Здравствуй, дружок.

Прежде чем продолжить про опционы, я хочу вернуться к нашим медведям. Дело в том, что риск менеджмент в опционах можно считать не так как ты делаешь закрывшись в спаленке.

Но прежде результаты:

Спред дает минус 40 по коллу и плюс 130 по путу. Пока мы в плюсе 90 пунктов. А как там дела у медвежонка?

 

 С утра было хорошее движение. КУКЛ снял все стопы и бросился на север. На уровне 85500 наш мишка присоседился к КУКЛУ с расчетом увидеть своего родственника Белого медведя. Стоп он поставил на сильном уровне, судя по объему, куда КУКЛ вернуться не мог. В результате минус 1500 пунктов. Стало ясно, что надо работать в шорт. Вскоре, появился уровень для стопа и медведь зашортил 83000 со стопом 83650. На юг. Но на юге солнце быстро закатывается, вечерка не принесла желаемого результата в 1600 пунктов (1:3) Удалось получить плюс 500. ИТОГО 200 вчера минус 1500 плюс 500 = минус 800.

Основные этапы создания автоматических торговых систем сформулировал Michael Halls-Moore на своем сайте www.quantstart.com. Я присоединяюсь к его советам и рекомендациям — по текстам на сайте видно, что автор действительно занимается практической работой по алготрейдингу.

Автоматическая торговля это чрезвычайно сложная область биржевых финансов. Значительное время может занять получение необходимых знаний для создания вашей собственной стратегии. Также потребуется неплохие навыки в программировании, как минимум на таких языках, как MATLAB, R или Python. В связи с постоянным ростом частоты сделок технологические аспекты торговли тоже становятся очень важны. Это требует изучения языков программирования C/C++.

Автоматическая торговая система состоит из следующих основных компонентов:

• Идентификация стратегии — нахождение стратегии, имеющей положительный потенциал прибыльности и решение о том, насколько она будет высокочастотной
• Бэктестирование стратегии — получение данных, анализ производительности и устранение недооценки/подгонки
• Система исполнения — связь с биржей, автоматизация торговли и минимизация транзакционных комиссий
• Риск-менеджмент — оптимальное размещение капитала, размер ставки/критерий Келли, и психология трейдинга

Польстившись на сладкую рекламу БКС о том, что на евробондах можно заработать 10-12% в валюте, я примчался в офис БКС с жаждой заработать кучу денег. Но у меня было всего 75300 долларов и на евробонд мне денег не хватило. И тогда финансовый консультант предложила мне договор Доверительного управления «Купонный доход», где евробонды хорошо диверсифицированы и я каждый квартал буду получать купонный доход 8% годовых. Для убедительности финансовый советник БКС, по «секрету» показала месячный отчет одного из клиентов с увеличением счета на 2%. Договор я подписал с BCS cyprus LIMITED, деньги внес. Через некоторое время начали приходить месячные отчеты и везде были убытки 1-2 тыс. долларов. Причем один и тот же  евробонд покупался продавался в течении месяца, иногда в течении 2-3 дней, а один раз был куплен и продан через 10 минут. И таких операций купли-продажи евробондов проходило от 20 до 50 в месяц!  А один месяц даже 76! Естественно, после таких операций были убытки от 20 до 200 долларов. Ну и в месяц набегало 2 тыс. долларов. Но окончательно меня сразила фальсификация цен. Один из евробондов по ежемесячному отчету они купили якобы по цене 82,99 тыс.долларов, хотя цена в этот день по бид и аск была 74-76 тыс.долларов. То есть на лицо был обман брокера BCS cyprus LIMITED и у меня сложилось твердое мнение, что никакой торговли моими деньгами не ведется, а каждый месяц мне присылают липовый отчет с убытком 2 тыс. долларов. Ведь любой инвестор, трейдер в здравом уме никогда не будет торговать еврооблигациями стоимостью 100тыс.долларов, как фьючерсами по 20-50 сделок в месяц. Ведь это очевидно, что большие комиссии от купли-продажи евробондов принесут большие убытки, даже при выдающейся торговле. Я написал претензию BCS CYPRUS, но ответа не последовало. Российский офис БКС на мои претензии, который втравил меня в эту ситуацию заявил, что он здесь ни причем  и разбирайтесь сами.На  все мои обращения в Центральный банк РФ, ФАС, ФСФР  был один ответ -не наша юрисдикция.  То есть БКС придумала еще один законный способ отъема денег у населения- российская компания использует недобросовестную рекламу, а  кипрская компания рисует нужные отчеты.