Избранное трейдера Камиль

по

MICEX - Февраль - Рекорд

Февраль 2016
— абсолютное падение индекса ММВБ уже 111.09 пунктов максимум за 23 месяца.
— относительное падение 5,00% - максимум за 17 месяцев
MICEX - Февраль - Рекорд


( Читать дальше )

Плеер опционных позиций. OptionTesterFVV. Версия 1.

Здравствуйте дорогие друзья!

Теперь тест опционных стратегий на истории возможен ;)

Хочу поделиться с вами давнишней моей прогой, но чрезвычайно важной и без преувеличения уникальной. Я не видел еще таких плееров у нас в России, может они конечно и существуют, но както не попадались на глаза.

Тестирование опционных стратегий очень сложная задача. Может кто помнит, я выкладывал тесты простых конструкций, посмотреть можно тут.
Каждый тест, это по сути, отдельно написанная программа. Когда я протестировал основные комбинации, встал вопрос тестирования методов роллирования. Методов роллирования просто не счесть и я понял, что для этих целей старый подход тестирования никуда не годится, иначе я бы рисковал погрязнуть в бесконечном круге программирования этих методов. В итоге решил сделать плеер. С помощью плеера можно протестировать любую идею роллирования опционной конструкции и ничего не надо программировать заново.

Для чего плеер нужен (для чего применяю его я):

( Читать дальше )

Про регулярное инвестирование малых сумм

    • 17 февраля 2017, 14:32
    • |
    • Albus
  • Еще
Читаю книгу Бенджамина Грэхема «Разумный инвестор». Это любимая книга Уоррена Баффета. Грэхем — учитель Баффета.
Очень крутая мысль про регулярное инвестирование малых сумм при любом состоянии рынка. Начало инвестиций в 1929 году — начало Великой Депрессии:

В переломном 1929 году Джон Д. Раскоб, одна из наиболее значимых личностей как в стране, так и на Уолл-стрит, превозносил выгодные стороны капитализма в статье «Каждый должен быть богатым», опубликованной в Ladies' Home Journal. Его главная мысль состояла в том, что, откладывая лишь 15 долл. в месяц и инвестируя их в качественные обыкновенные акции и реинвестируя дивиденды, можно заработать 80 тыс. долл. за 20 лет, а общий размер инвестиций при этом составит 3600 долл. Насколько же он был прав? По нашим грубым подсчетам, основанным на инвестировании в 30 акций, составляющих фондовый индекс Доу-Джонса (DIJA), предсказание Раскоба за 1929-1948 годы не оправдалось, и капитал инвестора в начале 1949 года составил бы около 8500 долл. Это очень далеко от обещанных 80 тыс. долл., а потому понятно, насколько мало можно доверять столь оптимистичным прогнозам и заверениям. Но, вместе с тем, следует заметить, что полученная в итоге 20-летних операций с акциями ежегодная доходность, рассчитанная по методу сложных процентов, превышала бы 8%



( Читать дальше )

SoftAlgoTrade - бесплатные лицензии!

Всем доброго времени суток!

Полгода назад мы объявили о своем первом публичном релизе — Ссылка

За последние полгода многое изменилось. Удалось перевести платформу на работу с мульти-коннекторами и мульти-инструментами, также реализовали полную поддержку Walk Forward оптимизации, написали новый скоростной QUIK-коннектор, переработали дизайн и многое, многое другое...

Walk Forward Optimization

С выходом новой версии 3.0 мы решили изменить модель продвижения проекта, сделать его более доступным. В связи с этим мы организуем акцию и открываем доступ к БЕСПЛАТНЫМ полнофункциональным лицензиям!

Казалось бы, с чего такая щедрость?

Конечно, акция не будет длиться бесконечно и рано или поздно завершится. Однако все пользователи получившие лицензии смогут использовать платформу совершенно бесплатно и после завершения акции.



( Читать дальше )

Построение графика спреда в терминале QUIK

    • 10 февраля 2017, 15:11
    • |
    • _sk_
  • Еще
В некоторых торговых стратегиях используются цены нескольких активов. Скажем, можно торговать фьючерс MX, глядя на цены фьючерсов MX, SR GZ и выполняя над ними некоторые арифметические преобразования. Например, построить график вида
Spread := price(MX) — 5 * price(SR) — 5 * price(GZ) — 50000
по текущим котировкам и строить торговые идеи на его основе.

Кому интересна визуализация подобных спредов в терминале QUIK 7-й версии с помощью lua-скриптов, добро пожаловать под кат.


( Читать дальше )

Как купить облигации в QUIK 7

Вот здесь человек подробнейше изобразил как купить облиги в 7-м квике, как построить график доходности и мн. др

Как купить облигации в QUIK 7


Сезонность баксорубля. Миниграаль для инвесторов.

    • 04 февраля 2017, 13:37
    • |
    • semarla
  • Еще
Не буду голословным, да и не умею хорошо чесать языком, т.к. не семинарист. Приведу только голые факты. Итак приступим.
Данные брал с официального сайта ЦБ. Все расчеты произведены вручную в Экселе.
Для начала табличка доходности доллара в рублях. Выглядит она так

Сезонность баксорубля. Миниграаль для инвесторов.

Далее прилагаю график сезонности по годам. Всего их 4 за разные периоды и один ср. арифметическое этих четырех.

Сезонность баксорубля. Миниграаль для инвесторов.

( Читать дальше )

Алготрейдинг. Способ отбора работающих параметров с примерами.

Скажу сразу: «Я не претендую на 100% экспертность». Все ниже сказанное лично мое мнение.

1) Делаем простой алгоритм, буквально пара индикаторов и все. На скриншоте не мой алгоритм. 
Алготрейдинг. Способ отбора работающих параметров с примерами.



2) Запускаю оптимизацию. Я сразу запускаю на одном инструменте сразу на нескольких ТФ: 5, 10, 15, 20 и 30 минут. Полученные данные выгружаем в эксель. Определяем параметры ТС, на которые мы будем ориентироваться в момент выбора показателей.
Алготрейдинг. Способ отбора работающих параметров с примерами.

( Читать дальше )

Роботы - это не только ценный мех

    • 02 февраля 2017, 23:42
    • |
    • Albus
  • Еще
Я начал писать роботов в 2012 году. Мне было 30 лет. Думал, что программирование — это не моё, и ничего не выйдет, но постепенно начало получаться. Первые коды мне давались настолько трудно, что хотелось отрезать себе голову от отчаяния. Настолько было сложно программировать в начале. Первый робот, который у меня начал хоть что-нибудь делать, был с ошибкой. Он начал покупать 1 лот с аска и тут же вливал его в бид с бешеной скоростью. Пока я пришёл в себя, он успел так сделать около 50 раз. Хе-хе.
Потом программирование пошло немного легче, но до сих пор мне очень трудно. Старые знания позволяют быстро кодить уже знакомые блоки, но получать новые знания и применять их мне ОЧЕНЬ тяжело. Читаю посты Павла Маркина на Смарт Лабе и с грустью понимаю, что никогда не смогу кодить так как он.
Тем не менее, код это не главное. Главное — стратегия. Один мой знакомый программист часто смеялся над моими кодами, говорил что они ужасно написаны, и что в его институте за такие коды ставили «неуды». Тем не менее, эти плохие коды зарабатывали раньше, когда мы с ним общались, и зарабатывают сейчас. Программист так и не написал ни одного прибыльного робота и сейчас ушёл программировать в другую сферу.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн