Блог им. SenSoR

Для СЕКРЕТА и остальных, кто спрашивал показать стату роботов, торгующих в проекте #SensorLive

    • 27 марта 2015, 14:09
    • |
    • SenSoR
  • Еще
Конечно, всю подноготную систем рассказать не могу, но для тех, кто хотел увидеть стату по всем торгующим системам в трансляции торговли, выкладываю. (Суть задумки тут)

 И так, в данный момент на сервере торгуют 4 робота на фьючерсе доллар-рубль (Si). На каждого робота выделено по 25000 руб.

Первая ТС уже фигурировала в посте о том, как я тестирую и оптимизирую торговые системы.

Для СЕКРЕТА и остальных, кто спрашивал показать стату роботов, торгующих в проекте #SensorLive 
Далее, вторая ТС:
Для СЕКРЕТА и остальных, кто спрашивал показать стату роботов, торгующих в проекте #SensorLive 

Третья:
Для СЕКРЕТА и остальных, кто спрашивал показать стату роботов, торгующих в проекте #SensorLive 

И четвертая ТС:
Для СЕКРЕТА и остальных, кто спрашивал показать стату роботов, торгующих в проекте #SensorLive 

ТС везде трендовые, импульсные. С средним временем удержания прибыльной позиции 10 часов. Логика во всех системах разная, но в то же время в каждой ТС присутствуют элементы от своих братьев) Так же в ТС встроены системы управления сайзом по волатильности инструмента и благоприятности факторов для входа. Есть стопы, но они динамические и главная идея стопа — это должен быть последний рубеж обороны, который говорит о том, что робот ошибся с направлением движения. Тейков нет, вместо них система выхода из позиции во время запила. Ну и т.д.)


P.S. В следующих постах, я попробую пошагово создать прибыльную торговую систему из подручных средств и индикаторов. Для тех пессимистов, кто думает, что на бирже заработать невозможно. Да, такие ТС из подручных средств без заморочек, не будут показывать и сотню процентов годовых, но банковский депозит обгонять смогут) Но, человек всеравно не сможет торговать такие ТС. Угадайте почему?


  Всем Удачи! Берегите свои депозиты!
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
450 | ★27
95 комментариев
Красивые картинки, сам рисовал? ) А что нибудь по серьёзнее? Там например справка ндфл от брокера? )
avatar
Scorpi_999, Зачем? Я о ду ничего не говорил. Суть задумки тут: smart-lab.ru/blog/242788.php Это тестовый полигон для реализации своих идей и возможностей. И я никому ничего не должен. Кому нужно какое-либо сотрудничество — тот сам меня найдет)
avatar
SenSoR, просто реклама? всё ясно )
avatar
Scorpi_999, Ну вот и хорошо, что Вам все ясно)
avatar
Scorpi_999, попробуй такие же нарисовать)умник)
avatar
Андрей Ерохин, зачем? )
avatar
Андрей Ерохин, могу скопировать и вставить ) при желании можно изменить данные )
avatar
Scorpi_999, фома)
avatar
Респект! Реально Круто! Приму роботов в дар :)
avatar
SECRET, Да ладно тебе прибедняться, моим ботам до твоих 100500% годовых, как пешком до Китая))
avatar
если есть переносы через день то не катит. Я как убрал переносы сразу в 2 раза прибыльность упала.
avatar
ICEDONE, Меня тошнит от интрадея (имею на то право). Системы принципа «катвилосей» — прибыль течет, убытки режем. Переносы есть и через день, и через выходные. Гепы — штука рандомная, есть как против меня, так и за меня)
avatar
SenSoR, как правило на истории ты все гепы не определишь. Ты же не смотрел на 4 года, есть как мелкие так и большие. Робот выходит идеально, реально все по другому. Покажи реально что вышло за год.Будет интересно, меня хватило на пару месяцев реальной торговли с переносами. Обидно было когда прибыль за месяц робот слил за один геп, в самый обычный день (просто кто то сквизануть решил). При чем сам зараза перевернулся и еще шортанул удачно)))как то так))
avatar
ICEDONE, Во всех тестах гепы уже учтены. Их было немало. Там даже переносы через НГ были везде) Повторюсь — гепы рандомно были как за меня, так и против, где-то фифти-фифти) Наверно добавлю скрины самых убыточных сделок)
avatar
SenSoR, а идеальный вход выход не учтен стопудова))
avatar
ICEDONE, что за идеальный вход выход?)
avatar
SenSoR, тот который заложен в программе. по рынку будет все иначе.например интервенции цб или гепы.
avatar
ICEDONE, Сколько таких интервенций и гепов уже было на протяжении 5 лет?)
avatar
ICEDONE, что не так с переносами? хорошо что не в три раза прибыльность упала, и не в четыре
avatar
Старик, подари мне такого робота.

Можно не робота, а алгоритм на бумаге.

Помоги ближнему, так сказать, если возможность есть. :-).
avatar
John Travel, В очередь, за СЕКРЕТОМ и еще с десяток страждущих))
avatar
SenSoR, Секрету можешь не дарить.

Мне лучше подари.

У секрета уже есть.
avatar
John Travel, — написал человек, недавно справивший новоселье с трейдинга :)
avatar
Marcello, Ага. А робота-то и нету!
avatar
John Travel, вот если бы у меня был робот, то обязательно б подарил :)
avatar
Marcello, Сразу видно, что ты хороший человек.

А Сенсор что-то жмётся пока…
avatar
Отличные характеристики!
avatar
SergeyJu, Спасибо)
avatar
SenSoR, одну вещь не понимаю. У меня на си на всех системах последние ноябрь — декабрь — январь прямо таки ракета, взлетающая в небо. И понятно почему, масштаб движений резко увеличился.
У Вас этого не вижу.
avatar
SergeyJu, Все дело в нормализации объемов по волатильности ;)
avatar
SenSoR, а смысл?
avatar
SergeyJu, В сглаживании эквити, в стабильности без резких просадок. Я за стабильность трейдинга, и против ракет.
avatar
SenSoR, если Вы торгуете 25 000 тыр, сколько фьючей можно взять на один из роботов, при том, что у Вас их 4. Один, наверное. Как тут с волатильностью играться?
avatar
SergeyJu, До конца 2014 года можно было взять много контрактов) А сейчас боты торгуют по 1-2 лота.
avatar
SenSoR, еще вопрос, а период 2009-2010 годов, как эти системы себя вели. Там вола была, временами, совсем маленькая, а ликвидность похуже, чем сейчас.
avatar
SergeyJu, Ликвидности тогда, вообще считай небыло. Разрывы даже на 15 минутных графиках. Тогда я бы даже не смотрел на Si, как на торговый спекулятивный инструмент. А вот Ri — пожалуйста)
avatar
SenSoR, у меня на Ри плохие зоны, когда волатильность минимальная была, конец лета- начало осени 10 года, осень 12 и часть 13 года. Практически, если сайз делать обратным к волатильности, максимальнаяое плечо окажется в самых плохих местах.
Я так не хочу
avatar
SergeyJu, У меня и на роботах, торгующих RI, тот же принцип нормализации сайза по воле, и ничего, тоже эквити без ракет и сильных впадин. Для меня это важней быстрого обогащения)
Вот один из ботов на RI:
avatar
SenSoR, во второй половине 12 года и в 13 году у Вас тоже горизонтальные зоны в эквити
avatar
SergeyJu, Да, там тяжелый период, согласен. Но главное нет сильной просадки. Пережить можно)
avatar
Max trade drawdown 97%? это то что я думаю? почему-то на эквити такого не видно
это не 30 октября 2014 было?
avatar
ПBМ, Я на самом деле хз, почему ами так считает. Макс просадки в сделках не превышали 3300р. Проверял на графиках, да и в реале тоже такого еще небыло за полгода.
avatar
SenSoR, Max system % drawdown -просадка в традиционном смысле, у Вас она в районе 12-17% по всем 4 стратегиям. А вот max trade % DD — видимо высчитывается от аллоцированного капитала на одну эту сделку, а не от эквити. В Amibroker User's Guide написано: Max % trade drawdown is calculated based on ACTUAL trade value at entry point.
avatar
Murik, И о чем это говорит?
avatar
SenSoR, думаю (также судя по графику эквити где не видно 90+% просадки) для торговой системы в целом нужно обращать внимание только на max system % drawdown.
avatar
Murik, Ну да, я тоже так думаю. Тем более лично прошелся по всем значимым убыточным сделкам. Такой ужасной просадки не увидел. Макс 3300р при стартовом депо в 25000р
avatar
SenSoR, а у Вас стратегии с реинвестированием или без?
avatar
Murik, Без.
avatar
SenSoR, Тогда это несколько настораживает. По первой системе у Вас Max trade drawdown = -7734, т.е. макс просадка в абсолюте (не в процентах) за одну сделку составила 7734 рублей при первоначальном капитале 25000 рублей. Это 30%, довольно-таки немало.
avatar
Murik, Максимальная просадка в одной сделке была -3300р, я в упор не вижу там -7734.
avatar
SenSoR, С другой стороны, если эти все 4 системы работают одновременно, тогда просадка на 1 сделку по одной системе может сглаживаться прибылью по другим системам.
avatar
Murik, Вот screencast.com/t/5BDzAVtTw я хз как ами считает просадки, но там в сделке -1358р а в процентах бред.
avatar
SenSoR, скажите, а вот Amibroker «видит» какое ГО задействовано на 1 фьючерсный контракт?
avatar
Murik, К сожалению, ГО приходится задавать вручную( Среднее ГО до событий конца 2014 года было около 1700р.
avatar
SenSoR, ну вот теперь понятно: на картинке у Вас выделен %Profit = -84.88%, значит убыток 1358 рублей делится на Ваше ГО 1700 рублей, так и получается приблизительно %Profit.
avatar
Murik, Ну бредовая инфа, если честно. Что она мне дает? Считать же нужно от всего депозита, а не от ГО))
avatar
SenSoR, да по сути ничего. Так же как и max % trade drawdown, высчитываемое от ГО.
avatar
Murik, Ну вот эта штука — и есть max % trade drawdown. И мне про нее уже каждый напоминает в моих постах, что мол выкинь ТС на помойку с такой просадкой))))))
avatar
SenSoR, )))
avatar
SenSoR, на данной картинке: Profit = — 1358 рублей, а Drawdown (ниже слева) = — 1471 рубль, и вот этот drawdown считается не от точки входа в сделку, а от максимума в течение держания сделки.
avatar
На каких данных работают? На OHLC ± Volume?
avatar
Makler, ohlc, на разных тф
avatar
SenSoR, Ммм (. Ну тогда желаю удачи! Аккуратнее.
avatar
Makler, Увы, я пока ниразу не HFT( Спасибо. Буду осторожным)
avatar
SenSoR, ) Ну не обязательно быть ХФТ, при использовании второго типа данных.

Тем более мое мнение, что ХФТ это лишь способ (модель) ввода большого объема денег в бумагу (рынок), а не сам алгоритм направленный на получение курсовой разницы от торговой операции.

Это в первом случае, а во втором метод ХФТ используют котировщики. Просто автоматизация процесса поддержания ликвидности маркет-мейкерами.

Для физ. лица или частного торговца будь то даже компания или фонд использовать ХФТ технологии смысла нет, экономически не целесообразно слишком большие издержки.
avatar
Makler, Ну вот, надежду дали значит) Я всего год в алготрейдинге, есть куда развиваться. Все будет хорошо, все перепробую)
avatar
SenSoR, как кстати результаты? флэтов по эквити в реальности не было?
и сколько раз в течении года перепиливал роботов?
у меня тоже опыт около года, развивался в процессе.
и примерно каждые 3 месяца приходилось что-то довольно серьёзное подпиливать.
иначе эквити переставала расти и я очень нервничал, входил руками и дальше всё понятно.
avatar
ПBМ, Да от первой ТС мало что осталось. Апгрейды были частые + Одна альфа рождала целое потомство альф, которые тоже надо было тестировать и развивать идеи) Алготрейдинг — как растущее дерево — из ствола столько веток повырастало, что не соскучишься все это разгребать!)) Весь кайф алготрейдинга как-раз в этом! Не важно что у тебя есть прибыльный робот — Важно дальнейшее развитие и эволюция! Поэтому купленные роботы так часто разочаровывают своих покупателей! Что нет того инженера-конструктора рядом, кто знает всю подноготную своего детища)
avatar
ПBМ, Результаты — потихоньку вверх. Падения тоже были, куда без них)
avatar
SenSoR, что Ваши друзья думают про СИ сейчас? Покупать/продавать?
avatar
Иван Иванов, Si запилил. Думают постоять в сторонке, а если будут сделки, то малым сайзом)
avatar
SenSoR, а потом что думаете? В какую сторону видится движение? на 55 или наверх? Спасибо
avatar
Иван Иванов, Не знаю, не думаю, я не прогнозист. Как алгоритм покажет)
avatar
SenSoR, ответ принят. Ответ понятен. Спасибо
avatar
Иван Иванов, Пожалуйста)
avatar
Спасибо! будем смотреть, изучать.
avatar
Банальная подгонка под историю. Curve-fitting.
avatar
Злой Инвестор, Ага, конечно)
avatar
Красивые картинки, молодец )
А какие они будут при чистом интрадее? Намного просядут?
avatar
Advait, Интрадей мешает показывать трендовым стратегиям, на что они способны. Так рушится принцип «катвилосей»
avatar
Так это тест на истории? А можно реальное эквити за последний месяц? Пробоев было-мама не горюй. Мне чисто порадоваться за ваших роботов. Ну и историю сделок, это уже экспертно покопаться ;) Спасибо!
Трейдер Квадратный, реальную торговлю наблюдайте в моих трансляциях и в моем профиле есть эквити)
avatar
Трейдер Квадратный, Лично мое мнение критиковать SenSoRа не за что он начинающий алготрейдер, наблюдаю за ним и что то мне подсказывает что у него есть будущее…
avatar
Вы же недавно счета роботам открыли-откуда история с 2009 года?
Трейдер Квадратный, Тесты на истории. А так уже как год в алготрейдинге. А счет что недавно открыл — это для публичной торговли. Полигон идей)
avatar
странно что никто не спросил — бек тестирование происходит в каком разрешении? тики, минуты или рабочий фрейм?
avatar
silentbob, Тестировалось на разных старших тф, а рабочий тф в настоящий момент — м15. Далее планирую добавлять другие таймфреймы.
avatar
надо тестировать на более высоком разрешении. я не знаю, есть ли в амиброкере эта функция. в мульте -есть. указывается, что несмотря на рабочий фрейм 5-15-60-1440 минут — обсчет делать на 1мин или тиковом фрейме.
Если в стратегиях есть входы-выходы на одной свече — то как правило при тестировании на высоком разрешении — результат резко опускается на землю.
Допустим, входов выходов на одной свече нет.
Но есть входы отложкой по пробою. На рабочем фрейме мы видим теоретический вход — где вошли там и вошли. А в реальности — при тестировании на тиках — может оказаться что там и цены такой не было. А ближайшая цена возможного исполнения отложенной заявки на несколько пунктов хуже.
avatar
silentbob, А если нет входа-выхода на одной свече и нет отложек, тогда смысл в таком подходе?
avatar
Эквити с 2010 года — демо что ли? Это надо в первых строчках поста писать.
avatar
cosmichorror, с 10го года точнее. Это бектесты торговых систем.
avatar
красиво нарисовано), даже ровненько так по годам 100%, умнички, я щас тоже фотошоп изучаю классная вещщ!
avatar
юрий савин, Ага, и онлайн трансляцию тоже нарисуйте… в фотошопе)))
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Почему не стоит слепо следовать за нашими портфелями?
Рынок штурмует низы. Терпение и оптимизм у инвесторов заканчиваются. Я вижу, что растет уровень разочарования среди наших подписчиков, которые...
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «Роял Капитал» понижен D|ru|, АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» повышен BB+|ru|, ООО «Виллина» статус "под наблюдением)
🟢АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» НРА повысило кредитный рейтинг до уровня «BB+|ru|» прогноз «стабильный». АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» – региональная...
Хантим дивиденды. Чем интересны акции «Хэдхантера»?
🔹 14 мая 2026 года совет директоров «Хэдхантера» одобрил программу обратного выкупа акций. Объем программы — до ₽15 млрд, срок — 12 месяцев, что...
Фото
Две новых инвест идеи на иксы у Элвиса в ПИФ Alenka Capital: подсвечиваем, пока горит
Продолжаем серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей...

теги блога SenSoR

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн