SenSoR
SenSoR личный блог
27 марта 2015, 14:09

Для СЕКРЕТА и остальных, кто спрашивал показать стату роботов, торгующих в проекте #SensorLive

Конечно, всю подноготную систем рассказать не могу, но для тех, кто хотел увидеть стату по всем торгующим системам в трансляции торговли, выкладываю. (Суть задумки тут)

 И так, в данный момент на сервере торгуют 4 робота на фьючерсе доллар-рубль (Si). На каждого робота выделено по 25000 руб.

Первая ТС уже фигурировала в посте о том, как я тестирую и оптимизирую торговые системы.

Для СЕКРЕТА и остальных, кто спрашивал показать стату роботов, торгующих в проекте #SensorLive 
Далее, вторая ТС:
Для СЕКРЕТА и остальных, кто спрашивал показать стату роботов, торгующих в проекте #SensorLive 

Третья:
Для СЕКРЕТА и остальных, кто спрашивал показать стату роботов, торгующих в проекте #SensorLive 

И четвертая ТС:
Для СЕКРЕТА и остальных, кто спрашивал показать стату роботов, торгующих в проекте #SensorLive 

ТС везде трендовые, импульсные. С средним временем удержания прибыльной позиции 10 часов. Логика во всех системах разная, но в то же время в каждой ТС присутствуют элементы от своих братьев) Так же в ТС встроены системы управления сайзом по волатильности инструмента и благоприятности факторов для входа. Есть стопы, но они динамические и главная идея стопа — это должен быть последний рубеж обороны, который говорит о том, что робот ошибся с направлением движения. Тейков нет, вместо них система выхода из позиции во время запила. Ну и т.д.)


P.S. В следующих постах, я попробую пошагово создать прибыльную торговую систему из подручных средств и индикаторов. Для тех пессимистов, кто думает, что на бирже заработать невозможно. Да, такие ТС из подручных средств без заморочек, не будут показывать и сотню процентов годовых, но банковский депозит обгонять смогут) Но, человек всеравно не сможет торговать такие ТС. Угадайте почему?


  Всем Удачи! Берегите свои депозиты!
95 Комментариев
  • Scorpi_999
    27 марта 2015, 14:19
    Красивые картинки, сам рисовал? ) А что нибудь по серьёзнее? Там например справка ндфл от брокера? )
      • Scorpi_999
        27 марта 2015, 14:40
        SenSoR, просто реклама? всё ясно )
    • Aero
      27 марта 2015, 14:27
      Scorpi_999, попробуй такие же нарисовать)умник)
      • Scorpi_999
        27 марта 2015, 14:41
        Андрей Ерохин, зачем? )
      • Scorpi_999
        27 марта 2015, 14:45
        Андрей Ерохин, могу скопировать и вставить ) при желании можно изменить данные )
    • David Melkomyan
      27 марта 2015, 14:28
      Scorpi_999, фома)
  • SECRET
    27 марта 2015, 14:32
    Респект! Реально Круто! Приму роботов в дар :)
  • ICEDONE
    27 марта 2015, 14:36
    если есть переносы через день то не катит. Я как убрал переносы сразу в 2 раза прибыльность упала.
      • ICEDONE
        27 марта 2015, 14:53
        SenSoR, как правило на истории ты все гепы не определишь. Ты же не смотрел на 4 года, есть как мелкие так и большие. Робот выходит идеально, реально все по другому. Покажи реально что вышло за год.Будет интересно, меня хватило на пару месяцев реальной торговли с переносами. Обидно было когда прибыль за месяц робот слил за один геп, в самый обычный день (просто кто то сквизануть решил). При чем сам зараза перевернулся и еще шортанул удачно)))как то так))
          • ICEDONE
            27 марта 2015, 14:58
            SenSoR, а идеальный вход выход не учтен стопудова))
              • ICEDONE
                27 марта 2015, 15:18
                SenSoR, тот который заложен в программе. по рынку будет все иначе.например интервенции цб или гепы.
    • silentbob
      27 марта 2015, 16:36
      ICEDONE, что не так с переносами? хорошо что не в три раза прибыльность упала, и не в четыре
  • АККАУНТ УДАЛЁН
    27 марта 2015, 14:41
    Старик, подари мне такого робота.

    Можно не робота, а алгоритм на бумаге.

    Помоги ближнему, так сказать, если возможность есть. :-).
      • АККАУНТ УДАЛЁН
        27 марта 2015, 14:44
        SenSoR, Секрету можешь не дарить.

        Мне лучше подари.

        У секрета уже есть.
    • Marcello
      27 марта 2015, 15:02
      John Travel, — написал человек, недавно справивший новоселье с трейдинга :)
      • АККАУНТ УДАЛЁН
        27 марта 2015, 15:17
        Marcello, Ага. А робота-то и нету!
        • Marcello
          27 марта 2015, 15:18
          John Travel, вот если бы у меня был робот, то обязательно б подарил :)
          • АККАУНТ УДАЛЁН
            27 марта 2015, 15:48
            Marcello, Сразу видно, что ты хороший человек.

            А Сенсор что-то жмётся пока…
  • SergeyJu
    27 марта 2015, 14:42
    Отличные характеристики!
      • SergeyJu
        27 марта 2015, 16:49
        SenSoR, одну вещь не понимаю. У меня на си на всех системах последние ноябрь — декабрь — январь прямо таки ракета, взлетающая в небо. И понятно почему, масштаб движений резко увеличился.
        У Вас этого не вижу.
          • SergeyJu
            27 марта 2015, 17:04
            SenSoR, а смысл?
              • SergeyJu
                27 марта 2015, 17:13
                SenSoR, если Вы торгуете 25 000 тыр, сколько фьючей можно взять на один из роботов, при том, что у Вас их 4. Один, наверное. Как тут с волатильностью играться?
                  • SergeyJu
                    27 марта 2015, 17:28
                    SenSoR, еще вопрос, а период 2009-2010 годов, как эти системы себя вели. Там вола была, временами, совсем маленькая, а ликвидность похуже, чем сейчас.
                      • SergeyJu
                        27 марта 2015, 17:47
                        SenSoR, у меня на Ри плохие зоны, когда волатильность минимальная была, конец лета- начало осени 10 года, осень 12 и часть 13 года. Практически, если сайз делать обратным к волатильности, максимальнаяое плечо окажется в самых плохих местах.
                        Я так не хочу
                          • SergeyJu
                            27 марта 2015, 18:07
                            SenSoR, во второй половине 12 года и в 13 году у Вас тоже горизонтальные зоны в эквити
  • П М
    27 марта 2015, 14:45
    Max trade drawdown 97%? это то что я думаю? почему-то на эквити такого не видно
    это не 30 октября 2014 было?
      • Murad Sh.
        27 марта 2015, 16:19
        SenSoR, Max system % drawdown -просадка в традиционном смысле, у Вас она в районе 12-17% по всем 4 стратегиям. А вот max trade % DD — видимо высчитывается от аллоцированного капитала на одну эту сделку, а не от эквити. В Amibroker User's Guide написано: Max % trade drawdown is calculated based on ACTUAL trade value at entry point.
          • Murad Sh.
            27 марта 2015, 16:28
            SenSoR, думаю (также судя по графику эквити где не видно 90+% просадки) для торговой системы в целом нужно обращать внимание только на max system % drawdown.
          • Murad Sh.
            27 марта 2015, 16:31
            SenSoR, а у Вас стратегии с реинвестированием или без?
              • Murad Sh.
                27 марта 2015, 16:39
                SenSoR, Тогда это несколько настораживает. По первой системе у Вас Max trade drawdown = -7734, т.е. макс просадка в абсолюте (не в процентах) за одну сделку составила 7734 рублей при первоначальном капитале 25000 рублей. Это 30%, довольно-таки немало.
                  • Murad Sh.
                    27 марта 2015, 16:47
                    SenSoR, С другой стороны, если эти все 4 системы работают одновременно, тогда просадка на 1 сделку по одной системе может сглаживаться прибылью по другим системам.
                      • Murad Sh.
                        27 марта 2015, 17:04
                        SenSoR, скажите, а вот Amibroker «видит» какое ГО задействовано на 1 фьючерсный контракт?
                          • Murad Sh.
                            27 марта 2015, 17:09
                            SenSoR, ну вот теперь понятно: на картинке у Вас выделен %Profit = -84.88%, значит убыток 1358 рублей делится на Ваше ГО 1700 рублей, так и получается приблизительно %Profit.
                              • Murad Sh.
                                27 марта 2015, 17:14
                                SenSoR, да по сути ничего. Так же как и max % trade drawdown, высчитываемое от ГО.
                      • Murad Sh.
                        27 марта 2015, 17:07
                        SenSoR, на данной картинке: Profit = — 1358 рублей, а Drawdown (ниже слева) = — 1471 рубль, и вот этот drawdown считается не от точки входа в сделку, а от максимума в течение держания сделки.
  • Makler
    27 марта 2015, 14:59
    На каких данных работают? На OHLC ± Volume?
      • Makler
        27 марта 2015, 15:04
        SenSoR, Ммм (. Ну тогда желаю удачи! Аккуратнее.
          • Makler
            27 марта 2015, 15:12
            SenSoR, ) Ну не обязательно быть ХФТ, при использовании второго типа данных.

            Тем более мое мнение, что ХФТ это лишь способ (модель) ввода большого объема денег в бумагу (рынок), а не сам алгоритм направленный на получение курсовой разницы от торговой операции.

            Это в первом случае, а во втором метод ХФТ используют котировщики. Просто автоматизация процесса поддержания ликвидности маркет-мейкерами.

            Для физ. лица или частного торговца будь то даже компания или фонд использовать ХФТ технологии смысла нет, экономически не целесообразно слишком большие издержки.
              • П М
                27 марта 2015, 16:08
                SenSoR, как кстати результаты? флэтов по эквити в реальности не было?
                и сколько раз в течении года перепиливал роботов?
                у меня тоже опыт около года, развивался в процессе.
                и примерно каждые 3 месяца приходилось что-то довольно серьёзное подпиливать.
                иначе эквити переставала расти и я очень нервничал, входил руками и дальше всё понятно.
                  • Иван Иванов
                    27 марта 2015, 16:30
                    SenSoR, что Ваши друзья думают про СИ сейчас? Покупать/продавать?
                      • Иван Иванов
                        27 марта 2015, 16:39
                        SenSoR, а потом что думаете? В какую сторону видится движение? на 55 или наверх? Спасибо
                          • Иван Иванов
                            27 марта 2015, 16:53
                            SenSoR, ответ принят. Ответ понятен. Спасибо
  • Ivor
    27 марта 2015, 15:28
    Спасибо! будем смотреть, изучать.
  • Deleted Account
    27 марта 2015, 16:43
    Банальная подгонка под историю. Curve-fitting.
  • Advait
    27 марта 2015, 18:03
    Красивые картинки, молодец )
    А какие они будут при чистом интрадее? Намного просядут?
  • Трейдер Квадратный
    27 марта 2015, 18:23
    Так это тест на истории? А можно реальное эквити за последний месяц? Пробоев было-мама не горюй. Мне чисто порадоваться за ваших роботов. Ну и историю сделок, это уже экспертно покопаться ;) Спасибо!
    • AlexD
      27 марта 2015, 21:55
      Трейдер Квадратный, Лично мое мнение критиковать SenSoRа не за что он начинающий алготрейдер, наблюдаю за ним и что то мне подсказывает что у него есть будущее…
  • Трейдер Квадратный
    27 марта 2015, 18:23
    Вы же недавно счета роботам открыли-откуда история с 2009 года?
  • silentbob
    27 марта 2015, 20:22
    странно что никто не спросил — бек тестирование происходит в каком разрешении? тики, минуты или рабочий фрейм?
  • silentbob
    28 марта 2015, 00:50
    надо тестировать на более высоком разрешении. я не знаю, есть ли в амиброкере эта функция. в мульте -есть. указывается, что несмотря на рабочий фрейм 5-15-60-1440 минут — обсчет делать на 1мин или тиковом фрейме.
    Если в стратегиях есть входы-выходы на одной свече — то как правило при тестировании на высоком разрешении — результат резко опускается на землю.
    Допустим, входов выходов на одной свече нет.
    Но есть входы отложкой по пробою. На рабочем фрейме мы видим теоретический вход — где вошли там и вошли. А в реальности — при тестировании на тиках — может оказаться что там и цены такой не было. А ближайшая цена возможного исполнения отложенной заявки на несколько пунктов хуже.
  • К.О'Тяра
    28 марта 2015, 12:29
    Эквити с 2010 года — демо что ли? Это надо в первых строчках поста писать.
  • Savin
    28 марта 2015, 13:22
    красиво нарисовано), даже ровненько так по годам 100%, умнички, я щас тоже фотошоп изучаю классная вещщ!

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн