Избранное трейдера Александр

по

Как правильно рассчитать гарантийное обеспечение на фьючерс РТС?

Хотелось бы разобраться, какое количество контрактов можно себе позволить на определенную сумму денег.
К примеру, такая ситуация: 
Базовое гарантийное обеспечение — 13 171,60р.;
Расчетная цена последнего клиринга — 103 020;
Лимит — 5160;
Цена заявки — 102 700;
Стоимость шага цены — 11,39530;
Радиус валютного курса — 12,00385.

Если я правильно понял, исходя из изменений в расчете ГО от 07.09.15, когда покупка совершается ниже расчетной цены, то формула подсчета ГО будет:
2L — (РЦ — Ц).

Если же совершается продажа ниже расчетной цены, то:
(РЦ — Ц) + 2L.

Исходя из этого, ГО в лонг и ГО в шорт должно быть:
1) (2L-(РЦ-Ц))*MinStepPrice/MinStep*(1+R/100) = 12 763,17 руб.(скидка при работе против тренда)
2) ((РЦ — Ц)+2L)*MinStepPrice/MinStep*(1+R/100) = 13 580 руб.(штраф при работе по тренду)

Имея на счету 15 620 руб. открыть позицию в 1 контракт, ни в лонг, ни в шорт, не представляется возможным (нехватка по лимитам). И только при наличии 20 000 руб. получается купить или продать 1 контракт, т.е. реальное ГО выходит 19757,4 руб.(3L). Опять же исходя из изменений от 07.09, ГО размером 3L должно быть только при покупке по верхнему лимиту или продаже по нижнему. 

( Читать дальше )

Биткоин-сервисы , которыми я пользуюсь.

Информационные сайты.

CoinMarketCap — Информация по ценам монет, объёмам торгов, капитализации, и по биржам, где эти монеты торгуются.

Exchangewar — информация по криптобиржам.

Whattomine — информация по монетам, которые наиболее выгодно майнить в текущем моменте.

Coinwarz — информация по монетам, которые наиболее выгодно майнить в текущем моменте.

 

Криптобиржи.

YObit

PoSWallet

BTC-E

Livecoin

Poloniex

Cryptopia

C-CEX

LocalBitcoins

 

Обменные пункты электронных денег

BestChange



( Читать дальше )

Практика направленной торговли опционами на акции. Часть 3. Управление позицией

Это третья часть моего описания направленной торговли опционами, посвященная управлению позицией, и рекомендуемая к прочтению после предыдущей части, а также первой части.

 

Лучшее управление позицией – это заключать только прибыльные сделки, и не делать убыточных. Я серьезно. И так и пытаюсь действовать.

В смысле при закрытии позиции (отдельной леги или всей комбинации) я стараюсь, чтобы каждая сделка была в плюс. Согласитесь, что тогда и в целом у меня будет прибыльная торговля, если каждая сделка будет в плюс! :-)

Но это все же не управление позицией, а закрытие сделок. Вопрос в том, как подвести все наши опционы к прибыли.

 

Управление позицией – это то, чего не бывает c акциями. Что ты будешь делать, если ты купил акцию и играешь на её повышение, а цена упала? Закрывать или усредняться, больше ничего. Если усредняться, так это по сути не управление позицией, а открытие новой сделки по тому же тикеру, с новой ценой. Ведь на риски и профит по ранее открытой позиции ты никак не повлиял, вместо этого ты открыл новую сделку по тому же тикеру. И еще непонятно, хорошо это или плохо. А важно, что это действие потребовало добавления капитала, т.е. начиная с определенного момента падения и оно станет недоступным, с точки зрения риск-менеджмента. Итого ты фактически можешь только закрыть позицию – признать убыток, и ничего больше. Или тебе надо для работы с акциями делать что-то фьючем или опционами, в общем опять же приходим к опционам.



( Читать дальше )

ShitCoins - как я их выбираю и почему покупаю

ShitCoins — условное название для монет, которые имеют низкую капитализацию и неясные перспективы.
Сначала я эти монеты игнорировал.
Но потом, окончательно запутавшись с выбором «нормальных» монет (я ухитрфлся покупать именно те монеты, за которыми стоЯт новые технологии и инновации — которые слабо росли, или не продолжали рост и сразу падали) — я решил попробовать поиграть с монетами, которые имели низкую стоимость, исчисляемую в единицах сатоши.
Я искал монеты, кторые стОят от 1 сатоши до 30 сатоши.
Но при этом должны были выполняться следующие условия:


( Читать дальше )

Дно

В 2008 был великий исход инвесторов с рынка акций, фактически это было обнуление рынка.
Накопленная инфляция с 2008 года составляет 88.77%.
Логично предположить, что новое дно не может быть ниже предыдущего дна за счет обесценения рублей.

Инфляция по годам за период 2009-2016:

2009 8.80%
2010 8.78%
2011 6.10%
2012 6.58%
2013 6.45%
2014 11.36%
2015 12.91%
2016 5.38%

С учетом сложного процента получаем инфляцию 88.77%

В табличке ниже цена акций и расстояние до дна с учетом инфляции:
Дно
Кросспост rffx.ru

UPD:
zloygenyy внес существенную поправку, табличка пересчитана с учетом сложного процента.


Предсказание курса акций Газпрома с помощью нейронной сети на R

    • 07 мая 2017, 10:43
    • |
    • SciFi
  • Еще
В предыдущем посте я писал про вычисление косинуса угла с помощью нейронной сети на R. В этом посте я расскажу о том, как с помощью нейронных сетей можно предсказывать цены и насколько эти предсказания реализуются. 

Итак, я взял историю с 2014 года, обучил нейронную сеть на дневных данных акций Газпрома и попробовал предсказать поведение цены на апрель. 

Предсказание курса акций Газпрома с помощью нейронной сети на R
Синяя линия — это предсказание динамики. Нейронная сеть думала, что будет двойное дно, после чего цена пойдет примерно на 137. 

А вот что было на самом деле. В следующем графике уже предсказание на май и видно, что было в апреле.

Предсказание курса акций Газпрома с помощью нейронной сети на R

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн