В данной статье будем учиться подключать OsEngine к боевому серверу Мосбиржи по протоколам FIX и FIX/FAST для фондового рынка.

На примере DMA АЛОР брокера.

1. ЧТО ДЕЛАЕМ НА САЙТЕ БРОКЕРА

1. Подключаем услугу DMA (Direct Market Access), или по-русски прямой доступ к рынкам.

Не у всех брокеров такая услуга доступна, о наличии лучше сразу спросить у специалистов техподдержки. Обычно прямой доступ предоставляют брокеры с уклоном в «большую профессиональность». Например, у АЛОРа прямой доступ есть, поэтому будем рассматривать на их примере.

У прямого доступа есть два основных варианта подключения и размещения торгового терминала:

1. Торгуем через интернет прямо со своего рабочего компьютера или с арендованного удаленного сервера. В случае с FIX/FAST, работающем на технологии UDP, это весьма плохая идея, так как в этом протоколе нет контроля доставки пакетов, и часть данных будет теряться. Даже если у вас хорошая связь, и теряется 0.5-1% пакетов, то это все равно почти гарантированно сведет на нет смысл от прямого подключения. Если вы все-так выберете этот способ, вам понадобится дополнительно настройка VPN (встроенный в Виндоус, этот не запрещен 😉) для подключения к сети Мосбиржи/брокера.

Мне тут часто припоминают, мол, какой из тебя нахрен Баффет, если ты продал акции, купленные полгода назад?
(disclaimer: я продаю часть, не всё)

На этот вопрос есть совершенно логичные и здравые ответы:

1. Мы не в США. У нас все еще идет СВО, и пока только растет надежда на завершение военных действий. Но может быть всякое.

2. Что еще важнее: вы неправильно понимаете Баффета. Чтобы быть в точь как Баффет, надо иметь миллиард-другой.
Когда у Баффета не было миллиардов, он действовал по-другому. Когда у него был небольшой капитал, он чаще совершал сделки.

Почему Баффет держит акции супер-долго? Да потому что он не может ни зайти быстро, ни выйти быстро!
Чтобы зайти, ему надо месяцами, а иногда годами делать покупки. Кроме того, ему приходится раскрывать свои покупки.
Иногда ему приходилось просить у SEC разрешение не публиковать сделки, чтобы это не мешало ему собрать/разгрузить объем.

К этому надо еще добавить тот факт, что я не являюсь совершенством.
Я только учусь.

Чёрт возьми, двадцать лет назад я бы послал того, кто сказал мне, что я напишу этот пост. Тогда я был помешан на принципе «купи-продай-забери», а слово «благотворительность» вызывало такую же реакцию, как у вас сейчас — кривую усмешку и закатывание глаз. Но знаете что? Всё изменилось, когда я наконец понял: трейдинг — не про бабки. Он про ответственность, чтоб его.

Как я был жадной скотиной

2001-й год. Я, молодой и наглый, открываю первый счёт на Форексе. Рынок казался мне этаким казино для умных, где главное — правильно «впрыгнуть». Сливал депозиты как идиот, пока не словил удачу: за неделю поднял $15,000 на падении нефти. Как последний мажор, тут же умчался в Тай и профукал всё до копейки. Классика жанра, ага. Азарт затмил мозг — я видел только цифры на экране, а не реальных людей за ними.

Жизнь бьёт наотмашь

К 2008-му я уже понтовался квартирой в центре Питера, успешно перебравшись с Форекса на ММВБ. Капитал рос как на дрожжах, но счастья — ни на грош. А потом за три недели сгорел от рака мой близкий друг Иван, с которым мы начинали. «Если бы начали лечение раньше...» — эти слова врачей до сих пор звенят в ушах.

Не обнаружив ничего внятного по расчету LQDT, сделал сам Калькулятор LQDT

В конце 2024 года на конференции Smart-Lab в Москве мы анонсировали выпуск книги Брента Доннелли «Альфа-трейдер. Мышление, методология и математика профессионального трейдинга», впервые изданную на русском языке при поддержке Go Invest.

Все подробности можно почитать на нашем сайте и в посте официального телеграм-канала Go Invest.

С этого года книга поступила в продажу, но ограниченным тиражом. Мы помним про активный спрос на книгу, поэтому хотим поделиться, как можно приобрести её сейчас на самых выгодных условиях.

Специальный промокод GOINVEST дает скидку 30% на приобретение книги на сайте издательства. 
Промокод действует до 1.03.2025 и доступен всем, поэтому смело делитесь им с друзьями и знакомыми!
 

В данной статье будем учиться подключать OsEngine к Polygon.io. Это международный сервис, специализирующийся на продаже данных о торгах. Алготрейдерам они нужны для того, чтобы тестировать свои алгоритмы.

1. Доступные данные для скачивания с Polygon.iO

Всего доступно более 40 тысяч бумаг.

Доступные классы бумаг:

В ноябре 2024 года на конференции Smart-Lab мы анонсировали выпуск книги Брента Доннелли «Альфа-трейдер. Мышление, методология и математика профессионального трейдинга», впервые изданную на русском языке при поддержке Go Invest.

Подробнее о книге можно почитать на нашем сайте и в посте официального телеграм-канала Go Invest.

Книга поступила в продажу, но ограниченным тиражом. Мы помним про активный спрос, поэтому хотим поделиться, как можно приобрести её сейчас на самых выгодных условиях.

Специальный промокод GOINVEST дает скидку 30% на приобретение книги на сайте издательства. 

Промокод действует до 1 марта и доступен всем, поэтому делитесь им с друзьями и знакомыми!

     Рубрика «Вопрос-ответ».

     «Возможно, мой вопрос совсем глупый или неактуальный и так далее, но можно какую-нибудь ссылку (от автора канала) или в общем какую то информацию как создавать МТС. Именно технически, через что, читая книгу (может упустил) не обнаружил для себя подобной информации для начинающих».

     В главах 6 и 7 книги «Деньги без дураков» как раз про это и речь. В любом случае вам нужна программа-тестер. Я не знаю, какая вам подойдет: ТСлаб, Трейдматик, Велслаб, Амиброкер, Мультичартс и т.д. Если без навыков программирования, то, например, ТСлаб, для торговли он платный и дорогой для небольших денег, но для тестов бесплатный. Я вообще годами сидел в Трейдматике, это еще проще, но сейчас есть проблемы с оплатой этой штуки из России. Вообще вопрос гуглится, и не так важно, что за тестер, как то, что вы с ним будете делать…

      По большому счету, путей два: