогоднее настроение братцы, и такие вот новости как раз к месту думаю)

В 2026-м, как и с осени 2022-го, все на нашем фондовом и валютном рынках среднесрочно будет зависеть только от текущего ключевого фактора:

— денежная политика нашего ЦБ;

или гипотетического:

— «мировой кризис», т. е. падение американских и европейских фондовых индексов на 25%+.

Для «если» по этим двум факторам мое мнение о динамике наших рынков в 2026-м такое:

1. Если «борьба с инфляцией» нашего ЦБ продолжится путем превышения ставки над официальной инфляцией больше, чем в 2 раза, а «мирового кризиса» не будет, то, как минимум 95% рабочих дней индекс MCFTRR-Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций) будет находиться в диапазоне: значение на 30.12.25 плюс-минус 15%. 15% — это границы, в которых индекс может быть будет и 100%, а может и выйдет на несколько дней только за одну из границ. Если говорить о 0.55*USD+0.45*EUR, то в рамках этого «прогноза» нас ждет его падение на 10%+, но как и в 2025-м оно будет максимум в течении 1 месяца, а остальные 11 будет «узкий коридор». Увы, какой это будет месяц 2026-го прогноза дать не могу.

( Читать дальше )

Как частному инвестору уменьшить, вернуть или избежать выплат в пользу государства 

Продолжаем готовиться к Новому году, а значит, и к окончанию налогового периода в 2025 году. 

В последние годы государство обкладывает инвесторов все большими видами и размерами налогов. Тем не менее, есть способы уменьшить налоговую нагрузку и вернуть уже уплаченные налоги с помощью различных вычетов.  

Я многие из них использую. Давайте обсудим, как законно это сделать. 

Каков размер налога

В 2025 году резиденты платят налог по ставке:

• 13%, если сумма дохода была меньше 2 400 000 руб. за календарный год, 

• 15% с суммы дохода больше 2 400 000 руб.

Размер суммы, с которой теперь взимается повышенный налог, уменьшили более чем вдвое. 

Вот способы уменьшить налоги:

1️⃣ Вычет на долгосрочное владение ценными бумагами (ЛДВ) 

Если купили ценную бумагу после 1 января 2014 года и владели ею минимум три года, НДФЛ при продаже платить не нужно. Как долгосрочный инвестор, так делаю регулярно много лет. Подробнее в этом посте. 

( Читать дальше )

Эта неделя принесла новые работы по алгоритмической торговле. Разбираем самое важное из исследований в машинном обучении, квантах и управлении рисками. Все данные — из свежих научных статей.

Основные работы

1. Улучшенное прогнозирование индексов
Модель IGA-SVR для долгосрочных прогнозов показала результат лучше, чем стандартные LSTM. Использует генетические алгоритмы для подбора параметров. Подробности — в исследовании по адаптивному прогнозированию.

2. Быстрое опционное ценообразование
Гибридный алгоритм сочетает ML и численные методы. Ускоряет расчёты в разы по сравнению с классическими подходами. Подробнее — в работе по ускоренному ценообразованию.

3. Квантовые модели для рынков
Физики применили теорию квантовых полей (φ⁴-теория) к финансовым данным. Модель точно воспроизводит рыночную волатильность и редкие события, помогая предсказывать кризисы. Исследование здесь.

4. Системный риск-радар
Новый фреймворк на основе графов выявляет скрытые связи на рынках. Помогает замечать структурные сдвиги до кризиса. Методика описана тут.

( Читать дальше )

В этом видео разбираем индикатор Force Index от Александра Элдера. Поговорим о том, для чего он нужен, как рассчитывается, какие торговые сигналы показывает и как их применять на практике. В конце покажем бесплатного торгового робота для OsEngine, который работает по Force Index.

VK Видео:

RuTube:


( Читать дальше )