( Читать дальше )

Приветствую всех,

Времени нет практически ни на что, потому в своем канале выложил записи учебного курса по тслабу. Кому интересно — изучайте, вопросы если есть, пишите в группу телеграмм https://t.me/msvTslab

www.youtube.com/channel/UC_ifEsHB5QTxG7LPr9n7KtA/playlists
Два взаимодополняемых курса. материал один и тот же, но под разными углами рассматривал. 

Пару месяцев назад писали мы хороший топик про грааль. Который все обычно ищут не там, где, возможно стоило бы.

Сам топик вот он тут: https://smart-lab.ru/blog/610778.php

Ну а речь, собственно, про кастомную нарезку графиков. Так называемую «синтетику». Когда мы отказываемся от нарезки временной. В пользу нарезки несколько совершенно иным способом. Тиковые бары, ренко, волум-бары и т.д.

Подобной нарезкой стандартные терминалы, такие как QUIK, МТ5, не обладают. Приходится использовать платные продукты. Но беда — многие из них обладают существенными недостатками различного характера. Ну, к примеру, они платные. Это недостаток для многих. Некоторые из них не дают котировок отечественного рынка. Ну и зачастую бывает, что продукты недружественны к изготовлению собственных индикаторов. Новый язык, отсутствие документации и прочее.

Не секрет, что огромное кол-во трейдеров использует в той или иной степени известный продукт МТ5. Это давно уже не торговля на форексе. Его дают монстры (не побоимся этого слова) отечественного брокерского бизнеса для использования на MOEX. При этом никто не заставляет вас там торговать. Но удобство использования, огромное кол-во доступной документации и примеров, высокая скорость вычислений — все это иногда делает данный продукт очень удобным для анализа рынка.

( Читать дальше )

Всем привет, я арендую физический сервер с 2013 года в компании инфобокс, и сегодня он сломался,  говорят, кулер на процессоре накрылся.  Уже с утра поменять не могут.
Платил за него 21600р в год.
Сервер с виндоус сервер 2008 всего 2гб оперативки, жесткий диск обычный (не ссд). Двухядерный не помню какой дешевый проц. 
Все работало более менее без проблем, квик зависал редко, вообщем все нормально. 

Ну и сейчас пока сломан, задумался об апгрейде, погуглил- цены на первый взгляд явно повыше будут, чем я плачу. Начинаются от 30 долларов в месяц и это без учета лицензии виндоус (это цены за железные).

Задумался о виртуальных серверах,  но чего то побаиваюсь.
Бывает квик заклинит и он начинает или память сьедать до упора, или проц забивает.
Как в этом случае на виртуальном сервере это отражается?
Не могут его просто без предупреждения вырубить?

Поделитесь опытом кто как какие и за сколько  юзает сервера?

 Размещение на бирже NYSE с 1993 года.

Общий обзор компании:

Отрасль морского бурения является высококонкурентной, и нет в ней единого ярко-выраженного лидера, несмотря на некоторое преимущество со стороны RIG.

Сильно зависима от уровней активности в добыче и разработках месторождений, а также цен на сырьевые ресурсы: нефти и в меньшей степени газа.

В штате компании работает 5.9 тысяч человек, что в 2 раза меньше, чем было 5 лет назад.

Основная статья доходов компании — это сдача в аренду своих морских буровых установок вместе с персоналом различным нефтяным корпорациям.

( Читать дальше )

США. Опционы на акции.

В этом посте основы по опционам.

На примерах простых стратегий опцион Путт и опцион Колл.

 

 

Опцион (option)

Производный инструмент, предоставляющий своему владельцу (держателю) право покупки или продажи некоего актива, в определённое время по установленной цене. Продавец опциона при этом принимает на себя обязательство осуществить сделку с активом на указанных в опционном контракте условиях.

 

Основные характеристики опционов

Стандартизированный опционный контракт – биржевой инструмент, параметры создания и обращения которого соответствуют правилам принятым организатором биржевых торгов, имеющий свободное обращение в биржевой системе.

Базовый актив – биржевой инструмент, являющийся предметом сделки при исполнении опционного контракта.

Дата окончания обращения (дата погашения, expirationdate) –установленная в опционном контракте дата, после наступления которой покупатель не имеет права требовать от продавца выполнения предусмотренных опционным контрактом обязательств.

( Читать дальше )

49 месяцев назад ровно 11 Февраля 2016года начался BULL Market . 

The Low of WTI было 26долл

The Low of S&P500 = 1810 , закрытие 1829 (11.02.2016) 

Если сегодня 11 МАРТА 2020 года рынок США закроется на 2729 — то этим он обозначит Библейские 900. ровно 900 пунктов. 

**2729** Также находятся на 600 пунктов ниже 3329- PRIMARY HIGH, WEEKLY CLOSE. 17 января 2020. Пятница.  выше только закрытие в Феврале 3380 (Фейк secondary high) 

Поэтому считаю, что именно здесь КУКЛ будет закрывать шорты. 2729.  Мой предыдущий target 3330 — 20 Марта OPEX снимаю с повестки. 

900 + 600 = 1500 (!) так тоже красиво и условия выполнены. Как сказала бы моя учительница математики Инна Павловна в 6м классе- «Разложим это число на два слагаемых » ) 

КУКЛ может еще и ниже всех увести к 2620 например т.к. цель VXX вола ETF = 48 (!!), 38 done. next 48 ооочень далеки пока что… но 2620 или пробой ниже 2700 может дать VXX 48 без проблем.

и от 2600-2650- устроить РАЛЛИ к 2729 в следующую среду FOMC. 18-19 марта. 

Все дороги ведут к 2729. Если ALL TIME HIGH находится под углом 45 градусов от 11 Февраля 2016г, то коррекция и Магические 2729 -РОВНО УГОЛ 30 градусов. Ко Дню Равноденствия разумеется. (и OPEX) совпадают в этом году. 

( Читать дальше )

Основы.


-------------------------------------------------------

Сам грааль:

Обрезай убытки и давай прибыли течь.

--------------------------------------------------------

Кто поймёт, тот поймёт.

А кто нет, может, придёт с годами….

Вот и всё.

 

Далее.

Прибыль позаботится о себе сама, но потери никогда.

Для наглядности таблица.

Как убытки убивают ваш счет.

И чем больше снижение капитала тем, сложнее восстанавливаться.

Таблица:

 

Есть еще нюансы, но это основы.

Правила применимы для любого рынка и в любое время года.

И даже более, как для трейдеров так и для инвесторов.

Подробно про убытки:

( Читать дальше )

Сидим, обедаем красиво и вкусно, за большим круглым столом. Со мной два опытных трейдера и один новобранец. Чтобы вы понимали, оба опытных много лет торгуют на срочном рынке московской биржи, оба когда-то брали деньги в управление, но сейчас, по понятным причинам, ни у кого инвесторов уже нет.

Один опытный спрашивает другого:

Слуш, а как посчитать стоимость пункта фьючерса РТС в рублях?

Второй опытный отвечает:

Ооооой, ээээээ, я сам все время забываю.

Я, услышал краем уха, дожёвывая свою фасоль в соусе карри:

Причем первый «бывалый» не просто спросил, а он открывал вчера позу в 250 контрактов по РТС, не зная, сколько оно чего.

Методика ртс очень простая = 100 пунктов фьючерса = это 2$.

Товарищи, если вы не знаете, сколько вы потеряете или заработаете, открывая ту или иную сделку, как вы можете вообще торговать? Вы даже не можете посчитать потенциальный убыток, если рынок пойдет против вас. Как вы вообще можете рассчитывать объем открываемой позиции, если вы не знаете максимальный риск на сделку, сколько рублей вы ставите на кон, сколько денег вы отдаете комиссионных за совершение операции? Это все чрезвычайно важное информация, которую дилетанты совершенно упускают из виду, если слишком сильно концентрируются на отыгрывании своих убытков или на слишком самоуверенных на прогнозах, построенных по графику (какая разница, сколько я потеряю, если я точно знаю, что пойдет туда-то).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРЕЙДЕР ДОЛЖЕН ТОЧНО ЗНАТЬ СВОЙ ПРЕДЕЛЬНЫЙ РИСК, ТОЧКУ ОСТАНОВКИ, СКОЛЬКО СОСТАВЯТ ПОТЕРИ В РУБЛЯХ, СКОЛЬКО ЭТО ПУНКТОВ, СКОЛЬКО КОНТРАКТОВ НАДО ОТКРЫВАТЬ, СКОЛЬКО КОМИССИИ ОН ЗАПЛАТИТ ЗА СДЕЛКУ. СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА И ИЗДЕРЖКИ НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ — ЭТО САМАЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ВАШЕЙ ТОРГОВЛЕ.

Если подобные расчеты вызывают у вас трудности, мы на смартлабе давно сделали калькулятор фьючеров.
Я сделал его для себя, чтобы быстро и точно прикидывать свой риск и потенциальный профит в рублях.
Либо заходите в котировки фьючерсов, открывайте нужный фьюч, и смотрите все параметры:

• плечо
• стоимость шага цены в рублях
• ГО
• стоимость 1 контракта в рублях 
• и так далее

https://smart-lab.ru/q/futures/RIH0/

( Читать дальше )

 При всех имеющихся преимуществах  в виде удобного визуального и функционального интерфейса,  большого набора исследовательского инструментария (готовые стратегий и индикаторы),  огромного количества доступных финансовых инструментов (российский и зарубежные рынки),  а самое главное легкости и простоты реализации собственных торговых идей и гипотез за счёт наличия встроенного языка Pine Script (всё это к слово ещё приплавлено русскоязычной поддержкой и подробным манулом), у TradingView всегда был серьёзный недостаток — отсутствие возможности полноценной автоматизации торговли. И здесь позиция разработчиков (а скорее всего руководства компании) мне была не совсем понятна. Написали ребята крутую прилажуху с использованием последних веб технологий,  дали людям широкий инструментарий для кастомизации своих

( Читать дальше )