<HELP> for explanation

Блог им. Romanio

Простая прибыльная стратегия

Идея простой прибыльной стратегии, которую очень просто запрограммировать.

Выбираем 2 ликвидных опциона CALL и PUT (например опционы на RIM5, примерно одинаковой стоимости)
И просто покупаем тот, который в моменте дешевеет, и продаём, который дорожает… и всё =)

В алгоритме делаем 3 параметра:
  — максимально допустимая позиция (количество колов или путов которые мы можем купить)
  — минимальная позиция (держим минимумальную позу даже если опцион колл или пут сильно вырос в цене)
  — шаг цены, через который мы будем наращивать лонг при падении цены


Когда CALL падает — PUT растёт, и наоборот. Пока набираем дешевые колы, по дорогим путам фиксим прибыль и наоборот.
Продаём при обновлении максимума дня, тоже постепенно — по штучке на выбранный шаг цены.
Если даже случится апокалипсис, и колы обнулятся, то путы взлетят (мы ведь держим минимально необходимую позу и тех и других)

осталось поиграть с параметрами — выбрать наиболе удобные для вашего счета.

графически выглядит примерно так:

Простая прибыльная стратегия


Удачи
 

Что делать, если после купленного кола, он продолжает дешеветь и дешеветь, и до экспы не отрастет рынок))
Владимирович(KUKLriu1), разве не понятно? продолжать следовать стратегии, в другой раз получится.
Толстый тролль, на другой раз надо довносить, в стратегии об этом не написано
Владимирович(KUKLriu1), как так? — она и называется простая прибыльная
Владимирович(KUKLriu1), путы тоже куплены, дешеветь одновременно они могут только на совсем мертвом рынке
avatar

Romanio

Romanio, судя по графику купили вначале дешевые колы, если рынок ушатают колы удешевеют, а путы так и не получится купить задешево.Для контртренда(волатильного) может и сгодится, а так…
Romanio, ага, а вот затраты на покупку может закрыть только достаточно сильное движение — в остальных случаях будет минус
При дорожании продаем наверно купленные PUT. А куда простите тетта девается?
avatar

agapiton

наверное как хэдж к трендовым стратегиям на фьючах должно быть ОК
avatar

ПBМ

Эта стратегия по сути — постоянная покупка волотильности
Vova+, это не покупка волатильности, тут один страйк, одна вега и одна вола. Это обычная торговля синт.фьючерсом, только вместо графика цены фьюча решили использовать своеобразный индикатор из опционов
avatar

v3Rtex

простая согласен. но прибыльная ли вот в чем вопрос
avatar

Glwinthedark

«Выбираем 2 ликвидных опциона» или «покупуаем 2 ликвидных опциона»?
avatar

Иван Митяев

стебётся автор )))
avatar

banderlog

То что заплатили за опцион, надо еще вернуть а уж потом прибыль. А время и ждать для опцика не есть хорошо. Допустим купили за тысячу опцик на Si. Пункт рубль. Значит надо сделать тысячу пунктов в плюс и это будет только безубыток ) это какие моменты надо ловить, чтобы тысячи пунктов выводить ) с такими моментами улетишь кое-куда ) ну допустим, кол прогарел а пут в плюс. Так это уже сначало надо отыграть стоимость двух опциков, потом уже прибыль а потом, суп с котом ) вообще есть куча стратегий с опциками, типо бабочка, стренгл и т.д… Ниодна из них не дает 100% выигрыша. Хотя я опциками не занимаюсь, просто потому, что там стаканы часто пустые ) короче, не перспективно ) если уж вы собираетесь высижывать тысячи пунктов и ждать когда опцик протухнет ) то фьючи лучше, не надо сразу отдавать плату и он не протухнет и стакан не пустой )
avatar

Scorpi_999

Scorpi_999, Что за бред про отбивание стоимости опциона? то что вы заплатили за опцион вы можете вернуть сразу же просто продав его, если вы купили контракт за 1000 пунктов и он через минуту вырос до 1010 пунктов то продав его вы заработаете 10 пунктов.
ЭТО стратегия работает!!! если подобрать правильный опцион, например: апрельский или майский
avatar

Dargo

Dargo, Работает при условии что получается отбивать тету, а это возможно только на растущей волатильности, если вола падает, то эта стратегия гарантированный убыток.
А зачем огород с опционами? То что вы делаете, по факту покупка-продажа БА. И даже если опционы не одного страйка — только что дельта будет слегка меньше +-1
avatar

Александр

эта стратегия через 6 — 9 месяцев приведет к полному банкротству а возможно еще и долг будет

можно делать, что-то похожее
smart-lab.ru/blog/245107.php
но с дальними опциками и следить за дельтой
но там доходность маленькая
avatar

миха

Еще забыли 2 параметра системы — это цены страйков. При тестировани задним числом они подогнаны, а в реальной торговле — угадайка.
avatar

Макс

+С -P = F правило паритета en.wikipedia.org/wiki/Put%E2%80%93call_parity
avatar

К.О'Тяра

Где взять котировки по опционам для ТСЛаб? Есть у кого?
avatar

Stoic

Может быть, что-то в этом есть. Вы взяли 85 страйк, т.е. при пересечении пута с коллом базовый актив стоит 85000, линии пересечения будут все ниже и ниже из-за распада(можно даже мысленно линию провести). А теперь смотрим на график и думаем.
PS В опционах я почти ноль, но будет полезно спс.
avatar

Олег\_TkilA_/

1. Работает если рынок в сильном боковике как было в март 90->80->90
и неважно на чём её делать на базовом фьючерсе или на опционе. У фьючерса хотя бы минусов с распадом нету.
2. Если делать на опционе, то время играет против стратегии опционы распадаются.
3. Если вола падает вместо роста, а не как было в марте, то стратегия в убытке.

Да автор вы нашли участок рынка за несколько лет где это пашет. Поздравляю, проблема в том что это был 1 месяц из 3 лет!
avatar

farok

farok, это направленная поза и тетта начисляться как положительная так и отрицательная, короче в этих рамках получаешь больше прибыли, но и больше убытков при движении не в нашу сторону и длительном удержании позы. А в моменте обычная направленная поза. Вот с волой проблема может быть.
стратегия называется: обратный бычий/метвежий спрэд.
смысл зарабатывать на движении между стайками.
минусы: неограниченный убыток и большое ГО.
Для боковика нормальная и имеет право на жизнь. но я бы для новичков не рекомендовал, контролировать её сложно.
Прелесть опционов это контроль убытков, а тут его нет.
по сути это тот же скальпинг но большим количеством сделок.
любой календарь надёжней, на мой взгляд.
avatar

Алексей

А если рынок пойдет вверх, то будет убыток и по купленному путу и по проданному коллу. Но автор об этом умолчал, случайно, наверное.
Уже разница 10000 п. и может продолжить расти, никаких денег не хватит, даже если и хватит не эффективно.
avatar

Олег\_TkilA_/


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW