Муханчиков — это человек-смартлаб, который всех нас мотивирует своими успехами!:)
Более того, имидж Муханчикова настолко интеллигентен и позитивен, что его успех не вызывает ни у кого зависти и злости, как у нас тут принято обычно к сожалению.

Сегодня Александр любезно принял небольшое участие в рубрике Профессионалы отвечают.
Поскольку Саша пишет на смартлаб редко, я решил тут обобщить его каменты в одном топике.
Кстати, чтобы почитать чьи то каменты в одном месте, введите в консоль <CMT @Мухан...>

Поехали!
На этом скрине и были сделаны мильены:



сижу на стареньком SmartTrade на запасном канале брокера, ни о какой плазе2 речи не идёт
рабочий стол у меня уже не меняется с июня 2008 года
(поэтому справа есть свободная область — раньше у меня был монитор 19", сейчас 23". Зато там я смотрю видосы и фильмы :)) ).
Тут еще лишнего много, убрать ленюсь — график ММВВБ, таблица всех сделок с фильтром от 50
торгую каждый день сейчас. когда-то минут 15, когда-то несколько часов.
На поподыри не смотрю. да мне и того что у меня на рабочем экране половина не нужно.

не считаю себя скальпером, активный интрадей — вернее -)
трейдинг лишь деньги приносит, с других начинаний пока прибыли нет
сейчас от новостей мало что зависит, не ходим как в прежние времена
плечо — зависит от паттерна. порой использую 1, порой 2, редко 10.
в сделке — тоже зависит от паттерна. 
жёсткого усреднения» — усреднение есть далеко далеко не всегда, оно не произвольное, а по паттернам. и у каждого усреднения\позиции\сделки есть жёсткий стоп
усредняюсь только если паттерн срабатывает новый.
выпрыгиваю — по паттерну \ по макс убытку на сделку. порой 1%, порой 50пп.


Советы:
тестируйте всё что приходит в голову — так будут появляться новые идеи.
чем больше тестируете — тем больше узнаёте нового.
В этом году цель — увеличить доход в 2 раза при снижении рисков в 1.5.
ну и для того, чтоб понимать куда идёт тренд не обязательно смотреть на дневной \ часовой график ;)

Давно хотел написать что-то более стоящее, чем просто теханализ — это УГ.
Я удивляюсь и досадую: как можно тратить уйму времени и сил на построение «чайников», «голов», «плеч» и «кружек», когда сама математика рынка говорит, что изменение цены носит случайный характер, и прогнозирование поведения цены актива исходя из исторических данных — это занятие, схожее с тем, что я буду каждый день надевать носки наизнанку, т.к. вчера я их случайно одел низнанку и нашел 1000 руб в лифте.
Неправильно учат на семинарах, нельзя теханализу уделять столько! внимания. Но, как учит практика, всем пох. Это же легко, а поэтому прокатит.
Если разобрать модель оценки стоимости опционов, то мы невозбранно столкнемся с моделью Блэка-Шоулза. Оная модель принесла авторам Нобелевскую премию, а потому не может и не должна не учитываться сторонниками теханализа. В числе прочих сложных ингредиентов, модель допускает в себя следующий ряд характеристик:

( Читать дальше )

Коллеги, Добрый День! Хотел бы выложить и ознакомить Вас со статьей великолепного трейдера (скальпера), будущего моего учителя))) Александра Лукьянова, название статьи «Скальпинг в тренде», которая описывает сложившуюся в настоящий момент ситуацию на нашем РФР, полезна будет не только скальперам, но и любым трейдерам с любыми торговыми стратегиями, ссылка на статью на сайте Александра Лукьянова: www.scalping-intraday.ru.
Скальпинг в тренде.
Скальпинг и сами трендовые сигналы скальпинга — это неразрывные вещи. Надо точно  знать, когда начинается сильный тренд, чтобы не влезть против него, а наоборот стать в сторону тренда и тянуть длинную позицию с переносом на другие дни. За последние три года мы ни разу не видили обратной  ситуации-  когда идет мощное открытие позиций и после этого небыло бы тренда, тренд возникает всегда в 10000-15000 пунктов по фьючерсу РТС после открытия позиций в 150 тыс фьючерсов. Сейчас сигналы скальпинга показали нам признаки зарождения такого тренда и надо не упустить момент.


( Читать дальше )

Я сегодня заработал кучу денег, и чтобы сохранить гармонию в мире — решил сделать свой подарок смарт-лабу, фейсбуку, живому журналу и везде, куда я смогу дотянуться и нагадить словами.

Поговорим о плече. Плечо есть всегда. Даже когда некоторые местные провокаторы или просто неумные люди пропагандируют торговлю без плеча — это просто значит, что они выбрали уровень плеча равный 1.  Почему не 0,5 1,1 или 0,001 — они не знают. Им так проще, не надо забивать себе голову тем, в чем они не разбираются и не хотят разобраться.

Но все, что выражается цифрами должно быть померяно, рассчитано и вбито в терминалы и экзели, чтобы дальше за вас думали железяки. Не куплю «на все плечи» или куплю «немного», а куплю на n.nn 

Итак, к делу, без воды:

Если плечо меньше оптимального — мы не добираем профита. Если больше — мы берем на себя лишний риск. Какой размер плеча оптимален? Критерий давно известен, но редко используется. Он называется «критерий Келли» по имени одного ботана и лудомана из лаборатории Белла. Плечо, или как говорят образованные люди — леверидж, f, определяется как отношение размера вашего портфеля к размеру вашего капитала. Критерий келли звучит так: f должен быть равен ожидаемой избыточной доходности (простите за мой русский, expected excess return) вашей стратегии поделенной на ожидаемое отклонение избыточной доходности, б%@, формулой это звучит красивее: 

( Читать дальше )

Трейдинг, инвестиции, торговые алгоритмы, бизнес — главные темы программы «Бизнес-завтрак с Денисом Стукалиным», куда управляющий партнер XELIUS GROUP приглашает на завтрак не только публичных, широко известных трейдеров и бизнесменов, но и тех, кто добившись выдающихся результатов предпочитает оставаться в тени финансового мира.

В этот раз на бизнес-завтрак пришел Алексей Каленкович, один из самых известных опционных специалистов в России. Многие знают, что Алексей пришел на рынок еще в 90-ые годы, но как именно физик-ядерщик, поэт и философ попал в стихию трейдинга, и какую роль сыграла в этом маленькая книга «Как устроен мир», прочитанная им еще в 7-летнем возрасте, вы узнаете из очередного выпуска программы. 

Также разговор пойдет о:
— торговых роботах

( Читать дальше )

Наткнулся на любопытную связь между RI и Si. Связь показана на графике, там же в заголовке формула:
Зеленая линия — RI, красная — оценка RI по формуле RI` = 548882 — 12.81 * Si. RI и Si в пунктах.
Коэффициенты найдены путем подгонки методом МНК после 01.06.2010 по НВ (эта дата не имеет принципиального значения).
Налицо сильная связь. Причем логично было бы ожидать связь типа RI*Si = const, но из такого предположения ничего подобного не получается. А в итоге скорее имеем обратное отношение.

Причем видно, что до кризиса 2008 корреляция слабая. Si не следует за RI, а после — сильная корреляция. 
Пока не понял отчего такая связь. Может кто-то подскажет?
Также могу попробовать подогнать коэффициенты для другой модели, если кто предложит.




ЗЫ: Главный вывод в том, что если учитывать очевидный вклад Si к котировки RI, то коэффициент в модели должен быть RI/Si т.е. в последние годы примерно 4-7, а не 10-14, как имеем. Так что очевидный вклад объясняет меньше половины зависимости.

Ситуации, которые заставляют нас тратить энергию впустую:  

 (Если на смарте уже было опубликованно нечто подобное - сильно не ругайте, я не видел)
1) упорство — продолжение дела после того, как оно потеряло свою ценность. Например, чтение ужасно скучного детектива, который ни уму ни сердцу, просто из привычки всегда заканчивать начатые книги.
2) амплификация — прикладывание к делу больше усилий, чем требуется. Например, проверка в пятый раз перед уходом из дома, все ли приборы выключены и все ли окна закрыты.
3) фиксация — напряженное ожидание некоторого события. Представьте, что вы ждете прихода гостей и извертелись вконец на стуле, следя за стрелками часов (опция недоступна для интернетозависимых людей). Или же вы ждете, пока получите повышение на работе. Или же — когда вырастут дети…
4) реверсия — попытка изменить прошлое, причитая над ним. Ах, если бы ты поступила в университет! Ах, если бы ты купил этот лотерейный билет! Сюда же, кстати, иногда относятся такие чувства как вина и стыд.

( Читать дальше )

Начнем сегодняшнее утро полезно!
Представляем вам Лекцию из курса по обучению дейтрейдингу по паттернам. Разбор сделок ведет трейдер с 18 положительными месяцами подряд Алексей Марков.

* Алексей Марков – управляющий и старший трейдер Санкт-Петербургского подразделения United Traders, торгует на американских рынках более 5 лет. Алексей является преподавателем курса  Day Trading 
Приятного просмотра!
p.s. Качество будет гораздо лучше чуть позже. Так же скоро все картинки будут в открытом доступе на utmagazine, следите за новостями.

Информация о курсе дейтейдинга: unitedtraders.com/education/know-how/day-trading/

Источник: http://utmagazine.ru/posts/3719-video-lekciya-po-patternam-na-grafikah-akciy.html#cut

Давно написал я себе в студии инструмент «бегающие интервалы». Неким эмперическим путем я нашел интервалы, которые имеют магическое свойство совпадать одновременно на 2 или даже 3 экстремумах одновременно. Достаточно установить на некий экстремум как в 90% случаев мы сходу получим время следующего экстремума. Чтобы не быть голословным вот текущий расклад.

Ниже следуют графики SP500 недельного таймфрейма с моим инструментом подкрашивающим соответсвующие свечки. Интервалы всегда одни и теже.
Сейчас все выглядит так

 

—
но чтобы понять силу :) привожу постановку инструмента в иных местах… сверяемся сколько раз совпали экстремумы с цветными свечками инструмента! :)



( Читать дальше )