Добрый день!

Я торгую несколько систем, все они удовлетворяют следующим условиям:

1. в основе лежит рациональная гепотиза о том, почему происходят движения (мое мнение), соотвественно я не использую оптимизацию параметров, т.к. если идея верна — то прибыль будет, если же гепотиза не верна — смысла в оптимизации нет
2. процент прибыльных сделок больше, чем процент убыточных сделок
3. средняя прибыль больше, чем средний убыток 

Первый пункт — он субъективный, но с точки зрения системной торговли имеют значения п.2 и п.3. Сейчас тестирую еще одну стратегию, в которой:

1. процент прибыльных сделок 20%
2. средняя прибыль в 8 раз больше, чем средний убыток

Фактически система пытается поймать импульс, заходя несколько раз с коротким стопом. Монте-карло так же показывает неплохие результаты. Очевидно, что система больше подходит для периодов высокой волатильности, однако есть пара вопросов:

С точки зрения системной торговли, достойна ли система дальнейшего рассмотрения?
Кто нибудь системно торгует, когда процент прибыльных сделок существенно меньше, чем процент убыточных?

Идея простой прибыльной стратегии, которую очень просто запрограммировать.

Выбираем 2 ликвидных опциона CALL и PUT (например опционы на RIM5, примерно одинаковой стоимости)
И просто покупаем тот, который в моменте дешевеет, и продаём, который дорожает… и всё =)

В алгоритме делаем 3 параметра:
  — максимально допустимая позиция (количество колов или путов которые мы можем купить)
  — минимальная позиция (держим минимумальную позу даже если опцион колл или пут сильно вырос в цене)
  — шаг цены, через который мы будем наращивать лонг при падении цены


Когда CALL падает — PUT растёт, и наоборот. Пока набираем дешевые колы, по дорогим путам фиксим прибыль и наоборот.
Продаём при обновлении максимума дня, тоже постепенно — по штучке на выбранный шаг цены.
Если даже случится апокалипсис, и колы обнулятся, то путы взлетят (мы ведь держим минимально необходимую позу и тех и других)

( Читать дальше )

Всем добрый вечер!
Продолжаю постить свой взгляд на рынок. Сегодня со «стрелочками» на графике :)

Варианты торговли SBRF-6.15 в понедельник 30 марта 2015 г.:

Объем позиции — 6,8% от депо. Стоп — 0,3% от депо. Тэйки: №1 +1,4%, №2 +0,9%;
Метод торговли — заход по тренду на отбой от уровней.
Тренд на дневках вниз, дневки индекса ММВБ тоже вниз (причем с выходом из консолидации).

Уровни, стопы, входы, тэйки:

                          Стоп:   6440
Уровень сопротивления:   6410
Точка входа — продажа: 6400 (маловероятно, что увидим эту цену)
Уровень сопротивления:   6300 (после прохождения стоп передвинуть на 6330)
          Тэйк профит №1:   6210

                          Стоп:   6230
Уровень сопротивления:   6200
Точка входа -

( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Хочу выразить большую благодарность Алексею, за то что он мне показал где брать котировки по опционам. Теперь у меня есть котировки по всем опционам (не только РТС), любых таймсерий с июня 2010 г. Теперь у меня появилась куча работы по переводу всех моих наработок на котировки максимально приблыженных к реальности, а не RTSVX, как я делал раньше. К томуже у меня появилось четкое понимание как вести базу котировок по опционам, идея как её ведет биржа мне понравилась. Решил сразу писать тестер опционных позиций в среде Visual Basic 2010, чтобы не зависеть от «вредного» экселя (не у всех запускаются актив икс).

Итак приступим. Где взять котировки по опционам?
Идем на сайт биржи http://ftp.moex.com/pub/FORTS/volat_coeff/
Скачиваем от туда интересующие нас файлы, они разбиты по месяцам. В одном файле запиханы все опционы (может конечно и не совсем все, но те которые нам нужны там есть). Там же в самом низу есть описание в файле Volat description.doc. в каком формате ведется база.

( Читать дальше )

Вышедшая в свет 1 апреля 2014 г. книга Flash Boys произвела фурор в финансовом мире Америки. В первую же неделю было продано 130 000 экземпляров, а ФБР объявило о начале расследования в отношении высокочастотного трейдинга (HFT). Это лишь подтверждает, что автор книги, американский писатель и финансовый журналист Майкл Льюис, попал в самую больную точку современного фондового рынка, который считается иконой глобального капитализма, а на деле представляет собой аферу, затеянную фондовыми биржами, крупными банками и высокочастотными трейдерами.

Разоблачила же эту аферу небольшая группа «парней с Уолл-стрит». Работая на разные компании, они отказались от высоко-оплачиваемых должностей, нашли друг в друге союзников и, сплотившись, вышли на тропу войны против финансовых воротил. Венцом их борьбы стало учреждение независимой биржи, справедливо устроенной по отношению ко всем участникам рынка.

Книга будет интересна всем, кто причастен к биржевой торговле и кого интересуют ее тайные механизмы.  

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
Уважаемый читатель!
Flash Boys поразили Америку� Еще бы� Книга приоткры‑
ла мир высокочастотной торговли для людей, далеких
от трейдинга, математики и компьютерных технологий�
Автор в деталях показал, как изменилась индустрия
с появлением высокочастотной торговли, подробно описал
первые шаги, мысли и достижения первопроходцев вы‑
сокочастотного трейдинга, в том числе российских мате‑
матиков, физиков и программистов, таких гуру, как Сер‑
гей Алейников и Михаил Малышев�
В науке и высоких технологиях часто происходит,
что когда уже что‑то кем‑то открыто, и стандарты от‑
расли уже созданы, то все уверены, что так всегда и было,
но поверьте, первооткрывателям всегда нелегко� Иначе бы
ими стали все� Очень трудно сориентироваться и найти
выход в новых направлениях человеческой деятельности,
найти свою стратегию и безостановочно ей следовать�
Книга Flash Boys в секунду вызвала шквал негодо‑
вания, протестов и дискуссий� Ведь до выхода этого 8 FLASH BOYS
увлекательного расследования никто толком и не знал
о том, чем занимаются в темных комнатах скрытых пу‑
лов� «Прекратить манипуляцию!», «Запретить!», «Долой
посредников на бирже!» — все это далеко не самые серь‑
езные обвинения, которые поступали в адрес фирм, по‑
тративших годы исследований и горы денег на создание
алгоритмов для проведения высокочастотной торговли�
Но со временем и эксперты отрасли, и регуляторы об‑
наружили тот факт, что это — скорее новый формат ста‑
рой деятельности на финансовых рынках� В настоящий
момент времени управляющие и клиенты инвестицион‑
ных компаний наряду с традиционными инвестиционны‑
ми стратегиями признают за высокочастотной торговлей
обособленное место на торговых площадках, и возмож‑
ность честной конкуренции среди всех участников но‑
вого этапа становления рынка�
Книга в ваших руках, как и революционные скорости
нового рынка, впечатляет� С помощью ярких примеров
и сравнений на страницах Flash Boys описаны сложней‑
шие технологические процессы внутри торгового ядра
биржи, а судьба и моральный выбор некоторых персо‑
нажей новейшей истории американского рынка действи‑
тельно впечатляют� Приятного времяпрепровождения!
Яков Шляпочник,
Председатель Совета директоров
ИГ «Норд‑Капитал»

 www.alpinabook.ru/catalogue/2403588/

Читая топики о «стоимости» фьючерсов на золото был удивлен, почему никто не предложил идею легкого заработка. По-моему, любой трейдер моментально увидел бы в этом бесконечную халяву.
 
Согласно теории рублевой стоимости  фьючерсов на золото, во время каждого клиринга должна происходить переоценка всего объема контракта, в соотвествии с новым шагом цены, приводящая с пропорциональным изменениям торгового счета.

Теперь, внимание: скачки изменения стоимости шага два раза в день нетрудно предсказать, ведь они происходят ПОСЛЕ изменения курса рубля. Поработав несколько минут, удалось совместить график фьючерса на золото (красный, доллары, правая шкала) и график стоимости его шага (зеленый, рубли, левая шкала) в сопоставимом масштабе.

Получение халявы выглядит феерически просто: входим за минуты до клиринга и выходим по его окончании, заранее  вычислив или даже прикинув предстоящее изменение шага по уже произошедшему движению рубля. Как видно по картинке, нынешняя волатильность рубля такова, что позицию можно даже не хежировать (перфекционист подстраховался бы на другой площадке)!

Если будет очень много желающих, бесплатно напишу код робота, эксплуатирующего такую вопиющую рыночную неэффективность.

Здравия всем.

ковырялся я ковырялся с долгосчрочником на РФ споте, и между делом перенес эти алгоритмы для торговли на СМЕ.
взял инструмент 6е да и проверил..
в итоге получилось следующее:

Торговля начинается с: 0 часов (автоматическое круглосуточное исполнение, с закрытием позиций перед клирингом)
Горизонт исследований с 7 ноября 2011 года по текуий день. (3.5 года)

учет:
комиссия = 5.00$ на круг
потенциальное проскальзывание = максимальный объем подобран с учетом объема в стакане.

Баланс на начало периода: 10 000.00$

Объем сделки: один контракт на каждые 5000.00$ Но не более 7 контрактов на сделку
Общее количество сделок: 3250
Прибыльных сделок: 2850
Убыточных сделок: 400
Сделка с наибольшим МИНУСОМ: -2397.50$   7 - контрактов
Сделка с наибольшим ПЛЮСОМ: 2765.00$   7 - контрактов
Сделок закрытых в Безубыток +1 тик: 158

Баланс на конец периода: 484 450.00$

Сделки по часам в сутках: час | убыточных | прибыльных

( Читать дальше )

Конечно, всю подноготную систем рассказать не могу, но для тех, кто хотел увидеть стату по всем торгующим системам в трансляции торговли, выкладываю. (Суть задумки тут)

 И так, в данный момент на сервере торгуют 4 робота на фьючерсе доллар-рубль (Si). На каждого робота выделено по 25000 руб.

Первая ТС уже фигурировала в посте о том, как я тестирую и оптимизирую торговые системы.

 

( Читать дальше )