Тестирование модели Маркова на SPY

По просьбе одного из читателей блога прогнал тесты инструмента SPY в моей программе, использующей модель Маркова для предсказания направления рынка. SPY- это биржевой символ фонда, повторяющего движения индекса S&P500, торгуется на бирже NYSE. Тестирование производилось на периоде от 01 июня 2015 года до 25 ноября 2015 года. Размер тренировочной выборки — 70%, выборки out-of-sample — 30%.  Вот что получилось в итоге, для различных интервалов дискретизации:

1. 60- минутные бары:

Наилучшие показатели получились при параметрах:

• — количество входных баров = 80;
• — прогноз на 30 баров вперед.

 2. 30-минутные бары:

Наилучшие показатели получились при параметрах:

• — количество входных баров = 65;
• — прогноз на 15 баров вперед.

3. 15-минутные бары:

Наилучшие показатели получились при параметрах:

• — количество входных баров = 90;
• — прогноз на 20 баров вперед.

На интервалах менее 15 минут положительных результатов получить не удалось.

В заглавии поста представлен график значений SPY за исследуемый период.

Как видно из графика, исследуемый отрезок очень волатильный, есть и восходящие тренды, и нисходящие, флэт, и даже определенный обвал цены. Тем не менее, модель показывает неплохие результаты даже на таком сложном участке. 

Можно сделать вывод о возможности предсказания SPY с помощью модели Маркова на интервалах дискретизации от 15 мин, используя исторические данные от 22 часов до 80 часов, с горизонтом прогноза от 5,5 часов до 30 часов. 

Другие алгоритмы и программы для автоматического трейдинга можно найти на моем сайте — www.quantalgos.ru