<HELP> for explanation

Блог им. SenSoR

Для СЕКРЕТА и остальных, кто спрашивал показать стату роботов, торгующих в проекте #SensorLive

Конечно, всю подноготную систем рассказать не могу, но для тех, кто хотел увидеть стату по всем торгующим системам в трансляции торговли, выкладываю. (Суть задумки тут)

 И так, в данный момент на сервере торгуют 4 робота на фьючерсе доллар-рубль (Si). На каждого робота выделено по 25000 руб.

Первая ТС уже фигурировала в посте о том, как я тестирую и оптимизирую торговые системы.

Для СЕКРЕТА и остальных, кто спрашивал показать стату роботов, торгующих в проекте #SensorLive 
Далее, вторая ТС:
Для СЕКРЕТА и остальных, кто спрашивал показать стату роботов, торгующих в проекте #SensorLive 

Третья:
Для СЕКРЕТА и остальных, кто спрашивал показать стату роботов, торгующих в проекте #SensorLive 

И четвертая ТС:
Для СЕКРЕТА и остальных, кто спрашивал показать стату роботов, торгующих в проекте #SensorLive 

ТС везде трендовые, импульсные. С средним временем удержания прибыльной позиции 10 часов. Логика во всех системах разная, но в то же время в каждой ТС присутствуют элементы от своих братьев) Так же в ТС встроены системы управления сайзом по волатильности инструмента и благоприятности факторов для входа. Есть стопы, но они динамические и главная идея стопа — это должен быть последний рубеж обороны, который говорит о том, что робот ошибся с направлением движения. Тейков нет, вместо них система выхода из позиции во время запила. Ну и т.д.)


P.S. В следующих постах, я попробую пошагово создать прибыльную торговую систему из подручных средств и индикаторов. Для тех пессимистов, кто думает, что на бирже заработать невозможно. Да, такие ТС из подручных средств без заморочек, не будут показывать и сотню процентов годовых, но банковский депозит обгонять смогут) Но, человек всеравно не сможет торговать такие ТС. Угадайте почему?


  Всем Удачи! Берегите свои депозиты!
 

Красивые картинки, сам рисовал? ) А что нибудь по серьёзнее? Там например справка ндфл от брокера? )
avatar

Scorpi_999

Scorpi_999, Зачем? Я о ду ничего не говорил. Суть задумки тут: smart-lab.ru/blog/242788.php Это тестовый полигон для реализации своих идей и возможностей. И я никому ничего не должен. Кому нужно какое-либо сотрудничество — тот сам меня найдет)
avatar

SenSoR

SenSoR, просто реклама? всё ясно )
avatar

Scorpi_999

Scorpi_999, Ну вот и хорошо, что Вам все ясно)
avatar

SenSoR

Scorpi_999, попробуй такие же нарисовать)умник)
avatar

Aero

Андрей Ерохин, зачем? )
avatar

Scorpi_999

Андрей Ерохин, могу скопировать и вставить ) при желании можно изменить данные )
avatar

Scorpi_999

Scorpi_999, фома)
Респект! Реально Круто! Приму роботов в дар :)
avatar

SECRET

SECRET, Да ладно тебе прибедняться, моим ботам до твоих 100500% годовых, как пешком до Китая))
avatar

SenSoR

если есть переносы через день то не катит. Я как убрал переносы сразу в 2 раза прибыльность упала.
avatar

ICEDONE

ICEDONE, Меня тошнит от интрадея (имею на то право). Системы принципа «катвилосей» — прибыль течет, убытки режем. Переносы есть и через день, и через выходные. Гепы — штука рандомная, есть как против меня, так и за меня)
avatar

SenSoR

SenSoR, как правило на истории ты все гепы не определишь. Ты же не смотрел на 4 года, есть как мелкие так и большие. Робот выходит идеально, реально все по другому. Покажи реально что вышло за год.Будет интересно, меня хватило на пару месяцев реальной торговли с переносами. Обидно было когда прибыль за месяц робот слил за один геп, в самый обычный день (просто кто то сквизануть решил). При чем сам зараза перевернулся и еще шортанул удачно)))как то так))
avatar

ICEDONE

ICEDONE, Во всех тестах гепы уже учтены. Их было немало. Там даже переносы через НГ были везде) Повторюсь — гепы рандомно были как за меня, так и против, где-то фифти-фифти) Наверно добавлю скрины самых убыточных сделок)
avatar

SenSoR

SenSoR, а идеальный вход выход не учтен стопудова))
avatar

ICEDONE

ICEDONE, что за идеальный вход выход?)
avatar

SenSoR

SenSoR, тот который заложен в программе. по рынку будет все иначе.например интервенции цб или гепы.
avatar

ICEDONE

ICEDONE, Сколько таких интервенций и гепов уже было на протяжении 5 лет?)
avatar

SenSoR

ICEDONE, что не так с переносами? хорошо что не в три раза прибыльность упала, и не в четыре
avatar

silentbob

Старик, подари мне такого робота.

Можно не робота, а алгоритм на бумаге.

Помоги ближнему, так сказать, если возможность есть. :-).
avatar

John_Travel

John Travel, В очередь, за СЕКРЕТОМ и еще с десяток страждущих))
avatar

SenSoR

SenSoR, Секрету можешь не дарить.

Мне лучше подари.

У секрета уже есть.
avatar

John_Travel

John Travel, — написал человек, недавно справивший новоселье с трейдинга :)
avatar

Marcello

Marcello, Ага. А робота-то и нету!
avatar

John_Travel

John Travel, вот если бы у меня был робот, то обязательно б подарил :)
avatar

Marcello

Marcello, Сразу видно, что ты хороший человек.

А Сенсор что-то жмётся пока…
avatar

John_Travel

Отличные характеристики!
avatar

SergeyJu

SergeyJu, Спасибо)
avatar

SenSoR

SenSoR, одну вещь не понимаю. У меня на си на всех системах последние ноябрь — декабрь — январь прямо таки ракета, взлетающая в небо. И понятно почему, масштаб движений резко увеличился.
У Вас этого не вижу.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, Все дело в нормализации объемов по волатильности ;)
avatar

SenSoR

SenSoR, а смысл?
avatar

SergeyJu

SergeyJu, В сглаживании эквити, в стабильности без резких просадок. Я за стабильность трейдинга, и против ракет.
avatar

SenSoR

SenSoR, если Вы торгуете 25 000 тыр, сколько фьючей можно взять на один из роботов, при том, что у Вас их 4. Один, наверное. Как тут с волатильностью играться?
avatar

SergeyJu

SergeyJu, До конца 2014 года можно было взять много контрактов) А сейчас боты торгуют по 1-2 лота.
avatar

SenSoR

SenSoR, еще вопрос, а период 2009-2010 годов, как эти системы себя вели. Там вола была, временами, совсем маленькая, а ликвидность похуже, чем сейчас.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, Ликвидности тогда, вообще считай небыло. Разрывы даже на 15 минутных графиках. Тогда я бы даже не смотрел на Si, как на торговый спекулятивный инструмент. А вот Ri — пожалуйста)
avatar

SenSoR

SenSoR, у меня на Ри плохие зоны, когда волатильность минимальная была, конец лета- начало осени 10 года, осень 12 и часть 13 года. Практически, если сайз делать обратным к волатильности, максимальнаяое плечо окажется в самых плохих местах.
Я так не хочу
avatar

SergeyJu

SergeyJu, У меня и на роботах, торгующих RI, тот же принцип нормализации сайза по воле, и ничего, тоже эквити без ракет и сильных впадин. Для меня это важней быстрого обогащения)
Вот один из ботов на RI:
avatar

SenSoR

SenSoR, во второй половине 12 года и в 13 году у Вас тоже горизонтальные зоны в эквити
avatar

SergeyJu

SergeyJu, Да, там тяжелый период, согласен. Но главное нет сильной просадки. Пережить можно)
avatar

SenSoR

Max trade drawdown 97%? это то что я думаю? почему-то на эквити такого не видно
это не 30 октября 2014 было?
avatar

ПBМ

ПBМ, Я на самом деле хз, почему ами так считает. Макс просадки в сделках не превышали 3300р. Проверял на графиках, да и в реале тоже такого еще небыло за полгода.
avatar

SenSoR

SenSoR, Max system % drawdown -просадка в традиционном смысле, у Вас она в районе 12-17% по всем 4 стратегиям. А вот max trade % DD — видимо высчитывается от аллоцированного капитала на одну эту сделку, а не от эквити. В Amibroker User's Guide написано: Max % trade drawdown is calculated based on ACTUAL trade value at entry point.
avatar

Murad Sh.

Murik, И о чем это говорит?
avatar

SenSoR

SenSoR, думаю (также судя по графику эквити где не видно 90+% просадки) для торговой системы в целом нужно обращать внимание только на max system % drawdown.
avatar

Murad Sh.

Murik, Ну да, я тоже так думаю. Тем более лично прошелся по всем значимым убыточным сделкам. Такой ужасной просадки не увидел. Макс 3300р при стартовом депо в 25000р
avatar

SenSoR

SenSoR, а у Вас стратегии с реинвестированием или без?
avatar

Murad Sh.

Murik, Без.
avatar

SenSoR

SenSoR, Тогда это несколько настораживает. По первой системе у Вас Max trade drawdown = -7734, т.е. макс просадка в абсолюте (не в процентах) за одну сделку составила 7734 рублей при первоначальном капитале 25000 рублей. Это 30%, довольно-таки немало.
avatar

Murad Sh.

Murik, Максимальная просадка в одной сделке была -3300р, я в упор не вижу там -7734.
avatar

SenSoR

SenSoR, С другой стороны, если эти все 4 системы работают одновременно, тогда просадка на 1 сделку по одной системе может сглаживаться прибылью по другим системам.
avatar

Murad Sh.

Murik, Вот screencast.com/t/5BDzAVtTw я хз как ами считает просадки, но там в сделке -1358р а в процентах бред.
avatar

SenSoR

SenSoR, скажите, а вот Amibroker «видит» какое ГО задействовано на 1 фьючерсный контракт?
avatar

Murad Sh.

Murik, К сожалению, ГО приходится задавать вручную( Среднее ГО до событий конца 2014 года было около 1700р.
avatar

SenSoR

SenSoR, ну вот теперь понятно: на картинке у Вас выделен %Profit = -84.88%, значит убыток 1358 рублей делится на Ваше ГО 1700 рублей, так и получается приблизительно %Profit.
avatar

Murad Sh.

Murik, Ну бредовая инфа, если честно. Что она мне дает? Считать же нужно от всего депозита, а не от ГО))
avatar

SenSoR

SenSoR, да по сути ничего. Так же как и max % trade drawdown, высчитываемое от ГО.
avatar

Murad Sh.

Murik, Ну вот эта штука — и есть max % trade drawdown. И мне про нее уже каждый напоминает в моих постах, что мол выкинь ТС на помойку с такой просадкой))))))
avatar

SenSoR

SenSoR, )))
avatar

Murad Sh.

SenSoR, на данной картинке: Profit = — 1358 рублей, а Drawdown (ниже слева) = — 1471 рубль, и вот этот drawdown считается не от точки входа в сделку, а от максимума в течение держания сделки.
avatar

Murad Sh.

На каких данных работают? На OHLC ± Volume?
avatar

Makler

Makler, ohlc, на разных тф
avatar

SenSoR

SenSoR, Ммм (. Ну тогда желаю удачи! Аккуратнее.
avatar

Makler

Makler, Увы, я пока ниразу не HFT( Спасибо. Буду осторожным)
avatar

SenSoR

SenSoR, ) Ну не обязательно быть ХФТ, при использовании второго типа данных.

Тем более мое мнение, что ХФТ это лишь способ (модель) ввода большого объема денег в бумагу (рынок), а не сам алгоритм направленный на получение курсовой разницы от торговой операции.

Это в первом случае, а во втором метод ХФТ используют котировщики. Просто автоматизация процесса поддержания ликвидности маркет-мейкерами.

Для физ. лица или частного торговца будь то даже компания или фонд использовать ХФТ технологии смысла нет, экономически не целесообразно слишком большие издержки.
avatar

Makler

Makler, Ну вот, надежду дали значит) Я всего год в алготрейдинге, есть куда развиваться. Все будет хорошо, все перепробую)
avatar

SenSoR

SenSoR, как кстати результаты? флэтов по эквити в реальности не было?
и сколько раз в течении года перепиливал роботов?
у меня тоже опыт около года, развивался в процессе.
и примерно каждые 3 месяца приходилось что-то довольно серьёзное подпиливать.
иначе эквити переставала расти и я очень нервничал, входил руками и дальше всё понятно.
avatar

ПBМ

ПBМ, Да от первой ТС мало что осталось. Апгрейды были частые + Одна альфа рождала целое потомство альф, которые тоже надо было тестировать и развивать идеи) Алготрейдинг — как растущее дерево — из ствола столько веток повырастало, что не соскучишься все это разгребать!)) Весь кайф алготрейдинга как-раз в этом! Не важно что у тебя есть прибыльный робот — Важно дальнейшее развитие и эволюция! Поэтому купленные роботы так часто разочаровывают своих покупателей! Что нет того инженера-конструктора рядом, кто знает всю подноготную своего детища)
avatar

SenSoR

ПBМ, Результаты — потихоньку вверх. Падения тоже были, куда без них)
avatar

SenSoR

SenSoR, что Ваши друзья думают про СИ сейчас? Покупать/продавать?
Иван Иванов, Si запилил. Думают постоять в сторонке, а если будут сделки, то малым сайзом)
avatar

SenSoR

SenSoR, а потом что думаете? В какую сторону видится движение? на 55 или наверх? Спасибо
Иван Иванов, Не знаю, не думаю, я не прогнозист. Как алгоритм покажет)
avatar

SenSoR

SenSoR, ответ принят. Ответ понятен. Спасибо
Иван Иванов, Пожалуйста)
avatar

SenSoR

Спасибо! будем смотреть, изучать.
avatar

Ivor

Банальная подгонка под историю. Curve-fitting.
Злой Инвестор, Ага, конечно)
avatar

SenSoR

Красивые картинки, молодец )
А какие они будут при чистом интрадее? Намного просядут?
avatar

Advait

Advait, Интрадей мешает показывать трендовым стратегиям, на что они способны. Так рушится принцип «катвилосей»
avatar

SenSoR

Так это тест на истории? А можно реальное эквити за последний месяц? Пробоев было-мама не горюй. Мне чисто порадоваться за ваших роботов. Ну и историю сделок, это уже экспертно покопаться ;) Спасибо!
Трейдер Квадратный, реальную торговлю наблюдайте в моих трансляциях и в моем профиле есть эквити)
avatar

SenSoR

Трейдер Квадратный, Лично мое мнение критиковать SenSoRа не за что он начинающий алготрейдер, наблюдаю за ним и что то мне подсказывает что у него есть будущее…
avatar

AlexD

Вы же недавно счета роботам открыли-откуда история с 2009 года?
Трейдер Квадратный, Тесты на истории. А так уже как год в алготрейдинге. А счет что недавно открыл — это для публичной торговли. Полигон идей)
avatar

SenSoR

странно что никто не спросил — бек тестирование происходит в каком разрешении? тики, минуты или рабочий фрейм?
avatar

silentbob

silentbob, Тестировалось на разных старших тф, а рабочий тф в настоящий момент — м15. Далее планирую добавлять другие таймфреймы.
avatar

SenSoR

надо тестировать на более высоком разрешении. я не знаю, есть ли в амиброкере эта функция. в мульте -есть. указывается, что несмотря на рабочий фрейм 5-15-60-1440 минут — обсчет делать на 1мин или тиковом фрейме.
Если в стратегиях есть входы-выходы на одной свече — то как правило при тестировании на высоком разрешении — результат резко опускается на землю.
Допустим, входов выходов на одной свече нет.
Но есть входы отложкой по пробою. На рабочем фрейме мы видим теоретический вход — где вошли там и вошли. А в реальности — при тестировании на тиках — может оказаться что там и цены такой не было. А ближайшая цена возможного исполнения отложенной заявки на несколько пунктов хуже.
avatar

silentbob

silentbob, А если нет входа-выхода на одной свече и нет отложек, тогда смысл в таком подходе?
avatar

SenSoR

Эквити с 2010 года — демо что ли? Это надо в первых строчках поста писать.
avatar

К.О'Тяра

cosmichorror, с 10го года точнее. Это бектесты торговых систем.
avatar

SenSoR

красиво нарисовано), даже ровненько так по годам 100%, умнички, я щас тоже фотошоп изучаю классная вещщ!
avatar

юрий савин

юрий савин, Ага, и онлайн трансляцию тоже нарисуйте… в фотошопе)))
avatar

SenSoR


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW