Как-то я заглянул на ЛЧИ и меня заинтриговал результат одного участника, выступавшего под ником pol (брокер ИК «Церих Капитал Менеджмент»), наварившего за день +34% к депо. Он сделал за день всего три сделки. Утром купил на минимуме  дня 263 контракта СИ (на всё депо), днем на максимуме дня продал 529 контрактов СИ (т.е. перевернулся в шорт и снова на всё депо) и вечером, когда рынок вернулся к минимуму закрыл шорт. И мне всё стало ясно.

Чуть ли не ежедневно тут интересуются как защитить средства на случай пушистого зверька на бирже или у брокера, попробуем разобраться. Речь пойдет не о стратегиях, а о том, насколько вообще средства, отданные Вами на попечение брокера или управляющего защищены от различных рисков, возникающих в процессе торговли и клиринга. 






Тут ситуация следующая. Во-первых, при выборе брокера следует обращать внимание на реквизиты для перевода средств. Если это НРД, то можно считать, что брокер или управляющий относительно честно держит Ваши средства на бирже. Не то, чтобы это какая-то супер гарантия, но любой лишний посредник так или иначе увеличивает риск. Деньги на счетах брокера не страхуются ни в НРД ни в банке, но если что-то произойдет с банком, то, сами понимаете. Я ни секунды не сомневаюсь в честности и надежности Сбербанка как банка, брокера и депозитария, и привел пример лишь чтобы обратить на этот пункт Ваше внимание. Многие крупные брокера принимают средства на счет не в НРД, а в стороннем банке, и большинство клиентов, видимо, просто не знают про возможность хранить средства непосредственно на бирже. Эта практика со стороны брокеров, видимо, будет только распространяться. Но не стоит отчаиваться, на Западе подобное в порядке вещей.  

( Читать дальше )

АХТУНГ!!!

Всем кто шортит, или очень хочет зашортить Сбербанк — Воспользуйтесь лекарственным профилактическим индикатором (ссылка на скачивание ниже)

xsarATR.lua

 (QUIK LUA)

как установить:
файл поместите в папку LuaIndicators в корневой папке Квика (если нет такой папки — создайте), после чего кнопка «добавить график» и выберите индикатор xsarATR


( Читать дальше )

Я данное поведение называю в плену фантазий. Народ снова шортит збер :D 

ZЯ это как понимаю, если пишут, что шортят, значит делают это не внутри дня и не хфт, а какие то глобальные планы. Т.е если шортят, значит ждут какую-то большую свечу в низ. Спрашивается зачем? Думаю, что бы всем доказать, что умнее всех. Но это как с силой, всегда найдется либо сильнее, либо равный, значит уже не самый сильный или умный. Теперь идем по пути, что для того что отбить бабла. Ок, смотрим на график на похожие места, указаны стрелочками.

 ну во первых, даже если в друг и случались двежняки в низ, то  они были меньше, по размеру, чем те что на верх. во вторых шорт после импульса на верх, почти везде заканчивался выносом. Т.е вероятность почти 0. Даже если вы и усреднились правильно, то запаса движения, не хватит, что бы отбить предыдущие шорты.

идем дальше., а как правильно шортануть сбер? смотрим скрин 

( Читать дальше )

Статья специально для тех кто застрял в шортах сбербанка. От программиста и кванта.

Во первых

Сбербанк — один из самых трендовых инструментов на Московской бирже. Любой алгоритмист Вам об этом расскажет. Это первое что ты понимаешь, когда начинаешь использовать статистический подход к трейдингу.

Вот так выглядит эквити трендового робота на акциях Cбербанка:

Нормально, да? 

Между прочим, вот ссылка, на моём сайте Вы можете скачать его совершенно бесплатно! 

 

Во вторых 

Застрял в шортах Сбербанка после нескольких лет торговли — прекрати торговать! 

Серьёзно. Если такие простые и очевидные вещи о которых можно почитать и посмотреть из каждого утюга не уложились в голове за много лет активного трейдинга — ну пора наверное делать выводы какие-то. 

( Читать дальше )

Провел небольшой research цен на недвижимость. Провел 2 часа за компьютером, решил потратить 15 мин на презентацию результатов, не пропадать же добру, пусть любимое сообщество тоже посмотрит.


Итак. Гипотеза:
* цены на недвижимость в Москве коррелируют с ценами в остальной стране

Лично я предпочитаю логарифмическую шкалу для ТА и считаю что процессы в обществе развиваются по логарифмическому закону. Но на www.irn.ru/gd невозможно задать логарифмическую шкалу. Пришлось добывать самому!

Алгоритм:
1. Берем индекс цен (рублевый и долларовый) с www.irn.ru/gd
2. Оцифровываем графики в getdata-graph-digitizer.com/ru/
3. Экспортируем в Excel
4. Строим график, выбираем лог-шкалу
5. ТА

Вы легко можете повторить мой путь.

Выкладываю.


Рис. 1: Цены в руб/м2, декартовы координаты


( Читать дальше )

Для сливал в Сбере.

2008 (или 9) многое не помню. Ситуация аховая, нефть валится. РТС ходит по -10%. Планки, паника, планки. Основное чувство на рынке «Сливайтесь тупаны это крах». 

Сижу в засаде в шорте РТС (фьючерс) как всегда почти на всю котлету, почти. Только завершил последний набор позы 11ч 40мин. Ничего не предвещало беды. Индекс 800, иду чайку попить, стресс снять. 11ч 50минут… ПИЗД… Ц!!! Стоп Торги.


Ну а когда торги отрыли, через пару дней. По мне прошлось Стадо Быков. С тех пор я никогда ничего не шорчу, только лонг.


P/S А что делали вы тогда? 

Ок, извиняюсь, но роботы в лонге сбера...
Обычно я не комментирую позиции и не люблю их обсуждать, это абсолютно бесполезно.
Отдельные сделки не имеют значения, ведь чтобы реализовать статперевес с приемлемыми рисками нужно совершить тысячи сделок...

Но попробую...


( Читать дальше )

Задумался. Все под Богом ходим. Каждый день может стать последним. 
Знают ли твои близкие о твоих капиталах на бирже? Смогут ли поделить, не переругаются ли после твоей кончины?
Составлено ли тобой завещание по распоряжению твоим имуществом или думаешь, что будешь жить вечно?

Сбербанк у верхней границы растущего тренда. Кукл играет в последнего дурака.