Здравствуйте, дорогие мои!)

   Теперь и для меня КРИПТОВАЛЮТА не пустой звук!
   Поддалась соблазнам криптомира)) Собрала фермочку))

 

   Вот она моя красотка:

( Читать дальше )

Тимофей, ты же покупаешь у Московской биржи котировки акций?
Это же круто. Надо пользоваться всеми возможностями.
Сделай отдельную панель с такими расчётами:
1. Фьючерс/базовый актив. Контанго или бэквордация. Это интересно по
   а) фьючерс ртс делённый на индекс ртс
   б) фьючерс ММВБ делённый на индекс ММВБ
   в) фьючерс на сбер делённый на акции сбера (то же самое газпром, роснефть, лукойл, сберПреф)
   г) контанго-бэквордация между разными контрактами на нефть (октябрьская против ноябрьской например)

2. Сделай полноценный блок для парного трейдинга. Чтобы можно было построить синтетический график на любой вкус. Например СБЕР/ВТБ, Роснефть/Лукойл, Мегафон/МТС. Такое есть в буржуйском терминале Open E Cry. Давай и на смарт лабе такое замути. Уточню: надо цену Роснефти поделить на цену Лукойла, в итоге получится новый синтетический график ROSN/LKOH

3. Сделай отраслевой анализатор. Какая акция внутри отраслевого индекса самая отстающая, а какая самая бодрая. Я имею в виду отраслевые индексы нефтегаз, энергетика, телеком...
Если у тебя есть котировки ММВБ, то всё это сделать — всего лишь вопрос математики и программирования.

Хотите знать больше о возможности использования биржевых фондов (ETF) в торговле?Лесли Н. Мейсонсон — активный трейдер ETF и президент Cash Management Resources, консультационной фирмы, специализирующейся на стратегиях торговли ETF. Он автор ряда книг по торговле и ведущий блога в интернете.

Одним из последних новшеств в сфере ETF за последние годы стало введение понятия «фактор», призванного повысить эффективность и минимизировать риски по сравнению с традиционным подходом, основанным на рыночной капитализации.

Такой фактор представляет собой определенную характеристику бумаги, которая продемонстрировала свою способность приносить доход не ниже среднего при меньшей рисковой нагрузке на торговый счет. В качестве предвестника основанных на факторах ETF, Morningstar в 2000 году представила свой стиль торговли акциями, который включал в себя девять наборов акций (большой, средней и малой капитализации) нанесенных на вертикальную ось, а также стоимость, смешение и рост, нанесенные на горизонтальную ось. Акции помещались в один из этих наборов, после чего сравнивалась их результативность.

( Читать дальше )

Хочу предупредить тех кто выбирает брокера. Сам я если бы увидел сканы подобные тем что выложу сюда не стал бы их клиентом. По ситуации оформил претензию ответ на которую еще не получил. Так что напишу еще один пост после того как они ответят. Но ситуация настолько повергла меня в шок что уже заслуживает рассмотрения. Изначально пробовал писать на их форум, но там премодерация для новичков и мои сообщения которые отправлял вчера не пропустили. Поэтому продублирую сообщение сюда. Даты дальневосточные, а это +7 часов к Москве, а сама ситуация случилась вчера.

21 сентября с моего счета по бинарным опционам был списан весь депозит — 1525.29 долларов. Я разумеется сразу написал в техподдержку и мне ответили ждите письма где вам все объяснят.





Затем мне от альпари поступило письмо следующего содержания:


21 сентября, 02:11


Уведомляем Вас, что опционы 10463822, 10464655, 10465114, 10503926, 10507359, 10509038, 10509061, 10509077, 10514884, 10515437, 10515940, 10520665, 10531432, 10536098, 10536165, 10537039, 10549492, 10549639, 10550424, 10578050, 10578251, 10578545, 10579042, 1057914, 10579543, 10579987, 10598907, 10600153, 10600201 и 10601867, приобретенные на Вашем счете 4784785, были обработаны по ценам, полученным платформой в результате системной ошибки. Таким образом, на основании пункта 2.9 Регламента сервиса BinaryTrader финансовый результат данных опционов был отменен путем проведения отдельной балансовой проводки. После списания на Вашем счете образовалась задолженность в размере 263.71 USD. В соответствии с пунктом 3.2 Регламента сервиса BinaryTrader Вы обязаны погасить данную задолженность в течение 2 рабочих дней.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Теперь в сравнении с ближайшим конкурентом HashFlare выглядит более адекватным, чем вчера, но более привлекательным он не стал.

25 H/s ZCash на Genesis Mining стоит 48 баксов. (2 года) = Промокод на скидку 3% — Uv31rm

25 H/s ZCash на HashFlare стоит 50 баксов. (1 год)

Сентябрьская чехарда с ценами и с условиями контрактов на HashFlare говорит о том, что там принимаются непродуманные решения, и наводит на мысль о том, что этот сервис торгует цифрами и числами, а не реальными мощностями на добычу цифровых крипто-объектов (ЦКО).

Примечание: ЦКО в просторечии именуются криптовалютами или криптомонетами.

( Читать дальше )

Этой статьей мы продолжим улучшать результы автоматического поиска пар для торговли. Дополнительным фильтром будем использовать измерения, доступные после построения регрессии методом statsmodels.api.OLS(). Этот же фильтр будем применять к парам во время торговли.

Найденные пары проверим в Quantopian, а исходный код напишем на Python.

( Читать дальше )

Итак… теперь про нефть. Принял для себя следующий торговый план данным активом до конца года… план будет уточняться по мере подхода цены к ключевых уровням.

Ураган показал возросшие запасы сырой нефти и изрядно похудевшие запасы бензина (эти хитрые амеры закупились им по самые гланды после объявления режима ЧС). Так что продолжаем расти ). Нефть очень хорошо прогнозируется с помощью вил… ну что сказать… видать она старомодна, но нам ведь это на руку ) Именно так 21 июня она отправилась на свое восхождение не достигнув срединной линии вил, что было вполне предсказуемо (актив, не достигший срединной линии начинает двигаться в противоположную сторону), полагаю так будет до 20-21 сентября, а потом еще более возросшие запасы все таки отправят ее вниз.

Тут ключевые уровни… до 20-21 сентября смотрим пройдет ли нефть 56,4-56,8 (синяя зона на графике)… если в этом районе рост будет невпечатляющий и вялым то актив откатит, если будет бурный рост с последующим ростом выше данных значений, то актив пойдет к срединной линии (возможно выше нее). Но данное движение видится мне маловероятным, все таки я жду в эти числа развитие коррекции.

( Читать дальше )

Изначально, была мысль написать большую статью, с множеством забавных эпизодов, прекрасно иллюстрированную. Но, честно, не осилил. Не нашел как верно отобразить графическую информацию. Поэтому, полагаюсь на то, что заинтересованные — сами проверят все описанные методы и оставят один-два комментария. 

Рассмотрим разные варианты управления капиталом при торговле портфелем стратегий.

Для простоты, можно рассматривать портфель из двух стратегий, на отрезке где одна стратегия стабильно зарабатывает, а вторая работает неустойчиво. 

1. Фиксированный лот без реинвестирования. Просто суммируем две кривые прироста капитала. В данном случае все просто, одна стратегия делает прибыль, другая добавляет просадки. При раздельном тестировании этот метод позволяет наиболее точно оценить стратегию. Минус метода в том, что при значительном изменении капитала (вывод или занос денег) нужно править рабочий обьем. 

2. Каждой стратегии выделяется равный процент депозита, прибыль реинвестируется, либо уменьшается обьем при просадке счета
Тут вроде все понятно, этот подход все любят. На прибыль добавляемся, при убытке сокращаем лот. Если одна стратегия сильно льет, а вторая немного зарабатывает, то рабочий обьем режется на всех стратегиях, так как общий размер депозита сокращается. И тут возникает вариант 3, про который почему-то никто не говорит. 

3. Создаем условия, когда каждая стратегия работает независимо (одна стратегия — один счет, стартовая сумма для счетов одинаковая), прибыль реинвестируется, либо уменьшается обьем при просадке счета. При этом каждое направление входа системы (лонг или шорт) рассматривается как отдельно взятая стратегия. Почему так? Возьмем простую трендследящую стратегию. На тренде вверх имеем хорошие сделки от лонга, но на резких и коротких коррекциях тренда шорт как правило не зарабатывает. И наоборот для тренда вниз. В этом случае мы будем резать лот на убыточном направлении стратегии и добавлять на прибыльном. 

4. Доработка варианта 3. К каждой отдельно взятой стратегии добавляем элемент equity-trading. В коде стратегии отслеживаем изменение капитала (start_deposit +- netprofit), параллельно заполняем массив финансового результата при торговле 1 лотом, вводим порог допустимой просадки и при ее достижении выключаем стратегию (торгуем минимально возможным обьемом — 1 контракт или 1 акция). При восстановлении теоретической кривой капитала выше порога просадки — возобновляем работу полным обьемом. Порог просадки задается исходя из прошлых данных бэктеста, либо на глаз. Сильно зажимать порог нельзя. На глаз у меня получилось, что максимальная просадка стратегии с учетом процента капитала выделяемого на стратегию примерно равняется 3% на весь капитал. То есть, если стратегия торгует на 30% капитала, то пороговое значение должно быть примерно 10%. Здесь возможны исключения, например для стратегий с малой просадкой можно задавать пороговое значение чуть больше максимальной исторической просадки.  
Мои тесты показывают, что при применении варианта 4 общая прибыль незначительно снижается, но так же снижается и просадка. Соотношение профит-просадка увеличивается примерно на 20%, для некоторых стратегий соотношение увеличивается в два раза. 


Апдейт

Для примера equity-trading я рассмотрю трендовую стратегию на сбербанк.
Входные условия — только шорт, 100 контрактов фиксированный лот, без пирамидинга. С лонгом все понятно, последние пару лет стратегия зарабатывает без значительных просадок. 
Эквити с фиксированным лотом, 100 контратктов.

( Читать дальше )