Почитав сей топик http://smart-lab.ru/blog/65437.php 
Решил создать свой. 

Вопрос к уважаемым смартабовцам:

Как вы защищаете свои данные?

Если у Вас есть какие-то посты кидайте в каменты. 

Может отдельный раздел сделать в словаре?
 
Мой ваиант:
1. Персональные данные и ключи
Использую шифрованый диск на котором храню ключи.

Програмка для шифования 
http://www.truecrypt.org/ 
Очень рекомендую, лучше из бесплатных я не видел. 
2. Компьютер
Обязательно антивирус и регулярная проверка компьютера.
3. Интернет
Для бекапа инета использую Yota модем. 
4. Риск железа и другие ЧП
Также есть нот бук в загашнике который настроен и используется только для торговли — на случай когда надо будет перемещатся. 

Здравствуйте.

Свой пост я адресую тем, кто собирается отдать деньги в доверительное управление (уже отдал), а так же тем, кто уже управляет или только собирается.

Писать буду как если бы я был со стороны инвестора – это будет более этично.

Сама идея провести вводный ликбез родилась после того как я пообщавшись через личные сообщения с местными трейдерами предлагающими так называемое ДУ понял, что тот продукт который они предлагают ничего общего с ним не имеют! Чистой воды авантюра. (все имена будут конфиденциальны)
 
Итак.
 
Во первых: договор ДУ требует обязательной письменной формы. Её не соблюдение и вся ответственность за сделки лежит на Вас, кто бы Вам чего не обещал на словах.
 
Второе: У управляющего должна быть в обязательном порядке лицензия проф участника, иначе договор считается не действительным и Вы опять же остаётесь с носом. (сразу оговорюсь, в этом пункте есть нюансы, но общее положение таково)
 


( Читать дальше )

Все-таки действительно, ни что так не способствует саморазвитию (самообразованию), как трейдинг...

Ни что так не мотивирует, как обогащение ( громко сказано),  как получение материально-значимой выгоды.

Рано или поздно, приходит осознание того, что в сделку стоит входить с каким-либо статистическим преимуществом, но никак не на сантименте. Грань провести довольно легко — сегодня получил профит, завтра его удвоил, потом потерял малость, затем восстановил то, что потерял, далее все слил, т.е. на каком-либо длительном интервале успешно торговать не получится...

Помочь  трейдеру может:
— теор. вероятности и мат. статистика (литература есть, что не понятно -     обращаемся к эксперту А.Г.));
— знание/владение языка программирования
  сейчас, довольно сильную популярность приобретает язык программирования С#(csharp);
— анализ данных и построение алгоритма.

С последним в первую очередь и сталкивается начинающий алготрейдер.
Варианты инструментов здесь такие:
-Excel;
-Wealth-Lab; (другие подобные программы (Metastock, Amibroker и т.д.) вынуждают нас к использованию их внутреннего «языка», что для нас не подходит. Одна из причин — трудности с дальнейшей  реализацией стратегии...). В остальном, Wealth-Lab стандарт, лишь даже потому что в своей основе, вместо языка Pascal, теперь использует  С#.

( Читать дальше )

Всем здрасте! Мой первый блог, не судите строго:)
Периодически, на разных форумах возникают вопросы, а сколько ликвидности можно запихнуть в ту или иную систему? какое будет проскальзывание?
Очевидно, что для разных систем просткальзываение будет абсолютно разным даже на одном инструменте и таймфрейме. Поэтому расскажу свой опыт по оценке ликвидности системы. Для начала строим эквити системы по РЕАЛЬНЫМ сделкам, получаем что-то такое:



Не важен период, важно, на какую мин. доходность в этом периоде вы расчитываете и что мин 500 сделок было, чтоб оценка был статистически значимой. Итак, получили, что система за некий период принесла 20% от вложенного капитала. Просадка устраивает, все устраивает.
Торговля шла 25 контрактами. Хочется увеличить объем системы, но возникает вопрос, во сколько увеличится абсолютная доходность, если увеличить объем системы в 2,5,10 раз? Самое простое, что просится это просто увеличивать постепенно объем и смотреть на профит/просадку, но на это уйдет куча времени и профит/просадка в будущем может изменится в силу причин рыночного характера, а не из-за изменения объема системы. Поэтому необходимо произвести оценку системы, а что было бы, если бы при текущих сделках макс. задействованный объем был бы не 25 контрактов, а 1. Данное если относительно не сложно реализовать формулами того же экселя. В данном случае доходность одноконтрактового лимита этой же системы на том же периоде составила бы 47%. При 2-х котрактах общая доходность составит 45%, т.е., если первый контракт принес 47%, получается что второй контракт принес 43%. Считаем так далее вплоть до 25 контрактов и получаем график зависимости доходности системы от числа задействованных контрактов:

( Читать дальше )

Есть тут некая юная особа yummi, которая вводит в заблуждение, относительно западных Retail Broker и Propriety Firm, которые предоставляют доступ на NYSE, NASDAQ, AMEX  и др.  

Решил внести некоторую ясность.

Retail Broker — это организация предоставляющая доступ на биржу, должна быть зарегистрирована в FINRA и SIPC,  соответственно американскому законодательству и иметь аккредитацию от SEC на территории США. Счета инвесторов застрахованы от банкротства брокера. Проверить можно здесь http://brokercheck.finra.org/Search/Search.aspx

Преимущества: 

Высокая надежность и прозрачность

Счета инвесторов, для акций, застрахованы на 500 тыс. долларов каждый, хотя там много своих нюансов

Для крупных депозитов предоставляется много преимуществ и сервисов, возможность формирование комплекных портфелей, хеджирование, получение ВР под залог облигаций и т.д.

( Читать дальше )

Привет.
На неделе поставил робота на демку, чтобы поглядеть как будут отрабатываться сигналы по GMKN и LKOH, и взависимости от этого делать выводы о целесообразности работы с русскими бумагами и, далее, америкой.
Получилось неплохо, хотя и малопрофитно:




( Читать дальше )

Собственно, сабж.

Торговая система рано или поздно становится непригодной для использования. Выявить этот момент как можно раньше — важная задача. На данный момент вопрос возник потому, что моя нынешняя система за последние полтора месяца побила почти все антирекорды:
— минимальное соотношение профитных сделок к убыточным (в 2 раза)
— максимальная просадка (в 2 раза)
— максимальная серия убыточных сделок (в 1.5 раза)
— максимальное время до обновления хая эквити (1.2 раза)

Кто какие критерии использует в реальности, чтобы принять решение о съеме системы с торгов?

Заранее спасибо.

Доброго времени суток. 

Люди добрые, подскажите хорошего (в плане коммиссий, мин. депо и торг. платформы) брокера для торговли валютными фьючерсами и сырьем.
Только не суб-брокера (как я слышал, лучше с прямым доступом)  

Спасибо :) 

Сразу расскажу как проходил тест. Робот не совершал реальных сделок, все проходило так:
Роботу поступает информация он анализирует и записывает сделку и цену в файлик эксель. (цену он берет из реального стакана).
Все с учетом комиссий и прочих платежей. Естественно все с учетом проскольза так как использовался для определения цены сделки реальный стакан.

Робот работал на часовом графике. в базе 1 млн рублей в результате 2 988 175 руб.

Движение РТС за отчетный периуд (с начала года по 10.07.2012


( Читать дальше )