14 вещей, которые мне следовало бы узнать ещё в школе:

1. Правило 80/20 (принцип Парето)
80 процентов всех полученных вами доходов приносят вам лишь 20 процентов вашей деятельности. Многое из того, что вы делаете, в действительности не так уж необходимо, как вы считаете.

2. Закон Паркинсона
Вы можете делать то, что вам надо намного быстрее, чем вы думаете. Чем больше времени вы выделяете на задание, тем больше потратите.

3. Групповая операция
Хороший способ выполнить скучные и однообразные задания быстро — делать весь комплект друг за другом.

4. Сначала отдавайте, а потом получайте. Именно в таком порядке, а не наоборот
Со временем вы получите больше, чем отдали.

5. Опережайте события. Не тормозите.
Это не только избавит вас от ожиданий, но и доставит вам удовольствие — вы почувствуете, что имеете власть управлять своей жизнью.

6. Ошибки и неудачи — это хорошо
Они позволяют приобрести бесценный опыт, узнать множество интересного и стать успешным, так как успех в жизни нередко приходит лишь в том случае, если вы не поддались неудачам и ошибкам. Он приходит лишь к настойчивым.

( Читать дальше )

Всем добрый день!

Вчера я написал о том, что хочу создать торгового работа, который торговал бы на фьючах на нефть и ртс. Во вчерашней записе я рассмотрел простейшее торговое правило: смотрю закрылась ли часовая свечка по бренту в плюсе или минусе и в следующий час открываюсь в соответствующем направление по РТС. Результаты в целом были впечатляющими, но довольно противоречивыми — у системы был долгий период убыточных/нулевых сделок, затем резкий рост доходности и еще пара резких спадов, после которых шел рост. Процент успешных сделок составил около 52%.

Естественным порывом было искать пути улучшения этого правила. Для себя я выделил 2 основных пути, как я могу это сделать: увеличить процент выигрышных сделок, и/либо порезать убыток по отрицательным сделкам. 

Начать я решил именно со второго пути — так как он проще и требовал меньше времени на придумывание и тестирование. Одним из основных минусом своего простейшего правила я считаю то, что я вхожу по открытию свечи и выхожу по закрытию, в то время как почти у каждой свечи есть тень и я мог бы заходить в позицию по более выгодной цене. Отсюда вытекает логичный вопрос — на каком уровне выставлять ордер для входа в сделку? Вариантов было несколько: 
1) Взять среднее значение максимального отклонения от уровня открытия (вниз для того, чтобы входить в лонг и вверх, чтобы шортить). По формулам это выглядит так (Low-open)/open и (high-open)/open. Соответственно заходим если относительно уровня открытия цена падает/поднимается больше чем средние значения.

2)Способ заключается в том, что я смотрю на отклонение вверх/вниз от уровня открытия брент(-1) и захожу если тень ртс достигает этого значения. Этот вариант лучше, чем первый, потому что предполагает динамичный коэффициент относительно которого мы входим в сделку — тем самым я пытаюсь поймать увеличение или уменьшение волатильности.

3) Понимая, что минус второго способа заключается в том, что я смотрю на волатильность совершенно другого актива, я решил что выходом из ситуации будет задание распределения волатильности ртс и делать корректировки на уровень захода исходя из последней реализовавшийся волатильности

Из 3х способов наилучшим, естественно является 3ий способ, но я пока не придумал как его правильно реализовать, поэтому начал с введения 2 способа.
В идеале, эта торговая система будет закрываться по тейк профиту, который будет выставляться по похожему принципу как ордер на вход в позицию. К сожалению, я не могу достоверно протестить систему если поставлю это правило — ведь я не знаю, сначала цена сходила на хай, а потом опустилась и сработал ордер на вход или наоборот. Поэтому, чтобы не вселять ложный оптимизм, я решил оставить, что закрытие всегда по уровню закрытия свечи.
В дополнение я решил установить базовые правила риск-менеджмента, а именно ставил стоп на уровне 1% от уровня открытия.

( Читать дальше )

Обзор от пользователя.

В программе  QUIK сложно реализовать какие-то идеи дополнительных решений, много ограничений накладываются. Приходится проявлять смекалку в разрешении задач.

В новой версии скрипта «Стакан на графике 2.0», добавилась шкала, что позволяет визуально определять объёмы диаграммы стакана по инструменту на графике. Стало понятней анализировать объёмы стакана на графике инструмента, без таблицы стакана, также удобно наблюдать за действиями игроков при выставлении заявок от уровня цены  на графике инструмента. Особенно удобно для тех, у кого стакан 50х50,  предоставляют некоторые брокеры.

Чтобы улучшить визуальное отображение диаграммы стакана, можно сделать тюнинг картинок, создаваемым скриптом.

На примере RI, исходя из волатильности,  делаем шкалу [скачать] на 1000 контрактов для

( Читать дальше )

Тяжело с функциями работать, знаю. Но надо. Что бы было интересно, я открою вам один маленький Граальчик. Это происходит постоянно на рынке и вы можете стабильно на этом зарабатывать. Вам надо взять 70 тыс рублей и купить 1000 долларов США (на бирже, естественно, курс который будет) в тот же момент вам надо продать фьючерс на 1000 долларов США. У вас получится спред и на момент экспирации вам вернут ваши рубли плюс этот спред. (порядка рубля на бакс или 10-9% годовых).  Как вы понимаете, волшебства тут нет. Это просто стоимость денег за которые вы купили баксы. Но они тоже определяются функциями с двумя параметрами, ценой и временем. С опционами параметров больше, но общая идея та же. Будет день, и мы его знаем, когда опцион превратится или в деньги или в ноль.

Изучая материалы, которые в интернете, по торговле на бирже, я вижу две принципиальные школы. Первая. Курсы и лекции на тему «Как выграть в лотерейный билет». Вторая.  «Как вложить деньги, что бы получить прибыль». Ответ на первый вопрос несложен. Надо чаще покупать билеты. Нужна система выбора цифр. Нужен опыт. Вот вам пример: http://fortuna-plan.ru/luck/oni-vyigrali-v-lotereyu-milliony/. А вот готовые методики: elhow.ru/razvlechenija/hobbi/azartnye-igry/kak-vyigrat-v-lotereju  Как видите, это не просто, а очень просто. Было бы интересно посетить вебенары. Так они есть. И даже есть гуру, которые, за скромную плату, расскажут вам про системы и распределения случайностей. Было бы интересно послушать водопроводчика из Айовы, как выиграть 7 лямов баксов. Он мог бы ездить по разным странам и рассказывать. Ведь он настоящий гуру. Это очень захватывающий бизнес. Вообще, наблюдать за горящим огнем, водопадом очень приятно. Броуновское движение всегда завораживает. Можно часами наблюдать за тиковым графиком РИ. Мечтать о дальних странах, представлять золотые слитки, пачки баксов. Можно купить опцион колл за 10 баксов, как лотерейный билет и ждать свои 7 миллионов. И это правильно, потому что второй способ противнее.

( Читать дальше )

По просьбе одного из читателей блога прогнал тесты инструмента SPY в моей программе, использующей модель Маркова для предсказания направления рынка. SPY- это биржевой символ фонда, повторяющего движения индекса S&P500, торгуется на бирже NYSE. Тестирование производилось на периоде от 01 июня 2015 года до 25 ноября 2015 года. Размер тренировочной выборки — 70%, выборки out-of-sample — 30%.  Вот что получилось в итоге, для различных интервалов дискретизации:

1. 60- минутные бары:

( Читать дальше )

Продолжаем наше обучение:
На прошлых уроках мы познакомились с векторами и индексированием.
В 5-м уроке мы разберем несколько полезных команд для работы с рабочей директорией, а также начнем свое знакомство с таблицами. Узнаем как импортировать данные из текстового файла, как преобразовать их к нужному виду и построим свой первый график.

В 6-м уроке мы продолжим работать с таблицами, выучим несколько новых функций, узнаем как обращаться к элементам таблицы по индексу, а также построим гистограмму, используя функцию baplot().

 

Уважаемые трейдеры, специалисты финансового рынка и не только!

В рамках приближающегося Нового года хочу поздравить и пожелать всем нам максимального исполнения наших желаний в новом 2016 году!

Для всех, кто занимается или только желает заняться внутридневной, спекулятивной торговлей на российском фондовом рынке, такой инструмент, как журнал сделок — важная составляющая  в работе.



На финансовом рынке важное значение имеет любая категория людей, которая ставит своей целью увеличение своего капитала. Будь-то краткосрочные трейдеры или среднесрочные и долгосрочные инвесторы — рынку необходимы и те и другие! Роль краткосрочных трейдеров не менее важна, чем обычных инвесторов, ибо они суть — ликвидность рынка. А зарабатывать можно, будучи и теми и другими, но это уже лежит в области индивидуального аспекта торговли каждого в отдельности.

( Читать дальше )

(2015-12-16 22:29)

А баксы тоже тарить или ещё рано?

Василий Олейник: поздно

Переносить лося в лонге нефти на следующий год?

Василий Олейник: Данила Беренцев, да, взлёт уже близко 1-2 недели

Когда сливать баксы? До нового года или сейчас?

Василий Олейник: фиг знает, лучше половину завтра а в вторую половину 30 декабря

Вася как всегда дает 100% профитные сигналы,  раз взлет уже близко осталось 1-2 недели до того как жижа сделает миллионерами стоящих в лонге рассмотрим месячный график)



Вот мы и получили ответы на все вопросы — Продавайте баксы и берите на всю катлету нефть и начинайте представлять потихоньку что вы уже в клубе миллионеров)

Месячный график меня пугает — начинается ускорение движения в низ , кто будет в баксах и хранить их в банках (трехлитровых) останется при своих

Вот видео, которое показывает, что активность по фьючам в Чикаго в момент объявления решения ФРС 18 сентября 2013 года взорвалась раньше, чем физически новость могла дойти из Вашингтона до серверов, расположенных в Чикаго:) То есть была утечка.

Сегодня кстати сдается мне золото порвут вхлам.
Лично я боюсь торговать на ФРСе, очень денег много можно быстро потерять на CME.
На ФОРТСе торговать не интересно, после того как закончились таблички Решпекта.

В чотком чатике спросили, чего на скрине у меня. Отвечу, но взамен и вы мне ответьте. Где вообще нормальные таймеры для трейдинга? Компактные, многозадачные, наглядные и проч. Одно кавно кругом, они вообще существуют в природе?

Есть такой софт, который ищешь всю жизнь и всё равно не удовлетворён найденным. Хоть сам садись и пиши. От безысходности нашёл и приспособил утилитку, которая какгбэ и не таймер вовсе, но по сути им работает… с грехом пополам. Называется ProgressBarsOfLife.



( Читать дальше )